デジタルフィルターに基づく取引戦略 - ページ 55 1...484950515253545556575859606162...138 新しいコメント richcap 2009.03.14 21:21 #541 dvarrin: では、今回導入された指標はMESAをベースにしたもので、DFGもMESAをベースにしているのですね。 しかし、DFGがどのような前処理を時系列に対して行っているのかがわかりません。 また、DFGで選択できるバーの数は、スペクトル分析を行うためのインジケータで使用しているバーの数と同じなのですか？ そうです。 使用するバーの本数について。なぜ直近の価格履歴を取るのですか？それは、周期が明確でなく、ノイズが多いように見えるからです。私がやっているのは、スペクトル分析がほとんど同じに見えるようになるまで、1000本、2000本とどんどんバーを増やしていくことです。これは、スペクトルのピークが長い間重要で、その後はそれほど悪くないということでしょうか？ 問題の核心はここにあります。これが、私がインジケータを共有した最大の理由です。 MESAは、ガウシアンノイズがある任意の長い時系列から定常サイクルを 抽出するのにほぼ完璧です（FFTの制約の1つは2^nの長さですが。FFTの制約の1つは2^nの長さですが、ゼロパッドはいつでもできます。） 実際の市場の時系列には、ご存知のように、ガウスノイズも定常サイクルもありません。 シグナル＋ノイズと呼べるような「何か」があるのです。そのシグナルは何らかの周期的な振る舞いをする。シグナルとノイズを分離し、シグナルの中にあるサイクルを認識し、ある種の予測によってサイクルの挙動を利用することができるというのが、サイクルをトレードできると主張する人のテーゼです。例えば、NOXAサイクルや、エーラーズ社独自のトレーディングソリューションやインジケーターの一部（MESA8）がそのアプローチにあたります。 ATCFやその他（Codebreakerなど）のアプローチは、ノイズから信号をフィルタリングする方法を知っていれば、より良い方法でトレンドフォローを行うことができるというものです。そのために、時系列のスペクトルを知ることが必要であり、そのために取り組んできたのです。 とはいえ、長い時系列には何らかのサイクルが存在するという仮説に基づいて、平均化された、より安定したデジタルフィルタのセットを持つことが、自分の取引戦略にとって良いことなのかどうかを見極める必要があるのです。 MESAで長い時系列（2000本）を観察する場合、その時系列内のすべてのサイクルを平均化し、スペクトルパワーが最も凝縮されているバンドを抽出することになります。よく知られたサイクルが繰り返し発生している場合は、きれいなピークが得られます。しかし、より長い時間軸で見ると、ピークの幅が広がり、低くなる傾向があります（つまり、おっしゃるとおり、収束しているのです）。つまり、スペクトルパワーがある帯域を知ることができるだけで、きれいなサイクルを知ることはできないのです。 もし、変化する市場にもっと反応的に適応することを望むなら、あるいは一時的によく定義されたサイクルを捕えたいなら、観測の窓を短くしなければなりません（これは私の特殊な研究分野であり、そのためにはDFGのようなオフラインではなく、インラインアナライザが必要でした）？ この最後のアプローチで生じる問題は、「スペクトルが小節 ごとにどのように変化 し、MESAが短期的な分析でどのような挙動を示すのか」ということです。 ノイズ除去やトレンド除去はMESAではあまり有効でないと確信していますが（少なくとも長い観測ウィンドウとガウスノイズでは）、実際の時系列でこの短期的なアプローチをいくつか試してみています。トレンド除去は、中程度の長さのサイクル（60本と150本の間のサイクル）をよりよく捕らえるのに役立つようです。 とにかく、私のインライン分析では、ヒストリーにバーがある限り、どのタイムスパンでも選択できます。 P1とD1の値を表示したアダプティブ・インディケータを見ると、曲線が非常に滑らかであることがわかります。ただし、いくつかの箇所で値が大きくジャンプして別の値になり、その後通常の値に戻ることがあります。このようなジャンプは無視するのが一番だと思いませんか？ 観測窓をスライドさせると（つまり、時間が経過すると）、スペクトルの中でピークが移動します。中心が変わるだけでなく、高くなったり低くなったりする。古い周期が新しい周期に追い越されたとき、ジャンプが発生するのです。 私は、最も重要なピーク（高さと幅の比が最も大きいもの）を得るアルゴリズムを開発し、それを使って優勢なサイクルを選んでいます。 最も代表的なピークだけを考慮しているので、新しいピークが優勢になったときにジャンプが起こります。 ジャンプがあるということは、古いピークが減って、新しいピークが上がってきているということです。古いピークにこだわってもいいのですが、それはそれでどうでしょう？ krzysiaczek99 2009.03.14 21:33 #542 また richcap: Krzysztof。意味のあるシミュレーションを行うには、もっと遅い信号の方がいいかもしれません。 ご覧のように、MESAはノイズ除去やトレンド除去をしなくても、信号のピークを完全に抽出することができますが、サイクルに基づく取引戦略には早すぎるということが起こります。 8本（周波数0.125）、あるいは13.3本（周波数0.075）であれば、速い上昇トレンドには4本（6.5）、速い下降トレンドには4本（6.5）であることを意味するのです。どんなに素晴らしいデジタルフィルターでも、少なくとも2バーの遅れが生じます。これにシグナルより大きな振幅のノイズが加わると、完全に非サイクルトレードのシグナルになります。 2つまたは3つの正弦波＋DC成分＋線形トレンド＋さまざまな種類のノイズを含む信号をテストするというアイデアが気に入っています。20本（0.05freq）、50本（0.02freq）、100本（0.01freq）のようなものを提案したいですね。 以下はその例です。 t = (0:5000)'; f0 = 0.05; ph0 = pi/6; f1 = 0.02; ph1 = -pi/6 です。 f2 = 0.01; x = 10+0.1*t+2.5 * cos(2*pi*f0*t + ph0) + 3 * cos(2*pi*f1*t + ph1) + cos(2*pi*f2*t) + 4 * randn(サイズ(t)).MATLABからスペクトルを見てみましょう。 MATLABからスペクトルを見てみましょう。GoertzelとFFTはデトレンドがないと死んでしまいます。 Krzysztof ファイル: 1_1.jpg 50 kb 2.jpg 49 kb 3.jpg 45 kb 4.jpg 51 kb usdsek5.rar 60 kb dvarrin 2009.03.14 23:05 #543 richcap: でも、DFGがどのような前処理をしているかはわかりません。うん。 あなたは問題の核心にいるのですそしてそれが、私が自分の指標を共有した最大の理由です。 MESAはガウシアンノイズがある任意の長い時系列から定常サイクルを 抽出するのにほぼ完璧です（FFTの制約の1つは2^nの長さですが。FFTの制約の1つは2^nの長さですが、ゼロパッドはいつでもできます。） 実際の市場の時系列には、ご存知のように、ガウスノイズも定常サイクルもありません。 シグナル＋ノイズと呼べるような「何か」があるのです。そのシグナルは何らかの周期的な振る舞いをする。シグナルとノイズを分離し、シグナルの中にあるサイクルを認識し、ある種の予測によってサイクルの挙動を利用することができるというのが、サイクルをトレードできると主張する人のテーゼです。例えば、NOXAサイクルや、エーラーズ社独自のトレーディングソリューションやインジケーターの一部（MESA8）がそのアプローチにあたります。 ATCFやその他（Codebreakerなど）のアプローチは、ノイズからシグナルをフィルタリングする方法を知っていれば、より良い方法でトレンドフォローを行うことができるというものです。そのために、時系列のスペクトルを知ることが必要であり、そのために取り組んできたのです。 とはいえ、長い時系列には何らかのサイクルが存在するという仮説に基づいて、平均化された、より安定したデジタルフィルタのセットを持つことが、自分の取引戦略にとって良いことなのかどうかを見極める必要があるのです。 MESAで長い時系列（2000本）を観察する場合、その時系列内のすべてのサイクルを平均化し、スペクトルパワーが最も凝縮されているバンドを抽出することになります。よく知られたサイクルが繰り返し発生している場合は、きれいなピークが得られます。しかし、より長い時間軸で見ると、ピークの幅が広がり、低くなる傾向があります（つまり、おっしゃるとおり、収束しているのです）。つまり、スペクトルパワーがある帯域を知ることができるだけで、きれいなサイクルを知ることはできないのです。 もし、変化する市場にもっと反応的に適応することを望むなら、あるいは一時的によく定義されたサイクルを捕えたいなら、観測の窓を短くしなければなりません（これは私の特殊な研究分野であり、そのためにはDFGのようなオフラインではなく、インラインアナライザが必要でした）？ この最後のアプローチで生じる問題は、「スペクトルが小節ごとにどのように変化し、MESAが短期的な分析でどのような挙動を示すのか」ということです。 ノイズ除去やトレンド除去はMESAではあまり有効でないと確信していますが（少なくとも長い観測ウィンドウとガウスノイズでは）、実際の時系列でこの短期的なアプローチをいくつか試してみています。トレンド除去は、中程度の長さのサイクル（60本と150本の間のサイクル）をよりよく捕らえるのに役立ち、よりよいSATLカーブにつながる可能性があるようです。 