EAに最低限必要な傾斜をコード化することは可能だと思います。新しい内部拡張子 "slopefactor=x" を追加し、売買トリガーのコードを変更します BUY 1_1>(BUY 1_2+SLOPEFACTOR).FOR BUY 1_1 is actual SATL and BUY 1_2 previous one, this is much better for testing since we can check for several alternatives, currency pairs, etc... posted EA will try to modify the possible to do so...。
このセクションとJohn Ehlersの資料（フォーラムで検索してみてください）とMesa and Trding Markets Cycles, Rocket Science For Traders and Cybernetic Analysis for Stock and Futuresなどの本を読めば、大丈夫でしょう。
EAをありがとうございました。
インジケーターの名前を変えた以外は、すべてデフォルトのままです。先週作成したインジを読み込ませてみました。
1つのオーダーを載せているので、どうなるか見てみます。写真を撮ってから、注文は10pips下がって+5pipsになりました。
ディdeeforex:ありがとうございます。私がポイント2で述べたことはあなたがしたことだと思います。
1-これは取引のためのEAではありません...それは戦略をテストするためのEAです、だから、もしあなたがrstl標準の傾斜の変化戦略をテストしたい場合、十分な過去のデータでそれを行う方がよいでしょう。
2-12月12日からのヒストリカルと今週のフォワードをテストするための興味深い戦略は、短期最適化から作成したカスタマイズされたSATLとRSTLを使用することです。
3- 少なくとも私の考えは、過去200バーのデータで最適化し、来週ライブ（デモあり）でテストし、週の終わりに再最適化し、翌週また再テストする、などなど。最初の2、3回のトレードで儲かるかどうかは統計的に無関係で、3週間後には何も新しいことは分からない。
4-基本的に、私は聖杯を発見するつもりはありません。私の目的は、誰もが次の考え方を使用することです：最適化された設定またはカスタマイズされたデジタルフィルタを発見し、取引戦略のどちらがより有望であるかを示すために私が提供するテストEAでそれらをテストし、頻繁に再最適化でこの取引戦略フォワードテスト（デモ）を使用...と学ぶ... 我々は聖杯を発見したと思ったら、真っ先にジャンプする前に、少なくとも我々は唯一のEAや経験の数年を持つ、いくつかの現実チェックによって 少し冷やすように、それは提供できるように...そう。
もちろん、これは私の狙いなので、誰でも好きなようにやってください。
Forex For Life,
面白いね :-) 絶対盗んでないから！笑
シンバです。
回答ありがとうございます。 昨夜、SATLの勾配をテストするために、Excelで同じようなことをしました。 傾斜が水平に近く、あまり動いていないときにフィルタリングすることで、多くの不安定なトレードを避けることができることがわかりました。 私の場合、各時点で2期間の傾きを求めました。 そして、その過去2期間の平均を出しました。 それが>.025だった場合、我々はロングトレードを持っています。 それが< -.025であれば、我々はショートを持っています。 その間にあるものは「ノートレード」を表します。 添付はワードファイルです（エクセルファイルは投稿できないので、ワードに貼り付けました）。 ただ一つ気になるのは、エントリーをいつにするかということです。 バーの最初のほうで、前のSATLを参照して傾きを決めるのか、そうでないのか......あまりよくわかりません。 SATLは常に新しいデータで再計算されるので......。
このようなスロープ戦略には、大きなパワーがあると思うのです。
コメントはいつでも歓迎します。 また後ほどお邪魔します。
安全なトレードを。
クリップクラインさん、エントリーは次のバーのオープンで行うべきです。イグジットやイグジット＆リバースも同じです。EAのコード化では、例えばrstlが前のrstl（両方ともクローズで計算）より高くなったら、次のバーのオープンで買い注文を出します。
EAに最低限必要な傾斜をコード化することは可能だと思います。新しい内部拡張子 "slopefactor=x" を追加し、売買トリガーのコードを変更します BUY 1_1>(BUY 1_2+SLOPEFACTOR).FOR BUY 1_1 is actual SATL and BUY 1_2 previous one, this is much better for testing since we can check for several alternatives, currency pairs, etc... posted EA will try to modify the possible to do so...。
スロープを使ったEA
このEAは、slopefactorで定義された最小値のsatlの傾きが変化することによって売買するようにコード化されています。
deeforex:ありがとうございます、私がポイント2で述べたことはあなたがしたことだと思います。
2のポイントはこれでしたね。
if (Buy1_3 > Buy1_4 ) 注文 = SIGNAL_BUY;
if (Sell1_3 < Sell1_4 ) Order = SIGNAL_SELL; if (CloseSell1_3 > CloseSell1_4 ) Order = SIGNAL_SELL;
if (CloseSell1_3 > CloseSell1_4 ) Order = SIGNAL_CLOSESELL; if (CloseSell1_3 > CloseSell1_4 ) Order = SIGNAL_CLOSESELL;
if (CloseBuy1_3 < CloseBuy1_4 ) Order = SIGNAL_CLOSEBUY;
とすれば、はい、このままにしておきました。
EAを共有する意図を明確にしていただき、ありがとうございます。 先週作成した「フレッシュ」なインジでどうなるか、フォワードテスト用にEAを投入してみました。 今度の週は最適化という側面から取り組んでみます。
こんにちは。
私はデジタルフィルタの初心者です。
