Trend Survival Rate
- インディケータ
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Narayanan Mohanan Mohanan Krishnan
私は MetaTrader 向けの測定ツールを作っています。相場が何をしてきたかを記述し、各測定の限界を隠さずに明示します。 - バージョン: 1.5
- アクティベーション: 10
MetaTrader 5 のトレンド生存率 — 現在のトレンド状態が次の足までどれだけの頻度で生き残るかを測定し、独自の予測をスコア化する市場体制指標
トレンド生存率、市場状態の分類、ライブ ブライアー予測スコアが 1 つの MT5 インジケーター ウィンドウに表示されます。現在の動きの背後にある売買圧力を測定し、それを市場の状態に分類し、その状態が次の足までどのくらいの頻度で生き残ったかを報告し、実際に起こったことに対して独自の予測を格付けします。
ほとんどのインジケーターは、どのような状態かを示します。これは、その読書の後に同じ読書がどれくらいの頻度で行われているか、そして最近の読書の調子がどの程度であるかを示します。
無料バージョンは、Trend Survival States です。同一の圧力、スプレッド、バンド、および 5 つの状態分類が描画されます。この有料バージョンでは、生存率と予測スコアが追加されます。両方を同じチャートで同時に実行できます。
仕組み
2 つの圧力コンポーネントが価格から計算されます。上部エンベロープと下部エンベロープであり、それぞれルックバック ウィンドウで測定されます。それらの違いはスプレッドであり、その記号はどちらが優勢であるかを示します。スプレッド上の適応標準偏差バンドは、その優位性がこの商品にとって通常であるか異常であるかを示します。
サインとバンドは、完了したすべてのバーを 5 つの状態 (強い強気、弱い強気、中立、弱い弱気、強い弱気) のいずれかに分類します。標識は方向を決定します。バンドが有罪判決を決める。
エンベロープのマッピングに関する注記。これは直観に反しており、述べておく価値があるためです。エンベロープの上部は、取引中の価格をはるかに上回る天井です。下降傾向、したがって、その分散が弱気圧力を測定します。下のエンベロープは、期間中に価格を下回るフロアです。上昇傾向、つまり雄牛の圧力を測定します。交差したマッピングは意図的であり、正しいものです。
入力シリーズは close 。高/低ではありません — 極端な値はすでにエクスカーションを捉えており、高/低を使用するとエクスカーションが 2 倍にカウントされます。値を再現できるようにここに記載します。
生存率
市場が現在の状態にある場合、インジケーターは設定された履歴を遡って検索し、同じ方向ファミリーにあったすべてのバーをカウントします。そのうち、次のバーでその家族に残っていた人数がカウントされます。生存率とはその比率のことです。
生存は、正確な状態ではなく、方向ファミリーによって測定されます。弱い雄牛が強い雄牛になることはトレンドが続くことであり、トレンドが終わるわけではありません。正確な一致を要求することで、トレーダーが関心を寄せる動きに関して数値が悲観的になり、何も起こっていないときに数値が最も高く表示されるようになりました。
レートは、最小数の観測値が収集された場合にのみ表示されます。 4 つのサンプルから計算されたパーセンテージは読む価値のあるパーセンテージではないため、その下にはダッシュが表示されます。
予測スコアとそれが反転しない理由
生存率は一歩先の予測であり、現在の状態がどの程度持続する可能性があるかを示します。したがって、実際に続いたことに対してスコアを付けることができ、ローリング ウィンドウ全体でブライアー スコアが得られます。
0は完璧です。 0.25 は、常に「五分五分」と言うことで得られるスコアです。低いほど良いです。 Brier スコアは標準的な統計であり、100 に近づくほど数値がパフォーマンスの数値のように見えるため、反転された親しみやすいバージョンではなく、生のスコアが公開されます。これは、何と比較して?という正直な疑問を抱かせます。 — そしてそれをチャート上で答えます。
