Ikioi Bitcoin Momentum
- Experts
-
Mikoto Hamazono
AI Trader Kyo | MQL 개발자 & FX 이노베이터
MQL 개발자이자 FX 혁신에 열정을 가진 사람으로서, 인공지능의 힘을 최대한 활용하는 최첨단 트레이딩 솔루션을 만들고 있습니다.
금융공학과 프로그래밍 경험을 결합해, 고도화된 AI와 검증된 알고리즘 전략을 하나로 묶은 자동매매 도구를 개발합니다.
또한 슈퍼컴퓨터 'K(京)'에서 금융 개발 프로젝트에 참여한 경험이 있어, 다양한 관점에서 시스템을 설계할 수 있습니다.
주요 성과: - 버전: 1.0
- 활성화: 10
Ikioi Bitcoin Momentum은 BTCUSD의 수 주 단위 모멘텀을 따릅니다. 하루에 한 번, 두 가지 간단한 사실을 확인합니다: 가격이 2주 전보다 높은가, 그리고 8주 전보다 높은가? 둘 다 맞으면 매수하여 보유합니다. 둘이 엇갈리면 청산하고 시장 밖에서 기다립니다. 가격 수준, 최적화할 지표, 예측은 사용하지 않으며, 오직 2주와 8주 움직임의 방향만 봅니다.
그리드, 마틴게일, 물타기를 사용하지 않습니다. 포지션은 한 번에 하나만 보유하고, 모든 거래에 최초 손절매를 두며 트레일링 스탑을 사용합니다. 외부 서비스나 DLL을 사용하지 않으므로 Strategy Tester에서도 실거래와 정확히 같은 로직이 실행됩니다.
작동 방식
- 마감된 일봉을 기준으로 하루에 한 번 판단합니다: 2주 움직임(일봉 14개)과 8주 움직임(일봉 56개).
- 둘 다 플러스: 매수. 어느 하나라도 마이너스로 바뀌면: 청산 후 대기. 기본값은 매수만 합니다(AllowShort로 매도를 활성화할 수 있습니다).
- 최초 손절매: 3 x ATR(D1). 이후 손절매는 일봉 최고 종가에서 4 x ATR(D1) 떨어진 위치로 따라 올라갑니다.
- 손절매로 청산된 후 EA는 3일이 지나야 다시 진입할 수 있습니다.
보호 기능
- 거래당 리스크를 자산 대비 비율(%)로 지정하며, 최초 손절매까지의 손실로 계산합니다(또는 고정 랏).
- 자산 기준 일일 손실 한도.
- 모든 주문 전에 확인: 거래 세션, 스탑 레벨, 프리즈 레벨, 여유 증거금, 랏 스텝. 시장이 닫혀 있는 동안에는 주문을 보내지 않으며, 처리되지 못한 청산은 거래가 재개되면 다시 시도합니다.
- 차트 패널에 2주와 8주 움직임, 현재 상태, 마지막 동작을 표시합니다.
권장 사항
- 심볼: BTCUSD(소액 계좌는 ETHUSD). 차트 타임프레임은 상관없습니다.
- 계좌: 헤징 또는 네팅. 차트마다 고유한 매직 넘버를 사용하세요.
- 예치금: BTCUSD는 5,000 USD 이상을 권장합니다. 최소 랏(0.01)은 현재 가격에서 약 75 USD의 리스크를 지므로, 잔고가 이보다 적으면 거래당 리스크가 1%를 넘습니다. 최소 랏의 리스크가 3%를 넘는 경우 EA는 그 거래를 건너뜁니다. ETHUSD는 훨씬 적은 자금으로 충분합니다.
- 포지션은 며칠에서 몇 주까지 보유합니다. 브로커의 암호화폐 스왑(오버나이트 수수료)을 확인하세요. 테스트 계좌에서는 매수 포지션 비용이 연 20% 정도였으며, 백테스트에 포함되어 있습니다.
백테스트(Strategy Tester, 스크린샷 참조)
BTCUSD, 2018년 1월~2026년 10월, 1분 OHLC, IC Markets 데모 데이터, 거래당 리스크 1%, 초기 자금 10,000 USD, 스왑 포함. 규칙과 설정은 2018-2022 데이터만으로 확정했으며, 2023-2026은 설계에 사용하지 않았습니다(표본 외 기간).
전체 기간: 거래 120회, 프로핏 팩터 3.46, 순이익은 초기 잔고 대비 +49%(복리 미적용), 최대 드로다운은 청산된 거래 기준 2.3%, 미청산 포지션 포함 시 4.1%.
표본 외 기간 2023-2026: 거래 69회, 프로핏 팩터 3.94.
인접한 설정(1/4, 2/8, 4/12주, 다른 손절매 및 트레일링 거리)도 2018-2022에서 모두 수익을 냈으므로, 결과가 하나의 정확한 설정에만 의존하지 않습니다. 같은 설정으로 ETHUSD 2020-2026의 프로핏 팩터는 1.94였습니다.
이는 백테스트 결과입니다. 실제 결과는 브로커의 가격, 스프레드, 스왑, 체결에 따라 달라집니다. 과거의 결과는 미래의 결과를 보장하지 않습니다.
알아 두실 점
- 거래는 연간 약 14회입니다. EA가 시장에 참여하는 시간은 전체의 약 3분의 1이며, 몇 주 동안 포지션 없이 지낼 수 있습니다.
- 많은 거래가 작은 손실로 끝나며, 수익의 대부분은 소수의 긴 추세에서 나옵니다. 연속 손실을 예상하세요.
- 하락장은 백테스트에서 소폭 마이너스였습니다(2018년과 2022년). EA가 두 움직임이 모두 상승일 때만 매수하기 때문입니다.
입력 파라미터
- RiskPercent (1.0): 거래당 리스크(자산 대비 %), 최초 손절매까지의 손실로 계산. 0 = FixedLot 사용.
- FixedLot (0.0): 고정 랏. RiskPercent = 0일 때만 사용.
- DailyLossLimit (5.0): 자산이 이 %만큼 손실되면 청산하고 그날은 거래를 멈춤. 0 = 끔.
- MagicNumber: 이 EA의 거래를 식별합니다.
- AllowShort (false): 두 움직임이 모두 하락을 가리킬 때 매도도 합니다. 백테스트에서는 사용하지 않았습니다.
지원
궁금한 점이 있으면 MQL5에서 개인 메시지를 보내 주세요.
레버리지 상품, 특히 암호화폐 거래에는 큰 손실 위험이 따릅니다.