とにかく、私の指標を使ったインライン分析のために、履歴にバーがある限り、どんなタイムスパンでも選択することができます。 観測窓をスライドさせると（つまり、時間が経過すると）ピークがスペクトルの中で移動します。中心が変わるだけでなく、高くなったり低くなったりする。古い優勢なサイクルが新しいサイクルに鋭さで追い越されることが起こるとき、あなたはジャンプを持っています。 私は、最も大きなピーク（縦横比の大きいピーク）を得るアルゴリズムを開発し、それを使って優位なサイクルを選んでいます。 最も代表的なピークだけを考慮しているので、新しいピークが優勢になったときにジャンプが発生します。 ジャンプがあるということは、古いピークが減少し、新しいピークが上昇しているということです。古いピークを維持することも可能ですが、何のために？ ACTFのシグナルを使ってどのように取引しているのですか？2つ以上のバーをオープンポジションにしているのでしょうか？エントリーとどのインジケータがエントリーするように指示しているのか、チャートを見たいのですが。例えば、SATLは大きな遅れがあり、SATLが平坦になる前に価格が大きく動くことがあります。また、FATLに従った場合、間違っている可能性もあります。ACTFのエントリーを含むチャートを見ることができたら、本当に素晴らしいでしょうね。 krzysiaczek99 2009.03.15 08:03 #544 非定常CHIRP？ richcap: MESAは、ガウスノイズがある任意の長さの時系列から定常サイクルを 抽出するのにほぼ完璧です（一方、FFTの制約の1つは2^nの長さです。FFTは2^nの長さという制約がありますが）。 私は、この定常／非定常のビジネスが好きです。CHIRPは定常か非定常か？CHIRPは周波数と振幅が変化するので、プロセスとしては非定常ですが、MESAはとにかく機能しました。 Krzysztof richcap 2009.03.15 09:01 #545 fajst_k: 私はこの定常/非定常のビジネスが大好きです。CHIRPは定常なのか非定常なのか？CHIRPは周波数と振幅を変化させるので、プロセスとしては非定常ですが、MESAはとにかく機能しました...たぶん、DFテストをすると、それが定常であることがわかります。 Krzysztof こんにちは、Krzysztof。 私がどれだけこのブレインストーミングを楽しんでいるか、あなたにはわからないでしょう（というか、あなたも私の楽しみを共有しているのかもしれませんね;-) あなたのチャープ信号は確かに非定常です。 しかし、ゆっくり 変化しているので、観測窓で準定常と定義すれば、MESAが仕事をすることができます。 チャープ信号の周波数（またはその逆、周期）が260から220に変化する400本の窓があれば、MESAは問題なく220と260の間のどこかにきれいなピークを返します（投稿番号496を参照ください）。 窓を大きくすると、周波数がより広い帯域に分散することを考慮して、より明確なピークが得られません（投稿番号495参照）。 これは、dvarrin氏が言っていたスペクトルの鮮明さと安定性のトレードオフの関係です。 窓が短いほど、信号の擬似的な定常性は高くなります。 richcap 2009.03.15 09:16 #546 fajst_k: 以下はその例です。t = (0:5000)'; f0 = 0.05; ph0 = pi/6; f1 = 0.02; ph1 = -pi/6; f2 = 0.01; x = 10+0.1*t+2.5 * cos(2*pi*f0*t + ph0) + 3 * cos(2*pi*f1*t + ph1) + cos(2*pi*f2*t) + 4 * randn(サイズ(t)).MATLABからスペクトルを見てみましょう。 MATLABからスペクトルを見てみましょう。GoertzelとFFTはデトレンドをしないと死んでしまいます。 クシシュトフ 以前使っていたシンプルなストラテジーを応用してみました。取引できる主な周波数は2つです（20本と50本の周期、100本の周期のものはノイズに対して非常に小さな振幅で、ほとんど取引できません）。 最初の写真は遅いトレンドライン（50本）に適用したもので、2番目の写真は速いトレンドラインに適用したものである。 どちらも利益を上げています。トレンドラインとその基準線が交差した後、高い確率でノイズの多い有益な価格が反対側に到達し、トレンドに乗れるからです。 プライマリートレンド（この場合は上昇）があるときは、いつも通り、上方向のみのトレードをした方が利益が出やすいでしょう。 ファイル: immagine_cr_2.gif 51 kb immagine2_cr.gif 48 kb richcap 2009.03.15 09:26 #547 dvarrin: ACTFのシグナルを使ってどのように取引するのですか？