Armada Quant FX Portfolio Trader: manual de configuração

Armada Quant FX Portfolio Trader MT5

Atualizado em 14 de outubro de 2026

Antes de começar. Este manual traz muito mais do que você precisa para usar o programa. Nós o escrevemos assim de propósito: preferimos lhe dar informação a mais do que a menos. Você não precisa ler tudo. A primeira parte, o Início rápido, é tudo de que você precisa para colocar o programa em funcionamento. A segunda parte, os Detalhes, fica para depois: volte a ela quando surgir uma dúvida e pule o que não precisar.

Negociar forex com margem envolve um alto nível de risco e não é adequado para todos os investidores. Todos os resultados deste manual são simulados; o Aviso legal, no final, se aplica a todos eles.

Início rápido

Anexe-o a um gráfico: dali ele opera os onze pares de moedas, em uma só conta, e os adiciona sozinho à Observação do Mercado: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDCAD, USDCHF, EURGBP, AUDCHF, AUDCAD, CADCHF, GBPCHF e EURCHF.

1. No MetaTrader 5, entre na conta MQL5 com que comprou o programa (Ferramentas, Opções, Comunidade). No Mercado, abra a lista Minhas compras (em inglês, "Purchased") e clique em Instalar (isso usa uma ativação). Ele aparece então na janela Navegador, na pasta Market.
2. Abra um gráfico e arraste o programa para ele. O símbolo e o período do gráfico não mudam o que ele negocia, porque ele mesmo lê as barras por hora dos seus pares; EURUSD H1 é uma boa escolha.
3. Na aba Comum, marque a opção "Permitir algotrading" (em inglês, "Allow Algo Trading"). Na aba Parâmetros de entrada (em inglês, "Inputs"), defina "Capital (0 = account balance)": digite o dinheiro com que o programa pode operar, na moeda da conta, ou deixe em 0 para usar o dinheiro da própria conta. Deixe os demais parâmetros no padrão e clique em OK.
4. Ative o botão "Algotrading" (em inglês, "Algo Trading") na barra de ferramentas do terminal. Depois leia o painel no canto superior esquerdo do gráfico: a primeira linha deve dizer "Armada Quant FX 2.01 | Running", e as seguintes mostram o Capital e o tamanho que o programa usa e quantos pares estão negociando.
5. Mantenha o terminal funcionando, num computador sempre ligado ou num VPS. O programa decide uma vez por hora para cada par, então a primeira posição pode demorar horas ou dias.

Isso é tudo. A partir daí, o painel no canto superior esquerdo do gráfico diz se algo precisa da sua atenção; os Detalhes, abaixo, explicam cada linha que ele pode mostrar.

Detalhes

Tudo daqui em diante é material de consulta: os parâmetros, cada linha que o programa mostra no gráfico, as perguntas que os compradores mais fazem, a execução em um VPS, como o tamanho é calculado e o teste por trás dos números publicados. Publique as suas perguntas na seção Discussão da página do produto ou envie uma mensagem privada no MQL5.

Os parâmetros em resumo

Deixe cada parâmetro no padrão, exceto o Capital, que você digita ou deixa em 0; os resultados principais usam os padrões.

A tabela lista os parâmetros na ordem em que a aba Parâmetros de entrada os mostra, cada um com o seu padrão e o que ele faz.

Não há arquivo .set para carregar: os padrões são os ajustes testados. A seção Cada parâmetro em detalhe, mais abaixo, acrescenta o que os testes mostraram sobre cada um.

O que o painel mostra

O programa escreve um pequeno painel no canto superior esquerdo do seu gráfico: primeiro o seu estado, o Capital e o tamanho que ele usa, a menor conta para a sua corretora e quantos pares estão negociando; depois uma linha para cada par; por fim, qualquer aviso que se aplique. A tabela lista cada linha que o painel pode mostrar, do jeito que o painel a mostra (uma palavra em itálico representa o valor que ele preenche), e o que fazer.

Cada vez que uma linha ou um aviso aparece ou some, o programa também escreve uma linha na aba Experts da Caixa de Ferramentas do terminal. Ao iniciar, ele escreve "Armada Quant FX version started on pair timeframe: number of number pairs trading"; quando um aviso some, escreve "Cleared: notice". Uma execução do Testador de Estratégia sem o modo visual não tem gráfico, então não mostra painel; o diário do teste recebe a linha de início e os avisos.

Com "Phone notifications" em On, o programa envia estas mensagens ao aplicativo MetaTrader no seu celular, pelo serviço de notificações do próprio MetaTrader (o parâmetro vem desligado por padrão):

• Armada Quant: the drawdown filter stepped pairs out.
• Armada Quant: the drawdown filter stepped pairs back in.
• Armada Quant: loss limit reached, all positions closed.
• Armada Quant: another copy is trading this account.
• Armada Quant: margin level fell below 90%; pairs were closed, largest open loss first.

