기술적 분석 및 시장 예측 방법에 관하여

이 글은 Stairway to Heaven LLC에서 수행한 이론 및 실제 연구를 기반으로 준비되었으며 MetaTrader 4용 분석 시스템 The Wild Cat's Strategics®에 대한 지원 문서의 원본 부분을 포함합니다. Stairway to Heaven LLC는 지적 재산권, 특허 및 상표에 대한 러시아 연방 서비스에 성공적으로 등록된 MetaTrader 4용 Wild Cat's Strategics®에 대한 저작권을 보유하고 있습니다. 이 출판물의 저작권은 시스템 개발자인 글 작성자에게 있습니다. 여기에 첨부된 프로그램 코드는 이전에 발행된 일부 스크립트 및 표시기를 기반으로 하며 그 작성자가 코드에 저작권자로 포함되어 있습니다.

소개

이 글에서는 일반적인 문제를 간략하게 설명하고 개념의 기본 원칙을 공개하고 금융 시장, 기술적 분석 및 거래 패러다임 자체에 대한 새로운 전망의 근간을 형성하는 정해진 과제를 점진적으로 해결합니다.

이 솔루션은 이미 저작권이 있는 작업 부분의 대체 구현을 허용하기 때문에 이 글의 목표 중 하나는 개발자의 관심을 연구에 집중시키고 더 발전되고/또는 더 흥미로울 수 있는 다른 솔루션을 찾는 것입니다.

거래자는 분석 및 예측을 위해 바로 사용할 수 있는 기술 도구를 제공합니다. 이 도구는 2007년에 발표된 Extended Regression StopAndReverse 지표의 다음 개발 단계로 많은 사용자로부터 인정을 받았습니다. 즉, 도구의 프로그램 코드는 개발자가 자체 솔루션 구현에서 데이터 표시의 최종 모듈로 사용할 수 있습니다.

1. 인프라 개요. 일반 개념

1.1. 작업을 크게 설정하는 중...

상당한 수의 진지한 연구가 시장에 대한 수학적 설명과 금융 상품 가격의 내부 및 외부 종속성에 대한 다양한 연구를 공식화하려는 시도에 이미 전념했습니다.

그들은 우리를 약속하지 않는 결론에 이르게 합니다. 시장은 결정에 대한 큰 자기 방어와 필요한 기간 동안 실제 거래에 필수적인 예측 정확도의 안정성을 보장하는 역할을 하는 다양한 과학 지향 모델을 통해 '침투'하는 명확하게 정의된 능력을 가지고 있습니다. 대부분의 거래자들에 의해.

이와 관련하여 이 상황을 적절하게 요약한 George Soros의 말이 떠오릅니다.

...그들의 생각은 항상 시장에 영향을 미치고 시장은 그들의 생각에 영향을 미치기 때문에 시장에 대한 완전한 지식을 얻을 수 없습니다.

그것은 시장의 완전히 결정적인 수학적 모델을 개발하는 것이 불가능하다는 것을 의미합니까? 일반적으로 거래 측면은 과학보다 예술의 특성이기 때문에 실제 거래에서 이 질문에 대한 답을 찾는 것은 의미가 없습니다. 그러나 과학은 전체 거래 과정을 지원할 수 있는 큰 잠재력을 가지고 있습니다.

금융 시장에서 일하는 데 성공적으로 적용될 수 있는 몇 가지 과학적 방법과 접근 방식이 있습니다. 여기서 그러한 적용 자체에 대한 접근 방식을 특별히 강조하는 것이 중요합니다. 트레이더에게 중요한 것은 무엇입니까? 지나가다가 이른바 기계식 '블랙박스' 거래 시스템(MTS)에 대해 몇 마디 말씀드리고자 합니다. MTS의 장점과 단점에 대해 생각할 수 있지만 우리는 그다지 고무적이지 않은 궁극적 인 결론에만 관심이 있습니다.

대부분의 거래자는 원칙, 개발 품질 및 이러한 프로그램의 피할 수 없는 오류에 의존해야 하는 MTS에 쉽게 갇히기 때문에 거래는 결함이 숨겨져 있고 예측할 수 없는 결함 있는 메커니즘으로 예술에서 변형됩니다.

또한 거래자는 특정 MTS를 적용할 수 있거나 적용할 수 없는 가격 변동의 시기와 영역에 대해 좋은 지식과 명확한 이해를 갖고 있어야 합니다. 그러나 이 요구 사항은 매우 자주 충족되지 않으며 거래자는 MTS 사용의 단순성으로 인해 분석해야 하는 습관에서 벗어납니다. 그러나 여기서 MTS에 대한 논의는 삼가하겠습니다.