2本以上のバーをオープンポジションにしているのでしょうか？エントリーのチャートと、どのインジケータがエントリーを指示しているのかを見てみたいです。例えば、SATLは大きな遅れがあり、SATLが平坦になる前にすでに価格が大きく動く可能性があります。また、FATLに従った場合、間違っている可能性もあります。ACTFのエントリーが表示されたチャートを見ることができれば、本当にうれしいです。 同じような質問をメールでいただいたので、その回答を引用させていただきます。 こんにちは、G.です。 私は、市場が変わるとすぐに私のフィルタが変更されるようにしたいので、私は半ば短いウィンドウ（200）に興味を持っていると述べただけです。しかし、あなたはより長いウィンドウのための指標を使用することができます。あなたが実験している ことをうれしく思います。唯一の制限は、PCの馬力（次数の最大値が500であっても、それを定義する定数をライブラリで変更することができます）と、次数が長さより小さくないとMESAが極を見つけるのに失敗することです。 パラメータを弄って、その意味を理解することができます。 Max (80) と satlmin (15) は satl の周期が 80 より大きく 15 より小さいピークに興味がないことを意味する. Min (10)は、Fatlの周期が10より小さいピークに興味がないことを意味します。 satlのminとfatlのminの間に十分なスペースが与えられていないのだろうと思うが、多分その通りだろう。私は、degreeのパラメータを変えることはあまりないのですが、もちろん、試してみてください。この試行錯誤の過程で、私はコードを共有することでWin/Winの状況になると考えています（もちろん、あなたが結果を共有する場合ですが）。 もしアルゴリズムが重要なピークを見つけるのに失敗した場合、fatlとsatlの計算にはデフォルト設定が使用されることに注意してください。ターミナル・ウィンドウのエキスパート・タブにある出力を常に見てください。 リカルド G. さんが書き込みました。 > このような状況下で、このような問題が発生した場合、どのように対処すればよいのでしょうか？ また、次数パラメータがどのように作用するのか知りたいです。 > 初期時間パラメータを変更していますが、線に変化は見られません。 > > FATLとRSTLをオリジナルのようにするためにはどうしたらいいのでしょうか？ > > 私が見つけたh1の最適なセットは、次の通りです。 > 次数 100 次数 100 > 長さ 1000 > 最大80 > 最小値 10 > 最小値 15 > > よろしくお願いします krzysiaczek99 2009.03.15 10:31 #548 方法論 最初の写真は遅いトレンドライン（50本）に適用したもので、2番目の写真は速いトレンドラインに適用したものである。 They are both profitable. I must say that this noise is helping because after a cross between trendlline and it's reference there is a high probability of getting a noisy and profitable price arrival on the other side to ride the trend. こんにちは。 まず、手法に問題がないことを祈ります。ただ、パラメータの 設定方法をもう一度見直して、我々が求めている知識があなたの設定に影響を及ぼしていないことを確認してください。そうでなければ、将来的に漏れやカーブフィッティングが発生します。 あなたが主な傾向（この場合、アップ）を持っている場合はいつものように、それは唯一の上方取引する方が有益であろう Thats the problem.エーラーの用語を使った「サイクルモード」と「トレンドモード」。 これを解消しようと思えばできるのですが、たぶん後回し。 ログ差分でデトレンドして、パフォーマンスが向上するかどうか見てみましょう。 その後、同じデータでCSSAをテストしてみますが、どうでしょう。 このフォーラムからのメールを全て読んでいるGoertzelチームが、彼らのEAの結果もこのデータで投稿してくれることを期待しています。 の結果も投稿してくれることを期待しています。 Krzysztof 削除済み 2009.03.15 10:40 #549 つまり、考え方としては 程度は、長さの値の乗数のようなものです。 長さの値は、データを滑らかにするためにインジケータが使用するバーの数であり、より多くのバー、より滑らかな、そしてインジケータは、適応性が低くなります。 ということでよろしいでしょうか？ forex_for_life 2009.03.15 11:51 #550 richcap: 私は、以前使用したのと同じシンプルな戦略を適用しています。あなたは、取引する2つの主要な周波数（20と50バーの期間一方、100バーの期間を持つものは、ノイズに関して非常に小さな振幅を持ち、ほとんど取引されていません）。最初の写真は遅いトレンドライン（50本）に適用された戦略で、2番目の写真は速いトレンドラインに適用された戦略である。 どちらも利益を上げています。トレンドラインとその参照線がクロスした後、反対側にノイズの多い有益な価格が到着してトレンドに乗る可能性が高いので、このノイズが役に立っていると言わざるを得ません。 いつものように、主要なトレンド（この場合は上昇）がある場合、それは上向きにのみトレードする方がより有益であろう。 リッチキャップ。 FTLMとSTLMの傾斜の変化を、最適化された状態でトレードすることで、利益を得ることができると思います。もし、それらを互いに組み合わせて取引したらどうなるのでしょうか。 私はまだ、あなたが投稿したインディー（J.O.B.）に本当に入る機会がありませんでしたが、私はそれらを忘れてはいないと信じています。君たちの役割は大きい。私ももっと投稿できるように頑張ります（といっても、あまり貢献できるようなことは思いつかないのですが）。皆さん、このスレッドを存続させてくれて、本当にありがとうございます。 1...484950515253545556575859606162...138 新しいコメント 理由: キャンセル 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
では、今回導入された指標はMESAをベースにしたもので、DFGもMESAをベースにしているのですね。
しかし、DFGがどのような前処理を時系列に対して行っているのかがわかりません。
また、DFGで選択できるバーの数は、スペクトル分析を行うためのインジケータで使用しているバーの数と同じなのですか？
そうです。
使用するバーの本数について。なぜ直近の価格履歴を取るのですか？それは、周期が明確でなく、ノイズが多いように見えるからです。私がやっているのは、スペクトル分析がほとんど同じに見えるようになるまで、1000本、2000本とどんどんバーを増やしていくことです。これは、スペクトルのピークが長い間重要で、その後はそれほど悪くないということでしょうか？
問題の核心はここにあります。これが、私がインジケータを共有した最大の理由です。
MESAは、ガウシアンノイズがある任意の長い時系列から定常サイクルを 抽出するのにほぼ完璧です（FFTの制約の1つは2^nの長さですが。FFTの制約の1つは2^nの長さですが、ゼロパッドはいつでもできます。）
実際の市場の時系列には、ご存知のように、ガウスノイズも定常サイクルもありません。
シグナル＋ノイズと呼べるような「何か」があるのです。そのシグナルは何らかの周期的な振る舞いをする。シグナルとノイズを分離し、シグナルの中にあるサイクルを認識し、ある種の予測によってサイクルの挙動を利用することができるというのが、サイクルをトレードできると主張する人のテーゼです。例えば、NOXAサイクルや、エーラーズ社独自のトレーディングソリューションやインジケーターの一部（MESA8）がそのアプローチにあたります。
ATCFやその他（Codebreakerなど）のアプローチは、ノイズから信号をフィルタリングする方法を知っていれば、より良い方法でトレンドフォローを行うことができるというものです。そのために、時系列のスペクトルを知ることが必要であり、そのために取り組んできたのです。
とはいえ、長い時系列には何らかのサイクルが存在するという仮説に基づいて、平均化された、より安定したデジタルフィルタのセットを持つことが、自分の取引戦略にとって良いことなのかどうかを見極める必要があるのです。
MESAで長い時系列（2000本）を観察する場合、その時系列内のすべてのサイクルを平均化し、スペクトルパワーが最も凝縮されているバンドを抽出することになります。よく知られたサイクルが繰り返し発生している場合は、きれいなピークが得られます。しかし、より長い時間軸で見ると、ピークの幅が広がり、低くなる傾向があります（つまり、おっしゃるとおり、収束しているのです）。つまり、スペクトルパワーがある帯域を知ることができるだけで、きれいなサイクルを知ることはできないのです。
もし、変化する市場にもっと反応的に適応することを望むなら、あるいは一時的によく定義されたサイクルを捕えたいなら、観測の窓を短くしなければなりません（これは私の特殊な研究分野であり、そのためにはDFGのようなオフラインではなく、インラインアナライザが必要でした）？
この最後のアプローチで生じる問題は、「スペクトルが小節 ごとにどのように変化 し、MESAが短期的な分析でどのような挙動を示すのか」ということです。