No histórico da conta, as ordens do próprio programa só levam um comentário nestes casos: "drawdown filter out" quando o filtro de drawdown fecha as posições de um par, "drawdown filter in" quando ele volta a entrar, "drawdown filter sync" quando, ao voltar a entrar, ele fecha o que não corresponde mais às posições que acompanha, "loss limit percent" quando o limite de perda fecha todas as posições, e "margin level close" quando o programa fecha um par porque o nível de margem caiu abaixo de 90% (somente abaixo da menor conta). Entradas, adições e saídas comuns não levam comentário.

Perguntas e respostas

Primeiros passos

Comprei. O que faço agora?
Siga o Início rápido, no começo deste manual: um gráfico, o Capital digitado ou deixado em 0, todos os outros parâmetros no padrão, o Algotrading ativado e o terminal sempre funcionando. Para vê-lo funcionar primeiro, teste-o no Testador de Estratégia como descrito em Testes e resultados, mais abaixo.

Por que ele ainda não negociou?
Ele decide uma vez por hora para cada par, e na maioria das horas não surge nenhuma posição nova: um par pode passar dias, às vezes semanas, sem nenhuma. Isso é normal. Se nada acontecer por mais tempo, leia o painel. A primeira linha deve dizer "Armada Quant FX 2.01 | Running", a linha dos pares deve mostrar os pares negociando e nenhum aviso deve estar pedindo que você aja. Um par cuja linha diz "pair: waiting for history number/needed" ainda está carregando o seu histórico por hora; enquanto isso, os outros pares negociam. A seção O que o painel mostra, mais acima, indica o que fazer em cada aviso.

Como mudo o tamanho?
Mude o Capital. Clique no gráfico e pressione F7 para abrir as configurações do programa, vá à aba Parâmetros de entrada, digite o novo valor em "Capital (0 = account balance)" e clique em OK. As novas posições usam o novo tamanho; uma posição que já está aberta mantém o seu próprio tamanho em todas as suas adições. A linha Capital do painel então mostra o valor e o tamanho que o programa usa. Deixe os outros parâmetros como estão: eles não definem o tamanho.

Existe um arquivo .set?
Não. Os padrões são os ajustes testados, então não há nada para carregar. Você define apenas o Capital.

Como ele negocia

Por que um par fechou com prejuízo?
As posições de um par fecham com prejuízo de uma destas formas:

• O filtro de drawdown retirou o par: na verificação que ele faz uma vez por dia, o resultado do par, com as posições abertas, tinha caído cerca de 17,6% do Capital abaixo da sua máxima e ainda estava indo contra você, então o filtro fechou as posições desse par. Esses fechamentos levam o comentário "drawdown filter out", e a linha do par no painel diz "pair: out since date (drawdown filter)". O filtro continua acompanhando o par e volta a entrar sozinho, enquanto os outros pares seguem negociando; a seção O filtro de drawdown, mais abaixo, traz a regra completa.
• O stop após um número definido de entradas, "Stop loss after N entries (0 = off)", fechou uma posição que tinha chegado a essa profundidade.
• O limite de perda, "Loss limit, % of Capital (0 = off)", se você definiu um, fechou todas as posições.
• Uma posição fechada na sua saída com lucro ainda pode terminar com prejuízo depois de spread, swap, comissão ou um gap de preço.

Por que não há stop loss em cada operação? O que limita uma perda?
O programa fecha uma posição destas formas: a saída com lucro (a posição inteira é fechada num fechamento de hora em que ela mostra lucro e o seu sinal de saída dispara), a saída do filtro de drawdown, o stop contado em entradas (MaxEntryStopLoss, 100 entradas por padrão, que nunca disparou no teste) e, quando você o define, o limite de perda (desligado por padrão e fora dos resultados testados). Não há outro stop loss: o programa adiciona a uma posição que se move contra ele, então uma posição pode ficar aberta por muito tempo e, enquanto isso, a conta pode cair bem abaixo da sua máxima. Um stop loss em cada operação fecharia as posições que o método foi feito para manter durante uma queda, então o programa não usa esse tipo de stop. O que limita uma perda é o filtro de drawdown, para cada par; o stop após um número definido de entradas, para cada posição; e, se você quiser, o limite de perda para o programa inteiro, que vem desligado por padrão.

Ele adiciona a posições perdedoras?
Sim. Quando o preço se move contra uma posição aberta e o sinal de entrada ocorre de novo, o programa adiciona a essa posição, e cada adição normalmente é maior que a anterior. Cada adição exige um movimento mínimo contra a última execução. A posição, o seu prejuízo aberto e a sua margem crescem enquanto ela está no negativo, e a posição inteira fecha de uma vez, na sua saída com lucro ou numa das saídas acima. Esse é o núcleo de como ele negocia. Antes de colocá-lo para rodar, esteja em paz com isso.