무엇보다도 거래자는 시장 활동을 동적으로 형성하고 조정하기 위해 의존하고 이에 따라 상당히 정확한 예측이 필요합니다. 예측은 일반적으로 일부 과학적 방법을 기반으로 한 다양한 예측 형태의 예측과 보간된 데이터의 직접 전송 형태의 예측이라는 두 그룹으로 나눌 수 있습니다.

더 명확하게 하기 위해 차트에 구축된 두 개의 곡선으로 예시할 수 있습니다. 때로는 매우 유사해 보입니다. 첫 번째 곡선은 러시아에서 '캐터필러'로 알려진 특이 스펙트럼 분석을 사용하여 작성되었습니다. 두 번째 것은 단순 이동 평균을 나타냅니다. 물론 이것이 가장 좋은 예는 아닐 수 있지만 이 시점에서는 중요하지 않습니다. 여기서는 이 두 가지 방법의 장단점을 고려하지 않습니다. 중요한 것은 둘 다 다른 거래자가 특정 효율성으로 작업에 사용한다는 것입니다.

실제로 두 방법 모두 SSA는 일부 매개변수의 미래 변화를 예측하려고 하는 반면 이동 평균의 계산 및 표시는 아무 것도 예측하지 않는다는 점에서만 다릅니다. 이 방법은 단순히 계산된 실제 데이터에 대한 정보만 표시합니다. 엄밀히 말해서 두 번째 경우에는 예측이 없습니다. 예측은 그 자체로 예측 도구인 이동 평균과 관련된 가격을 기반으로 거래자가 생성합니다. 두 경우 모두 거래자는 일종의 분석을 수행합니다.

따라서 과학적 예측을 기반으로 하는 거래는 시장에서의 운영을 용이하게 하는 역할을 하지만 종종 용납할 수 없는 지연으로 트레이더에 의해 예측 오류가 수정되기 때문에 더 큰 위험과 관련이 있습니다.

반면에 직접 데이터 전송을 기반으로 하는 거래는 수학적 계산/예측으로 인한 오류를 제거하지만 거래자의 지적 노력을 증가시킵니다. 이제 대다수 트레이더의 심리와 사고방식의 모든 차이를 고려하여 평균화하면 일반적인 경우의 거래 결과는 실제로 두 개의 지정된 예측 그룹 간에 특별한 차이가 없음을 보여줍니다.

과학적 예측 기술이 너무 복잡해져 오류 확률, 수량 및 품질이 증가할 때 상당한 차이가 명백해지기 시작할 것입니다. 초기 조건과 최종 결과 사이에 충돌이 있는 것으로 보입니다.

실제로 과학적인 방법을 사용하여 예측을 생성하기로 결정했다면 간단한 기술로는 정확도 측면에서 적절한 결과를 얻을 수 없습니다. 기술이 복잡해지고 필요한 예측 정확도에 영향을 미치기 시작하는 정도까지 완전히 피할 수 있을 때 증가하는 오류를 피하는 방법은 무엇입니까? 이것은 논리적 교착 상태를 쉽게 일으키거나 간단한 방법과 그 조합의 시간 소모적인 열거를 포함하는 무딘 솔루션을 야기할 수 있는 까다로운 질문입니다.

소스와 결과 사이의 황금 평균, 계산 방법의 복잡성 및 최종 결과의 정확성 사이의 황금 평균을 어디에서 어떻게 찾을 수 있습니까? 많은 솔루션이 있을 수 있습니다. 그 중 적어도 하나는 아래에서 다룰 것입니다.

1.2. 부분으로 나누는 중...

우리는 기술 거래에 중점을 두고 있기 때문에 초기 데이터는 견적 내역에 의해서만 제한됩니다. 거래량 값은 소스마다 크게 다르며 거래량과 일치하지 않으므로 무시해야 합니다. 따라서 주어진 작업과 충돌하는 동일한 가격 데이터를 적용하여 궁극적으로 다른 예측을 얻을 것이기 때문에 계산에 사용하는 것은 의미가 없습니다.

반면, 고려 중인 금융 상품의 가격 변동에는 후자에 직접적으로 의존하는 실제 실제 거래량에 대한 정보가 이미 포함되어 있습니다. 우리는 가까운 숫자 시리즈를 처리하고 처리된 데이터를 차트에 표시해야 합니다.

