デジタルフィルターに基づく取引戦略 - ページ 46 1...394041424344454647484950515253...138 新しいコメント richcap 2009.02.23 14:28 #451 添付ファイルをアップロードできるようになりました これが私のデジタルフィルター です ファイル: r-digitalfilter.mq4 29 kb clahn04 2009.02.23 17:10 #452 fajst_k: こんにちは、clahn04。デジタルフィルター方式で統計的かつ適切なアウトオブサンプルテストを行ったことがあるのでしょうか？その結果はどうなるのでしょうか？ ノイズはどのように定義するのですか？Fourier/Goertzelでは簡単ですが、MESAではどうなんでしょう？ これはご存知でしょうか？ 適応的NサイクルGoertzel離散フーリエ変換システム 何かコメントは？ Krzysztof Krzysztofです。 richcapが言うような機械的なストラテジーをコード化したことはありません。 何ヶ月か前にATCFメソッドに多くの時間を費やしました。 私はノイズを定義するためにMesaを使用していません。 正直なところ、私はノイズそのものを「定義」していません。 フィルタリング価格は、私がノイズ（典型的なローパスフィルタ、ジュリックなど）で意味するものです。 cl dvarrin 2009.02.24 07:33 #453 こんにちは、Clahn04です。 EURUSDのM30チャートのサイクルインジケーターの作成方法です。 Spectrum分析を実行した結果、最大のピークは42であることがわかりました。そこで、P1とP2に41と43を、D1とD2に25と66を使用することにします。 インジケータは添付ファイルにあります。 それから、M30チャートでは、サイクル指標と比較して、価格の挙動が逆転していることがよく起こります。これはどういうことでしょうか？私が何か間違ったことをしたのでしょうか？ ファイル: analysism30.jpg 59 kb cyclechart.jpg 243 kb test.mq4 6 kb clahn04 2009.02.24 11:39 #454 Mesaの問題の1つは、選択したバーの数によって、異なるスペクトルが得られることです。2000本の棒グラフを使ったテストと5000本の棒グラフを使ったテストは大きく異なるでしょう。したがって、スペクトルを実行する前にデータをノイズ除去するか、共通のハーモニックサイクルを得るために複数のサンプルサイズ/タイムフレームでスペクトルを実行する必要があります。 その周期が調和的であれば、それが伝わってくるはずです。しかし、バンドパスの幅を広げることをお勧めします。41-43はエラーの余地がないため、何か重要な ものを取り除いていることが分かりますし、それが反転している理由です。他の数値はそのままで、40と44を試してみてください;-) cl dvarrin: Clahn04さん、こんにちは。 以下は、EURUSDのM30チャートにサイクル指標を作成する方法です。Spectrum分析を実行した結果、最大のピークは42であることがわかります。そこで、P1とP2に41と43を、D1とD2に25と66を使うことにする。インジケータは添付ファイルにあります。 それから、M30チャートでは、サイクルインジケーターと比較して、価格の挙動が逆転していることがよく起こります。これはどういうことでしょうか？私が何か間違ったことをしたのでしょうか？ krzysiaczek99 2009.02.24 12:31 #455 生きていることは素晴らしい こんにちは。 このスレッドが生きているのは素晴らしいことです。私はTRADE2WINでCSSAを終了したと思います。 だから私も貢献することができます。私は今 Neuroshell + MT4 のダブル環境を持っています。 と、NSのデジタルフィルター 用のインジケーターも全て揃えています。次回はEURUSD30分のNOXA CSSAサイクルをお見せしますので、MESAと比較してみてください。また、フーリエ系指標を進化させたので、そちらとの比較も可能です。しかし、多分誰かがGoertzelサイクルと比較するのだろうか？MT4用の最新のGoertzelは、ForexFactoryのCodebreakerスレッドにあります。 Krzysztof krzysiaczek99 2009.02.24 14:23 #456 ノイズ除去・トレンド除去 良いスペクトルを得るためには、ノイズ除去とデトレンドを行う必要があります。デトレンドには、パラメトリック、ノンパラメトリックといろいろな方法があります。最もシンプルなのはlog differenceです。