Expert Advisor Live Audit
- 유틸리티
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Mikoto Hamazono
AI Trader Kyo | MQL 개발자 & FX 이노베이터
MQL 개발자이자 FX 혁신에 열정을 가진 사람으로서, 인공지능의 힘을 최대한 활용하는 최첨단 트레이딩 솔루션을 만들고 있습니다.
금융공학과 프로그래밍 경험을 결합해, 고도화된 AI와 검증된 알고리즘 전략을 하나로 묶은 자동매매 도구를 개발합니다.
또한 슈퍼컴퓨터 'K(京)'에서 금융 개발 프로젝트에 참여한 경험이 있어, 다양한 관점에서 시스템을 설계할 수 있습니다.
주요 성과: - 버전: 1.0
- 활성화: 10
Expert Advisor Live Audit 인디케이터는 자동매매(EA)를 쓰는 사람이라면 누구나 언젠가 던지는 질문에 답합니다. 내 자동매매(EA)가 고장 난 것인가, 단지 운이 나쁜 것인가, 아니면 비용에 잠식된 것인가? 이 계좌의 거래 내역을 읽어 매직 넘버별로 묶고, EA마다 실제 우위(엣지), 백테스트와의 비교, 체결에 실제로 든 비용을 보여 줍니다.
인디케이터이며, 거래를 열거나 수정하거나 청산하는 일은 절대 없습니다. DLL, 웹 요청, 외부 서비스를 사용하지 않습니다.
표시되는 내용
- Overview(개요): 계좌의 모든 EA별 거래 수, 승률, 프로핏 팩터(PF), 순손익, 최대 드로다운, 평균 거래의 90% 구간, 그리고 상태: OK, WATCH, ALERT 또는 EARLY(거래 20건 미만).
- EA detail(EA 상세): 청산된 거래 기준 에쿼티 곡선. 백테스트의 승률과 프로핏 팩터를 입력하면 파란색 밴드가 백테스트에서 기대되는 범위(90%)를 보여 줍니다. 시뮬레이션된 경로 중 실거래 결과보다 나쁜 경로가 몇 개인지, 그리고 드로다운과 최장 연속 손실이 얼마나 이례적인지도 확인할 수 있습니다.
- Trades to be sure(확신에 필요한 거래 수): 평균 거래가 EA의 현재 변동성에서 통계적으로 0과 달라지기까지 필요한 거래 수. EA는 흔히 거래 20건이나 30건 뒤에 평가되지만, 이 수치는 언제부터 평가가 의미를 갖기 시작하는지 보여 줍니다.
- Execution costs(체결 비용): 요청 가격 대비 진입 및 청산 슬리피지, 진입 시 스프레드, 서버 체결 시간, 수수료와 스왑, 진입 시간별 비용, 그리고 "비용 차감 전"에서 "순손익"까지의 워터폴 차트.
- Trades(거래): 최근 거래와 거래별 비용. "Save CSV"(CSV 저장)는 모든 거래와 요약을 Excel, Python 또는 AI 어시스턴트용으로 기록합니다.
비용 측정 방식
- 대기 주문, 스톱로스, 테이크프로핏: 주문 가격을 체결 가격과 비교합니다.
- 시장가 주문: MetaTrader는 요청 가격을 저장하지 않으므로, 서버가 주문을 받은 시점의 마지막 틱과 체결 가격을 비교합니다(터미널에 해당 시점의 틱 이력이 있는 경우).
- 진입 시 스프레드: 틱 데이터에서 가져오며, 없으면 1분봉에서 가져옵니다(* 표시).
- 서버 체결 시간: 주문 이력의 "주문 수신"부터 "체결"까지.
백테스트와 비교
입력 항목 "Backtest expectations"에 EA마다 한 건씩 magic=winrate/PF 형식으로 입력합니다. 예: 1001=62/1.45; 2002=48/1.8. 승률과 프로핏 팩터는 전략 테스터(Strategy Tester) 보고서 어디에서나 확인할 수 있습니다. 비교에는 실거래의 평균 손실을 척도로 사용하므로 어떤 랏 크기에서도 작동합니다.
알아 둘 점
- 조회 기간(look-back) 안에 청산된 포지션만 분석합니다. 보유 중인 포지션은 포함되지 않습니다.
- 전략 테스터에는 계좌 내역이 없으므로 무료 데모는 내장 샘플 데이터를 보여 줍니다(SAMPLE DATA로 표시). 입력 항목 "Show built-in sample data"를 사용하면 라이브 차트에서도 같은 샘플을 미리 볼 수 있습니다.
- 모든 수치는 과거를 나타냅니다. 상태가 OK라고 해서 EA가 앞으로도 수익을 낸다는 뜻은 아닙니다.
입력 항목
- Look back N days (365): 최근 N일간 청산된 거래. 0 = 전체 이력.
- Only these magic numbers (empty): 쉼표로 구분한 목록. 비어 있으면 모든 EA.
- Include manual trades (true): 매직 넘버 0은 "Manual trades"로 표시됩니다.
- Names for magic numbers (empty): 예: 1001=Gold breakout; 2002=Scalper. 지정하지 않으면 체결(deal) 코멘트를 사용합니다.
- Backtest expectations (empty): EA별 magic=winrate/PF를 ";"로 구분.
- 먼저 열 탭, "시간별 비용"의 타임존, 서버 GMT 오프셋(-99 = 자동), 패널 위치.
- Show built-in sample data (false), EA to select first (0 = 주의가 필요한 EA).
지원
궁금한 점이 있으면 MQL5에서 개인 메시지를 보내 주세요.
레버리지 상품 거래에는 높은 손실 위험이 따릅니다.
