デジタルフィルターに基づく取引戦略 - ページ 52 1...454647484950515253545556575859...138 新しいコメント krzysiaczek99 2009.03.11 12:16 #511 CSSAとSSA dvarrin: こんにちは。DFMを使ってサイクル指標を作ろうとしているのですが、P1, D1, P2, D2のパラメータを少し変えただけで、サイクルが完全におかしくなってしまうことがあります。 例えば、P1=90, D1=73, P2=100, D2=138 (EURUSD 4Hのピークは95)とした場合、P1=87, D1=73, P2=102, D2=138とした場合、非常に異なる結果が得られました。 P1,P2を少し変えただけなのに、全然結果が違う。 CSSAについてですが、具体的にはどのようなものなのでしょうか？MQ4用のインジケータやツールはないのでしょうか？ SSA.mq4とSSA_normalize.mq4をダウンロードしたのですが、うまくいきません。 CSSAはSSAのカジュアル版で、recurreent Neural Nets+SSA+その他諸々のハイブリッド製品で、内部データ型はvarianceです。NeuroshellとMetastockで動作し、MT4では動作しません。 Krzysztof richcap 2009.03.11 14:03 #512 fajst_k: こんにちは。 そうですね、Codebreakerのスレッドは非常に興味深いです。しかし、多くのFOREXスレッドがそうであるように、統計で確認された実用的な情報が不足しており、多くの理論がありますが、シミュレーションや実際の取引での検証はあまり行われていないか、または公表されていません。MESAをベースにしたシステムについてですが、実際、会員から何を期待されているのでしょうか？あなたはコードを提供しましたが、私は、このシステムのブロック図とパラメータと取引統計があれば、より有用だと思います。もちろん、あなたが公開したいのであれば、このようなものを公開します。そうでない場合は、このようなことを公開することは困難である。私はリアルタイムでMESAサイクルとあなたからの1つのポストを見た。質問より。あなたは、どのサイクルが有効であることを確認するためにBartelのテストを作るのですか？あなたは、複合サイクルとどのように構築するのですか？もし興味があれば、私はJohn Ehlersの方法を使ったS/Nメーターの最新のコードを投稿します、あなたのシステムを改善することができるかもしれません。また、非定常チャープ信号も掲載しました。あなたのシステムはそれでお金を稼ぐことができるのでしょうか？ クシシュトフ Krzysztofの言うとおりです。 私は、私のシステムで使用しているデジタル・フィルター（FIR、線形位相）だけを掲載し、システムそのものを掲載したわけではありません。 正直なところ、全体を公開する価値があるのかどうかを理解しようとしているところです。賢い人たちが私のシステムをストレステストして、改良してくれるというアイデアは気に入っています。誰も見ることのない何百（あるいは何千）行ものコードをオンラインに載せるという考えはあまり好きではありません。 私は、以下のものを共有したいと思います。 a) メタトレーダー用の私のMESAライブラリ b) 適応型FATL-SATL（およびその他）の作成のための入力として使用されるカットオフ周波数を、バーごとに別のチャートにプロットする私のMESAインジケータ。これは、MESAが見つけた主な周波数が時間領域でどのように変化するかを、バーごとにテストし調査するのに十分かもしれません。つまり、2つの調査項目があります。1) MESAの信頼性について、2) 時間領域でのドミナントサイクルの変化（取引に使用するには速すぎるように思われます）について。 c) 最後に、上記に基づく私の適応的なFATL-SATLと他の指標。 d) ACTF戦略を実装するために書いたエキスパートアドバイザー（これは私の作品の中で最も弱い部分です。） experts->librariesにインストールする必要があるmesaライブラリ（R-MESA.mq4）と、#464で公開されている2つのインジケーターを以下に添付します。 R-MESA "というラベルは、mesasoftwareのR-Mesa自動売買とは何の関係もないことに注意してください。 編集 - 間違いを避けるため、2つのインジケータを削除 し、投稿#491に掲載されている1つのインジケータに統合しています。 ファイル: r-mesa.mq4 29 kb richcap 2009.03.11 14:09 #513 皆さん、こんにちは。 clahnと約束していたR-FATL-SATL-Adaptiveのインジケータ です ;-) すでに公開されている部分もありますが、インジケータ一式と必要なライブラリをパッケージ化しました。 インジケータとライブラリをインストールすれば、あとはR-FATL-SATL-Adaptive.mq4をチャートにドロップするだけで、すぐに使い始めることができます。 