その他のHodrick - Prescotフィルター Krzysztof krzysiaczek99 2009.02.24 14:37 #457 HPフィルター HP filters MT4インジケータはCodebreakerスレッドにもあります。問題は、DFG MESAが入力データに対して行うことです。生データのままか、内部でデトレンドをかけるか。 内部でデトレンドしているのか。よく分かりませんが、簡単に確認 できます。SPECTRAがインストールされている場合 (advanced MESA, SSA etc.) がインストールされていれば、単純にスペクトルを比較することができます。 または他のMESAと比較してみてください。 Krzysztof richcap 2009.02.24 14:44 #458 clahn04: Mesaの問題の1つは、選択したバーの本数によって、異なるスペクトルが得られることです。2000本のバーを使ったテストと5000本のバーを使ったテストとでは、結果が大きく異なるでしょう。 うん。その通りです。 でも、ウィンドウが長いほうがいいとは思えない。それは、あなたの目的が何であるかによります。 もし、長い期間にわたって支配的なサイクルを見つけたいのであれば、長いウィンドウを持ち、指定された次数のMESAを使うことは問題ありません（私のMESA分析では自己回帰の次数を選択することができますが、フィンウェアソフトウェアでは150に固定されていると思います）。 しかし、これらのサイクルは常に存在するわけではありません。ですから、サイクルが存在するとすぐにそれをキャッチするツールが必要です。長い観測窓では、これは不可能です。そこで、ウィンドウを短くして、適切なスペクトラムアナライザー（シンプルなオシレーターでもよい）を使って、取引システムを起動させる必要があります。 つまり、スペクトルを実行する前にデータをノイズ除去するか、共通のハーモニックサイクルを得るために複数のサンプルサイズ/タイムフレームでスペクトルを実行する必要があるのです。 どのようにノイズ除去するのですか？ 周期が調和的であれば、それは明らかになります。しかし、バンドパスの幅を広げることをお勧めします。41-43はエラーの余地がありません。つまり、何か重要なものを取り除いているため、反転しているのです。他の数値はそのままに、40と44を試してみてください;-) cl はい、そうですね。P1とD1が近すぎる場合、フィルターが非常に長くなり、保存したい周波数に近いところでより多くのエラーが発生する可能性があることにも留意してください。 dvarrin 2009.02.24 14:47 #459 clahn04: Mesaの問題点の1つは、選択するバーの数によって、異なるスペクトルが得られることです。 2000本のバーを使ったテストと5000本のバーを使ったテストでは、結果が大きく異なるのです。 したがって、スペクトルを実行する前にデータをノイズ除去するか、共通のハーモニックサイクルを得るために複数のサンプルサイズ/タイムフレームでスペクトルを実行する必要があります。もし、あなたのサイクルが彼のハーモニクスであれば、それは伝わってくるでしょう。 しかし、私はバンドパスを広げることをお勧めします。 41-43はエラーの余地がないので、それはあなたが重要な何かをオフにキャップしていることを私に教えて、それが反転している理由です。 40と44を試してみて、他の数値はそのままにしておいてください。） cl それは本当に素晴らしいことです!:-))40と44でうまくいきますね :-) D1とD2の谷はどのように選択すればよいのでしょうか？P1とP2を定義するために使用するピークの隣にピークがある場合、それらの間の谷を取る必要があるのでしょうか？ 方法2で使用できる値について、何か例はありますか？ 内側にある2つのピークと外側にある2つのピークはどのように選択するのでしょうか？理想的なコンフィギュレーションはあるのでしょうか？ richcap 2009.02.24 15:14 #460 fajst_k: HPフィルターMT4インジケーターもCodebreakerスレッドにあります。問題は、DFGとは何かということです。MESAは入力されたデータを処理します。生データのまま受け取るか、内部でデトレンドをかけるか内部でデトレンドを行っている。よくわかりませんが、簡単に確認することができます。もし、SPECTRAがインストールされているのであれば(advanced MESA, SSA etc.) がインストールされていれば、単純にスペクトルを比較することができます。または他のMESAと比較してみてください。 Krzysztof 実のところ、MESA 分析の最初の操作は、系列自体から平均を差し引いた後に時系列の自己相関を計算することです。それはデトレンドされているということではなく、ゼロセンターされているということに過ぎません。