Por quanto tempo a conta pode ficar abaixo da máxima, e por quanto tempo as posições são mantidas?
Atividade no teste: 16.668 posições, cerca de 78 por mês; duração média de 3,1 dias, mediana de 10 horas; a maioria das posições (84%) tem apenas uma entrada. No teste, a posição mais longa durou 383 dias (uma posição vendida em EURCHF, de julho de 2020 a julho de 2021); nos dados da Alpari e da FXTM, uma posição vendida em EURCHF foi mantida por 643 dias (de agosto de 2011 a maio de 2013), até o filtro de drawdown tirá-la. A conta passou até 141 dias abaixo de uma máxima anterior no teste (de junho a novembro de 2015), até 306 dias nos dados da Alpari (de abril de 2013 a fevereiro de 2014) e até 260 dias nos dados da FXTM (de abril de 2013 a janeiro de 2014).

Estes resultados são baseados em resultados de desempenho simulados ou hipotéticos que têm certas limitações inerentes. Ao contrário dos resultados mostrados em um registro de desempenho real, estes resultados não representam negociação real. Além disso, como estas operações não foram de fato executadas, estes resultados podem ter subcompensado ou supercompensado o impacto, se houver, de certos fatores de mercado, como a falta de liquidez. Programas de negociação simulados ou hipotéticos em geral também estão sujeitos ao fato de serem elaborados com o benefício da retrospectiva. Não está sendo feita nenhuma afirmação de que qualquer conta obterá ou provavelmente obterá lucros ou perdas semelhantes aos que estão sendo mostrados.

No dia a dia

Como eu o paro?
Use a chave de encerramento: coloque "Open new positions (No = finish)" em No. O programa não abre nada novo e não volta a entrar depois do filtro de drawdown, mas continua administrando as posições já abertas: ainda adiciona a elas e as fecha pelas suas regras, e o stop após um número definido de entradas, as saídas do filtro de drawdown e o limite de perda continuam funcionando. A primeira linha do painel diz "Armada Quant FX 2.01 | Finishing open positions", com o aviso "New positions are switched off: finishing number open positions." Quando a linha de cada par disser "pair: flat", você pode remover o programa do gráfico. Removê-lo antes, ou desligar o Algotrading, deixa as posições abertas sem saídas, sem filtro de drawdown e sem limite de perda. Se precisar parar de imediato, remova primeiro o programa e depois feche você mesmo as posições dele.

O que significa cada linha de status?
A seção O que o painel mostra, mais acima, lista cada linha e cada aviso que o painel pode mostrar e o que fazer em cada caso.

Posso atualizá-lo, reiniciá-lo ou transferi-lo com posições abertas?
Você pode atualizá-lo ou reiniciar o terminal com posições abertas. O programa guarda a sua memória nas variáveis globais do terminal (a janela Variáveis Globais, F3), então ele continua após uma reinicialização do mesmo terminal. Inicie-o onde ele vai continuar rodando; em um VPS, faça a migração antes da primeira operação do programa. Uma transferência para outro computador ou um VPS não leva essa memória, então só o transfira quando nenhuma posição estiver aberta, e inicie-o lá com um novo MagicNumber.

Depois de uma atualização ou de uma reinicialização, ele continua administrando as posições abertas, cada uma com o seu próprio tamanho. Uma reinicialização reconstrói a leitura de tendência de cada par a partir das barras por hora recentes, então as primeiras saídas depois de uma reinicialização podem diferir em algumas horas das de uma execução sem interrupção.

Não o transfira com posições abertas. Um computador novo, um terminal novo, uma transferência para um VPS ou uma nova migração não leva essa memória, e o programa não foi feito para assumir as suas posições abertas sem ela. Para transferi-lo mais tarde, coloque "Open new positions (No = finish)" em No e deixe todas as posições fecharem: o painel então mostra a linha de cada par como "pair: flat" ou "pair: out since date (drawdown filter)". (Em um VPS, onde uma mudança de parâmetros exige uma nova migração, feche em vez disso as posições no seu terminal e migre logo em seguida, porque até a nova migração a cópia do VPS continua negociando; depois confira no seu terminal que nenhuma das posições antigas ficou aberta e feche qualquer uma que tenha ficado.) Desligue o Algotrading no terminal antigo (no VPS do MQL5, remova o programa do gráfico e migre, o que para a cópia do VPS) e inicie o programa no novo terminal com um novo "Magic number (tags this EA's trades)". Deixar todas as posições fecharem pode levar semanas ou meses; fechá-las no terminal é o caminho rápido. Com um novo magic number, o programa recomeça do zero: com um Capital digitado, os juros compostos voltam a contar a partir desse valor, e um par que o filtro de drawdown tinha tirado pode voltar a negociar.

