b) 適応型FATL-SATL（およびその他）の作成のための入力として使用されるカットオフ周波数を、バーごとに別のチャートにプロットする私のMESAインジケータ。これは、MESAが見つけた主な周波数が時間領域でどのように変化するかを、バーごとにテストし調査するのに十分かもしれません。つまり、2つの調査項目があります。1) MESAの信頼性について、2) 時間領域でのドミナントサイクルの変化（取引に使用するには速すぎるように思われます）について。
b) 適応型FATL-SATL（およびその他）の作成のための入力として使用されるカットオフ周波数を、バーごとに別のチャートにプロットする私のMESAインジケータ。これは、MESAが見つけた主な周波数が時間領域でどのように変化するかを、バーごとにテストし調査するのに十分かもしれません。つまり、2つの調査項目があります。1) MESAの信頼性、2) 時間領域でのドミナントサイクルの変化（取引に使用するには速すぎるような気がします）。
このスレッドにATCFのドキュメントがあります。 谷を取る。
つまり、30に谷、20にピーク、10に谷がある場合、P1=30、D1=10を選択すればよいのでしょうか？
こんにちは、皆さん。
私は数分前にCodebreaker 3dから抜け出したところですが、それは、すごい！ハリウッド映画の脚本よりも良いものでした
。
3dから私が理解したことは、以下の通りです。
a) 私はCodebreakerに比べたらDSPについて何も知らない。
b) 単に数学のために、彼の投稿（そして3dの本当に賢い人たちの投稿）を何週間も読み続け、深めていくことができる。
c) とにかく、彼は聖杯には ほど遠いようです。最近の投稿によると、彼は可変時間枠という興味をそそるものに手を出そうとしているので、問題はこれまでと同じです：固定時間枠でデジタルフィッターのカットオフ周波数を変えるか、時間枠を変えて固定カットオフ周波数を使い続けなければならないのです。
とはいうものの。
その3dには、たくさんのアイデアとやるべきことがあります。私のフィルター（線形位相FIR）の位相遅れにもう少し焦点を当てたいと思いますし、また、私が真の「エッジ」になり得ると信じている「レーダークラッターフィルター」についても調査したいと思います（少なくとも、その背後にある考え方は、一種の「マジック」です）。
最後に、可変タイムフレームには可変フィルターよりも優れた点があることを認めざるを得ません。私が理解できる主要な点は、フィルターよりもタイムフレーム（つまりマージするティックデータのビンの長さ）を変更する方が（理論的には）ずっと簡単で、フィルターの変更がより困難で不連続であるのに対し、それは連続したプロセスであり得るということです。
私はMESA/ACTFの仕事でフィルターの遷移を扱ったことがありますが、遷移の間中、連続的で取引可能なフィルターのシグナルが欲しい場合（つまり、トレンド検出のためにスロープを使う場合）、それは些細なことではないでしょう
実践的アプローチ
こんにちは、皆さん。
私は数分前にコードブレーカー3dから抜け出しました。それは、すごい！ハリウッド映画の脚本よりも優れています
。
3dから私が理解したことは、以下の通りです。
a) 私はDSPについて、Codebreakerに比べて何も知りません。
b) 単に数学のために、彼の投稿（そして3dの本当に賢い人たちの投稿）を何週間も読み続け、深めていくことができる。
c) とにかく、彼は聖杯にはほど遠いようです。最近の投稿によると、彼は可変時間枠という興味をそそるものに手を出そうとしているので、問題はこれまでと同じです：固定時間枠でデジタルフィッターのカットオフ周波数を変えるか、時間枠を変えて固定カットオフ周波数を使い続けなければならないのです。
とはいうものの。
その3dには、たくさんのアイデアとやるべきことがあります。私のフィルター（線形位相FIR）の位相遅れにもう少し焦点を当てたいと思いますし、また、私が真の「エッジ」になり得ると信じている「レーダークラッターフィルター」についても調査したいと思います（少なくとも、その背後にある考え方は、一種の「マジック」です）。
最後に、可変タイムフレームには可変フィルターよりも優れた点があることを認めざるを得ません。私が理解できる主なものは、フィルターよりもタイムフレーム（つまりマージするティックデータのビンの長さ）を変更する方が（理論的には）ずっと簡単で、フィルターの変更がより困難で不連続であるのに対し、それは連続したプロセスであり得るということです。
