Trend Survival Rate

Taux de survie de tendance pour MetaTrader 5 — un indicateur du régime du marché qui mesure la fréquence à laquelle l'état de tendance actuel a survécu jusqu'à la barre suivante et évalue sa propre prévision.

Taux de survie des tendances, classification de l'état du marché et score de prévision du Brier en direct, dans une fenêtre d'indicateur MT5.Il mesure la pression d'achat et de vente derrière le mouvement actuel, la classe dans un état de marché et indique la fréquence à laquelle cet état a survécu jusqu'à la barre suivante, puis évalue ses propres prévisions par rapport à ce qui s'est réellement passé.

La plupart des indicateurs vous indiquent quelles sont les conditions. Celui-ci vous indique également à quelle fréquence cette lecture a été suivie par d’autres lectures identiques et à quel point elle s’est bien déroulée ces derniers temps.

Une version gratuite est disponible : Trend Survival States.Il dessine les mêmes pressions, propagation, bandes et classification à cinq États – le taux de survie et le score prévu sont ce que cette version payante ajoute. Les deux peuvent fonctionner sur le même graphique en même temps.

Comment ça marche

Deux composantes de pression sont calculées à partir du prix : une enveloppe supérieure et une enveloppe inférieure, chacune mesurée sur une fenêtre rétrospective. La différence entre eux est la propagation, et son signe indique quel côté est dominant. Les bandes d'écart type adaptatives sur l'écart indiquent si cette domination est ordinaire ou inhabituelle pour cet instrument.

Le signe et les bandes classent ensemble chaque barre complétée dans l'un des cinq états suivants : taureau fort, taureau faible, neutre, ours faible, ours fort. Le signe décide de la direction ; les bandes décident de la condamnation.

Une note sur la cartographie de l'enveloppe, car elle est contre-intuitive et mérite d'être précisée : l'enveloppe supérieure est un plafond qui se situe bien au-dessus du prix pendant une période de transition.tendance baissière, donc ses mesures de variance supportent la pression. L'enveloppe inférieure est un plancher qui est en retard par rapport au prix pendant une périodetendance haussière, il mesure donc la pression du taureau. La cartographie croisée est délibérée et correcte.

La série d'entrée est close . Pas haut/bas – les extrêmes capturent déjà l’excursion, et l’utilisation de haut/bas la compterait deux fois. Indiqué ici afin que les valeurs puissent être reproduites.

Le taux de survie

Pour l'état actuel du marché, l'indicateur recherche dans l'historique configuré et compte chaque barre qui se trouvait dans la même famille de direction. Parmi ceux-ci, on compte combien étaient encore dans cette famille au bar suivant. Le taux de survie est ce rapport.

La survie est mesurée par la direction de la famille et non par l'état exact.Un taureau faible qui devient un taureau fort est une tendance qui se poursuit et non une fin de tendance. Exiger une correspondance exacte rendait le nombre pessimiste précisément dans les mouvements qui intéressent les traders, et le faisait lire au plus haut lorsque rien ne se passait.

Le taux n'est affiché qu'une fois que le nombre minimum d'observations a été collecté. En dessous, il y a un tiret, car un pourcentage calculé à partir de quatre échantillons n’est pas un pourcentage qui mérite d’être lu.

Le score prévisionnel et pourquoi il n’est pas inversé

Le taux de survie est une prévision à un pas d’avance : il indique la probabilité que l’état actuel persiste. Il peut donc être noté par rapport à ce qui a réellement suivi, et c’est le cas – avec un score au Brier sur une fenêtre mobile.

0 est parfait. 0.25 est ce que vous obtiendriez en disant toujours « cinquante-cinquante ».Plus bas, c'est mieux. Le score brut est publié plutôt qu'une version inversée et plus conviviale, car un score du Brier est une statistique standard et un nombre grimpant vers 100 ressemblerait à un chiffre de performance. Celui-ci force la question honnête : par rapport à quoi ? – et y répond sur le tableau.

Cela signifie que l’indicateur peut signaler, et signale parfois, que ses propres prévisions ont été mauvaises. C'est le comportement prévu. Une mesure qui ne peut pas montrer un mauvais résultat n’est pas une mesure.