Com "Drawdown filter level (0 = off)" em zero, o filtro de drawdown fica desligado e o programa não salva nenhuma memória das suas posições abertas. Uma reinicialização ainda continua, mas se você mudou o Capital ou os juros compostos enquanto uma posição estava aberta, as adições restantes dessa posição usam os ajustes atuais.

Instale uma atualização do mesmo jeito que instalou o programa, pelo Mercado no seu terminal. Não altere "Magic number (tags this EA's trades)" com posições abertas: as posições com o número antigo deixam de ser administradas.

O limite de perda o parou. Como faço para reiniciá-lo?
Defina um novo valor em "Loss limit, % of Capital (0 = off)": o programa então volta a negociar sob o novo limite. Um caso exige mais um passo. Algumas corretoras removem os comentários das ordens e, depois de um início sem a memória salva com o mesmo magic number, o programa não consegue saber qual limite o parou, então um novo valor sozinho pode deixar a primeira linha do painel em "Armada Quant FX 2.01 | Stopped by loss limit". Nesse caso, coloque "Loss limit, % of Capital (0 = off)" em 0 (desligado) e inicie o programa: ele volta a negociar, e a sua primeira posição nova elimina a parada antiga. Quando essa posição estiver aberta, defina o limite de perda que você quiser.

Preciso de um VPS?
Você precisa de um terminal funcionando o tempo todo com o programa no gráfico: um computador que fique ligado e on-line, ou um VPS. Enquanto o terminal está desligado, o programa não administra nada: nem saídas, nem filtro de drawdown, nem limite de perda. Quando ele volta a iniciar, continua a partir da hora atual; não volta atrás para cobrir as horas que perdeu. A seção Execução em um VPS, mais abaixo, traz os passos para o VPS do próprio MetaTrader.

Que tipo de conta devo usar?
Contas hedging e netting funcionam. Em uma conta netting, as posições no mesmo par se fundem, então rode outros programas em outros pares. O programa fecha somente a parte de uma posição que ele mesmo abriu. Contas standard e raw spread funcionam; numa conta raw spread a corretora cobra uma comissão por lote, e o grupo Testes e resultados, mais abaixo, diz o que isso mudou no teste. Contas em outra moeda que não o dólar americano também funcionam: o Capital é digitado na própria moeda da conta, e o programa mede sozinho a conversão para o dólar. A menor conta para cada tipo de conta está listada na seção Como o tamanho é calculado, mais abaixo, e o painel a mostra para a sua corretora. Contas cent são oferecidas sobretudo por corretoras fora da UE, do Reino Unido, da Austrália e dos EUA, e o programa ainda não rodou numa conta cent real. Ele ainda não rodou em contas dos EUA. Em contas grandes, acima de cerca de US$ 450.000, verifique o tamanho máximo de ordem da sua corretora.

Quais pares ele negocia? Posso adicionar ouro ou pares do iene?
Ele negocia EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDCAD, USDCHF, EURGBP, AUDCHF, AUDCAD, CADCHF, GBPCHF, EURCHF, todos a partir do gráfico ao qual está anexado. Ele foi feito e testado para estes onze pares. Em qualquer outro símbolo, incluindo pares do iene e o ouro, ele roda com os ajustes do EURUSD, nunca testados ali; não recomendamos fazer isso. Para negociar menos pares, liste os que você quer em "Pairs to trade (empty = all 11)", no grupo Advanced (leave as tested); os resultados publicados são de todos eles juntos. O terminal guarda no máximo 255 caracteres desse parâmetro e corta o resto, então digite os pares pelo nome, separados por vírgulas, cerca de 30 nomes no máximo.

Posso negociar os mesmos pares manualmente ou rodar outros programas?
Em uma conta hedging, outras operações nos mesmos pares não o atrapalham: o programa administra somente as posições que levam o seu magic number. Não feche nem altere as posições dele manualmente; se uma for fechada ou alterada de fora, o programa relê a conta e o painel mostra "pair: a position was closed or changed outside the program and was re-read from the account." Só há uma exceção, a transferência: você mesmo fecha as posições dele logo antes de migrar, como descreve a seção Execução em um VPS, mais abaixo. Em uma conta netting, não negocie os mesmos pares manualmente nem com outro programa: as posições no mesmo par se fundem em uma só. O mesmo vale para uma conta que fecha as operações da mais antiga para a mais nova, como as contas dos EUA; nela o painel mostra "This account closes trades oldest first: do not trade the same pairs by hand or with another program." Rode apenas uma cópia deste programa por conta: com uma segunda cópia no mesmo magic number, as duas cópias param de abrir e de adicionar até você remover uma e reiniciar a outra.