솔루션을 복잡하게 만들지 않기 위해 작업은 특정 과학적 방법을 사용하여 데이터를 전처리하는 것과 데이터를 표시하는 후처리의 두 부분으로 나뉩니다. 끝에서 시작하여 작업을 처리합시다.

1.3. 작업의 두 번째 부분을 해결하는 중...

차트에 표시할 사전 처리된 데이터가 이미 있다고 가정합니다. 예측 가능성이 있는 분석을 제공하면서 준비된 자료에 발생하는 왜곡을 최소화하려면 어떤 방법, 접근 방식, 데이터 표시 기술을 선호해야 합니까?

수학 장치는 위의 지정된 기준을 충족하는 방법으로 회귀 분석을 선택하고 선택할 수 있는 적절한 범위의 매끄러운 솔루션을 제공합니다.

회귀분석은 종속성을 연구하기 위한 통계적 방법으로, 어떤 관점에서 보면 초기 자료의 손상 없이 단순한 데이터 표현 방식이라고 볼 수 있습니다. 회귀 분석의 또 다른 목적은 종속 변수의 값을 예측하는 것입니다. 이 방법은 주어진 작업에 거의 이상적입니다.

그래서, 우리는 해결된 작업의 두 번째 부분을 고려할 수 있습니까? 아직입니다. 솔루션은 대략적으로만 설명되었으므로 이제 회귀 유형을 결정해야 합니다. 선형 회귀를 사용하여 어떤 결과를 얻을 수 있는지 봅시다.

데이터 전처리 후 얻은 초기 플롯 포인트가 2007년 가을 말 EURUSD 환율의 극값 중 하나라고 가정합니다. 선형 회귀의 중심 광선을 기준으로 사용하여 이 지점에서 표준 편차 채널이 그려집니다.

그림 1. EURUSD에 대해 그려진 회귀선의 표준 편차 채널

생성된 예측 값은 얼마입니까?

채널 거래 규칙은 잘 알려져 있습니다. 분명히 위의 예측 값은 거래자마다 다를 것입니다. 그러나 그러한 예측은 실제로 매우 적절하고 널리 사용되는 것으로 알려져 있습니다.

우리는 또한 그러한 예측의 결함에 대해서도 잘 알고 있습니다. 이제 EURUSD 환율이 채널의 상한선에 꾸준히 도달하고 자유롭게 상승하고 있음을 알게 되었습니다. 그러나 당시 거래자들은 위험과 강렬한 감정과 관련된 선택을 해야 했습니다.

이것은 우리에게 공정한 질문을 가져옵니다. 값 예측과 관련된 회귀 분석의 목적 중 하나가 중요한 순간에 의사 결정을 용이하게 하기 위해 예측에서 더 효과적으로 사용될 수 있습니까? 예, 그럴 수 있습니다. 이 목적을 위한 데이터 표시는 다항식 회귀를 기반으로 해야 합니다. 여기서 외삽된 숫자 계열은 목표 예측, 예측, 독특한 팁이 됩니다.

동일한 점에서 동일한 표준 편차 채널을 표시하지만 다항식 회귀의 보간 및 외삽 숫자 계열 모두의 중심 곡선을 기반으로 합니다.

그림 2. EURUSD에 대해 그려진 다항식 회귀선의 표준 편차 채널

나쁘지 않습니다. 더 자신감 있고 평화로운 작업을 위해 트레이더가 필요로 하는 것입니다. 이 방법의 매개변수에 오류가 있으면 각각의 예측이 반대 방향으로 바뀝니다. 이러한 오류는 확실히 개발자의 잘못이며 메소드 자체의 특성이 아닙니다.

이러한 방법은 주어진 작업의 관점에서 흠잡을 데 없고 이제 데이터 표현 방법을 결정했기 때문에 해결된 작업의 두 번째 부분을 고려할 수 있습니다.

사실, 가격이 벡터를 따라 움직이는 표준 편차 수준의 방향 채널보다 더 친숙하고 명확한 것을 생각하기 어렵습니다. 이 경우 다양한 선형 채널과 비교할 때 예측이 더 정확하지만 거래 전술은 완전히 연구되고 직관적으로 명확하기 때문에 새로운 것이 없습니다.

여기서 우리는 분석의 또 다른 측면을 되돌아볼 수 있습니다. 거래자가 시장 진입, 청산 및/또는 포지션 취소에 대한 결정을 더 쉽게 내리는 방법은 무엇입니까? "블랙박스" 형태의 거래 신호 요인은 MTS와 동일한 위험과 부작용을 초래합니다. 추가 오실레이터의 사용은 개인의 선택이며 여기서 트레이더는 주어진 지표가 보여주는 것이 정확히 무엇인지 깨닫고 이해하는 것이 중요합니다. 그렇지 않으면 프로그램의 희생자가 될 수도 있습니다.