私はMESA/ACTFでフィルタの遷移を扱ったことがありますが、遷移の間中、連続的で取引可能なフィルタのシグナルを求める場合（つまり、トレンド検出のために傾きを使用する場合）、それは些細なことではありません。こんにちは。
はい、Codebreakerのスレッドは非常に興味深いです。しかし、多くのFOREXスレッドと同様に、統計で確認された実用的な情報が不足しており、多くの理論がありますが、シミュレーションや実際の取引での検証はあまり行われていないか、または公開されていません。
MESAをベースにしたシステムについてですが、実際、会員から何を期待されているのでしょうか？あなたはコードを提供しましたが、私は、このシステムのブロック図とパラメータと 取引統計があれば、より有用だと思います。もちろん、あなたが公開したいのであれば、このようなものを公開します。
そうでない場合は、このようなことを公開することは困難である。
私はリアルタイムでMESAサイクルとあなたからの1つのポストを見た。質問より。
あなたは、どのサイクルが有効であることを確認するためにBartelのテストを作るのですか？
あなたは、複合サイクルとどのように構築するのですか？
もし興味があれば、私はJohn Ehlersの方法を使ったS/Nメーターの最新のコードを投稿します、あなたのシステムを改善することができるかもしれません。
また、非定常チャープ信号も掲載しました。あなたのシステムはそれでお金を稼ぐことができるのでしょうか？
Krzysztof
明確化
Krzysztofの言うとおりだ。
私は、私のシステムで使用しているデジタルフィルタ（FIR、リニアフェイズ）のみを公開しており、システムそのものを公開しているわけではありません。
正直なところ、全体を公開する価値があるかどうかを理解しようとしている。賢い人たちが私のシステムをストレステストして、改良してくれるというアイデアは気に入っています。誰も見ることのない何百（あるいは何千）行ものコードをオンラインに載せるという考えは、あまり好きではありません。
私は以下のものを共有したいと思います。
a) メタトレーダー用の私のMESAライブラリ
b) 適応型FATL-SATL（およびその他）の作成のための入力として使用されるカットオフ周波数を、バーごとに別のチャートにプロットする私のMESAインジケータ。これは、MESAが見つけた主な周波数が時間領域でどのように変化するかを、バーごとにテストし調査するのに十分かもしれません。つまり、2つの調査項目があります。1) MESAの信頼性について、2) 時間領域でのドミナントサイクルの変化（取引に使用するには速すぎるように思われます）について。
c) 最後に、上記に基づく私の適応的なFATL-SATLと他の指標。
d) ACTF戦略を実装するために書いたエキスパートアドバイザー（これは私の作品の中で最も弱い部分です。）
experts->librariesにインストールする必要があるmesaライブラリ（R-MESA.mq4）と、#464で公開されている2つのインジケータを以下に添付します。
なお、「R-MESA」という表示は、mesasoftwareの自動売買「R-Mesa」とは一切関係ございません。こんにちは。
私はあなたの説明から理解することは、機能的な 観点から、これらのすべての指標は、単純な重複DFGプログラム（私はあなたがDFGを知っていると思います）。
それは正しいですか？彼らはリアルタイム出力以上の任意の付加的なfuncionalityが含まれていますか？
つまり、detrendingモジュールやdenosingモジュールはないのでしょうか？
もし、DFGと重複しているのであれば、なぜ作ったのですか？
単純にDFGを知らなかったのか、それともリアルタイムに適応するシステムを作りたかったなどの理由があったのでしょうか？
個人的には、適切な出力制御（出力==戦略）なしでは、このことは非常に複雑になると思います。
適切な出力制御(出力==戦略結果)がないと、例えばMESAサイクルについての議論は、少しずれてしまいます。
MESAサイクルは、トレーディング戦略として儲かるかどうか分からないので、ちょっと話題から外れてしまいます。また、デトレンドやノイズ除去を追加すると、すべてが変化する可能性があります。