Testes e resultados

Como testá-lo, e em que modo?
Experimente primeiro a versão demo grátis, que roda no Testador de Estratégia do MetaTrader 5. Um teste em um gráfico roda todos os pares juntos. No MetaTrader 5, adicione primeiro os 11 pares à Observação do Mercado. Entre em uma conta MetaQuotes-Demo, para que o testador use dados da MetaQuotes como o teste. No Testador de Estratégia, escolha o símbolo EURUSD, o período H1, o modelo "Somente Abertura de Preços" (em inglês, "Open prices only"), a alavancagem 1:100, as datas de 1º de janeiro de 2009 a 26 de setembro de 2026 e um depósito de US$ 175.000, e deixe o Capital em 0. Esse depósito repete o teste; não é uma sugestão para a sua conta. Para repetir os resultados publicados, mantenha esse modelo: outro modelo de teste dá outros resultados. A primeira execução é lenta enquanto o histórico é baixado. Use o gráfico que estes passos indicam: num gráfico com período acima de H1, o par do próprio gráfico fica fora da execução, e a sua linha diz "pair: not readable on this chart".

O que muda com ticks reais?
O teste usou o modelo "Somente Abertura de Preços" (em inglês, "Open prices only"). Executado com tamanho fixo e com "Cada tick é baseado em um tick real" (em inglês, "Every tick based on real ticks") de setembro de 2024 a setembro de 2026, o resultado líquido mudou −1,5% (−25,0% a +6,2% por par) e a pior queda +1,9%. Com ticks reais, os spreads são mais largos nas horas em torno da rolagem diária da corretora, e a maior parte da diferença vem dessas horas.

Por que os meus resultados diferem dos da página do produto?
Os resultados na sua corretora serão diferentes: dados de preço, spreads, swap, o relógio do servidor e os spreads na rolagem diária variam entre corretoras. O momento em que você começa também importa: um teste iniciado em outra data enfrenta outras quedas. Um depósito diferente, um Capital digitado, outro ajuste de juros compostos, outra alavancagem ou outro modo de teste também mudam os números.

O que a comissão muda?
Em uma conta que cobra comissão, a US$ 7 por lote ida e volta, o ganho médio por ano completo com tamanho fixo seria de 23,5% do saldo inicial em vez de 24,3% (calculado a partir dos negócios do teste; com tamanho fixo as decisões não mudam).

De que alavancagem ele precisa?
Os testes rodaram com alavancagem 1:100. Para clientes de varejo na UE e no Reino Unido, oito dos onze pares são limitados a 1:30 e AUDUSD, AUDCHF e AUDCAD a 1:20; na Austrália, todos os onze são limitados a 1:30. No teste, o menor nível de margem foi 171% em 1:100, 97% em 1:50, 88% em 1:30 e 78% em 1:20; nas oito datas de início o menor foi 89% em 1:30 e 94% em 1:20, sem Stop-Out. Em 1:50 uma ordem foi reduzida para caber na margem livre, e o resultado foi 4,0% menor que em 1:100. Em 1:30 uma ordem foi reduzida para caber na margem livre, e o resultado foi 52,3% menor que em 1:100. Em 1:20 uma ordem foi reduzida para caber na margem livre, e o resultado foi 27,6% menor que em 1:100.

Estes resultados são baseados em resultados de desempenho simulados ou hipotéticos que têm certas limitações inerentes. Ao contrário dos resultados mostrados em um registro de desempenho real, estes resultados não representam negociação real. Além disso, como estas operações não foram de fato executadas, estes resultados podem ter subcompensado ou supercompensado o impacto, se houver, de certos fatores de mercado, como a falta de liquidez. Programas de negociação simulados ou hipotéticos em geral também estão sujeitos ao fato de serem elaborados com o benefício da retrospectiva. Não está sendo feita nenhuma afirmação de que qualquer conta obterá ou provavelmente obterá lucros ou perdas semelhantes aos que estão sendo mostrados.

O que ele não tem

Existe um grupo de chat ou um canal fora do MQL5?
Não. Perguntas e suporte passam pela seção Discussão da página do produto, à vista de todos, ou pelas mensagens do MQL5; procuramos responder em até 24 horas.

Existe uma versão para MetaTrader 4?
Não. Ele roda somente no MetaTrader 5.

Existe um modo para mesas proprietárias (prop firms)?
Não. Ele não foi feito para as regras de mesas proprietárias.

Ele tem filtro de notícias, de horário ou de spread?
Não. Ele negocia pelas suas regras testadas em todas as horas em que o mercado está aberto. Qualquer filtro desse tipo seria um novo comportamento de negociação que nunca foi testado.

Existe um Sinal para seguir?
Não. Experimente primeiro a versão demo grátis, que roda no Testador de Estratégia do MetaTrader 5.

Atualizações

Com que frequência ele é atualizado?
As atualizações são publicadas quando uma correção ou uma melhoria fica pronta, sem calendário fixo. Instale-as do mesmo jeito que instalou o programa, pelo Mercado no seu terminal; a resposta sobre atualizar com posições abertas, mais acima, diz o que acontece com elas.

