記事、ライブラリコメント - ページ 59

Exp_Slow-Stoch_Duplex : Slow-Stoch指標のシグナルに基づく2つの同一の取引システム(ロングポジションとショートポジション用)で、1つのエキスパートアドバイザー内でさまざまな方法で設定できます。 作者: Nikolay Kositsin

新しい記事「 独自のLLMをEAに統合する（第1部）：ハードウェアと環境の導入 」はパブリッシュされました: 今日の人工知能の急速な発展に伴い、言語モデル(LLM)は人工知能の重要な部分となっています。私たちは、強力なLLMをアルゴリズム取引に統合する方法を考える必要があります。ほとんどの人にとって、これらの強力なモデルをニーズに応じて微調整し、ローカルに展開して、アルゴリズム取引に適用することは困難です。本連載では、この目標を達成するために段階的なアプローチをとっていきます。

LinearRegression : 金融市場に適用された場合、 この方法は通常価格の「標準」レベルからの極端な偏りの瞬間を決定するために使用されます。 作者: Nikolay Kositsin

新しい記事 MQL5 Cookbook：指定の基準に基づく Expert Advisor 最適化結果の保存方法 はパブリッシュされました: MQL5 プログラミングに関するシリーズを続けます。今回、われわれは Expert Advisor のパラメータ最適化の最中に各最適化パスの結果を取得する方法を見ていきます。外部パラメータに指定された条件が満たされれば対応するパス値がファイルに書き込まれることを確認できるよう実装が行われます。検証値以外にもそのような結果をもたらしたパラメータも保存します。 最適化に関するデータにアクセスするには、次のような特殊な MQL5 関数を使います。

新しい記事「 リプレイシステムの開発（第28回）：エキスパートアドバイザープロジェクト-C_Mouseクラス(II) 」はパブリッシュされました: 人々が初めてコンピューティングが可能なシステムを作り始めたとき、すべてには、プロジェクトを熟知しているエンジニアの参加が必要でした。コンピュータ技術の黎明期、プログラミング用の端末すらなかった時代の話です。それが発展し、より多くの人々が何かを創造できることに興味を持つようになると、新しいアイデアやプログラミングの方法が現れ、以前のようなコネクタの位置を変えるスタイルに取って変わりました。最初の端末が登場したのはこの時です。

新しい記事「 リプレイシステムの開発（第27回）：エキスパートアドバイザープロジェクト-C_Mouseクラス(I) 」はパブリッシュされました: この記事では、C_Mouseクラスを実装します。このクラスは、最高水準でプログラミングする能力を提供します。しかし、高水準や低水準のプログラミング言語について語ることは、コードに卑猥な言葉や専門用語を含めることではありません。逆です。高水準プログラミング、低水準プログラミングというのは、他のプログラマーが理解しやすいか、しにくいかという意味です。 前回の「 リプレイシステムの開発（第26回）：エキスパートアドバイザープロジェクト(I)

新しい記事「 リプレイシステムの開発（第26回）：エキスパートアドバイザープロジェクト-C_Terminalクラス 」はパブリッシュされました: これで、リプレイ/シミュレーションシステムで使用するEAの作成を開始できます。ただし、行き当たりばったりの解決策ではなく、何か改善策が必要です。にもかかわらず、最初の複雑さに怯んではなりません。どこかで始めることが重要で、そうでなければ、その課題を克服しようともせずに、その難しさを反芻してしまうことになります。それこそがプログラミングの醍醐味であり、学習、テスト、徹底的な研究を通じて障害を克服することです。

新しい記事「 リプレイシステムの開発 - 市場シミュレーション（第25回）：次の段階への準備 」はパブリッシュされました: この記事では、リプレイ/シミュレーションシステム開発の第1段階を完了しました。この成果により、システムが高度なレベルに達したことを確認し、新機能の導入への道を開くことができました。目標は、システムをさらに充実させ、市場分析の調査開発のための強力なツールに変えることです。