デフォルトの設定は degree: 150 - 自己相関の次数です。 length: 200 - 分析されたデータ系列の長さ max_period:140 - satlの最大カットオフ期間 min_period: 20 - fatlの最小カットオフ期間。 satl_min_period:60 - satlの最小遮断期間 initial_time:'1970.01.01 00:00' - 日付からプロットを開始する ... filterPersistenceBars:100 - 100本ごとに適応する。 backwardBars:0 - 0本目からプロットを開始します。 rectify:false - カーブを結合しません。 過去に描画するためには、'initial_time' か 'backwardBars' のどちらかを設定しなければならないことに注意してください。 ファイル: fatlsatl.gif 61 kb r-fatl-satl-1.0.zip 77 kb Trading Strategies Based On ディープニューラルネットワーク(その4)ニューラルネットワークモデルの作成、訓練、テスト clahn04 2009.03.11 15:42 #514 面白そうですね。 適応的」な取引方法にはいつも興味があります。 ありがとうございます。 cl richcap: 皆さん、こんにちは。clahnと約束したR-FATL-SATL-Adaptiveインジケータはこちらです;-) ほとんどの部分はすでに公開されていますが、私は完全なインジケータと必要なライブラリをパッケージ化しました。 インジケータとライブラリをインストールすれば、あとはR-FATL-SATL-Adaptive.mq4をチャートにドロップするだけで、すぐに使い始めることができます。 デフォルトの設定は degree: 150 - 自己相関の次数です。 length: 200 - 分析されたデータ系列の長さ max_period:140 - satlの最大カットオフ期間 min_period: 20 - fatlの最小カットオフ期間。 satl_min_period:60 - satlの最小遮断期間 initial_time:'1970.01.01 00:00' - 日付からプロットを開始する ... filterPersistenceBars:100 - 100本ごとに適応する。 backwardBars:0 - 0本目からプロットを開始します。 rectify:false - カーブを結合しない 過去に描画するためには、'initial_time' または 'backwardBars' のいずれかを設定しなければならないことに注意してください。 forex_for_life 2009.03.11 21:11 #515 richcap: 皆さん、こんにちは。clahnと約束していたR-FATL-SATL-Adaptiveのインジケータです。） インジケーター一式と必要なライブラリーをパッケージ化しました。 インジケータとライブラリをインストールすれば、あとはR-FATL-SATL-Adaptive.mq4をチャートにドロップするだけで遊び始めることができます。 デフォルトの設定は degree: 150 - 自己相関の次数です。 length: 200 - 分析されたデータ系列の長さ max_period:140 - satlの最大カットオフ期間 min_period: 20 - fatlの最小カットオフ期間。 satl_min_period:60 - satlの最小遮断期間 initial_time:'1970.01.01 00:00' - 日付からプロットを開始する ... filterPersistenceBars:100 - 100本ごとに適応する。 backwardBars:0 - 0本目からプロットを開始します。 rectify:false - カーブを結合しません。 過去に描画するためには、'initial_time' または 'backwardBars' のいずれかを設定しなければならないことに注意してください。 richcapさん、教えてくれてありがとうございます。そのうちやってみるよ。まだ職業訓練をやっていて、次の休みまで8日間もあるのですが......。 richcap 2009.03.12 04:52 #516 そして、前作をベースに構築したR-FTLM-STLM-Adaptiveインディケータは以下の通りです（パラメータは 同じ）。 ファイル: ftlm-stlm.gif 54 kb r-ftlm-stlm-adaptive.mq4 7 kb dvarrin 2009.03.12 07:46 #517 fajst_k: CSSAはSSAのカジュアルバージョンで、再帰的ニューラルネットとSSAのハイブリッド製品で、内部データ型は分散です。NeuroshellとMetastockで動作し、MT4では動作しません。 fajst_kさん、ありがとうございます。私ももう一つ質問があります。Goerzel indicatorを試しているのですが、どのように使うのでしょうか？