デジタルフィルターに基づく取引戦略 - ページ 47 1...404142434445464748495051525354...138 新しいコメント krzysiaczek99 2009.02.24 15:39 #461 デトレンディングとノイズ除去 この論文によって、デトレンドの目的が理解しやすくなると思います。 ノイズ除去について。目的は「きれいなサイクル」を抽出することであり、S/N比を測定することだと思います。 S/N比を測定することです。S/N比が高ければ、成功する可能性が高くなり、そのためには「ノイズ」を測定する必要があります。 S/N比はCodebreakerのスレッドでもよく説明されています。 Krzysztof ファイル: the_joy_of_detrending.zip 96 kb richcap 2009.02.24 20:45 #462 fajst_k: この論文によって、デトレンドの目的が理解しやすくなると思います。ノイズ除去について。私は、目的は、 "クリーンサイクル "を抽出し、測定することだと思います。 S/N比が高い場合、成功した取引を行う可能性が高く、このために我々は "ノイズ "を測定する必要があるとして、またS/N比。 S/N比はCodebreakerのスレッドでもよく説明されています。 Krzysztof 私はその論文を読みました。それは良いものですが、私はデトレンドやノイズ除去（つまり「フィルタリング」）が分析装置の前処理として良い選択であるかどうか確信が持てません。 デノイズやデトレンドを行うと、スペクトルが変化してしまうので、元の信号を別のウィンドウで、あるいは別のアナライザで分析して、それぞれでサイクルが認識されるかどうかを調べる方が良いのではないかと思います。 richcap 2009.02.24 20:57 #463 dvarrin: 本当に素晴らしいですね。:-))40と44でも問題なく動きます :-)D1とD2の谷はどのように選択すればよいのでしょうか？P1 と P2 を定義するために使用するピークの隣にピークがある場合、その間の谷を取る必要があるのでしょうか？ 方法2で使用できる値について、何か例がありますか？ 内側の2つのピークと注文の2つのピークをどのように選択するのでしょうか。何か理想的な構成があるのでしょうか？ dvarrinさん、こんにちは。 例を添付します。最初のサブウィンドウには、バーチャートとフィルタリングされた信号があります。シグナルは私が昨日投稿したフィルタでフィルタリングされています。値は200バーの短いウィンドウのMESA分析から選択され、自己回帰の次数は150です。2番目のサブウィンドウにスペクトルの形状、3番目のサブウィンドウにピークとバレーの値を見ることができます。 フィルタはP1=70、D1=52の値を選びました。 では ファイル: eurusd.gif 38 kb krzysiaczek99 2009.02.24 21:09 #464 pdf はこちら - Meyers analytics ファイル: dft.pdf 243 kb krzysiaczek99 2009.02.24 21:18 #465 デトレンド こんにちは。 このドキュメントをご覧ください。2ページ目のキーポイントはこちらです。 これはあまり参考になりませんね。何が起こったのでしょうか？これは、FFTを行う前に、時系列から トレンドと系列平均を取り除かなかった場合に起こる例です。トレンドと平均が周波数領域を完全に覆い尽くしてしまい、探している特性が全く見つからないのです。 を見つけることができません。 簡単に言うとf=x+sinxがあり、sinxだけに興味があり、xは必要ないのです。 Krzysztof krzysiaczek99 2009.02.24 21:28 #466 NOXA CSSAサイクルEURUSD30 30分足のEURUSDでNOXA CSSAを使用したサイクルを紹介します。2日間で400pipsの利益を上げているようですが、この設定を維持し、明日以降も利益が出るかどうか見てみます。 あなたは、複合サイクル、上図の線としてこのサイクルを考えることができます - 循環成分なしで純粋な傾向。遺伝的オプティマイザーを使用して見つかったショート（赤）とロング（青）のエントリのための下のウィンドウのサイクル。 このサイクルはもちろんノイズ除去され、デトレンドされている（理論上）。 あなたのサイクルとこのサイクルを比較することができます。 Krzysztof ファイル: e30c1.jpg 100 kb e30c2.jpg 72 kb dvarrin 2009.02.25 11:33 #467 デジタルフィルターは本当に使えるのか？ こんにちは。 デジタルフィルターの作成で遊んでいるのですが、移動平均を使うよりも本当にトレードエントリーを 向上させるのに役立っているのか疑問に思っています。 EURUSD 30MのSATL, RSTL, STLMフィルタを作成しました。 18、42、79にピークを見つけることができました。 そして、シンプルなMACDインディケータを使って、ショートEMAを42/2 = 21、ロングEMAを79/2 = 40、シグナルEMAを18/2 = 9に設定しています。