ノイズ除去やトレンド除去はMESAではあまり有効でないと確信していますが（少なくとも長い観測ウィンドウとガウスノイズでは）、実際の時系列でこの短期的なアプローチをいくつか試してみています。トレンド除去は、中程度の長さのサイクル（60本と150本の間のサイクル）をよりよく捕らえるのに役立つようです。
とにかく、私のインライン分析では、ヒストリーにバーがある限り、どのタイムスパンでも選択できます。
P1とD1の値を表示したアダプティブ・インディケータを見ると、曲線が非常に滑らかであることがわかります。ただし、いくつかの箇所で値が大きくジャンプして別の値になり、その後通常の値に戻ることがあります。このようなジャンプは無視するのが一番だと思いませんか？
観測窓をスライドさせると（つまり、時間が経過すると）、スペクトルの中でピークが移動します。中心が変わるだけでなく、高くなったり低くなったりする。古い周期が新しい周期に追い越されたとき、ジャンプが発生するのです。
私は、最も重要なピーク（高さと幅の比が最も大きいもの）を得るアルゴリズムを開発し、それを使って優勢なサイクルを選んでいます。
最も代表的なピークだけを考慮しているので、新しいピークが優勢になったときにジャンプが起こります。
ジャンプがあるということは、古いピークが減って、新しいピークが上がってきているということです。古いピークにこだわってもいいのですが、それはそれでどうでしょう？
また
Krzysztof。
意味のあるシミュレーションを行うには、もっと遅い信号の方がいいかもしれません。
ご覧のように、MESAはノイズ除去やトレンド除去をしなくても、信号のピークを完全に抽出することができますが、サイクルに基づく取引戦略には早すぎるということが起こります。
8本（周波数0.125）、あるいは13.3本（周波数0.075）であれば、速い上昇トレンドには4本（6.5）、速い下降トレンドには4本（6.5）であることを意味するのです。どんなに素晴らしいデジタルフィルターでも、少なくとも2バーの遅れが生じます。これにシグナルより大きな振幅のノイズが加わると、完全に非サイクルトレードのシグナルになります。
2つまたは3つの正弦波＋DC成分＋線形トレンド＋さまざまな種類のノイズを含む信号をテストするというアイデアが気に入っています。20本（0.05freq）、50本（0.02freq）、100本（0.01freq）のようなものを提案したいですね。以下はその例です。
t = (0:5000)';
f0 = 0.05;
ph0 = pi/6;
f1 = 0.02;
ph1 = -pi/6 です。
f2 = 0.01;
x = 10+0.1*t+2.5 * cos(2*pi*f0*t + ph0) + 3 * cos(2*pi*f1*t + ph1) + cos(2*pi*f2*t) + 4 * randn(サイズ(t)).MATLABからスペクトルを見てみましょう。
MATLABからスペクトルを見てみましょう。GoertzelとFFTはデトレンドがないと死んでしまいます。
Krzysztof
でも、DFGがどのような前処理をしているかはわかりません。
うん。
あなたは問題の核心にいるのですそしてそれが、私が自分の指標を共有した最大の理由です。
MESAはガウシアンノイズがある任意の長い時系列から定常サイクルを 抽出するのにほぼ完璧です（FFTの制約の1つは2^nの長さですが。FFTの制約の1つは2^nの長さですが、ゼロパッドはいつでもできます。）
実際の市場の時系列には、ご存知のように、ガウスノイズも定常サイクルもありません。
シグナル＋ノイズと呼べるような「何か」があるのです。そのシグナルは何らかの周期的な振る舞いをする。シグナルとノイズを分離し、シグナルの中にあるサイクルを認識し、ある種の予測によってサイクルの挙動を利用することができるというのが、サイクルをトレードできると主張する人のテーゼです。例えば、NOXAサイクルや、エーラーズ社独自のトレーディングソリューションやインジケーターの一部（MESA8）がそのアプローチにあたります。
ATCFやその他（Codebreakerなど）のアプローチは、ノイズからシグナルをフィルタリングする方法を知っていれば、より良い方法でトレンドフォローを行うことができるというものです。そのために、時系列のスペクトルを知ることが必要であり、そのために取り組んできたのです。
とはいえ、長い時系列には何らかのサイクルが存在するという仮説に基づいて、平均化された、より安定したデジタルフィルタのセットを持つことが、自分の取引戦略にとって良いことなのかどうかを見極める必要があるのです。
MESAで長い時系列（2000本）を観察する場合、その時系列内のすべてのサイクルを平均化し、スペクトルパワーが最も凝縮されているバンドを抽出することになります。よく知られたサイクルが繰り返し発生している場合は、きれいなピークが得られます。しかし、より長い時間軸で見ると、ピークの幅が広がり、低くなる傾向があります（つまり、おっしゃるとおり、収束しているのです）。つまり、スペクトルパワーがある帯域を知ることができるだけで、きれいなサイクルを知ることはできないのです。