이와 관련하여 수학은 거래자에게 무엇을 제공할 수 있습니까? 한편으로, 다항식 회귀의 외삽 데이터는 진입/출구 영역을 결정하는 데 사용되어야 하는 경고 예보 그 자체입니다. 다른 한편으로, 사실상의 표준 손절매 수준은 시장 활동의 불가피한 오류의 결과로 발생하는 손실에 대한 제한 요소 역할을 하기 때문에 거래에서 일반적인 관행입니다.

알고리즘이 간단하고 잘 알려져 있기 때문에 차트에 동적 손절매 수준을 표시하는 것은 큰 문제가 아닙니다. 수준 계산 방법을 결정하기만 하면 되며 표준 편차의 개념은 여기에서 유리하게 나타납니다. 이미 알려진 초기 지점에서 제로 바까지의 범위에서 가격 편차를 계산하는 것도 복잡해 보이지 않습니다.

결과적으로 이 단계에서 얻을 수 있는 기술적 분석에 필요한 모든 정보는 차트에서 직접 사용할 수 있습니다. 다항식 표준 편차 채널의 예측된 손절매 수준은 다음과 같이 나타납니다.

그림 3. 다항식 표준 편차 채널의 예측된 손절매 수준

그리고 시각적 인식의 경고 "다항식 예측"은 각각 다음과 같습니다.

그림 4. 다항식 회귀에서 EURUSD 가격 움직임 예측

MQL4 프로그램 코드 형식의 최종 데이터 표현 구현은 이 글에 첨부되어 있습니다.

이 모듈은 작업 준비가 완료되었으며 독립적인 기술 도구로 사용할 수 있습니다. 그러나 아래에서 설명하는 것처럼 전체 숨겨진 잠재력과 예측 기회는 여러 구성 요소의 단일 복잡한 구현의 일부로 사용될 때 그 가치를 최대한 보여줄 것입니다.

다음 자료는 데이터 전처리를 위한 대체 솔루션을 찾는 데 지침이 될 수 있습니다.

1.4. 작업의 첫 번째 부분을 해결하는 중...

선택된 데이터 표현 옵션은 일반적으로 후처리의 또 다른 이점인 초기 참조점을 결정하기 위해 남은 작업의 범위를 좁힙니다.

실제로 회귀 분석 방법은 초기 단계에서 복잡한 물리 수학적 합성의 수고를 덜어주고 특정 변동 및 끝의 왜곡을 초래하는 고조파 구성 요소 및 기타 방법의 중첩으로 인해 가격 변동을 스펙트럼에 분산하거나 드래그할 필요가 없습니다. 현실에 가장 가까운 더 확률적인 예측을 위한 중추 역할을 하는 초기 수치 시리즈에 대한 데이터입니다.

그러나 참조점은 단순히 포인터로 모든 방법을 사용하여 결정할 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 문제의 솔루션은 전처리에 상당히 엄격한 요구 사항을 부과합니다. 전체적으로 웨이브 회귀 방법이라고 하는 방법은 수학적 구성 요소 간의 음수 및 양수 피드백뿐만 아니라 깊은 루프의 존재를 시사합니다.

먼저 수학적으로 정의되고 실제로 추가로 획득된 개별 결과와 결합된 시장 법칙 및 자연파 과정을 다루는 다양한 연구원에 의해 수행된 오랜 작업에 대한 평가는 다음으로 시장 구조를 동적으로 설명할 수 있는 적어도 하나의 이론이 있다는 결론에 이르게 합니다. 회귀 분석을 사용하여 이 구조를 기반으로 적절한 정도의 정확도와 미래 가격 변동을 예측합니다.

이것은 소위 엘리엇 파동 원리를 정의하는 파동 이론으로 우리를 인도합니다. 이 이론의 현대적 발전으로 인해 여러 개의 독립적인 분기가 생겨났으며, 관련 프로젝트에 대한 잠재력이 많기 때문에 프랙탈 파동 분기가 더 두드러집니다. 바로 이 분기가 전체 파동 회귀 방법에 대한 작업 가설로 선택되었습니다.