ショートEMAを42に、ロングEMAを79に設定することも可能です。 下のチャートを見てください。SATLがRSTLをクロスするのとほぼ同時に、MACDがシグナルラインをクロスしています。 ファイル: chart.jpg 216 kb krzysiaczek99 2009.02.25 15:05 #468 周波数領域 周波数領域でしか比較できませんが、全く問題ないと思います。DFGにはフィルタを比較する機能があり、.ex4ファイルを受け付けているので、そこにMACDを入れてインパルス応答を比較することができます。あるいは、MACDで時系列を 生成し、それをフィルターとしてクローンして比較することもできます。これはヘルプに書いてある。 それ以外の場合は、運が良ければ一致することもあります。 Krzysztof krzysiaczek99 2009.02.25 15:35 #469 彼らは有用であるか。 彼らは有用ですか？ それはこのスレッドの問題です、それは何年も続いたが、それはこの質問の答えで適切に締結されなかった。 とにかく、あなたが望むなら、私にパラメータを与え、売買シグナルが何であるかを教えてください。標準的なMACD戦略とも比較することができます。 私はこれをやろうと思っていたのだが、時間がなかった。 例えば、先週の金曜日までのデータを元にパラメータを用意すれば、月曜日と火曜日と今日はサンプルテストから外れることになる。そうすればフィルターの最適なパラメータを 見つけることができ、何が間違って設定されたのかが分かると思います。 Krzysztof clahn04 2009.02.25 16:48 #470 dvarrin: こんにちは。 デジタルフィルターの作成で遊んでいますが、移動平均を使うよりもトレードのエントリーを改善するために本当に役に立つのか疑問に思っています。EURUSD 30MのSATL、RSTL、STLMフィルターを作成しました。18、42、79にピークを見つけることができました。そして、シンプルなMACDインディケータを使って、ショートEMAを42/2 = 21、ロングEMAを79/2 = 40、シグナルEMAを18/2 = 9に設定しています。ショートEMAを42に、ロングEMAを79に設定することも可能です。 下のチャートを見てください。SATLがRSTLと交差するのとほぼ同時に、MACDがシグナルラインを越えています。 Dvarrinです。 いくつか質問があります。 1.RSTLはどのように作成したのですか？私が今まで作ったどのRSTLにも似ていないのですが。 2.STLMのターンを取引するのは、デジタルフィルターの正しい使い方ではないと私は思います。STLM+SATLは、あなたがトレードする「方向」を定義するものです。 このスレッドにあるATCFの文書には、これらの特定のフィルターに関する多くの「ルール」があり、読むに値すると思います。どんな戦略をとるにせよ、特定の指標の意図を知ることだけは重要 だと思います（CCIについてのコメント参照）。 cl 1...404142434445464748495051525354...138 新しいコメント 理由: キャンセル 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
デトレンディングとノイズ除去
この論文によって、デトレンドの目的が理解しやすくなると思います。
ノイズ除去について。目的は「きれいなサイクル」を抽出することであり、S/N比を測定することだと思います。
S/N比を測定することです。S/N比が高ければ、成功する可能性が高くなり、そのためには「ノイズ」を測定する必要があります。
S/N比はCodebreakerのスレッドでもよく説明されています。
Krzysztof
この論文によって、デトレンドの目的が理解しやすくなると思います。
ノイズ除去について。私は、目的は、 "クリーンサイクル "を抽出し、測定することだと思います。
S/N比が高い場合、成功した取引を行う可能性が高く、このために我々は "ノイズ "を測定する必要があるとして、またS/N比。
S/N比はCodebreakerのスレッドでもよく説明されています。
Krzysztof私はその論文を読みました。それは良いものですが、私はデトレンドやノイズ除去（つまり「フィルタリング」）が分析装置の前処理として良い選択であるかどうか確信が持てません。
デノイズやデトレンドを行うと、スペクトルが変化してしまうので、元の信号を別のウィンドウで、あるいは別のアナライザで分析して、それぞれでサイクルが認識されるかどうかを調べる方が良いのではないかと思います。
本当に素晴らしいですね。:-))40と44でも問題なく動きます :-)
D1とD2の谷はどのように選択すればよいのでしょうか？P1 と P2 を定義するために使用するピークの隣にピークがある場合、その間の谷を取る必要があるのでしょうか？
方法2で使用できる値について、何か例がありますか？
内側の2つのピークと注文の2つのピークをどのように選択するのでしょうか。何か理想的な構成があるのでしょうか？dvarrinさん、こんにちは。