もし、変化する市場にもっと反応的に適応することを望むなら、あるいは一時的によく定義されたサイクルを捕えたいなら、観測の窓を短くしなければなりません（これは私の特殊な研究分野であり、そのためにはDFGのようなオフラインではなく、インラインアナライザが必要でした）？
この最後のアプローチで生じる問題は、「スペクトルが小節ごとにどのように変化し、MESAが短期的な分析でどのような挙動を示すのか」ということです。
ノイズ除去やトレンド除去はMESAではあまり有効でないと確信していますが（少なくとも長い観測ウィンドウとガウスノイズでは）、実際の時系列でこの短期的なアプローチをいくつか試してみています。トレンド除去は、中程度の長さのサイクル（60本と150本の間のサイクル）をよりよく捕らえるのに役立ち、よりよいSATLカーブにつながる可能性があるようです。
とにかく、私の指標を使ったインライン分析のために、履歴にバーがある限り、どんなタイムスパンでも選択することができます。
観測窓をスライドさせると（つまり、時間が経過すると）ピークがスペクトルの中で移動します。中心が変わるだけでなく、高くなったり低くなったりする。古い優勢なサイクルが新しいサイクルに鋭さで追い越されることが起こるとき、あなたはジャンプを持っています。
私は、最も大きなピーク（縦横比の大きいピーク）を得るアルゴリズムを開発し、それを使って優位なサイクルを選んでいます。
最も代表的なピークだけを考慮しているので、新しいピークが優勢になったときにジャンプが発生します。
ジャンプがあるということは、古いピークが減少し、新しいピークが上昇しているということです。古いピークを維持することも可能ですが、何のために？ACTFのシグナルを使ってどのように取引しているのですか？2つ以上のバーをオープンポジションにしているのでしょうか？エントリーとどのインジケータがエントリーするように指示しているのか、チャートを見たいのですが。例えば、SATLは大きな遅れがあり、SATLが平坦になる前に価格が大きく動くことがあります。また、FATLに従った場合、間違っている可能性もあります。ACTFのエントリーを含むチャートを見ることができたら、本当に素晴らしいでしょうね。
非定常CHIRP？
MESAは、ガウスノイズがある任意の長さの時系列から定常サイクルを 抽出するのにほぼ完璧です（一方、FFTの制約の1つは2^nの長さです。FFTは2^nの長さという制約がありますが）。
私は、この定常／非定常のビジネスが好きです。CHIRPは定常か非定常か？CHIRPは周波数と振幅が変化するので、プロセスとしては非定常ですが、MESAはとにかく機能しました。
Krzysztof
私はこの定常/非定常のビジネスが大好きです。CHIRPは定常なのか非定常なのか？CHIRPは周波数と振幅を変化させるので、プロセスとしては非定常ですが、MESAはとにかく機能しました...たぶん、DFテストをすると、それが定常であることがわかります。 Krzysztof
こんにちは、Krzysztof。
私がどれだけこのブレインストーミングを楽しんでいるか、あなたにはわからないでしょう（というか、あなたも私の楽しみを共有しているのかもしれませんね;-)
あなたのチャープ信号は確かに非定常です。
しかし、ゆっくり 変化しているので、観測窓で準定常と定義すれば、MESAが仕事をすることができます。
チャープ信号の周波数（またはその逆、周期）が260から220に変化する400本の窓があれば、MESAは問題なく220と260の間のどこかにきれいなピークを返します（投稿番号496を参照ください）。
窓を大きくすると、周波数がより広い帯域に分散することを考慮して、より明確なピークが得られません（投稿番号495参照）。
これは、dvarrin氏が言っていたスペクトルの鮮明さと安定性のトレードオフの関係です。
窓が短いほど、信号の擬似的な定常性は高くなります。
以下はその例です。
t = (0:5000)';
f0 = 0.05;
ph0 = pi/6;
f1 = 0.02;
ph1 = -pi/6;
f2 = 0.01;
x = 10+0.1*t+2.5 * cos(2*pi*f0*t + ph0) + 3 * cos(2*pi*f1*t + ph1) + cos(2*pi*f2*t) + 4 * randn(サイズ(t)).MATLABからスペクトルを見てみましょう。
MATLABからスペクトルを見てみましょう。GoertzelとFFTはデトレンドをしないと死んでしまいます。
クシシュトフ以前使っていたシンプルなストラテジーを応用してみました。取引できる主な周波数は2つです（20本と50本の周期、100本の周期のものはノイズに対して非常に小さな振幅で、ほとんど取引できません）。