1.5. 모든 구성 요소를 결합

따라서 솔루션의 최종 변형에서 우리는 시장 견적으로 구성된 숫자 계열의 프랙탈 파동 구조를 정의하고 설명하기 위한 수학적 방법의 구현된 프로젝트와 구조 및 예측에 대한 얻은 설명의 분석 방법을 구현했습니다. 고려중인 금융 상품의 가격 변동.

즉, 추세/수정 기준을 사용하여 해당 프랙탈의 상태와 다항 회귀 매개변수를 정의하기 때문에 별도의 기준점이 필요하지 않지만 전체 프랙탈 구조가 필요합니다.

또한 구조에 대한 설명을 통해 차트에서 Fibonacci Retracement 및 Andrews' Pitchfork와 같은 추가 선형 도구를 사용할 수 있습니다.

그림 5. 프랙탈 구조 분석을 위한 추가 도구(Fibonacci Retracement 및 Andrews' Pitchfork)

1.6. 프랙탈 웨이브 매트릭스

현대 프랙탈 파동 이론의 발전은 물리적이고 경제적인 다양한 현상에 대한 동기 부여된 경험적 연구의 기초를 마련했습니다.

그 연구의 결과는 수학적 데이터의 적절한 형태로 변형되었고, 준비된 데이터는 실제 시장에 적용되는 측면에서 고려되고 적절하게 분류되었습니다. 전체 식별된 안정적인 프랙탈 그룹에 대해 다항식 회귀 계산을 위한 초기 데이터로 사용하기 위해 조정된 통합 행렬이 생성되었습니다.

프랙탈은 확장 가능하고 이러한 규모에서 반복되는 안정적인 구조를 나타내는 것으로 알려져 있습니다. 사실, 이것은 동일한 유형의 프랙탈이 월간 기간 및 틱 차트에서 형태가 상당히 유사하다는 것을 의미해야 합니다. 그러나 실제 시장 상황에서 프랙탈의 내부 구조는 파괴와 왜곡에 노출되어 있습니다. 기간이 짧을수록 더 자주 관찰할 수 있습니다.

프랙탈의 구조는 외부 형태에서 서로 유사하거나 유사하지 않은 다른 프랙탈로 구성됩니다. 일반적으로 시장 소음이라고 불리는 혼란스러운 가격 움직임은 더 짧은 기간에 더 집중적입니다. 시장 소음 수준이 특정 한계를 초과하면 프랙탈 구조가 무너집니다.

프랙탈의 형태는 특정 안정적인 프랙탈 집합에서 벗어날 정도로 왜곡됩니다. 더 긴 시간 프레임에 대한 시장 소음 수준의 한계가 더 높고 프랙탈 구조가 훨씬 더 안정적입니다.

위의 내용을 통해 작업 및 분석에 대한 이해와 주의를 필요로 하는 중요한 중간 결론을 도출할 수 있습니다. 프랙탈 구조가 더 짧은 시간에 무너지고 파괴되더라도 가격은 여전히 ​​수석 프랙탈 형성의 틀 내에서 움직일 것입니다. 이 결론은 시장 상황에서 오리엔테이션의 가능성을 열어주기 때문에 일정 기간 동안의 거래에 필수적입니다.

1.7. 시장 현금 흐름 개념

실제 거래에서 시장에서 안정적인 프랙탈의 출현을 위한 낮은 수준의 전제 조건을 고려하는 것은 의미가 없습니다. 투명하고 작업의 품질과 이익의 양에 영향을 미치지 않습니다.

사용자 수준에서 가까운 장래에 가격 변동에 영향을 미치고 현재 상황에서 거래자를 지향하는 중요한 원시 프랙탈을 고려하고 결정하는 것이 편리합니다.

이것은 추가로 예시될 것이지만 프랙탈은 지식과 배경에 관계없이 모든 거래자에게 명확하고 자연스러우며 관례적인 방식으로 먼저 제시되어야 합니다. 강, 그 지류, 수원 및 기타 자연적 특성에 직접적인 유비가 있습니다.

모든 시간 프레임에서 발전하는 프랙탈 구조는 일정 시간 동안 안정적으로 유지되는 균형 현금 흐름을 형성합니다. 채우고 배출하는 두 개의 파이프가 있는 수영장을 상상해 보십시오. 첫 번째 파이프는 두 번째 파이프에서 지속적으로 물이 새는 수영장을 지속적으로 채우고 있습니다. 분명히 유입되는 물의 양은 수영장의 안정적인 수위를 보장하기 위해 유출되는 양과 같아야 합니다.