新しい記事「 リプレイシステムの開発 - 市場シミュレーション（第24回）：FOREX (V) 」はパブリッシュされました

新しい記事「 リプレイシステムの開発 - 市場シミュレーション（第23回）FOREX (IV) 」はパブリッシュされました: これで、ティックをバーに変換したのと同じ時点で作成がおこなわれます。こうすることで、変換プロセス中に問題が発生した場合、すぐにエラーに気づくことができます。これは、早送り中にチャート上に1分足を配置するコードと同じコードが、通常のパフォーマンス中に足を配置する位置決めシステムにも使用されるためです。言い換えれば、このタスクを担当するコードは他の場所には複製されません。このようにして、メンテナンスと改善の両方においてはるかに優れたシステムが得られます。 前回の「

新しい記事「 リプレイシステムの開発 - 市場シミュレーション（第22回）：FOREX (III) 」はパブリッシュされました: このトピックに関する記事は今回で3回目になりますが、株式市場とFOREX市場の違いをまだ理解していない方のために説明しなければなりません。大きな違いは、FOREXでは、取引の過程で実際に発生したいくつかのポイントに関する情報がないというか、与えられないということです。 ティックを作成するためにシミュレーターを使用する必要があり、情報がFOREX市場や株式市場で使用されているものであるかどうかを調べるために、 出来高

新しい記事「 リプレイシステムの開発 - 市場シミュレーション（第21回）：FOREX (II) 」はパブリッシュされました: FOREX市場で作業するためのシステムを構築し続けます。この問題を解決するためには、まず、前のバーを読み込む前にティックの読み込みを宣言しなければなりません。これによって問題は解決されますが、同時にユーザーは構成ファイルの構造に従わざるを得なくなります。これは個人的にはあまり意味がありません。なぜなら、構成ファイルの内容を分析し、実行する役割を担うプログラムを設計することで、ユーザーが必要な要素を好きな順番で宣言できるようになるからです。 前回の「

新しい記事「 Murrayシステム再訪問 」はパブリッシュされました: グラフィカルな価格分析システムは、当然ながらトレーダーの間で人気があります。今回は、有名なレベルを含む完全なMurray（マレー）システム、および現在の価格ポジションを評価し、取引を決定するための有用な他のテクニックについて説明します。 レベル 突破 とは、 価格がレベルを超えて、固定された 状態のことです。 例えば、1本目のローソク足がレベルを下回り、2本目、3本目がレベルを上回った場合、そのレベルは突破されたと判断することができます。

数量平均パーセント : このバージョンはある種の正規化されたバージョンで、選択された期間の平均数量と比較した数量がパーセントで表示されます。 作者: Mladen Rakic

新しい記事「 外国為替市場の季節性から利益を得る 」はパブリッシュされました: 例えば、冬になると新鮮な野菜の値段が上がったり、霜が降りると燃料の値段が上がったりすることはよく知られていますが、同じようなパターンが外国為替市場にもあることを知っている人は少ないです。

新しい記事「 ニューラルネットワークの実験（第7回）：指標の受け渡し 」はパブリッシュされました: 指標をパーセプトロンに渡す例。この記事では、一般的な概念について説明し、最も単純な既製のエキスパートアドバイザー(EA)と、それに続く最適化とフォワードテストの結果を紹介します。 このトピックに関する多数の記事を読んでいると、ニューラルネットワークに基づく取引システムの直接的な結果に関する悲しい状況が常に観察されます。多くの優れたアイデアやアルゴリズムは、望ましい結果をもたらしません。

新しい記事「 機械学習における量子化（第2回）：データの前処理、テーブルの選択、CatBoostモデルの訓練 」はパブリッシュされました: この記事では、ツリーモデルの構築における量子化の実際の応用について考察します。量子化テーブルの選択方法とデータの前処理について検討します。複雑な数式は使用しません。 Q_Error_Selectionスクリプトの機能を説明する例を使用して、実装したデータ前処理法について考えてみましょう。

新しい記事「 機械学習における量子化（第1回）：理論、コード例、CatBoostでの実装解析 」はパブリッシュされました: この記事では、ツリーモデルの構築における量子化の理論的な応用を考察し、CatBoostに実装された量子化手法を紹介します。複雑な数式は使用しません。 では、量子化とは何で、何故使用されるのかを考えてみましょう。

新しい記事「 時系列マイニングのためのデータラベル（第4回）：ラベルデータを使用した解釈可能性の分解 」はパブリッシュされました: この連載では、ほとんどの人工知能モデルに適合するデータを作成できる、時系列のラベル付け方法をいくつかご紹介します。ニーズに応じて的を絞ったデータのラベル付けをおこなうことで、訓練済みの人工知能モデルをより期待通りの設計に近づけ、モデルの精度を向上させ、さらにはモデルの質的飛躍を助けることができます。