MESAをテストしたいだけなら話は別ですが、それでも上記のポイントは当てはまります。
Krzysztof
こんにちは。
あなたの説明から理解したことは、機能的な観点から、これらのすべての指標は、単純なDFGプログラム（私はあなたがDFGを知っている願っています）を複製することです。
それは正しいですか？彼らは、リアルタイム出力以上の任意の追加funcionalityが含まれていますか？
まあ、コードを覗いて、それがリアルタイムで何をするのかがわかる（変更もできる）ソフトウェアがあるのは悪くないと思いますが？
とにかく、もしあなたがコードを覗いたなら（覗かなかったと思いますが）、DFGには（多くの人がFX取引に使うプラットフォームに統合されていることとは別に）、MESAスペクトルの主峰と谷の自動検出といった機能があることが分かったでしょう。
では、デトレンドモジュールとデノージングモジュールはないのでしょうか？
デトレンドやノイズ除去が重要だと考えている人（私ではありませんが）が、デトレンドやノイズ除去をライブラリに統合することができるのではないでしょうか？
DFGと重複しているのであれば、なぜ作ったのですか？
単純にDFGを知らなかったのか、それとも、例えば、リアルタイムに適応するシステムを持ちたかったというような他の理由があったのか？
個人的には、適切な出力制御（出力==戦略）なしでは、このことは非常に複雑になると思います。
適切な出力制御(出力==戦略結果)がないと、例えばMESAサイクルについての議論は、少しずれてしまいます。
MESAサイクルは、トレーディング戦略として儲かるかどうか分からないので、ちょっと話題から外れてしまいます。また、デトレンドやノイズ除去を追加すると、すべてが変化する可能性があります。
MESAをテストしたいだけなら話は別ですが、それでも上記のポイントは当てはまります。
クシシュトフ正直なところ、そのような返答では、私の作品を共有し続けることは良いアイデアとは思えません。
では
道しるべ
こんにちは。
数年前から、ソフトウェアの不具合を発見する仕事をしています。
コードレベルでもシステムレベルでも、ある種の思考回路を持っているので、論理と現状を知りたかったのです。
一番シンプルな方法は、NOXを使って、お金の面から最も効率的なサイクルを見つけることです。
MESAのサイクルと比較し、NOXA CSSAを使ってお金の観点から最も効率の良いサイクルを見つけることです。NOXAのデトレンドをオフにすることで、整合性を持たせることができると思います。データセットを教えてください。
Krzysztof
Krzysztofの言うとおりです。
私のシステムで使用しているデジタルフィルタ（FIR、リニアフェイズ）のみを公開し、システムそのものは公開していません。
正直なところ、全体を公開する価値があるのかどうかを理解しようとしているところです。賢い人たちが私のシステムをストレステストして、改良してくれるというアイデアは気に入っています。誰も見ることのない何百（あるいは何千）行ものコードをオンラインに載せるという考えはあまり好きではありません。
私は以下のものを共有したいと思います。
a) メタトレーダー用の私のMESAライブラリ
b) 適応型FATL-SATL（およびその他）の作成のための入力として使用されるカットオフ周波数を、バーごとに別のチャートにプロットする私のMESAインジケータ。これは、MESAが見つけた主な周波数が時間領域でどのように変化するかを、バーごとにテストし調査するのに十分かもしれません。つまり、2つの調査項目があります。1) MESAの信頼性、2) 時間領域でのドミナントサイクルの変化（取引に使用するには速すぎるような気がします）。
c) 最後に、上記に基づく私の適応的なFATL-SATLと他の指標。
d) ACTF戦略を実装するために書いたエキスパートアドバイザー（これは私の作品の中で最も弱い部分です。）
experts->librariesにインストールする必要があるmesaライブラリ（R-MESA.mq4）と、#464に掲載されている2つのインジケータを以下に添付します。
なお、「R-MESA」という表示は、mesasoftwareの自動売買「R-Mesa」とは一切関係ございません。Richcapです。