Comportement de calcul - lisez ceci avant les captures d'écran

Le taux de survie évolue indépendamment de l’état du marché, et c’est exact.Une vérification a produit 89.4 %, 89.7 %, 89.7 %, 86.5 % et 73.3 % – et le plus bas d'entre eux se trouvait à côté d'un état haussier fort avec une pression haussière à 100 %.

Les deux nombres répondent à des questions différentes. L’État est l’endroit où se trouve actuellement le marché. Le taux de survie correspond à la fréquence à laquelle cet état a persisté historiquement. Une lecture haussière maximale à côté d’un chiffre de survie médiocre est l’indicateur qui mesure plutôt qu’il ne s’accorde avec lui-même.

Une tendance longue et ininterrompue indique 100 %.Non pas parce que la continuité est certaine, mais parce que la direction familiale ne s'est rompue nulle part dans l'histoire recherchée. Il s'agit d'une déclaration sur le passé et la fenêtre recherchée est un paramètre que vous contrôlez.

Raccourcir l’historique augmente le taux.La réduction de l'historique recherché de 100 barres à 10 a fait passer une lecture de 95.2 % à 100.0 % sur le même graphique et la même barre. Moins d'observations, moins de pauses, un chiffre flatteur. C’est ce que la protection du minimum d’observations vise à empêcher, et c’est pourquoi la fenêtre par défaut est longue.

Les valeurs sont calculées à partir des barres complétées. La recherche de survie recommence deux mesures en arrière afin que la barre en formation ne puisse pas contaminer le décompte. Les valeurs fermées ne sont pas repeintes.

Le tableau de bord

Les pressions haussières et baissières sont présentées en pourcentage de la pression totale, et non en valeurs brutes. Les termes bruts portent les unités de prix de l'instrument : la même lecture est de 28.48 pour l'or et de 0.0003 pour l'EURUSD, et sur un croisement à bas prix, les deux sont arrondis à zéro tout en étant toujours significativement différents. Les actions sont en quantité comparable, donc les actions sont ce que montre le tableau de bord. La balance va de −100 (tous baissiers) à 0 (pair) jusqu'à +100 (tous haussiers), et se lit de la même manière sur chaque instrument et chaque période.

Les valeurs brutes restent disponibles dans les buffers pour un Expert Advisor qui le souhaite.

Entrées

• Rétrospective de la pression— la fenêtre pour les deux composants de l'enveloppe. Par défaut 21.
• Période de ligne de signal— lissage de la ligne de signal. Par défaut 9.
• Lissage étalé— 1 l'éteint. Par défaut 5, choisi par mesure : à 20 les états changeaient à peine, à 1 l'écart était trop irrégulier pour la comparaison fort/faible.
• Période des bandes et largeur de bande— la fenêtre et la largeur qui décident de la conviction. Par défaut 20 et 1.0 — un écart type, la limite de la variation ordinaire.
• L'histoire a recherché le taux de survie- jusqu'où chercher des États comparables. Par défaut 100.
• Observations minimales— en dessous, le tarif affiche un tiret au lieu d'un chiffre. Par défaut 10.
• Analyse du score des prévisions— la fenêtre glissante pour le score du Brier. Par défaut 20.
• Tableau de bord— affichez ou masquez-le, placez-le sur le graphique des prix ou dans la fenêtre des indicateurs, taille du texte, couleurs et décalages.

Tampons pour les conseillers experts

Onze parcelles, sept tracées et quatre uniquement avec des données. Les onze sont lisibles avec iCustom() et CopyBuffer() , et les onze apparaissent dans la fenêtre de données.

• Tampon 0 — Pression du taureau
• Tampon 1 – Pression d’ours
• Tampon 2 — Signal
• Tampon 3 — Spread (taureau − ours)
• Tampon 4 — indice de couleur pour l'histogramme étalé, pas une série de données
• Tampon 5 – Bande supérieure
• Tampon 6 — Centre de bande
• Tampon 7 — Bande inférieure
• Tampon 8 — État : 2 = taureau fort, 1 = taureau faible, 0 = neutre, −1 = ours faible, −2 = ours fort
• Tampon 9 — Taux de survie, 0 à 100
• Tampon 10 — Score prévisionnel, Brier brut, 0.0 à 1.0
• Tampon 11 — Âge de l'état, barres que l'état actuel a détenues

Les tampons 9 et 10 sont ce que cette version ajoute.La probabilité de survie est transmise à votre propre code plutôt que consommée en interne, de sorte qu'un EA peut agir sur le numéro, l'enregistrer ou filtrer avec lui. Le score est une statistique brute, pas une transformation d'affichage.

