パブリッシュされたプロダクト
このシステムが実際に市場をどう捉えているか 価格だけに頼らずに構築された平均回帰システム 価格が平均から乖離し、システムはその乖離が十分な大きさになるまで待ち、その後買いを入れ、価格が目標値に戻るまでポジションを保有します。
これが従来の平均回帰システムの仕組みです - すべての判断が価格のみに基づいており、他には何もありません。
私たちのシステムも平均回帰システムです。ただし、価格だけでその判断を下すことを拒否している点が異なります。
システムが実際に注視しているもの 価格を単独で追うのではなく、システムは モメンタム、トレンド、市場サイクル上の位置、ボラティリティ という4つの要素を組み合わせた単一の指標を監視します。この組み合わせ指標こそが - 価格チャート単体ではなく - システムに「行動に値する極端な状態に達した」ことを知らせるものです。 これが重要な理由は、価格とこの指標が常に連動して動くわけではないためです。価格自体はそれほど大きく動いていないのに、根底にある指標はすでに極端な水準に達している局面があります。価格のみに基づくシステムであれば、まだ待機し続けているところです