Maxperは求めたい最大期間を定義するものだと思っていたのですが、200と300を使うと曲線が2になってしまい、200は全く違うものになってしまいます。では、MaxPerはどの値を使えばいいのでしょうか？ シンバ？まだいらっしゃいますか？サイクルインジケーターを作ると、価格に従って動く ときと、逆に動くときがあることに気がつきました。具体的にはどうなるのでしょうか？また、価格と連動して動くかどうかを判断する方法はあるのでしょうか？ Mihail Yanakiev 2009.03.12 07:54 #518 皆さん、こんにちは。 私の拙い英語で申し訳ありません。 まず最初に、どのプログラムがスペクトル解析に最適なのか、どなたか教えてください。 私は無料のプログラム"デジタルフィルタ 法 "でそれを作る。 その後、有料プログラム "Spectral Analyzer "を試してみました。 解析の仕方が違うので、誰が正しいのかわかりません。 2枚の写真の違いをご覧ください。「Spectral Analyzer」で作成し、相関行列のボタン（黒いペンでマーク）を変更するだけで、どのように分析が異なるかを見ることができます。 そこで、経験豊富な方に、どのようにスペクトル解析を行うのか、また、どのプログラムが最適なのかを教えて頂きたいと思います。 次に、スペクトル解析の結果、フリーソフト「Digital Filters Methods」で「Perfect Cycle Indicator」を作成する場合、誰が大きなサイクルなのかを理解するにはどうしたらよいでしょうか？ P1, D1, P2, D2 の設定は誰が一番良いのか？ 253の記事で紹介されているSimbaメソッドでこのインジケータを作ってみた。 P1-74、P2-76（ピーク75を切り出す）、D1-57、D2-96（ボトム）を設定し、いくつかのインジケータを作成しましたが、D1-56、D2-97を少し変えてみると、全く別のインジケータが作成され、この方法は "パーフェクトサイクルインジケータ "には適していないように思います。 ありがとうございました。 ファイル: 222.gif 144 kb 0011.gif 107 kb 0031.gif 107 kb krzysiaczek99 2009.03.12 18:43 #519 ゲルツェル こんにちは。 Jojolapinさんが書かれたGoertzel V1のことだと思います。 3*Maxperは後方観測窓の大きさです。Goertzelはフーリエ変換の一種で、スペクトルの漏れを防ぐためにHammingやHannといった異なる形状の後方窓も使用します。この指標の場合、平坦化 が使用されます。そのため、この値を変更することで窓を変更し、異なるカーブを見つけることができます。さらに、この実装はまだ完全ではありません。 Krzysztof krzysiaczek99 2009.03.12 18:49 #520 テクノロジーとお金 richcap: そして、これは前のもの（同じパラメータ）を基に作られたR-FTLM-STLM-Adaptiveインディケータです。 こんにちは。 テクノロジーはここにある!私たちはこのフォーラムでそれのためにあるので、お金はどこにありますか？ 私は、HSTファイルとして2つのノイズの入ったチャープを含んでいます。これであなたのインディケータを試すことができます。 Krzysztof ファイル: noxa_charts.rar 86 kb 1...454647484950515253545556575859...138 新しいコメント 理由: キャンセル 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
CSSAとSSA
こんにちは。
DFMを使ってサイクル指標を作ろうとしているのですが、P1, D1, P2, D2のパラメータを少し変えただけで、サイクルが完全におかしくなってしまうことがあります。
例えば、P1=90, D1=73, P2=100, D2=138 (EURUSD 4Hのピークは95)とした場合、P1=87, D1=73, P2=102, D2=138とした場合、非常に異なる結果が得られました。
P1,P2を少し変えただけなのに、全然結果が違う。
CSSAについてですが、具体的にはどのようなものなのでしょうか？MQ4用のインジケータやツールはないのでしょうか？
SSA.mq4とSSA_normalize.mq4をダウンロードしたのですが、うまくいきません。CSSAはSSAのカジュアル版で、recurreent Neural Nets+SSA+その他諸々のハイブリッド製品で、内部データ型はvarianceです。NeuroshellとMetastockで動作し、MT4では動作しません。
Krzysztof
こんにちは。
そうですね、Codebreakerのスレッドは非常に興味深いです。しかし、多くのFOREXスレッドがそうであるように、統計で確認された実用的な情報が不足しており、多くの理論がありますが、シミュレーションや実際の取引での検証はあまり行われていないか、または公表されていません。