시장 흐름은 주어진 시간 프레임에 동적으로 변화하는 바 범위에 걸쳐 유입 및 유출 화폐 재고의 총계에서 유사한 방식으로 형성됩니다. 뉴턴의 제1법칙(관성의 법칙)도 여기에 적용됩니다. 이는 모든 거래자가 반복적으로 관찰한 사실입니다. 얇은 시장에서 화폐의 총량이 크지 않을 때 가격은 주식에 투자된 소량의 영향을 받기 쉽습니다. 시장 참여자에 의한 시장.

이러한 흐름이 많이 형성되고 있지만 모든 흐름이 개별적으로 고려되기에는 적합하지 않습니다. 경험과 상식에 따르면 최적의 분리된 흐름 수는 각 시간 프레임에 대해 3개입니다.

그 중 하나는 주어진 시간 프레임에 흐르는 주요 흐름을 나타냅니다. 다른 두 가지는 강 암 또는 내부 흐름 또는 추가 충전 및 배출 파이프 - 이해하기 쉬운 것입니다. 파도 회귀 채널은 각각 강의 제방과 그 팔 또는 흐름의 비유적인 경계 또는 파이프 케이싱으로 해석될 수 있습니다.

전체 개념은 전체적으로 금융 상품을 연구하기 위한 주요 강인 글로벌 또는 기본 흐름의 존재에 대한 가정으로 장식됩니다. 이러한 흐름은 시장에서 사용할 수 있고 특정 금융 상품과 관련된 총 화폐 재고를 기반으로 구성됩니다. 이 흐름은 분명히 가장 관성적인 흐름이며 모든 가격 움직임과 다양한 프랙탈 구조의 전체 개발은 기본 강둑 내부에서 발생합니다

따라서 현금 흐름 개념은 가격 변동의 불확실성을 상당히 제거하고 파동 회귀 채널과 함께 거래자에게 시장 토폴로지의 추가 벤치마크와 분석 및 예측 수단을 제공합니다.

2. 시장의 원동력으로서의 기본 프랙탈

2.1. 원시 도형

원시 프랙탈은 추세 및 수정 패턴의 재료입니다. 3개의 연속적인 차트 극값으로 구성되므로 가능한 최소(원시적) 안정적인 반복 구조로 정의할 수 있습니다.

프리미티브는 모든 시간 프레임에 침투하여 파동 매트릭스에서 전체 프랙탈 세트의 구조를 형성합니다. 다른 것이 없기 때문에 그러한 프리미티브 중 4개만 정의할 수 있습니다.

같은 흐름에서 서로 이어지는 네 가지 기본 요소를 모두 살펴보겠습니다. 세 점(А-В-С)이 상승 추세 패턴을 형성했습니다. 이 프랙탈에는 세 가지 주요 특성만 있습니다.

1. 극점 B는 극점 A보다 높습니다.
2. 극점 B는 극점 C보다 높습니다.
3. 극점 C는 극점 A보다 높습니다.

그림 6. 상승 패턴

М1에서 MN1까지의 모든 시간 프레임에서 이러한 기본 구조의 출현은 기본 프랙탈이 형성된 동일한 흐름에서 이어지는 상승 추세의 명확한 표시입니다. 그러나 변동하는 가격이 점 B 이상으로 상승하고 형성된 프리미티브의 경계를 넘지 않는 한 상승 추세는 확인되지 않고 불안정할 것입니다. 우리의 경우 형성되고 확인된 상승 추세를 관찰할 수 있습니다.

규칙: 확인된 상승세 뒤에는 같은 흐름에서 하향 조정이 따릅니다.

이 규칙은 어떠한 대안도 남기지 않습니다. 흐름에 형성된 상승 추세가 있고 그러한 상승 추세가 확인되면 예외 없이 동일한 흐름에서 하향 조정이 뒤따를 수 있습니다.

이는 확인 시 상승 추세가 하향 조정에 앞서 기본 프랙탈의 기본 구조인 다음 패턴을 형성한다는 것을 의미합니다. 이 프랙탈에는 세 가지 주요 특성만 있습니다.

1. 극점 B는 극점 A보다 낮습니다.
2. 극점 B는 극점 C보다 낮습니다.
3. 극점 C는 극점 A보다 높습니다.

확인된 추세 뒤에는 항상 수정이 따르며, 다른 옵션도 있기 때문에 반드시 확인된 추세 후에만 발생하는 것은 아닙니다.

그럼에도 불구하고, 어떤 시간 프레임에서도 그러한 기본 구조의 출현은 원시 프랙탈이 형성된 동일한 흐름에서 다음 하향 수정의 결정적인 신호입니다. 다음은 이 경우에 대한 예시입니다.

