Expert Advisor Live Audit

Expert Advisor Live Audit répond à la question que tout utilisateur d'Expert Advisor (EA) se pose tôt ou tard : mon Expert Advisor est-il défaillant, simplement malchanceux, ou grignoté par les coûts ? Il lit l'historique des trades de ce compte, le regroupe par magic number et montre, pour chaque EA, son véritable edge, comment il se situe par rapport à son backtest et ce que l'exécution a réellement coûté.

C'est un indicateur : il n'ouvre, ne modifie ni ne ferme jamais de trade. Aucune DLL, aucune requête web, aucun service externe.

Ce que vous voyez

  • Overview (aperçu) : chaque EA du compte avec son nombre de trades, son taux de réussite (win rate), son facteur de profit (PF), son résultat net, son drawdown maximal, l'intervalle à 90% du trade moyen et un statut : OK, WATCH, ALERT ou EARLY (moins de 20 trades).
  • EA detail (détail de l'EA) : la courbe d'equity des trades clôturés. Saisissez le taux de réussite et le facteur de profit du backtest, et une bande bleue indique la plage attendue d'après le backtest (90%). Vous voyez aussi combien de trajectoires simulées sont moins bonnes que votre résultat réel, ainsi que le caractère plus ou moins inhabituel de votre drawdown et de votre plus longue série perdante.
  • Trades nécessaires pour être sûr : le nombre de trades requis pour que le trade moyen soit statistiquement différent de zéro, compte tenu de la volatilité actuelle de l'EA. Les EA sont souvent jugés après 20 ou 30 trades ; ce nombre indique à partir de quand un jugement commence à avoir du sens.
  • Execution costs (coûts d'exécution) : slippage à l'entrée et à la sortie par rapport au prix demandé, spread à l'entrée, délai d'exécution du serveur, commission et swap, coût par heure d'entrée, et un graphique en cascade allant de "avant coûts" à "résultat net".
  • Trades : les derniers trades avec leurs propres coûts. "Save CSV" (enregistrer en CSV) écrit chaque trade et le résumé pour Excel, Python ou un assistant IA.

Comment les coûts sont mesurés

  • Ordres en attente, stop-loss et take-profit : le prix de l'ordre est comparé au prix d'exécution.
  • Ordres au marché : MetaTrader ne conserve pas le prix demandé ; l'exécution est donc comparée au dernier tick au moment où le serveur a reçu l'ordre (lorsque le terminal dispose de l'historique des ticks pour ce moment).
  • Spread à l'entrée : issu des données de ticks, sinon de la barre de 1 minute (marqué d'un *).
  • Délai d'exécution du serveur : de "ordre reçu" à "exécuté" dans l'historique des ordres.

Comparaison avec le backtest

Saisissez une entrée par EA dans le paramètre "Backtest expectations" : magic=winrate/PF, par exemple 1001=62/1.45; 2002=48/1.8. Vous pouvez lire le taux de réussite et le facteur de profit dans n'importe quel rapport du Strategy Tester. La comparaison utilise votre perte moyenne réelle comme échelle ; elle fonctionne donc quelle que soit la taille de lot.

À savoir

  • Seules les positions clôturées pendant la période d'historique définie (look-back) sont analysées. Les positions ouvertes ne sont pas incluses.
  • Le Strategy Tester n'a pas d'historique de compte ; la démo gratuite affiche donc des données d'exemple intégrées (marquées SAMPLE DATA). Vous pouvez prévisualiser le même exemple sur un graphique en temps réel avec le paramètre "Show built-in sample data".
  • Tous les chiffres décrivent le passé. Un statut OK ne signifie pas qu'un EA restera rentable.

Paramètres d'entrée

  • Look back N days (365) : trades clôturés au cours des N derniers jours. 0 = tout l'historique.
  • Only these magic numbers (vide) : liste séparée par des virgules. Vide = tous les EA.
  • Include manual trades (true) : le magic 0 est affiché sous le nom "Manual trades" (trades manuels).
  • Names for magic numbers (vide) : par exemple 1001=Gold breakout; 2002=Scalper. À défaut, le commentaire du deal est utilisé.
  • Backtest expectations (vide) : magic=winrate/PF pour chaque EA, séparés par ";".
  • Onglet à ouvrir en premier, fuseau horaire pour "cost by hour", décalage GMT du serveur (-99 = automatique), position du panneau.
  • "Show built-in sample data" (false), EA à sélectionner en premier (0 = celui qui demande de l'attention).

Assistance

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Le trading de produits à effet de levier comporte un risque élevé de perte.

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Nakane USDJPY Gotobi négocie un schéma bien connu du marché de Tokyo. Les jours gotobi (jours de règlement japonais : le 5, le 10, le 15, le 20, le 25 et le dernier jour ouvré du mois), l'USDJPY a eu tendance à monter jusqu'au fixing de Tokyo à 9:55 JST, puis à en rendre une partie. L'EA achète à 07:30 JST, clôture au fixing, puis vend jusqu'à 10:30 JST. Il ne négocie que ces matins-là. Pas de grille, pas de martingale, pas de moyennage. Une seule position à la fois, et chaque trade a un stop lo
Ikioi Bitcoin Momentum suit le momentum de plusieurs semaines sur BTCUSD. Une fois par jour, il vérifie deux faits simples : le prix est-il plus élevé qu'il y a deux semaines, et plus élevé qu'il y a huit semaines ? Lorsque les deux sont vrais, il achète et conserve la position. Lorsqu'ils divergent, il clôture et reste hors du marché. Il n'utilise ni niveaux de prix, ni indicateurs à optimiser, ni prédictions, seulement la direction des mouvements sur 2 semaines et sur 8 semaines. Pas de grille
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