例を添付します。最初のサブウィンドウには、バーチャートとフィルタリングされた信号があります。シグナルは私が昨日投稿したフィルタでフィルタリングされています。値は200バーの短いウィンドウのMESA分析から選択され、自己回帰の次数は150です。2番目のサブウィンドウにスペクトルの形状、3番目のサブウィンドウにピークとバレーの値を見ることができます。
フィルタはP1=70、D1=52の値を選びました。
では
pdf
はこちら - Meyers analytics
デトレンド
こんにちは。
このドキュメントをご覧ください。2ページ目のキーポイントはこちらです。
これはあまり参考になりませんね。何が起こったのでしょうか？これは、FFTを行う前に、時系列から トレンドと系列平均を取り除かなかった場合に起こる例です。トレンドと平均が周波数領域を完全に覆い尽くしてしまい、探している特性が全く見つからないのです。
を見つけることができません。
簡単に言うとf=x+sinxがあり、sinxだけに興味があり、xは必要ないのです。
Krzysztof
NOXA CSSAサイクルEURUSD30
30分足のEURUSDでNOXA CSSAを使用したサイクルを紹介します。2日間で400pipsの利益を上げているようですが、この設定を維持し、明日以降も利益が出るかどうか見てみます。
あなたは、複合サイクル、上図の線としてこのサイクルを考えることができます - 循環成分なしで純粋な傾向。遺伝的オプティマイザーを使用して見つかったショート（赤）とロング（青）のエントリのための下のウィンドウのサイクル。
このサイクルはもちろんノイズ除去され、デトレンドされている（理論上）。
あなたのサイクルとこのサイクルを比較することができます。
Krzysztof
デジタルフィルターは本当に使えるのか？
こんにちは。
デジタルフィルターの作成で遊んでいるのですが、移動平均を使うよりも本当にトレードエントリーを 向上させるのに役立っているのか疑問に思っています。
EURUSD 30MのSATL, RSTL, STLMフィルタを作成しました。
18、42、79にピークを見つけることができました。
そして、シンプルなMACDインディケータを使って、ショートEMAを42/2 = 21、ロングEMAを79/2 = 40、シグナルEMAを18/2 = 9に設定しています。ショートEMAを42に、ロングEMAを79に設定することも可能です。
下のチャートを見てください。SATLがRSTLをクロスするのとほぼ同時に、MACDがシグナルラインをクロスしています。
周波数領域
周波数領域でしか比較できませんが、全く問題ないと思います。DFGにはフィルタを比較する機能があり、.ex4ファイルを受け付けているので、そこにMACDを入れてインパルス応答を比較することができます。あるいは、MACDで時系列を 生成し、それをフィルターとしてクローンして比較することもできます。これはヘルプに書いてある。
それ以外の場合は、運が良ければ一致することもあります。
Krzysztof
彼らは有用であるか。
彼らは有用ですか？
それはこのスレッドの問題です、それは何年も続いたが、それはこの質問の答えで適切に締結されなかった。
とにかく、あなたが望むなら、私にパラメータを与え、売買シグナルが何であるかを教えてください。標準的なMACD戦略とも比較することができます。
私はこれをやろうと思っていたのだが、時間がなかった。
例えば、先週の金曜日までのデータを元にパラメータを用意すれば、月曜日と火曜日と今日はサンプルテストから外れることになる。そうすればフィルターの最適なパラメータを 見つけることができ、何が間違って設定されたのかが分かると思います。
Krzysztof
こんにちは。
デジタルフィルターの作成で遊んでいますが、移動平均を使うよりもトレードのエントリーを改善するために本当に役に立つのか疑問に思っています。
EURUSD 30MのSATL、RSTL、STLMフィルターを作成しました。
18、42、79にピークを見つけることができました。
そして、シンプルなMACDインディケータを使って、ショートEMAを42/2 = 21、ロングEMAを79/2 = 40、シグナルEMAを18/2 = 9に設定しています。ショートEMAを42に、ロングEMAを79に設定することも可能です。
下のチャートを見てください。SATLがRSTLと交差するのとほぼ同時に、MACDがシグナルラインを越えています。Dvarrinです。
いくつか質問があります。
1.RSTLはどのように作成したのですか？私が今まで作ったどのRSTLにも似ていないのですが。
2.STLMのターンを取引するのは、デジタルフィルターの正しい使い方ではないと私は思います。STLM+SATLは、あなたがトレードする「方向」を定義するものです。
このスレッドにあるATCFの文書には、これらの特定のフィルターに関する多くの「ルール」があり、読むに値すると思います。どんな戦略をとるにせよ、特定の指標の意図を知ることだけは重要 だと思います（CCIについてのコメント参照）。
cl