Execução em um VPS

Qualquer VPS que rode o MetaTrader 5 o tempo todo funciona. O VPS do próprio MetaTrader, a hospedagem virtual do MQL5, é o mais simples; estes passos são para ele.

1. Se você quiser notificações no celular (elas usam o serviço do próprio MetaTrader), informe primeiro o seu MetaQuotes ID no terminal (Ferramentas, Opções, Notificações) e coloque "Phone notifications" em On.
2. Anexe o programa como no Início rápido, mas deixe desligado neste computador o botão "Algotrading" da barra de ferramentas: o VPS negocia de qualquer forma, e assim nada negocia aqui antes da migração. O programa adiciona sozinho os seus pares à Observação do Mercado, então não há mais nada a preparar.
3. Transfira o terminal para o VPS (migração) logo em seguida, antes da primeira operação do programa. Uma migração não leva a memória do programa, então ele precisa iniciar no VPS antes de negociar.
4. Mantenha o Algotrading desligado no terminal de casa e nunca o ligue enquanto a cópia do VPS roda. Com duas cópias em uma conta, cada uma para de abrir e de adicionar, e o painel mostra "Another copy is trading this account with the same magic number: this copy opens nothing new. Remove one copy and restart."
5. O VPS não tem tela, então o painel do programa não pode ser visto ali. Leia o status no diário do VPS: o programa escreve uma linha cada vez que um status ou um aviso aparece ou some.
6. Defina os parâmetros antes de migrar e mantenha-os: o VPS roda os parâmetros que recebeu na última migração, e uma nova migração não leva a memória do programa, então ela conta como uma transferência. Faça isso somente quando nenhuma posição estiver aberta: com 11 pares, o programa raramente fica sem nenhuma. Então mude os parâmetros e defina um novo "Magic number (tags this EA's trades)" no seu terminal, feche ali as posições do programa e migre de novo logo em seguida, porque até a nova migração a cópia do VPS continua negociando. Depois confira no seu terminal que nenhuma das posições antigas ficou aberta e feche qualquer uma que tenha ficado.

O VPS pode reiniciar sozinho, para atualizações e manutenção; o programa então continua a partir da memória que salvou ali. Contas que exigem, a cada acesso, uma senha que vale uma só vez (em inglês, one-time password) não podem usar o VPS do MQL5. Se o limite de perda tinha parado o programa antes de uma transferência, não há nada a limpar: com o seu novo "Magic number (tags this EA's trades)", ele recomeça do zero.

Como o tamanho é calculado

Capital: digite o dinheiro com que o programa pode operar, na moeda da conta, ou deixe em 0 para usar o dinheiro da própria conta (depósitos e saques incluídos, nunca crédito ou bônus). Um Capital digitado acima do dinheiro da própria conta é limitado a ele, e o painel avisa. CompoundPercent: no padrão 100, cada resultado fechado do programa é somado ao dinheiro a partir do qual cada nova posição é dimensionada, então os tamanhos crescem após ganhos e diminuem após perdas. Em 0 o tamanho fica fixo. Os resultados principais usam o padrão; os números com tamanho fixo usam 0.

O programa transforma esse dinheiro no tamanho de cada nova posição, na proporção fixa que os testes usaram, e o arredonda para baixo para um número inteiro de passos de tamanho; o passo depende do tamanho de contrato da conta. Uma posição mantém o seu tamanho em todas as suas adições. Numa conta em outra moeda, o programa precisa de uma cotação do dólar para dimensionar as suas ordens; até ter uma, o painel mostra "Waiting for a conversion rate: add pair to Market Watch."

A menor conta depende da ordem mínima da sua corretora, e a linha "Smallest account for this broker: amount currency" do painel a mostra para a sua corretora. Abaixo dela, cada nova posição usa o menor tamanho, então a conta pode perder muito mais do que no teste. Se depois o nível de margem cair abaixo de 90%, o programa fecha o par com a maior perda em aberto e depois o próximo, enquanto o nível continuar abaixo de 90%. Uma corretora cujo nível de Stop-Out é de 90% ou mais fecha posições antes do programa, e nenhum programa consegue agir dentro de um gap de preço. Por tipo de conta:

• Conta cent (tamanho de contrato 100.000): US$ 577,50
• Conta micro (tamanho de contrato 1.000): US$ 577,50
• Tamanho de contrato 10.000: US$ 5.775
• Conta standard (tamanho de contrato 100.000): US$ 57.750