まず、作成したものを共有していただき、ありがとうございます。このコメントを書き始める直前まで、あなたが投稿したものが何なのか分かりませんでした。このR&Dのおかげで、このスレッドは進歩の炎で燃え上がり、この掲示板や他の多くの掲示板の日常的な戦利品のおしゃべりのようなすべてのゴミを焼き払ったのだと思います。実に力強い。このスレッドを見ている人は、あなたが実験台に持ち込んだものについて、二度見するのが賢明でしょう。
Krzysztofは悪意を持って返答したのではないと思います。何度か読み返したところ、いくつかの単語や文法がそのような印象を与えているようです。もし私が間違っていたら、訂正してください。
さて、私は決してDSPのトピックの権威ではありません。このスレッドには、他のどのスレッドよりも、弟子として頻繁に訪れています。しかし、私はあなたの追求のために価値があるかもしれないと思ういくつかのことを学びました。しかし、私はあなたが追求する上で役に立つかもしれないと思ういくつかのことを学びました。あなたは私が共有しているすべてのものをすでに知っているかもしれませんし、実際にそうである場合、それは恩着せがましいとして取らないようにしてください。
1.MESAは、平均以上のノイズの多いデータシナリオ（金融市場の価格データがそうであると判断されている）の周波数を特定することができないため、スペクトル分析の理想的ではない方法の1つであると判断された。一方、Goertzel's Algorithmは、より良い選択かもしれません。Meyer's Analyticsの "論文のページ"、"Mesa vs. GDF "と題された記事を参照してください。
2.このスレッドでは、225の投稿から、前述のトピック（指標を含む）について、さらなる議論が行われています。
3.3. DFGソフトウェアの作者であるSergey Iljuhkinは、あなたが投稿したインジケータに非常に似たものを作成しました（これは、あなたが正しい道にいるということだと思います
）、完全なライブラリとすべてが、ここ NewDigitalによって投稿されています。私は過去にそれを使用したことがあります。非常に良い、IMHO。見てみる価値はあるかもしれません。
4.Krzysztofは、CBのスレッドに対する彼の評価において正確でした。私は、CBとコラボレーションしたことのある人々を何人か知っていますが、彼らは、彼が写真と理論だけを共有し、具体的なものは何もないことを確認しました。とはいえ、このスレッドにいる、あなた、clahn04、Simba、dvarrin、fajst_kのような人たちは共同体タイプで、考えとその結果の製品をオープンに交換することを望んでいるのです。その流れを止めないと、このスレッドはまた前進の小休止を経験することになりますから、どうかご勘弁を。
私が使っているセットアップは、2つの指標しかありません：最適化されていないFTLM_KGとヒストグラム形式のSTLM、2つの指標はペアとt.f.に調整されていないという事実から生じる存在するノイズの一部を取り除くためにJurik価格プロキシを介して平滑化されています。何も驚くべきものではなく、設定によっては時々バーが遅れるかもしれませんが、私がもっと情報を消化し、
すなわち簡単に調整できるFTLMとSTLM指標という良いものを排出するまで十分有効です。スクリーンショットを添付します。
よろしくお願いします。
F_F_L
f_f_lさん、お言葉ありがとうございます。
私たちは皆、お金を稼ぐツールを持つという究極のゴールを目指していますが、最終的には、ビーチにいる間にブラックボックスがあなたの銀行口座を満たしているということはあり得ないと思っています。
だから、ブラックボックスが何をしているのかを知ることが必要なのです。自分で、あるいは同僚と一緒に作ったものであれば、なおさらです。
ゼロから何かを作るのは大変です。「買ってみる」のはずっと簡単ですが、それが正しい方法でないことはほぼ確実です。ですから、私に、そしておそらく「私たちみんな」に必要なのは、情熱と知的刺激なのです。
それが、私が自分の作品を発表する最大の理由であり、このスレッドを活気づけた情熱を蘇らせるために貢献したいのです。
そして、f_f_lさんの言葉こそ、まさに必要とされているものなのです。
適応型fatl-satlインジケータ（および他のインジケータ）で使用されるインジケータを添付します。これは、適応型デジタル・フィルターが使用するカットオフ周波数（P1とD1）を、バーごとに抽出するものです。他のものと同じR-MESAライブラリを使用しています。