デトレンドの前処理をすることで、よりよい分析ができるかもしれませんね。 しかし、ノイズ除去とはどういう意味でしょうか？多くのノイズ除去アルゴリズムがあることは理解しています。しかし、何のために？ 不要な高周波を除去 するのでしょうか？望ましくない信号を含む既知の帯域を除去することなのでしょうか？ MESAはガウシアンホワイトノイズを除去する必要があります。実は、市場の時系列はそのようなノイズの影響を受けないことがよく知られているのです。 ここでも、ノイズとは何を意味するのかが問題の一つです。 早速、コードブレーカー3dを見てみます。 1...394041424344454647484950515253...138 新しいコメント 理由: キャンセル 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
添付ファイルをアップロードできるようになりました
これが私のデジタルフィルター です
こんにちは、clahn04。
デジタルフィルター方式で統計的かつ適切なアウトオブサンプルテストを行ったことがあるのでしょうか？その結果はどうなるのでしょうか？
ノイズはどのように定義するのですか？Fourier/Goertzelでは簡単ですが、MESAではどうなんでしょう？
これはご存知でしょうか？
適応的NサイクルGoertzel離散フーリエ変換システム
何かコメントは？
KrzysztofKrzysztofです。
richcapが言うような機械的なストラテジーをコード化したことはありません。 何ヶ月か前にATCFメソッドに多くの時間を費やしました。
私はノイズを定義するためにMesaを使用していません。 正直なところ、私はノイズそのものを「定義」していません。 フィルタリング価格は、私がノイズ（典型的なローパスフィルタ、ジュリックなど）で意味するものです。
cl
こんにちは、Clahn04です。
EURUSDのM30チャートのサイクルインジケーターの作成方法です。
Spectrum分析を実行した結果、最大のピークは42であることがわかりました。そこで、P1とP2に41と43を、D1とD2に25と66を使用することにします。
インジケータは添付ファイルにあります。
それから、M30チャートでは、サイクル指標と比較して、価格の挙動が逆転していることがよく起こります。これはどういうことでしょうか？私が何か間違ったことをしたのでしょうか？
Mesaの問題の1つは、選択したバーの数によって、異なるスペクトルが得られることです。2000本の棒グラフを使ったテストと5000本の棒グラフを使ったテストは大きく異なるでしょう。したがって、スペクトルを実行する前にデータをノイズ除去するか、共通のハーモニックサイクルを得るために複数のサンプルサイズ/タイムフレームでスペクトルを実行する必要があります。
その周期が調和的であれば、それが伝わってくるはずです。しかし、バンドパスの幅を広げることをお勧めします。41-43はエラーの余地がないため、何か重要な ものを取り除いていることが分かりますし、それが反転している理由です。他の数値はそのままで、40と44を試してみてください;-)
cl
Clahn04さん、こんにちは。
以下は、EURUSDのM30チャートにサイクル指標を作成する方法です。
Spectrum分析を実行した結果、最大のピークは42であることがわかります。そこで、P1とP2に41と43を、D1とD2に25と66を使うことにする。
インジケータは添付ファイルにあります。
それから、M30チャートでは、サイクルインジケーターと比較して、価格の挙動が逆転していることがよく起こります。これはどういうことでしょうか？私が何か間違ったことをしたのでしょうか？生きていることは素晴らしい
こんにちは。
このスレッドが生きているのは素晴らしいことです。私はTRADE2WINでCSSAを終了したと思います。
だから私も貢献することができます。私は今 Neuroshell + MT4 のダブル環境を持っています。
と、NSのデジタルフィルター 用のインジケーターも全て揃えています。次回はEURUSD30分のNOXA CSSAサイクルをお見せしますので、MESAと比較してみてください。また、フーリエ系指標を進化させたので、そちらとの比較も可能です。しかし、多分誰かがGoertzelサイクルと比較するのだろうか？MT4用の最新のGoertzelは、ForexFactoryのCodebreakerスレッドにあります。
Krzysztof
ノイズ除去・トレンド除去
良いスペクトルを得るためには、ノイズ除去とデトレンドを行う必要があります。デトレンドには、パラメトリック、ノンパラメトリックといろいろな方法があります。最もシンプルなのはlog differenceです。その他のHodrick - Prescotフィルター
Krzysztof
HPフィルター
