記事、ライブラリコメント - ページ 63

新しい記事「 MQL5とPythonで自己最適化エキスパートアドバイザーを構築する（第5回）：深層マルコフモデル 」はパブリッシュされました

新しい記事「 知っておくべきMQL5ウィザードのテクニック（第41回）：DQN (Deep-Q-Network) 」はパブリッシュされました: DQN (Deep-Q-Network)は強化学習アルゴリズムであり、機械学習モジュールの学習プロセスにおいて、次のQ値と理想的な行動を予測する際にニューラルネットワークを関与させます。別の強化学習アルゴリズムであるQ学習についてはすでに検討しました。そこでこの記事では、強化学習で訓練されたMLPが、カスタムシグナルクラス内でどのように使用できるかを示すもう1つの例を紹介します。 Deep-Q-Networks (DQN)（英語）は、この 記事

新しい記事「 古典的な戦略を再構築する（第9回）：多時間枠分析(II) 」はパブリッシュされました: 本日のディスカッションでは、AIモデルがどの時間枠で最高のパフォーマンスを発揮するかを明らかにするため、多時間枠分析の戦略を検討します。この分析により、EURUSDペアにおいて月次および時間足の時間枠が比較的誤差の少ないモデルを生成することが分かりました。この結果を活用し、月次時間枠でAIによる予測を行い、時間枠で取引を実行するアルゴリズムを作成しました。

MA Cross 3MACross Alert WarnSig : 3つのiMA（移動平均、MA）の交差。初めの交差をアラート、音声通知および電子メールで通知します。交差を矢印でマークします。 作者: Vladimir Karputov

分位数バンド - 1.5 : 分位数バンドの新バージョンです。 作者: Mladen Rakic

Volume Profil & Range V6 : Volume Profile + Range v6.0 (元TPO)。特定の時間間隔での価格レベル別の約定の分配で、ヒストグラムとして表示されます。レベルでのヒストグラムの幅は、それに対して実行されたトランザクションの数を意味します。ブローカーが実ボリュームのデータを提供する場合、指標はそれに関する分布も表示することができます。元のコードはhttps://www.mql5.com/JA/code/15440ですが、新しいMT5ビルドでは動作しないので、最コンパイルしました。 作者: Ahmet Metin Yilmaz

建玉 : この指標は、「ポジションの総量 - SYMBOL_SESSION_INTEREST」というパラメータを表示します。 作者: Vladimir Karputov

新しい記事 トレーダーのハック: 定義と ForEach のブレンド (#define) はパブリッシュされました: この記事は、現在MQL4でコーディングしていて、MQL5に切り替えたいとは思っていない人のためのものです。 今回はMQL4のスタイルでコードを書く方法を模索していきます。 #define プリプロセッサのマクロ置換を見ていきます。 メタエディタ にはカスタムスニペットがないので、' define ' を適用します。 #define マクロの置換は、目標を追求した怠惰で賢いプログラマによって考案されました。 これには読みやすさと繰り返しコードを書くことの利便性があります。

新しい記事 МetaTrader 5からWCFサービスを利用し.NETアプリケーションにクオートをエクスポートする方法 はパブリッシュされました: MetaTrader 5からご自身のアプリケーションにクオートをエクスポートしたくありませんか？MQL5-DLLジャンクションを使用するとそのソリューションの作成が可能です！本稿でMetaTrader

新しい記事「 MQL5-Telegram統合エキスパートアドバイザーの作成（第7回）：チャート上のインジケーター自動化のためのコマンド解析 」はパブリッシュされました: この記事では、TelegramコマンドをMQL5と統合して、取引チャートへのインジケーターの追加を自動化する方法について解説します。ユーザーからのコマンドを解析し、MQL5で実行し、インジケーターベースの取引を円滑におこなうためのシステムをテストするプロセスについて説明します。 このセクションでは、チャート分析を自動化できるインジケーターコマンドを送信するための Telegram

新しい記事「 どんな市場でも優位性を得る方法（第5回）：FRED EURUSD代替データ 」はパブリッシュされました: 本日の議論では、セントルイス連邦準備銀行の広義のドル指数に関する代替日次データとその他のマクロ経済指標の集合を使用して、EURUSDの将来の為替レートを予測しました。残念ながら、データはほぼ完璧な相関関係にあるように見えますが、モデルの精度において際立った向上は実現できず、投資家は代わりに通常の市場相場を使用した方がよい可能性があることを示唆している可能性があります。

アスクビッドティック : アスクビッドティックは、微細構造解析（ティックデータコレクタ）のための高精度、リアルタイムティックデータソリューションです。これは、ローカルコンピュータの時刻で動作します。 作者: Erdem Sen

新しい記事 インジケーターの開発を依頼するための要件定義を作成する方法 はパブリッシュされました: 最もよくあるトレードシステムの開発の第一歩は、相場行動パターンを識別できるテクニカルインジケーターの作成です。 専門的に開発されたインジケーターを、フリーランスのサービスからオーダーすることができます。 この記事からは、適切な要件定義を作成する方法を学習します。より速く、希望のインジケーターを取得するのに役立ちます. 2番目のステップはジグザグの色です: 次の条件を満たす3つの連続した ＨＨ ポイントを検索します。見つかった各 ＨＨ ポイントは、以前のものよりも高くする必要があります。, ＨＨ

トレンドラインタッチアラート : この指標は、トレンドラインが価格に触れるたびに、単にアラートを出して電子メールを送信します。 作者: Ahmed Soliman