おやすみなさい
こんにちは。
私は数年間、ソフトウェアの不具合を発見する仕事をしてきました。
コードレベルでもシステムレベルでも、ある種の思考回路を持っているので、その論理と現状を知りたかったのです。
一番シンプルな方法は、NOXを使って、お金の面から最も効率的なサイクルを見つけることです。
MESAのサイクルと比較し、NOXA CSSAを使ってお金の観点から最も効率の良いサイクルを見つけることです。NOXAのデトレンドをオフにすることで、整合性を持たせることができると思います。データセットを教えてください。
KrzysztofKrzysztofさん、こんにちは。
あなたが懐疑的である理由は理解できます。私のことを知らないでしょうし、世の中にはいい加減な人がたくさんいますから...。
ところで、すでに述べたように、私は常にフードの下を覗くのが好きです。だから、サードパーティのソフトウェアを使う代わりに、MESAを導入することにしたんです。そのため、私自身のFFTライブラリ（数ヶ月前に見つけたメタトレーダー用のものよりも高速で信頼性が高い）やデジタルフィルタライブラリ（メタトレーダー用も）を持っています。
メタトレーダーに決めたのは、使い心地がよく、利用可能なアルゴリズムの移植が非常に簡単だからです。また、(neuroshellやmatlabなどのような)面倒な統合問題にはまりたくはありません。
現在、私が公開しているMESAライブラリは重要な バグがないと確信していますし、フォーラム参加者がFX時系列のMESA検証を行う際に利用してもらいたいと考えています。MESAの実装が悪い、使い方が悪い（例えば、「非常に重要な」デトレンドやノイズ除去が報告されていない）という理由でMESAを否定するのは避けたいのです。
そこで、私のインディケータR-MESA_instant spectrum.mq4 (v.1.2, ここに添付)をノイズを考慮するように修正しました(今のところトレンド除去はしていません)。
メタトレーダーで見ているチャートから、時系列（OHLCと中央値）をいくつかのフィルター（kalman, JMA, nonLagMA, SMAなど）で前処理して、MESAスペクトルアナライザーを試すことができるようになりました。また、任意の振幅と周波数を持つ正弦波信号を追加することも可能です。
同じインジケータに、最初の "n "個のピークとバレーのプリントを追加しました。
すでにいくつかのテストを行っています（後日投稿します）。
MESAの良いところは、好きな分解能が得られることです。そのため、興味のあるバンドを「ズーム」することができます（これは私がやったことで、もちろん興味のある人がいればお見せします）。
それではまた;-)
PS - あなたのデータセットをGOLDですぐに試してみます。
こんにちは、Richcapです。
個人的には、あなたは素晴らしい仕事をしたし、あなたは神のプログラマーだと思います!!!
私はあなたのテストにもっと貢献したいのですが、私はあまりにも忙しいのです!
私はTRADE2WINでNOXAを完成させましたが、次のプロジェクトがあり、それを先に終わらせたいと思っています。
非常に複雑なソフトウェアシステムをテストしてきた数年の経験から、私の意見は単純なものです。1つの場所に触れるだけで、それがどのような副作用を引き起こすか想像するチャンスはありませんし、あらゆることが検証され、ダブルチェックされなければなりません。これが、テスト戦略の結果を最終的なアウトプットとして挙げた理由であり、すべてをコントロール下に置くことができるNSの方が優れていると言っている理由でもあります。
個人的には、MT4だけでテストできる環境を整えれば、EAを使うよりも
(EAを使用した場合）でも結果を得ることができます。デメリットは、最適化機能への アクセスが制限されている、あるいは全くできないことです。
最適化機能が使えないことです。
CHIRP信号も試してみてください、それは非定常であり、MESAがおかしくなると思います。
しかし、すべてが適切に行われれば、リアルタイムでフィルタのパラメータを変更することができるので、完全に適応的なシステムを作るチャンスがあります!そうなれば、その性能は興味深いものになるでしょうね......。
Krzysztof