Lisez le décalage 1 – la dernière barre entièrement fermée – pour les valeurs qui ne changeront pas.

Ce que montrent les captures d'écran

• XAUUSD Daily – Taux de survie de tendance et états de survie de tendance sur un seul graphique, dans des fenêtres séparées. Même barre, mêmes paramètres. Les pressions, l'étalement et les bandes sont identiques ; la version payante ajoute le taux de survie et le score prévisionnel.
• Testeur de stratégie, XAUUSD Daily – une lecture FORTE BEAR alors que le prix se situe près de son plus haut. Pression d'ours 89 %, solde −77, taux de survie 86.7 %. L’état est mesuré à partir de la pression, et non de la direction des dernières bougies, et voici à quoi ressemble cette différence.
• US30 Daily — la boîte de dialogue des paramètres du taux de survie de tendance et la fenêtre de données. Onze lignes de la fenêtre de données sur la barre fermée du 14 août : taux de survie 91.8033, score prévu 0.0907, âge de l'état 2.
• US30 Weekly – les deux versions sur une tendance haussière nette. Taux de survie 91.4%, score prévu 0.16, alors que l'État indique NEUTRE. L’état et la tendance sont des questions différentes.
• Testeur de stratégie — STRONG BULL avec une pression de taureau à 100 % et un taux de survie de 80.0 %. Les deux nombres se déplacent indépendamment, ce qui est correct et expliqué ci-dessus.
• BTCUSD Daily – une transition d'état, avec la réinitialisation du compteur de maintien.
• Tesla Daily – un instrument de télémétrie, où les états changent souvent et le taux de survie diminue en conséquence.
• DAX (DE30) Quotidien – les mêmes valeurs par défaut sur un indice, pas de réajustement.
• EURUSD Daily – une paire majeure, taux de survie 89.8%, score prévu 0.09.
• Testeur de stratégie — STRONG BULL, taux de survie de 89.7 %. Le panneau s'affiche et se met à jour en direct en mode visualisation, auquel la plupart des panneaux d'indicateurs ne survivent pas.
• US30 Daily — boîte de dialogue des paramètres des États de survie des tendances et fenêtre de données, même barre. Neuf lignes au lieu de onze, et aucun paramètre de survie, car cette version gratuite ne les calcule pas.

Remarques

• Fenêtre d'indicateur séparée, 7 tracés dessinés et 4 données uniquement.
• Environ 120 barres d'historique sont nécessaires avant que le taux de survie puisse être affiché avec les paramètres par défaut.
• Aucune dépendance externe. Tout est calculé à l'intérieur de l'indicateur ; il n’appelle aucun autre indicateur.
• Plusieurs instances sur un graphique sont prises en charge. Deux exemplaires avecdifférents paramètreschacun garde son propre tableau de bord. Deux exemplaires avecidentiqueles paramètres en partagent un : MetaTrader charge le programme une fois et sert les deux fenêtres à partir de celui-ci, il n'y a donc qu'un seul tableau de bord à dessiner. Les parcelles ne sont pas affectées de toute façon.
• Un hautobservations minimalesLe paramètre peut laisser le score de prévision vide pendant de longues périodes – une prévision qui n’a jamais été réalisée ne peut pas être notée. Réduisez-le ou allongez l’historique si le score compte plus que la rigueur.

Cet indicateur est un outil d’analyse technique et de mesure de l’état du marché. Ce n'est pas un système de trading, il ne génère pas de signaux de trading, il ne fournit pas de conseils en investissement et il n'ouvre ni ne gère automatiquement les transactions. Aucune allégation de performance n'est faite à son sujet - et le score prévu existe précisément pour que sa propre précision soit visible plutôt qu'affirmée.

Développé et maintenu par Narayanan Mohanan, développeur MT4/MQL4.

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