新しい記事「 データサイエンスとML（第30回）：株式市場を予測するパワーカップル、畳み込みニューラルネットワーク(CNN)と再帰型ニューラルネットワーク(RNN) 」はパブリッシュされました: 本稿では、株式市場予測における畳み込みニューラルネットワーク(CNN)と再帰型ニューラルネットワーク(RNN)の動的統合を探求します。CNNのパターン抽出能力と、RNNの逐次データ処理能力を活用します。この強力な組み合わせが、取引アルゴリズムの精度と効率をどのように高めることができるかを見てみましょう。 一方、 再帰型ニューラルネットワーク(RNN)

新しい記事「 Candlestick Trend Constraintモデルの構築（第9回）：マルチ戦略エキスパートアドバイザー(I) 」はパブリッシュされました: 今日は、MQL5を使って複数の戦略をエキスパートアドバイザー(EA)に組み込む可能性を探ります。EAは、指標やスクリプトよりも幅広い機能を提供し、変化する市場環境に適応できる、より洗練された取引アプローチを可能にします。詳しくは、この記事のディスカッションをご覧ください。 Thomas Bulkowski による『Encyclopedia of Candlestick

新しい記事 移動ミニマックス法：テクニカル分析用新インディケータと MQL5への実装実装 はパブリッシュされました: 本稿ではZ.G.Silagadze氏による論文 'Moving Mini-max: a new indicator for technical analysis'を基にした移動ミニマックス インディケータの実装手順について述べます。このインディケータの考え方は、G. Gamov 氏のα 崩壊で提案される量子トンネル現象を基にしています。 作者: investeo

新しい記事 トレーディングモデルに基づくマルチエキスパートアドバイザーの作成 はパブリッシュされました: MQL5にてオブジェクト指向のアプローチを使用すると、マルチ通貨・マルチシステム・マルチタイムフレームのエキスパートアドバイザーの作成を大幅に単純化することができます。全てのタイムフレーム、全ての金融商品において、いくつものトレーディング戦略に基づいた取引をあなたのEAが行うことを想像してみてください。さらに、EAはテスターにて簡単にテストすることができ、すべての戦略において、稼働する資産管理システムがいくつもあります。 作者: Vasiliy Sokolov

新しい記事「 MQL5を使用してローソク足パターンを検出する方法 」はパブリッシュされました: MQL5によって価格のローソク足パターンを自動的に検出する方法を学ぶ新しい記事です。 切り込み線パターン これは強気のローソク足であり、最初のローソク足が弱気で、続いて強気のローソク足が弱気のローソク足よりも低く開いてから上昇し、最初の弱気のローソク足の中点を超えて閉じるため、2本のローソク足で構成されています。次の図は、それを説明するグラフです。

相対ボラティリティ指標 : この指標は、アラートを含む多時間枠バージョンです。 作者: Mladen Rakic

新しい記事「 ニューラルネットワークが簡単に（第93回）：周波数領域と時間領域における適応予測（最終回） 」はパブリッシュされました: 本稿では、時系列予測において2つのブロック（周波数と時間）の結果を適応的に組み合わせるATFNetモデルのアプローチの実装を継続します。 前回の 記事 では、2つの時系列予測モデルのアンサンブルである ATFNet

Pipsover : Pipsingエキスパートアドバイザーです。これはiChaikin（チャイキンオシレータ）指標とiMA（移動平均、MA）指標に基づいて動作します。 作者: Vladimir Karputov

Pending orders by time : このエキスパートアドバイザーは指定された時に未決買い逆指値注文と売り逆指値注文を設定します。 作者: Vladimir Karputov

Self_Adjusting_RSI : David Sepiashviliの論文の自己調整RSIに記載されているように、自己調整RSIは買われ過ぎ/売られ過ぎのレベルを調整する自動化メソッドを実装されています。 作者: Scriptor

Heiken_Ashi_Smoothed_Trend_HTF : 入力パラメータに時間枠選択オプションを備えたHeiken_Ashi_Smoothed_Trend指標です。 作者: Nikolay Kositsin

新しい記事「 MQL5とデータ処理パッケージの統合（第１回）：高度なデータ分析と統計処理 」はパブリッシュされました: 統合により、MQL5から生の財務データをJupyter Labのようなデータ処理パッケージにインポートし、統計テストを含む高度な分析をおこなうシームレスなワークフローが実現します。 その後、実際のデータをダウンロードする必要があります。そのためには、 [ 表示 ] に移動し、次に[ 銘柄 ] に移動して、[ 仕様 ] タブに移動し、ダウンロードするデータの種類に応じて[ バー ] または [ ティック ]

サポートとレジスタンス : 「サポートとレジスタンス」インディケータはビルウィリアムズのフラクタルインディケータを使ってサポートとレジスタンスレベルを表示します。 作者: Nikolay Kositsin

新しい記事「 チャート上で取引を視覚化する（第2回）：データのグラフ表示 」はパブリッシュされました: ここでは、取引エントリを分析するために取引の印刷画面のアンロードを簡素化するスクリプトをゼロから開発します。単一の取引に関するすべての必要な情報は、異なる時間枠を描画する機能を備えた1つのチャートに便利に表示されます。 その結果、スクリプトを使用した後のチャートファイルは図3のようになります。 図3：取引データを表示したスクリプト操作の結果

新しい記事「 リプレイシステムの開発（第53回）：物事は複雑になる(V) 」はパブリッシュされました: 今回は、あまり理解されていない重要なトピックを取り上げます。「カスタムイベント」です。これは危険です。これらの要素の長所と短所を解説します。このトピックは、MQL5やその他の言語でプロのプログラマーになりたい人にとって重要な鍵となります。ここではMQL5とMetaTrader 5に焦点を当てます。

Wick_Length : ウィックレンクスインジケータ 作者: Scriptor