新しい記事「 知っておくべきMQL5ウィザードのテクニック（第09回）：K平均法とフラクタル波の組み合わせ 」はパブリッシュされました: K平均法では、まず無作為に生成されたクラスタ重心を使用するデータセットのマクロビューに焦点を当てたプロセスとしてデータポイントを集団化するアプローチを採用し、その後ズームインしてこれらの重心を調整してデータセットを正確に表現します。これを見て、その使用例をいくつか活用していきます。

新しい記事「 並列粒子群最適化 」はパブリッシュされました: 本稿では、粒子群アルゴリズムを使用した高速最適化の手法について説明しています。また、この手法のMQLでの実装を提示します。これは、エキスパートアドバイザー内のシングルスレッドモードとローカルテスターエージェントで実行されるアドオンとしての並列マルチスレッドモードの両方ですぐに使用できます。

新しい記事「 周波数領域でのフィルタリングと特徴抽出 」はパブリッシュされました: この記事では、予測モデルに有用な独自の特徴を抽出するために周波数領域で表現された時系列にデジタルフィルタを適用する方法を探ります。 「 初心者のためのMQL5におけるデジタルフィルタの実践的実装

Paromon : この指標は、1日の始まりのラインとその高値と安値を描画します。 作者: Nikolay Kositsin

MACD Cleaner : iMACD指標(Moving Average Convergence/Divergence, MACD)に基づいたエキスパートアドバイザーです。 作者: Vladimir Karputov

新しい記事「 知っておくべきMQL5ウィザードのテクニック（第07回）：樹状図 」はパブリッシュされました: 分析や予測を目的としたデータの分類は、機械学習の中でも非常に多様な分野であり、数多くのアプローチや手法があります。この作品では、そのようなアプローチのひとつである「凝集型階層分類」を取り上げます。 階層クラスタリング （英語）というと難しく聞こえますが、実際はとてもシンプルです。わかりやすく言えば、まず基本的な個々の クラスタ

Urdala_Trol : EAは1番目の注文を両方向に出してから、続く注文から利益を得ようとします。 作者: Vladimir Karputov

新しい記事「 ビジュアルプログラミング言語DRAKON：MQL開発者と顧客のコミュニケーションツール 」はパブリッシュされました

新しい記事「 データサイエンスと機械学習（第17回）：木の中のお金？外国為替取引におけるランダムフォレストの芸術と科学 」はパブリッシュされました: 金融情勢を解読する際の芸術性と正確性の融合についてガイドします。アルゴリズム錬金術の秘密を発見してください。ランダムフォレストがデータを予測能力に変換する方法を明らかにし、株式市場の複雑な地形をナビゲートするための独自の視点を提供します。金融の魔術の核心に触れ、市場の動向を形作り、収益の機会を開拓するランダムフォレストの役割を解き明かす旅にご参加ください。

新しい記事「 データサイエンスと機械学習（第16回）：決定木を見直す 」はパブリッシュされました: 連載「データサイエンスと機械学習」の最新作で、決定木の複雑な世界に飛び込みましょう。戦略的な洞察を求めるトレーダーのために、この記事は包括的な総括として、市場動向の分析において決定木が果たす強力な役割に光を当てています。これらのアルゴリズム木の根と枝を探り、取引の意思決定を強化する可能性を解き明かします。決定木について新たな視点から学び、複雑な金融市場をナビゲートする上で、決定木をどのように味方にできるかを発見しましょう。 この連載で 決定木

新しい記事「 MQL5で日付と時刻を扱う方法を学ぶ 」はパブリッシュされました: 日付と時刻の取り扱いという、新しい重要なトピックについての新しい記事です。トレーダーとして、あるいは取引ツールのプログラマーとして、日付と時間という2つの側面をいかにうまく、効果的に扱うかを理解することは非常に重要です。そこで今回は、効果的な取引ツールを円滑かつシンプルに作成するために、日付と時刻をどのように扱えばよいのか、私ができる範囲で重要な情報をお伝えします。 時間の重要性、そしてそれが取引の意思決定や結果にどのような影響を与えるかは、金融市場関係者は誰も隠していないことです。MQL5