私は何を読まなければなりませんか？ 誰もが私を助けることができますか？（それらを知るために）
ありがとうございます。このセクションとJohn Ehlersの資料（フォーラムで検索してみてください）とMesa and Trding Markets Cycles, Rocket Science For Traders and Cybernetic Analysis for Stock and Futuresなどの本を読めば、大丈夫でしょう。
www.mesasoftware.com、始めるには良い場所です。
こんにちは。
私はデジタルフィルタの 初心者です。
私は何を読まなければなりませんか？ 誰か私を助けることができますか？（それらを知るために）。
ありがとうございます。
私はそのリストにHurstを追加します...。
今夜にはこの掲示板に投稿できるようにしたいのですが...今考えていることを質問させてください...この考え方に多少関係することなのですが...。
新しいFutures誌（2008年2月号）に、マット・レイノルズによる「時間枠を超えたピンポイント・エントリー」と題する記事が掲載されています。その中で彼は、MTframeでのエントリーの確認についての基本的な話をしています。MTFのストキャスティクス 戦略とかそういう話ではなく、我々の目的からすると、このようなことは意味があるのだろうか？
例）1時間足チャートのRSTLは上昇トレンドのサインで逆勾配。15分足のRSTLは陽線、またはSATL（より遅延の少ない方）かもしれません。デジタル・フィルターの本質は、ノイズを除去し、シグナルをより「正確」にすることであることは明らかです。RSTLは基本的にすでに方向を教えてくれるので、MTFは不利になるのではと思うのですが。いずれにせよ、単なる思いつきです。コメントはご自由にどうぞ。
私たちはここで素晴らしい議論をしています。このまま続けていきましょう。
安全なトレードを。
cl
deeforex:ありがとうございます。私がポイント2で述べたことは、あなたが行ったことだと思います。
1-これは取引用のEAではなく、戦略をテストするためのEAです。ですから、RSTL標準のスロープ変更戦略をテストしたい場合、十分な過去のデータで行う方が良いでしょう。
2-12月12日からのヒストリカルと今週のフォワードをテストするための興味深い戦略は、短期最適化から作成したカスタマイズされたSATLとRSTLを使用することです。
3- 少なくとも私の考えは、過去200バーのデータで最適化し、来週ライブ（デモあり）でテストし、週の終わりに再最適化し、翌週また再テストする、などなど。最初の2、3回のトレードで儲かるかどうかは統計的に無関係で、3週間後には何も新しいことは分からない。
4-基本的に、私は聖杯を発見するつもりはありません。私の目的は、誰もが次の考え方を使用することです：最適化された設定またはカスタマイズされたデジタルフィルタを発見し、取引戦略のどちらがより有望であるかを示すために私が提供するテストEAでそれらをテストし、頻繁に再最適化でこの取引戦略のフォワードテスト（デモ）を使用...と学ぶ... 我々は聖杯を発見したと思ったときに、真っ先にジャンプする前に、少なくとも我々はいくつかのリアリティチェックによって少しクールダウン、EAとのテスト、または数年間の経験がなければ提供できませんので...このように
もちろん、これは私の狙いなので、誰でも好きなようにやってくださいシンバ
私は、あなたの意見に完全に同意します。 例えば、SATLの傾きの変化、SATLの傾きが一定以上の変化、RSTLなど、どのような戦略をテストすべきか、グループで議論するのも有効かもしれません。 学校と同じように感じるかもしれませんが、グループとして1週間に複数の通貨をテストするように分割すれば（各自が1つずつテスト）、ある程度の成果を上げ始めることができるかもしれません。 あくまで私の意見です。
cl
シンバ
完全に同意します。どのようなストラテジーをテストするか（例えば、SATLの傾き変化、ある要因を超えたSATLの傾き変化、RSTLなど）をグループで話し合うと、何か役に立つかもしれませんね。学校と同じように感じるかもしれませんが、グループとして1週間に複数の通貨をテストするように分割すれば（各自が1つずつテスト）、ある程度の成果を上げ始めることができるかもしれません。あくまで私の意見です。
clYo clahnと他の関係者の皆さん。
これはもうご覧になったかもしれませんね。これはFTLMのスムージングバージョンで、FTLM_KG（KGはスムージングを追加したコーダーのイニシャルです）と呼ばれています。従来のFTLMは "先行 "しすぎているので、短期サイクルを得るために使っています。もちろん、スムージングの結果、ラグが追加されますが、それでも非常に速いです。スクリーンショットは最初の視覚的な比較のために提供されています。これは、最適化する前のものです。FTLM/STLM/RBCIタイプのデジタルフィルタの 使い方はまだ勉強中なので、どの程度改善の余地があるかはわかりません。余談ですが......お楽しみください。
ピース。
F.F.L.
これはもうご覧になったかもしれませんね。FTLM_KGというFTLMのスムージングバージョンです（KGはスムージングを追加したコーダーのイニシャルです）。
FFLです。
投稿ありがとうございます。参加してくれる人がいてうれしいです。質問です。スクリーンショットに使用した2つのインディーズですが、コード内の係数は同じでしょうか？
という部分
0.216679747671846*Close
+0.211269420463811*Close
...
-0.000413583883278278*Close;[/CODE]
value2=
0.0364298167208155*Close
+0.0553906231378775*Close
...
-0.000218687638971784*Close;[CODE]
...etc
value3....
value4...なぜ聞くかというと、この値が同じでない場合、それがラグの原因になっている可能性があるからです。私はコードをチェック アウトし、係数は私が持っている1と異なっていることのほかに、別の指摘された違いは、使用されるCountBarsの数であり、私はそれが結果に影響を与えるはずがないと思うのですが、どうでしょうか？私は間違っているかもしれませんが、私はバーカウントを変更し、それは結果を変更しないように見えます。
共有ありがとうございます。