Cada parâmetro em detalhe

• DrawdownFilter: O nível do filtro de drawdown. No padrão 10, um par sai depois de uma queda de cerca de 17,6% do Capital desde a sua máxima; esse valor acompanha o Capital, os juros compostos e o nível. 0 desliga o filtro, e então o programa opera exatamente como operaria sem ele. Os resultados mostrados usam 10, com 0 para comparação.
• MaxEntryStopLoss: 0 o desliga. No padrão 100, ele nunca disparou no teste (a posição mais profunda teve 16 entradas, 20 nos dados da Alpari). Um valor baixo transforma drawdowns abertos em perdas realizadas, e os resultados mostrados não foram testados assim.
• LossLimitPercent: desligado por padrão (0). Quando você o define, o EA fecha todas as posições assim que os seus resultados, com as posições abertas, caem essa porcentagem abaixo da máxima que os seus resultados fechados atingiram, e não abre nada até você definir um novo limite. A porcentagem é tomada do Capital mais os lucros fechados que os juros compostos tinham acrescentado nessa máxima. O fechamento é feito a preços de mercado, então um gap pode levar a perda além do limite. Ele não faz parte dos resultados testados.
• OpenNewPositions: com No, não abre nada novo e deixa as posições abertas terminarem pelas suas regras; é assim que se para o programa.
• PhoneNotifications: as notificações no celular usam o serviço do próprio MetaTrader e vêm desligadas por padrão. Com On, envia uma mensagem curta ao seu celular quando o filtro de drawdown ou o limite de perda age, ou quando uma segunda cópia é encontrada; o programa não usa nenhuma outra conexão. Ele também envia uma mensagem quando o nível de margem cai abaixo de 90% e pares são fechados, o que só acontece abaixo da menor conta.
• Pairs: vazio, opera os onze pares; uma lista de nomes limita o programa a esses pares.
• AddSizeScale: Muda a rapidez com que o tamanho de cada adição cresce; a primeira entrada não muda. Somente o padrão foi testado; com qualquer outro valor as posições crescem de forma diferente da dos testes, então os resultados vão diferir deles.
• MaxAdds: O número máximo de vezes que o programa pode adicionar a uma posição. A posição mais profunda do teste usou 15 adições (19 nos dados da Alpari), então 100 nunca limitou nada.
• MagicNumber: altere-o somente se outro programa na conta usar o mesmo número ou quando transferir o programa para outro terminal (veja a resposta sobre a memória do programa, mais acima), e nunca com posições abertas.

Os números citados nos parâmetros vêm da mesma simulação que o teste descrito abaixo.

Estes resultados são baseados em resultados de desempenho simulados ou hipotéticos que têm certas limitações inerentes. Ao contrário dos resultados mostrados em um registro de desempenho real, estes resultados não representam negociação real. Além disso, como estas operações não foram de fato executadas, estes resultados podem ter subcompensado ou supercompensado o impacto, se houver, de certos fatores de mercado, como a falta de liquidez. Programas de negociação simulados ou hipotéticos em geral também estão sujeitos ao fato de serem elaborados com o benefício da retrospectiva. Não está sendo feita nenhuma afirmação de que qualquer conta obterá ou provavelmente obterá lucros ou perdas semelhantes aos que estão sendo mostrados.

O filtro de drawdown

O filtro de drawdown monitora o resultado de cada par separadamente, com as posições abertas, e decide uma vez por dia. Um par é retirado quando duas coisas são verdadeiras: o seu resultado caiu cerca de 17,6% do Capital abaixo da sua máxima (no ajuste padrão), e esse resultado ainda está indo contra você. Não faz diferença se o par tem posições compradas ou vendidas, porque o filtro monitora o resultado do par, não a direção do preço. Então o programa fecha as posições desse par na abertura da hora seguinte e para de operá-lo, enquanto os outros pares continuam negociando normalmente. Enquanto o par está fora, o programa continua acompanhando as posições que teria mantido, incluindo as adições que teria feito. Quando esse resultado acompanhado se recupera até a metade do valor de saída abaixo da sua máxima e a tendência desse resultado vira a seu favor, o programa volta a entrar e assume as posições que estaria mantendo naquele momento. Como o filtro decide uma vez por dia, um gap repentino de preço, ou vários pares caindo juntos, ainda pode causar uma grande queda.

No teste de 17 anos nos dados da MetaQuotes, o filtro de drawdown agiu três vezes: AUDUSD ficou fora de julho de 2009 a setembro de 2012, USDCAD de julho de 2015 a março de 2016, e AUDUSD de 16 de março a 9 de abril de 2020. Os outros nove pares nunca saíram.

A pior queda do teste com o filtro de drawdown foi de 30,9% do valor da conta na máxima, de 5 de fevereiro a 19 de março de 2020. Com o filtro em 0, o mesmo teste caiu 87,7% desde a máxima nas mesmas semanas.

