記事、ライブラリコメント - ページ 65

Candle shadow percent（ローソク足の髭のパーセント） : この指標は、最小または最大の髭をもつローソク足を見つけます。ローソク足実体の大きさの制限。 作者: Vladimir Karputov

ブルーレンコン足 : チャートのサブウィンドウにレンコン足を作成するためのインジケータ。 作者: Artur Smorodin

新しい記事「 一からの取引エキスパートアドバイザーの開発（第10部）：カスタムインジケータへのアクセス 」はパブリッシュされました: エキスパートアドバイザー(EA)でカスタムインジケータに直接アクセスするにはどうすればよいでしょうか。取引EAが本当に役立つのは、カスタムインジケータを使用できる場合のみです。それ以外の場合、取引EAはコードと命令のセットにすぎません。 強調表示されている部分は、クリーンなコードに追加した部分です。結果は以下のとおりです。 なぜ機能したのでしょうか。MQL5がシステム間でデータを読み書きする手段を提供するためです。読み取る方法の1つは、 CopyBuffer

新しい記事「 さまざまな移動平均タイプをテストして、それらがどの程度洞察力に富むかを確認する 」はパブリッシュされました: 多くのトレーダーにとって移動平均指標が重要であることは周知の事実です。取引に役立つ移動平均タイプは他にもあります。この記事ではこれらのタイプを特定し、それぞれのタイプと最も人気のある単純移動平均タイプを簡単に比較して、どれが最良の結果を示すことができるかを確認します。 この記事では、以下の移動平均タイプのパフォーマンス結果を検討しました。 アダプティブ移動平均(AMA), 二重指数移動平均(DEMA), 三重指数移動平均(TEMA), フラクタル適応移動平均(FrAMA)

Jurik Filter : これは改良されたJurik Filterで、価格だけでなく指標にも適用されることができます。 作者: Mladen Rakic

新しい記事「 プロのプログラマーからのヒント(第III部): ロギングSeqログ収集および分析システムへの接続 」はパブリッシュされました: エキスパートログに出力されるメッセージを統合および構造化するためのLoggerクラスの実装。Seqログ収集および分析システムへの接続。オンラインでのログメッセージの監視。 Seq

2017/10/30 09:04:36 Completed #103144 Jori3074

新しい記事「 シンプルな平均回帰取引戦略 」はパブリッシュされました: 平均回帰とは、トレーダーが価格が何らかの形の均衡に戻ることを期待する逆張り取引の一種で、通常は平均値または別の中心的傾向の統計によって測定されます。 多くの資産クラスは、為替レートでさえも、平均回帰することが観察されていますが、このプロセスは何年も続く可能性があるため、短期投資家にとっては価値がありません。 株価は過去の平均を下回るのとほぼ同じ頻度で上回る可能性があるため、平均回帰は一種の対称性を示すはずです。

RSI ロウソク足 : High, Low, Open, CloseのRSIで、サブウィンドウに色つきのロウソク足を表示します。 作者: Mladen Rakic

新しい記事「 MetaTrader 5用のMQTTクライアントの開発：TDDアプローチ（第4回） 」はパブリッシュされました: この記事は、MQTTプロトコルのネイティブMQL5クライアントの開発ステップを説明する連載の第4回です。このセクションでは、MQTT v5.0のプロパティとは何か、そのセマンティクス、いくつかのプロパティの読み方について説明し、プロトコルを拡張するためにプロパティをどのように使用できるかの簡単な例を示します。 プロパティは、MQTT

新しい記事「 母集団最適化アルゴリズム：Shuffled Frog-Leaping (SFL) アルゴリズム 」はパブリッシュされました: 本稿では、Shuffled Frog-Leaping (SFL)アルゴリズムの詳細な説明と、最適化問題を解く上でのその能力を紹介します。SFLアルゴリズムは、自然環境におけるカエルの行動から着想を得ており、関数最適化への新しいアプローチを提供します。SFLアルゴリズムは、効率的で柔軟なツールであり、様々な種類のデータを処理し、最適解を得ることができます。 Shuffled Frog Leaping Algorithm

ジジニードル - MA閾値差分フィルタリング付き : ジジニードルインジケータの古典的なバージョン (チャート上)に、 MA の閾値の差に基づいたフィルタリングが付属したものです。 作者: Minions Labs

新しい記事「 ニューラルネットワークが簡単に（第58回）：Decision Transformer (DT) 」はパブリッシュされました: 強化学習の手法を引き続き検討します。この記事では、一連の行動を構築するパラダイムでエージェントの方策を考慮する、少し異なるアルゴリズムに焦点を当てます。 本連載では、すでにかなり幅広い種類の強化学習アルゴリズムを検証してきました。どれも基本的なアプローチを採用しています。 エージェントは環境の現状を分析します。, （学習した方策-行動戦略の枠内で）最適な行動をとります。, 環境の新しい状態に移行します。

新しい記事「 ニューラルネットワークが簡単に（第8回) アテンションメカニズム 」はパブリッシュされました: 以前の記事では、ニューラルネットワークを整理するための様々な選択肢を既に検証しました. また、画像処理アルゴリズムから借りた畳み込みネットワークについても検討しました. 今回の記事では、言語モデルの開発に弾みをつけた「アテンション・メカニズム」を考えることを提案します. ローソク足のシンボルチャートを分析する際には、トレンドや傾向を定義し、その取引レンジを決定します. それは、全体像からいくつかのオブジェクトを選択し、それらに注意を集中させることを意味します