HP filters MT4インジケータはCodebreakerスレッドにもあります。問題は、DFG
MESAが入力データに対して行うことです。生データのままか、内部でデトレンドをかけるか。
内部でデトレンドしているのか。よく分かりませんが、簡単に確認 できます。SPECTRAがインストールされている場合
(advanced MESA, SSA etc.) がインストールされていれば、単純にスペクトルを比較することができます。
または他のMESAと比較してみてください。
Krzysztof
Mesaの問題の1つは、選択したバーの本数によって、異なるスペクトルが得られることです。2000本のバーを使ったテストと5000本のバーを使ったテストとでは、結果が大きく異なるでしょう。
うん。その通りです。
でも、ウィンドウが長いほうがいいとは思えない。それは、あなたの目的が何であるかによります。
もし、長い期間にわたって支配的なサイクルを見つけたいのであれば、長いウィンドウを持ち、指定された次数のMESAを使うことは問題ありません（私のMESA分析では自己回帰の次数を選択することができますが、フィンウェアソフトウェアでは150に固定されていると思います）。
しかし、これらのサイクルは常に存在するわけではありません。ですから、サイクルが存在するとすぐにそれをキャッチするツールが必要です。長い観測窓では、これは不可能です。そこで、ウィンドウを短くして、適切なスペクトラムアナライザー（シンプルなオシレーターでもよい）を使って、取引システムを起動させる必要があります。
どのようにノイズ除去するのですか？
周期が調和的であれば、それは明らかになります。しかし、バンドパスの幅を広げることをお勧めします。41-43はエラーの余地がありません。つまり、何か重要なものを取り除いているため、反転しているのです。他の数値はそのままに、40と44を試してみてください;-)
clはい、そうですね。P1とD1が近すぎる場合、フィルターが非常に長くなり、保存したい周波数に近いところでより多くのエラーが発生する可能性があることにも留意してください。
Mesaの問題点の1つは、選択するバーの数によって、異なるスペクトルが得られることです。 2000本のバーを使ったテストと5000本のバーを使ったテストでは、結果が大きく異なるのです。 したがって、スペクトルを実行する前にデータをノイズ除去するか、共通のハーモニックサイクルを得るために複数のサンプルサイズ/タイムフレームでスペクトルを実行する必要があります。
もし、あなたのサイクルが彼のハーモニクスであれば、それは伝わってくるでしょう。 しかし、私はバンドパスを広げることをお勧めします。 41-43はエラーの余地がないので、それはあなたが重要な何かをオフにキャップしていることを私に教えて、それが反転している理由です。 40と44を試してみて、他の数値はそのままにしておいてください。）
clそれは本当に素晴らしいことです!:-))40と44でうまくいきますね :-)
D1とD2の谷はどのように選択すればよいのでしょうか？P1とP2を定義するために使用するピークの隣にピークがある場合、それらの間の谷を取る必要があるのでしょうか？
方法2で使用できる値について、何か例はありますか？
内側にある2つのピークと外側にある2つのピークはどのように選択するのでしょうか？理想的なコンフィギュレーションはあるのでしょうか？
HPフィルターMT4インジケーターもCodebreakerスレッドにあります。問題は、DFGとは何かということです。
MESAは入力されたデータを処理します。生データのまま受け取るか、内部でデトレンドをかけるか
内部でデトレンドを行っている。よくわかりませんが、簡単に確認することができます。もし、SPECTRAがインストールされているのであれば
(advanced MESA, SSA etc.) がインストールされていれば、単純にスペクトルを比較することができます。
または他のMESAと比較してみてください。
Krzysztof実のところ、MESA 分析の最初の操作は、系列自体から平均を差し引いた後に時系列の自己相関を計算することです。それはデトレンドされているということではなく、ゼロセンターされているということに過ぎません。デトレンドの前処理をすることで、よりよい分析ができるかもしれませんね。
しかし、ノイズ除去とはどういう意味でしょうか？多くのノイズ除去アルゴリズムがあることは理解しています。しかし、何のために？
不要な高周波を除去 するのでしょうか？望ましくない信号を含む既知の帯域を除去することなのでしょうか？
MESAはガウシアンホワイトノイズを除去する必要があります。実は、市場の時系列はそのようなノイズの影響を受けないことがよく知られているのです。
ここでも、ノイズとは何を意味するのかが問題の一つです。
早速、コードブレーカー3dを見てみます。