MESAをベースにしたシステムについてですが、実際、会員から何を期待されているのでしょうか？あなたはコードを提供しましたが、私は、このシステムのブロック図とパラメータと取引統計があれば、より有用だと思います。もちろん、あなたが公開したいのであれば、このようなものを公開します。
そうでない場合は、このようなことを公開することは困難である。
私はリアルタイムでMESAサイクルとあなたからの1つのポストを見た。質問より。
あなたは、どのサイクルが有効であることを確認するためにBartelのテストを作るのですか？
あなたは、複合サイクルとどのように構築するのですか？
もし興味があれば、私はJohn Ehlersの方法を使ったS/Nメーターの最新のコードを投稿します、あなたのシステムを改善することができるかもしれません。
また、非定常チャープ信号も掲載しました。あなたのシステムはそれでお金を稼ぐことができるのでしょうか？
クシシュトフKrzysztofの言うとおりです。
私は、私のシステムで使用しているデジタル・フィルター（FIR、線形位相）だけを掲載し、システムそのものを掲載したわけではありません。
正直なところ、全体を公開する価値があるのかどうかを理解しようとしているところです。賢い人たちが私のシステムをストレステストして、改良してくれるというアイデアは気に入っています。誰も見ることのない何百（あるいは何千）行ものコードをオンラインに載せるという考えはあまり好きではありません。
私は、以下のものを共有したいと思います。
a) メタトレーダー用の私のMESAライブラリ
b) 適応型FATL-SATL（およびその他）の作成のための入力として使用されるカットオフ周波数を、バーごとに別のチャートにプロットする私のMESAインジケータ。これは、MESAが見つけた主な周波数が時間領域でどのように変化するかを、バーごとにテストし調査するのに十分かもしれません。つまり、2つの調査項目があります。1) MESAの信頼性について、2) 時間領域でのドミナントサイクルの変化（取引に使用するには速すぎるように思われます）について。
c) 最後に、上記に基づく私の適応的なFATL-SATLと他の指標。
d) ACTF戦略を実装するために書いたエキスパートアドバイザー（これは私の作品の中で最も弱い部分です。）
experts->librariesにインストールする必要があるmesaライブラリ（R-MESA.mq4）と、#464で公開されている2つのインジケーターを以下に添付します。
R-MESA "というラベルは、mesasoftwareのR-Mesa自動売買とは何の関係もないことに注意してください。
編集 - 間違いを避けるため、2つのインジケータを削除 し、投稿#491に掲載されている1つのインジケータに統合しています。
皆さん、こんにちは。
clahnと約束していたR-FATL-SATL-Adaptiveのインジケータ です ;-)
すでに公開されている部分もありますが、インジケータ一式と必要なライブラリをパッケージ化しました。
インジケータとライブラリをインストールすれば、あとはR-FATL-SATL-Adaptive.mq4をチャートにドロップするだけで、すぐに使い始めることができます。
デフォルトの設定は
degree: 150 - 自己相関の次数です。
length: 200 - 分析されたデータ系列の長さ
max_period:140 - satlの最大カットオフ期間
min_period: 20 - fatlの最小カットオフ期間。
satl_min_period:60 - satlの最小遮断期間
initial_time:'1970.01.01 00:00' - 日付からプロットを開始する ...
filterPersistenceBars:100 - 100本ごとに適応する。
backwardBars:0 - 0本目からプロットを開始します。
rectify:false - カーブを結合しません。
過去に描画するためには、'initial_time' か 'backwardBars' のどちらかを設定しなければならないことに注意してください。
面白そうですね。 適応的」な取引方法にはいつも興味があります。
ありがとうございます。
cl
皆さん、こんにちは。
clahnと約束したR-FATL-SATL-Adaptiveインジケータはこちらです;-)
ほとんどの部分はすでに公開されていますが、私は完全なインジケータと必要なライブラリをパッケージ化しました。
インジケータとライブラリをインストールすれば、あとはR-FATL-SATL-Adaptive.mq4をチャートにドロップするだけで、すぐに使い始めることができます。
デフォルトの設定は
degree: 150 - 自己相関の次数です。
length: 200 - 分析されたデータ系列の長さ
max_period:140 - satlの最大カットオフ期間
min_period: 20 - fatlの最小カットオフ期間。
satl_min_period:60 - satlの最小遮断期間
initial_time:'1970.01.01 00:00' - 日付からプロットを開始する ...
