デジタルフィルターに基づく取引戦略 - ページ 42

[krzysiaczek99]

GAによるFractal/Hurst関連指標の評価

フラクタル・ハースト関連指標の評価結果です。MACDを選択し、フラクタル指標、エントロピー指標、エーラーS/N指標を追加し、遺伝的アルゴリズムで最適化し、MACD指標と比較して、これらの指標の有意性を調べました。以下はその結果です。EURUSD、クリーンシグナル（GOLD15）、ガウスノイズ（GOLD1）に対して行いました。

Krzysztof

[krzysiaczek99]

クリーン信号の場合（GOLD15）

クリーン信号でエントロピーが 大きくなり始めた。

[krzysiaczek99]

GAUSSノイズ(GOLD1)の場合

EURUSDと同様、Entropyの 有意性は0前後に戻っています。

[krzysiaczek99]

結論

フラクタル/ハースト関連の指標は、MACDの指標と比較すると、Ehler S/N比やEntropyなど、いずれも重要性がない。

また、少なくとも私がNeuroshell advanced indicators setで持っている形では、少なくとも遺伝的アルゴリズムでは選択されないようです。だから、私は、取引でそれらを使ってお金を稼ぐのは難しいだろうと思う。

Krzysztof

[削除済み]

これは、インベストペディアが再スケールレンジ分析技術について述べているものです。再尺度化レンジ分析

金融データの時系列の統計分析で、将来繰り返されるかもしれないパターンを見つけようとするもの。再尺度化範囲分析技術は、他の数学的試みで有用であることが証明されているが、金融データの分析に使用するための証拠はやや未証明である。

[krzysiaczek99]

フラクタル

そう、このフラクタル/ハーストのビジネスは実に「ファジー」なのだ。しかし、この人物によると

ジョン・コノバーホーム

と彼の分析によると、ハースト指数は金融系列に有効だそうだ（彼のページでフラクタル本を参照。これはかなり深い分析だ。私はJohn Ehlersの戦略（ヒルベルト変換、S/N比など）を評価していますが、今のところ、サンプルのうち20％しか勝者のトレードをヒットさせていません。

Krzysztof

[krzysiaczek99]

をシンバとミスティファイドに

プライベートメッセージを送りました。

よろしく、Krzysztof

[削除済み]

Krzysztof ありがとうございます。

[SIMBA]

fajst_k:
プライベートメッセージを送りました。

Krzysztof ありがとうございます。

シンバ

[krzysiaczek99]

マルチスケール解析

マルチスケール解析によるノイズフィルタリングという非常に興味深い概念

http://www.multiresolution.com/cupbook.pdf

MRソフトウェア

WaveletとPrincipal Componentsがインジケータとして実装されており、インジケータウィザードを使ってNSに簡単に実装できます。

Krzysztof