Estes resultados são baseados em resultados de desempenho simulados ou hipotéticos que têm certas limitações inerentes. Ao contrário dos resultados mostrados em um registro de desempenho real, estes resultados não representam negociação real. Além disso, como estas operações não foram de fato executadas, estes resultados podem ter subcompensado ou supercompensado o impacto, se houver, de certos fatores de mercado, como a falta de liquidez. Programas de negociação simulados ou hipotéticos em geral também estão sujeitos ao fato de serem elaborados com o benefício da retrospectiva. Não está sendo feita nenhuma afirmação de que qualquer conta obterá ou provavelmente obterá lucros ou perdas semelhantes aos que estão sendo mostrados.

O teste por trás dos números

Todos os resultados são simulados: o Testador de Estratégia do MetaTrader 5 com dados demo da MetaQuotes, de 1º de janeiro de 2009 a 25 de setembro de 2026, os onze pares de moedas negociados juntos a partir de um gráfico em uma só conta, com os juros compostos no padrão, 100%, e o filtro de drawdown no padrão, 10. Os retornos são em porcentagem do valor da conta no início de cada ano, e as quedas em porcentagem do valor na máxima.

Ano a ano com juros compostos em 100% (anos civis completos; o retorno sobre o valor da conta no início de cada ano): 2009: 29,5%; 2010: 38,9%; 2011: 43,5%; 2012: 18,9%; 2013: 18,3%; 2014: 10,5%; 2015: 84,9%; 2016: 42,5%; 2017: 22,5%; 2018: 13,1%; 2019: 25,3%; 2020: 17,6%; 2021: 16,8%; 2022: 13,9%; 2023: 20,8%; 2024: 31,5%; 2025: 16,5%. Com tamanho fixo (juros compostos 0; porcentagem do saldo inicial): 2009: 24,3%; 2010: 35,8%; 2011: 36,1%; 2012: 17,4%; 2013: 17,5%; 2014: 10,1%; 2015: 70,4%; 2016: 38,2%; 2017: 20,7%; 2018: 12,4%; 2019: 23,2%; 2020: 15,5%; 2021: 15,4%; 2022: 13,6%; 2023: 20,2%; 2024: 26,5%; 2025: 15,6%. Nenhum ano civil completo perdeu dinheiro no teste (2009–2025). Isso não se manteve nos dados de toda corretora: a partir de janeiro de 2011, os dados da FXTM perderam 2,6% em 2023. Os seus próprios resultados também vão depender de quando você começa, da sua corretora e dos ajustes que você escolher.

2026 é um ano parcial (o teste vai de 1º de janeiro de 2009 a 25 de setembro de 2026) e fica fora dos números ano a ano. Nos dados de preço da Alpari e da FXTM (2011–2025), os anos completos com o maior retorno foram 2015 nos dados da Alpari (+65,5%) e 2011 nos dados da FXTM (+44,5%). Em 2026 até 25 de setembro (um ano parcial), o teste fez +7,7%, e os dados da Alpari e da FXTM −3,6% e −3,3%.

Com juros compostos em 100% (o padrão), a conta terminou em 5.719% do saldo inicial após 17,7 anos; com tamanho fixo (juros compostos 0) terminou em 520%. Os juros compostos também tornam as quedas maiores em dinheiro. Com juros compostos em 100% a partir de janeiro de 2011, a conta terminou em 3.035% do saldo inicial nos dados da MetaQuotes, 1.881% nos dados da Alpari e 1.480% nos dados da FXTM. Com tamanho fixo, o ganho médio por ano completo foi de 24,3% com o filtro de drawdown e de 26,3% com ele em 0 (2009–2025), e a pior queda foi de 31,0% e 88,2% do saldo inicial; os nove pares que nunca saíram operaram exatamente como com o filtro em 0. Os números com tamanho fixo (juros compostos em 0) são em porcentagem do saldo inicial.

Estes resultados são baseados em resultados de desempenho simulados ou hipotéticos que têm certas limitações inerentes. Ao contrário dos resultados mostrados em um registro de desempenho real, estes resultados não representam negociação real. Além disso, como estas operações não foram de fato executadas, estes resultados podem ter subcompensado ou supercompensado o impacto, se houver, de certos fatores de mercado, como a falta de liquidez. Programas de negociação simulados ou hipotéticos em geral também estão sujeitos ao fato de serem elaborados com o benefício da retrospectiva. Não está sendo feita nenhuma afirmação de que qualquer conta obterá ou provavelmente obterá lucros ou perdas semelhantes aos que estão sendo mostrados.

Outros períodos, incluindo alguns não testados aqui, podem produzir um drawdown muito maior do que o mostrado.

Aviso legal

Negociar forex com margem envolve um alto nível de risco e não é adequado para todos os investidores. Você pode perder parte ou todo o seu depósito. Negocie somente com dinheiro que você pode perder.

Todos os resultados deste manual são simulados. Resultados passados, com quaisquer dados de preço, não são indicativos de resultados futuros.

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