これは、インジケーターが自身の予測が悪かったことを報告する可能性があり、実際に報告する場合があることを意味します。それが意図された動作です。悪い結果を示せない施策は施策ではありません。
計算動作 - スクリーンショットの前にこれをお読みください
生存率は市場の状態とは無関係に動きますが、これは正しいです。1 回の検証実行では 89.4%、89.7%、89.7%、86.5%、73.3% が得られ、そのうち最も低いものは、雄牛圧力が 100% の強い雄牛状態の隣にありました。
2 つの数字はさまざまな質問に答えます。州は現在市場がある場所です。生存率は、その状態が歴史的にどの程度持続したかを表します。平凡な生存数の隣にある最大限の強気の数値は、それ自体に同意するのではなく、指標を測定するものです。
長く途切れることのないトレンドは 100% を示します。継続が確実だからではなく、方向ファミリーが検索履歴のどこにも壊れていないからです。これは過去についてのステートメントであり、検索ウィンドウはユーザーが制御する設定です。
履歴を短くするとレートが上がります。検索履歴を 100 バーから 10 バーに減らすと、同じチャートおよび同じバーの測定値が 95.2% から 100.0% に移動しました。観察数も減り、休憩も減り、素晴らしい数字です。これを防ぐために最小監視ガードが存在し、デフォルトのウィンドウが長いのはそのためです。
値は完成したバーから計算されます。生存検索は 2 バー前から開始されるため、現在形成されているバーがカウントを汚染することはありません。閉じた値は再描画されません。
ダッシュボード
強気圧力と弱気圧力は、生の値ではなく、総圧力の割合として表示されます。生の条件には商品の価格単位が含まれています。同じ測定値は金では 28.48、EURUSD では 0.0003 で、低価格のクロスでは両方ともゼロに丸められますが、依然として意味のある違いがあります。シェアは比較可能な数量であるため、シェアはダッシュボードに表示されるものになります。バランスは、-100 (すべて弱気) から 0 (偶数)、+100 (すべて強気) まで続き、すべての金融商品と時間枠で同じ値を示します。
生の値は、それを必要とするエキスパートアドバイザーのバッファー内に残ります。
入力
- 圧力の振り返り— 両方のエンベロープ コンポーネントのウィンドウ。デフォルトは 21。
- 信号線周期— 信号ラインの平滑化。デフォルトは9。
- スプレッドスムージング— 1 はオフになります。デフォルトの 5、測定によって選択: 20 では状態はほとんど変化せず、1 ではスプレッドがギザギザすぎて強弱を比較できません。
- バンド周期とバンド幅— 確信を決める窓と幅。デフォルトの 20 および 1.0 — 1 つの標準偏差、通常の変動の境界。
- 生存率を求めて歴史を探る— 比較可能な州をどれくらい遡って探すか。デフォルトは 100。
- 最小限の観察— この下では、レートが数字の代わりにダッシュで表示されます。デフォルトは 10。
- 予測スコアの振り返り— Brier スコアのローリング ウィンドウ。デフォルトは 20。
- ダッシュボード— 表示または非表示、価格チャートまたはインジケーターウィンドウへの配置、テキストのサイズ、色、オフセット。
エキスパートアドバイザー用のバッファ
11 個のプロット、7 個が描画、4 個がデータのみ。 11 個すべてが次のように読み取れます。 iCustom() そして CopyBuffer() 、11 個すべてがデータ ウィンドウに表示されます。
- バッファ 0 — ブルプレッシャー
- バッファ 1 — ベアプレッシャー
- バッファ 2 — 信号
- バッファ 3 — スプレッド (強気 − 弱気)
- バッファ 4 — データ系列ではなく、スプレッド ヒストグラムのカラー インデックス
- バッファ 5 — アッパーバンド
- バッファ 6 — バンドの中心
- バッファ 7 — 低域帯域
- バッファ 8 — 状態: 2 = 強い強気、1 = 弱い強気、0 = 中立、−1 = 弱い弱気、−2 = 強い弱気
- バッファ 9 — 生存率、0 ～ 100