Hedge any positions : Nピップの利益に達したら反対のポジションを開きます。 作者: Vladimir Karputov

新しい記事「 カスタムシンボル。実用的な基礎 」はパブリッシュされました: この記事では、クオートを表示するための一般的な方法を示すために、カスタムシンボルプログラムの生成を行います。 派生したカスタムシンボルチャートから実際のシンボルをトレードするためのEAにおける提案された亜種についても説明します。 この記事にはMQLのソースコードが添付されています。 また、このEAでは、為替商品のリアルボリュームモードを使用することができます。

新しい記事「 データサイエンスと機械学習(第15回)：SVM、すべてのトレーダーのツールボックスの必須ツール 」はパブリッシュされました

新しい記事「 ペアトレード 」はパブリッシュされました: 本稿では、ペアトレードについて、その原理は何か、実用化の見込みはあるのかを考えてみたいと思います。また、ペアトレード戦略にも挑戦します。 ペアトレードは、1980年代にJerry Bambergerが初めて提唱した 統計的裁定取引 （英語）の一種です。この取引戦略は市場中立であるため、トレーダーはほとんどどのような市場環境でも利益を得ることができます。ペアトレードは、相互に関連する金融商品の特性が、一時的な乖離の後、過去の平均値に戻るという仮定に基づいています。このように、ペアトレードはいくつかの簡単な操作に集約されます。

新しい記事「 MetaTrader 5用のMQTTクライアントの開発：TDDアプローチ（第2回） 」はパブリッシュされました: この記事は、MQTTプロトコルのネイティブMQL5クライアントの開発ステップを説明する連載の一部です。今回は、コードの構成、最初のヘッダーファイルとクラス、そしてテストの書き方について説明します。この記事には、テスト駆動開発(Test-Driven-Development)の実践と、それをこのプロジェクトにどのように適用しているかについての簡単なメモも含まれています。

新しい記事「 時間の取扱い(第2部): 関数 」はパブリッシュされました: 証券会社のオフセットとGMTを自動で特定します。おそらく不十分な答えしかくれない(欠如した時間について説明することはいとわないでしょうが)証券会社にサポートを求める代わりに、時間が変わる週に証券会社が価格をどのように計算するかを自分で見ます。結局のところ、私たちはPCを持っているので、面倒な手作業ではなくプログラムを使用します。 インクルードファイル( DealingWithTime.mqh )で、関数の前(およびマクロ置換の後)に必要な変数をグローバル変数として宣言します。 //--- global

新しい記事「 リプレイシステムの開発 - 市場シミュレーション（第17回）：ティックそしてまたティック(I) 」はパブリッシュされました: ここでは、非常に興味深いものを実装する方法を見ていきますが、同時に、非常にわかりにくい点があるため非常に難しくなります。起こり得る最悪の事態は、自分をプロだと思っている一部のトレーダーが、資本市場におけるこれらの概念の重要性について何も知らないことです。さて、ここではプログラミングに焦点を当てていますが、私たちが実装しようとしているものにとって最も重要なのは市場取引に伴う問題のいくつかを理解することです。

新しい記事 OpenCL: ネィティブから、より洞察力のあるプログラミングへ はパブリッシュされました: この記事は、少なくともOpenCLカー熱の実行されるハードウェアについて考察されている際に、最適化能力の可能性について焦点を当てています。取得された図形は、天井に着く値とは程遠いですが、既存のリソースをここに持っておくべきであるとしています（ターミナルの開発者に実行されるOpenCL APIは、ワークグループのサイズなど、最適化に重要なパラメーターを管理することを可能にしていません。）ホストプログラムの実行中に取得されたパフォーマンスはとても重要です。 作者: Sceptic

Stochastic Momentum Blau_SM : William Blau によるStochastic Momentum 作者: Andrey F. Zelinsky

ZigZag separate : ZigZag separateはしばらくネットにMetaTrader 4の「ワンダー指標」として存在していた指標のMetaTrader 5版です。 作者: Mladen Rakic

MACD_Histogram : このインディケータｈチャート上にMACDヒストグラムと価格の乖離を表示します。 作者: Nikolay Kositsin

ChandelierStops_v1 : NRTRの形で実装されたシンプルなトレンド指標。 作者: Nikolay Kositsin

カギ足 : 別のサブウィンドウで描画されたカギ足チャート 作者: Serhii Ivanenko

Simple timer next candle : 価格の近くや隅に配置できる非侵襲的なローソク足の時刻です。 作者: abbadon1334

新しい記事「 MetaTrader5でのビッド・アスク・スプレッド分析 」はパブリッシュされました: 証券会社のビッド・アスク・スプレッドのレベルを報告するためのインジケーター。MT5のティックデータを使用すると、最近の真の平均ビッド・アスク・スプレッドが実際に何であったかを分析できます。ビッドとアスクの両方の価格ラインを表示すれば現在のスプレッドは使用可能なので、確認する必要はありません。 チャートから、この証券会社はスプレッドのほとんどが5ポイントであると言っていることがわかります。 その場合、取引の開始と終了の往復に1ピップの費用がかかるはずです。

新しい記事「 MQL5における代替リスクリターン指標 」はパブリッシュされました: 本稿では、シャープレシオの代替指標とされるいくつかのリスクリターン指標の実装を紹介し、その特徴を分析するために仮想資本曲線を検証します。 下の図は、エキスパートアドバイザー(EA)として実装されたMetatrader 5 (MT5)アプリケーションで、3つの資本曲線を表示しています。赤の資本曲線は、青と緑の資本曲線の元となるベンチマークです。ベンチマークは、初期資本を設定することで変更できます。アプリケーションから調整可能です。