그림 7. 하향 수정

다음 3개의 극점은 상향 수정을 위한 패턴을 형성했습니다. 보시다시피, 이 경우의 수정은 추세가 아니라 수정을 따릅니다. 앞서 고려한 두 가지 기본 요소와 같은 이 프랙탈에는 세 가지 주요 특성만 있습니다.

1. 극점 B는 극점 A보다 높습니다.
2. 극점 B는 극점 C보다 높습니다.
3. 극점 C는 극점 A보다 낮습니다.

어떤 시간 프레임에서도 그러한 기본 구조의 출현은 원시 프랙탈이 형성된 동일한 흐름에서 다음 상향 수정의 결정적인 신호입니다. 다음은 이 경우에 대한 예시입니다.

그림 8. 하락추세 수정

손에 있는 상향 조정이 네 번째 유형의 기본 프랙탈, 즉 상향 추세에 앞서 앞서 설명한 프랙탈을 반영하는 하향 추세 패턴을 형성했음을 쉽게 알 수 있습니다. 네 번째 프리미티브의 세 가지 주요 특성을 정의해 보겠습니다.

1. 극점 B는 극점 A보다 낮습니다.
2. 극점 B는 극점 C보다 낮습니다.
3. 극점 C는 극점 A보다 낮습니다.

М1에서 MN1까지의 모든 시간 프레임에서 이러한 기본 구조의 출현은 기본 프랙탈이 형성된 동일한 흐름에서 이어지는 하락 추세를 분명히 나타냅니다.

상승 패턴의 경우와 마찬가지로 반전된 형태로 변동하는 가격이 B 지점 아래로 떨어지고 형성된 프리미티브의 경계를 넘어설 때까지 하락 추세는 확인되지 않습니다. 비슷한 규칙도 있습니다.

규칙: 확인된 하락세 뒤에는 같은 흐름에서 상승 조정이 따릅니다.

이 규칙은 대안도 남기지 않습니다. 흐름에 형성된 하락 추세가 있고 그러한 하락 추세가 확인되면 예외 없이 동일한 흐름에서 상향 조정이 뒤따를 수 있습니다.

이는 확인 시 하락 추세가 상승 조정에 앞서 기본 프랙탈의 기본 구조인 다음 패턴을 형성한다는 것을 의미합니다. 하락 추세가 지속될 수 있는 시간에 관계없이 조만간 상승 조정이 뒤따를 것입니다.

상향 수정 이전의 패턴 설명은 이미 위에서 제공되었습니다.

시각적으로 네 번째 기본 프랙탈은 아래와 같이 나타납니다.

그림 9. 하향 추세

요약해 보겠습니다. 가까운 미래의 모든 시간 프레임의 모든 가격 움직임은 기존의 네 가지 기본 프랙탈 중 하나에 의해 명시적으로 결정됩니다. 동일한 4개의 기본 패턴이 파동 행렬의 전체 프랙탈 집합의 구조를 구성합니다.

추세에는 항상 반대 수정이 따릅니다. 수정 후에는 추세 또는 다른 수정이 뒤따를 수 있으며, 이러한 움직임은 어떤 경우에도 이전 수정과 반대입니다.

2.2. 시장의 원동력

어떤 식으로든 시장에 들어오고 나가는 돈은 흐름의 동적 균형을 교란합니다. 유입되는 물은 강을 "북극" 쪽으로 흐르게 합니다. 유출 - 가격 축을 따라 "남극"으로.

'추세', '수정'과 같은 일반용어가 존재함에도 불구하고 금융상품의 가격은 가격 델타의 특정 시점에서 시장의 주요 원동력이 되는 흐름의 추세를 따릅니다.

규칙: 추세는 모든 시장의 주요 원동력입니다.

구조 및 개발 수준에 따라 추세는 단순하고 확장되고 잘릴 수 있습니다. 추세가 가격을 원시 프랙탈을 벗어나게 하지 못하고 역추세 움직임까지 확인되지 않은 상태로 유지되는 경우 이러한 추세는 잘린 추세 범주에 속합니다. 잘린 경향은 일반적으로 후속 경향의 패턴을 형성하는 구조뿐만 아니라 수정 내에서도 나타납니다.

Elliott Wave Principle의 웨이브 패턴은 또한 잘린 추세 패턴을 구성합니다. 이러한 패턴을 "Truncated5"라고 하며 세 번째 임펄스 파동의 극한을 넘어 이동하지 않는 잘린 다섯 번째 임펄스 파동을 나타냅니다.