- バッファ 10 — 予測スコア、生のブリエ、0.0 ～ 1.0
- バッファ 11 — 状態の経過時間、現在の状態が保持していたバー
バッファ 9 と 10 はこのバージョンで追加されたものです。生存確率は内部で消費されるのではなく、独自のコードに渡されるため、EA はその数値に基づいて動作し、記録したり、フィルタリングしたりできます。スコアは生の統計であり、表示変換ではありません。
変化しない値については、シフト 1 (最後に完全に閉じたバー) を読み取ります。
スクリーンショットが示すもの
- XAUUSD Daily — トレンド生存率とトレンド生存状態を 1 つのチャートに表示、別のウィンドウで表示されます。同じバー、同じ設定。圧力、スプレッド、バンドは同一です。有料版では生存率と予測スコアが追加されます。
- Strategy Tester、XAUUSD Daily — 価格が高値付近にある間、強い弱気指数。 ベアプレッシャー89%、バランス-77、生存率86.7%。状態は、最後の数本のローソク足の方向ではなく、圧力から測定され、これがその違いの様子です。
- US30 Daily — トレンド生存率設定ダイアログとデータ ウィンドウ。 8 月 14 日の閉じたバー上の 11 のデータ ウィンドウ行: 生存率 91.8033、予測スコア 0.0907、状態年齢 2。
- US30 Weekly — どちらのバージョンもきれいな上昇傾向にあります。 生存率は91.4%、予測スコアは0.16、州はNEUTRALとしている。状態と傾向は別の問題です。
- Strategy Tester — 雄牛の圧力が 100%、生存率が 80.0% の STRONG BULL。 2 つの数値は独立して動きますが、これは正しく、上で説明しています。
- BTCUSD Daily — 状態遷移、ホールドカウンターがリセットされます。
- Tesla Daily — 測距ツール、状態が頻繁に変化し、それに応じて生存率が低下します。
- DAX (DE30) Daily - インデックスに対する同じデフォルト、再調整は必要ありません。
- EURUSD Daily — 主要なペア、生存率89.8%、予測スコア0.09。
- 戦略テスター — 強い雄牛、生存率 89.7%。 パネルのレンダリングと更新は視覚化モードで実行されますが、ほとんどのインジケーター パネルはこのモードでは存続しません。
- US30 Daily — [Trend Survival States] 設定ダイアログとデータ ウィンドウ、同じバー。この無料バージョンでは計算されないため、11 行ではなく 9 行になり、生存設定はありません。
注意事項
- 独立したインジケーター ウィンドウ、7 つの描画プロットと 4 つのデータのみ。
- デフォルト設定で生存率を表示するには、約 120 バーの履歴が必要です。
- 外部依存関係はありません。すべてはインジケーター内で計算されます。他のインジケーターは呼び出しません。
- 1 つのチャート上の複数のインスタンスがサポートされています。 2枚のコピー異なる設定それぞれが独自のダッシュボードを保持します。 2枚のコピー同一設定は 1 つ共有します: MetaTrader はプログラムを 1 回ロードし、そこから両方のウィンドウにサービスを提供するため、描画するダッシュボードは 1 つになります。どちらの方法でもプロットは影響を受けません。
- 高い最小限の観察この設定により、予測スコアが長期間空白のままになる可能性があります。作成されなかった予測は採点できません。厳密さよりもスコアが重要な場合は、値を下げるか、履歴を長くします。
このインジケーターはテクニカル分析と市況測定のためのツールです。これは取引システムではなく、取引シグナルを生成したり、投資アドバイスを提供したり、取引を自動的に開始したり管理したりするものではありません。パフォーマンスに関する主張は行われておらず、予測スコアは正確に存在するため、その精度自体が主張されるのではなく、目に見える形で表示されます。
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