filterPersistenceBars:100 - 100本ごとに適応する。
backwardBars:0 - 0本目からプロットを開始します。
rectify:false - カーブを結合しない
過去に描画するためには、'initial_time' または 'backwardBars' のいずれかを設定しなければならないことに注意してください。皆さん、こんにちは。
clahnと約束していたR-FATL-SATL-Adaptiveのインジケータです。）
インジケーター一式と必要なライブラリーをパッケージ化しました。
インジケータとライブラリをインストールすれば、あとはR-FATL-SATL-Adaptive.mq4をチャートにドロップするだけで遊び始めることができます。
デフォルトの設定は
degree: 150 - 自己相関の次数です。
length: 200 - 分析されたデータ系列の長さ
max_period:140 - satlの最大カットオフ期間
min_period: 20 - fatlの最小カットオフ期間。
satl_min_period:60 - satlの最小遮断期間
initial_time:'1970.01.01 00:00' - 日付からプロットを開始する ...
filterPersistenceBars:100 - 100本ごとに適応する。
backwardBars:0 - 0本目からプロットを開始します。
rectify:false - カーブを結合しません。
過去に描画するためには、'initial_time' または 'backwardBars' のいずれかを設定しなければならないことに注意してください。richcapさん、教えてくれてありがとうございます。そのうちやってみるよ。まだ職業訓練をやっていて、次の休みまで8日間もあるのですが......。
そして、前作をベースに構築したR-FTLM-STLM-Adaptiveインディケータは以下の通りです（パラメータは 同じ）。
CSSAはSSAのカジュアルバージョンで、再帰的ニューラルネットとSSAのハイブリッド製品で、内部データ型は分散です。NeuroshellとMetastockで動作し、MT4では動作しません。
fajst_kさん、ありがとうございます。私ももう一つ質問があります。Goerzel indicatorを試しているのですが、どのように使うのでしょうか？Maxperは求めたい最大期間を定義するものだと思っていたのですが、200と300を使うと曲線が2になってしまい、200は全く違うものになってしまいます。では、MaxPerはどの値を使えばいいのでしょうか？
シンバ？まだいらっしゃいますか？サイクルインジケーターを作ると、価格に従って動く ときと、逆に動くときがあることに気がつきました。具体的にはどうなるのでしょうか？また、価格と連動して動くかどうかを判断する方法はあるのでしょうか？
皆さん、こんにちは。
私の拙い英語で申し訳ありません。
まず最初に、どのプログラムがスペクトル解析に最適なのか、どなたか教えてください。
私は無料のプログラム"デジタルフィルタ 法 "でそれを作る。
その後、有料プログラム "Spectral Analyzer "を試してみました。
解析の仕方が違うので、誰が正しいのかわかりません。
2枚の写真の違いをご覧ください。「Spectral Analyzer」で作成し、相関行列のボタン（黒いペンでマーク）を変更するだけで、どのように分析が異なるかを見ることができます。
そこで、経験豊富な方に、どのようにスペクトル解析を行うのか、また、どのプログラムが最適なのかを教えて頂きたいと思います。
次に、スペクトル解析の結果、フリーソフト「Digital Filters Methods」で「Perfect Cycle Indicator」を作成する場合、誰が大きなサイクルなのかを理解するにはどうしたらよいでしょうか？
P1, D1, P2, D2 の設定は誰が一番良いのか？
253の記事で紹介されているSimbaメソッドでこのインジケータを作ってみた。
P1-74、P2-76（ピーク75を切り出す）、D1-57、D2-96（ボトム）を設定し、いくつかのインジケータを作成しましたが、D1-56、D2-97を少し変えてみると、全く別のインジケータが作成され、この方法は "パーフェクトサイクルインジケータ "には適していないように思います。
ありがとうございました。
ゲルツェル
こんにちは。
Jojolapinさんが書かれたGoertzel V1のことだと思います。
3*Maxperは後方観測窓の大きさです。Goertzelはフーリエ変換の一種で、スペクトルの漏れを防ぐためにHammingやHannといった異なる形状の後方窓も使用します。この指標の場合、平坦化
が使用されます。そのため、この値を変更することで窓を変更し、異なるカーブを見つけることができます。さらに、この実装はまだ完全ではありません。
Krzysztof
テクノロジーとお金
そして、これは前のもの（同じパラメータ）を基に作られたR-FTLM-STLM-Adaptiveインディケータです。
こんにちは。
テクノロジーはここにある!私たちはこのフォーラムでそれのためにあるので、お金はどこにありますか？
私は、HSTファイルとして2つのノイズの入ったチャープを含んでいます。これであなたのインディケータを試すことができます。
Krzysztof