일반적으로 확인된 모든 추세는 단순하거나 확장됩니다. 즉각적인 단기 흐름의 확장된 추세는 확인된 추세를 가지며 가격을 시작보다 100% 높게 만들어 162% 이상으로 가져옵니다.

파동 이론의 맥락에서 이러한 패턴의 예는 첫 번째 파동 확장인 "Extension1", 세 번째 파동 확장인 "Extension3", 임펄스의 다섯 번째 파동 확장인 "Extension5"입니다. 단순 추세의 구조는 추세와 수정으로 구성될 수 있지만 단순 추세는 일반적으로 시작의 100% 수준으로 제한됩니다. 웨이브 패턴은 "Impulse" 및 "Impulse2" 또는 더 복잡한 예인 "Diagonal1", "ExpTriangle5"로 설명할 수 있습니다.

규칙: 수정은 구조의 적어도 하나의 반복 수준에서 추세를 가져야 합니다.

수정은 종종 기이한 형태와 혼합 구조를 갖습니다. 파동 이론은 많은 교정 패턴을 정의하지만 기본적 측면에서 모든 교정 움직임을 단순하고 복잡한 것으로만 그룹화하는 것이 일반적으로 합리적입니다.

단순 수정의 구조는 숫자가 우세한 일련의 명백한 추세로 구성됩니다. 복잡한 수정의 구조는 숫자가 월등한 일련의 명시적 수정으로 구성됩니다. 그럼에도 불구하고, 어느 경우이든 모든 수정 운동은 그 구조 깊숙한 곳에서 추진력으로서의 경향을 가지고 있습니다. 이 추진력은 종종 100% 되돌림 한계를 넘어 수정 포메이션을 가져옵니다.

간단한 예로, 주요 장류에 나타난 고전적인 잘린 추세를 나타내는 원시 프랙탈을 살펴보겠습니다. 결과 프랙탈(А-В-С)은 하락세를 확인했습니다. 개발 과정에서 추세에 급격한 진동이 있어 가격이 표준 Fibonacci Retracement에서 반등했습니다.

주요 흐름의 회귀 모델은 61.8% 피보나치 확장 수준에서 가격이 다음 번 반등한 후 이러한 추세가 고갈되었음을 보여주었습니다. 추세가 확인되지 않은 상태에서 소진이 발생했습니다. "В"포인트가 무너지지 않았습니다.

이러한 성향은 "В"와 "С" 포인트로 구성된 프리미티브와 61.8% 수준의 바운스 포인트로 구성된 명확한 반대 추세 패턴을 나타냅니다. 따라서 잘린 추세는 주어진 긴 흐름 내에서 후속 상승 추세를 위한 플랫폼인 기반을 형성했습니다.

그림 10. 상승 기반

긴 흐름의 상승 추세는 확장 추세의 형태로 실현되었으며, 그 구조는 두 개의 짧은 흐름에서 일련의 연속적인 추세로 구성됩니다.

이전에 가격이 61.8% 피보나치 확장 수준에서 반등했을 때 이 쌍은 필요한 유출을 보장하여 두 개의 기본 프랙탈로 구성된 "잘린 추세 - 확장 추세" 모델을 완전히 형성 및 구현했습니다.

동시에 이러한 확장된 경향은 긴 프랙탈 구조에서 교정 운동의 첫 번째 단계가 발전한 주된 원동력이었고, 그 이후에 전체적으로 두 번째 교정 단계가 뒤이어 새로운 원시 프랙탈의 형성을 완성하였다. 2006~2008년 글로벌 트렌드의 기반이 됩니다. 구현된 소프트웨어 솔루션을 사용하여 수행된 EURUSD 환율에 대한 자세한 분석은 Stairway to Heaven LLC 공식 웹사이트에서 확인할 수 있습니다.

결론

그래서 우리는 과학 지향적인 프로젝트의 구현에서 MetaTrader 4의 기회를 다시 한 번 보여주었고 프랙탈 웨이브 매트릭스의 일반적인 아이디어와 비선형 웨이브 회귀 채널의 형태로 시장 흐름의 새로운 개념을 제안했습니다.

글 자료는 일반적으로 이 연구 영역의 잠재력이 고갈되지 않기 때문에 기술 분석 및 예측의 다루는 측면과 특성에 대해 개발자의 주의를 끌기 위한 것입니다. Stairway to Heaven LLC는 차례로 MetaTrader 4 개발자에게 감사와 감사를 표합니다.