Um modelo que já viu os dados pelos quais está sendo avaliado parecerá brilhante. Isso não é uma descoberta sobre mercados: é uma descrição de memória. Os únicos números que valem algo vêm de dados que o modelo nunca viu durante o ajuste...
O custo que ninguém testa: como o swap overnight decide silenciosamente um sistema de gráfico diário
Fala-se sem parar do spread. Do swap, quase nunca — e para qualquer sistema que mantenha posições de um dia para o outro, é o swap que decide se uma vantagem modesta sobrevive...
O primeiro número a ler em um relatório de backtest não é o fator de lucro, nem a taxa de acerto, nem o drawdown. É o número de operações, porque ele decide quanto os demais números têm permissão de significar...
Dois números de um relatório do MetaTrader carregam a mesma palavra, drawdown, e podem diferir em três vezes na mesma conta. Saber qual você está lendo separa uma compra informada de uma surpresa. O drawdown de saldo só conta operações fechadas O saldo muda quando uma posição é fechada...
Você anexa o EA, o AutoTrading está ligado, o smiley está lá — e dias depois o histórico de operações continua vazio. Antes de concluir que o EA está quebrado, verifique uma única coisa: como a sua corretora realmente chama o símbolo...
Perguntam-nos com frequência por que a versão gratuita do nosso EA de rompimento não é limitada: sem teto de operações, sem prazo de validade, sem janelas pedindo a compra. A resposta honesta é que o motor nunca foi o produto. O produto é a calibração...
Uma lógica tentadora: "meu EA só opera no fechamento da vela, então ele olha o mercado uma vez por hora — com certeza não precisa rodar o dia inteiro". A lógica está errada, e vale entender onde antes que isso custe dinheiro...
Ticks reais, ticks gerados ou OHLC de 1 minuto: por que o mesmo EA ganha em um modo e perde no outro
Dois traders testam o mesmo EA nos mesmos anos e obtêm resultados opostos: um relatório é lucrativo, o outro perde. Normalmente ninguém errou. Eles escolheram modos de modelagem diferentes, e o modo de modelagem decide quais dados de preço o EA realmente viu...
Uma taxa de acerto acima de 95% é o número mais eficaz do marketing de EAs — e também o preditor mais confiável de uma conta zerada. Não é coincidência. Este artigo explica o mecanismo, para que você o reconheça antes de pagar por ele. Como o número é fabricado A receita tem três ingredientes...
Testamos mais arquétipos padrão de EA no XAUUSD do que em qualquer outro símbolo, e o ouro matou a maioria deles. Não por pouco — estruturalmente. Entender o porquê explica um padrão visto por todo o Market: EAs de ouro cujos backtests começam, convenientemente, há um ou dois anos...
RiskPercent parece o parâmetro mais simples de qualquer EA: um único número que diz quanto você arrisca. É também o mais mal compreendido. Compradores o definem uma vez, aplicam em todo lugar e depois se surpreendem quando os mesmos "2%" parecem calmos em um mercado e violentos em outro...
Rode o mesmo EA, com o mesmo arquivo set e as mesmas datas, em duas corretoras diferentes e você obterá duas curvas de capital diferentes. O comprador normalmente supõe que um dos testes está quebrado. Na maioria das vezes os dois estão corretos — cada um para a sua corretora...
Esta é de longe a dúvida de suporte mais comum sobre nosso EA de portfólio de cinco mercados, e não é um defeito do EA. É como funciona o testador de estratégias do MetaTrader. O testador roda um símbolo por vez Uma passagem do testador está atrelada a um único símbolo de gráfico...
Quando o drawdown de um sistema é fundo demais, o reflexo é reotimizar a entrada. No nosso sistema para XAUUSD tentamos o outro caminho: deixar os dois motores existentes exatamente como estavam e acrescentar um terceiro que decide de outro jeito...
Nosso EA de portfólio de cinco mercados saiu com quatro níveis de risco, e o mais alto, Ultra, era o padrão. Na longa janela modelada pelo testador ele produzia os melhores números, que é exatamente por isso que era o padrão. Depois medimos tudo de novo com 100% de ticks reais e mudamos isso...
Treinamos uma rede neural para o ouro e depois a eliminamos: o que mostraram os anos fora da amostra
A versão 2 do nosso sistema para XAUUSD trazia um modelo neural ONNX. O backtest parecia excelente e nós o publicamos. Depois fizemos o teste que realmente importa, e ele foi reprovado...
A maioria dos robôs de negociação utiliza apenas um mecanismo para gerenciar posições abertas. Na maioria dos casos, trata-se do clássico Trailing Stop...
Toda operação deve ter um risco conhecido Muitos robôs de negociação apresentam resultados impressionantes, mas o risco real de cada operação muitas vezes permanece oculto para o usuário...