最初の写真は遅いトレンドライン（50本）に適用したもので、2番目の写真は速いトレンドラインに適用したものである。
どちらも利益を上げています。トレンドラインとその基準線が交差した後、高い確率でノイズの多い有益な価格が反対側に到達し、トレンドに乗れるからです。
プライマリートレンド（この場合は上昇）があるときは、いつも通り、上方向のみのトレードをした方が利益が出やすいでしょう。
ACTFのシグナルを使ってどのように取引するのですか？2本以上のバーをオープンポジションにしているのでしょうか？エントリーのチャートと、どのインジケータがエントリーを指示しているのかを見てみたいです。例えば、SATLは大きな遅れがあり、SATLが平坦になる前にすでに価格が大きく動く可能性があります。また、FATLに従った場合、間違っている可能性もあります。ACTFのエントリーが表示されたチャートを見ることができれば、本当にうれしいです。
同じような質問をメールでいただいたので、その回答を引用させていただきます。
こんにちは、G.です。
私は、市場が変わるとすぐに私のフィルタが変更されるようにしたいので、私は半ば短いウィンドウ（200）に興味を持っていると述べただけです。しかし、あなたはより長いウィンドウのための指標を使用することができます。あなたが実験している ことをうれしく思います。唯一の制限は、PCの馬力（次数の最大値が500であっても、それを定義する定数をライブラリで変更することができます）と、次数が長さより小さくないとMESAが極を見つけるのに失敗することです。
パラメータを弄って、その意味を理解することができます。
Max (80) と satlmin (15) は satl の周期が 80 より大きく 15 より小さいピークに興味がないことを意味する.
Min (10)は、Fatlの周期が10より小さいピークに興味がないことを意味します。
satlのminとfatlのminの間に十分なスペースが与えられていないのだろうと思うが、多分その通りだろう。私は、degreeのパラメータを変えることはあまりないのですが、もちろん、試してみてください。この試行錯誤の過程で、私はコードを共有することでWin/Winの状況になると考えています（もちろん、あなたが結果を共有する場合ですが）。
もしアルゴリズムが重要なピークを見つけるのに失敗した場合、fatlとsatlの計算にはデフォルト設定が使用されることに注意してください。ターミナル・ウィンドウのエキスパート・タブにある出力を常に見てください。
リカルド
G. さんが書き込みました。
> このような状況下で、このような問題が発生した場合、どのように対処すればよいのでしょうか？
また、次数パラメータがどのように作用するのか知りたいです。 > 初期時間パラメータを変更していますが、線に変化は見られません。
>
> FATLとRSTLをオリジナルのようにするためにはどうしたらいいのでしょうか？
>
> 私が見つけたh1の最適なセットは、次の通りです。
> 次数 100
次数 100 > 長さ 1000
> 最大80
> 最小値 10
> 最小値 15
>
> よろしくお願いします方法論
They are both profitable. I must say that this noise is helping because after a cross between trendlline and it's reference there is a high probability of getting a noisy and profitable price arrival on the other side to ride the trend.
こんにちは。
まず、手法に問題がないことを祈ります。ただ、パラメータの 設定方法をもう一度見直して、我々が求めている知識があなたの設定に影響を及ぼしていないことを確認してください。そうでなければ、将来的に漏れやカーブフィッティングが発生します。
Thats the problem.エーラーの用語を使った「サイクルモード」と「トレンドモード」。
これを解消しようと思えばできるのですが、たぶん後回し。
ログ差分でデトレンドして、パフォーマンスが向上するかどうか見てみましょう。
その後、同じデータでCSSAをテストしてみますが、どうでしょう。
このフォーラムからのメールを全て読んでいるGoertzelチームが、彼らのEAの結果もこのデータで投稿してくれることを期待しています。
の結果も投稿してくれることを期待しています。
Krzysztof
つまり、考え方としては
程度は、長さの値の乗数のようなものです。
長さの値は、データを滑らかにするためにインジケータが使用するバーの数であり、より多くのバー、より滑らかな、そしてインジケータは、適応性が低くなります。
ということでよろしいでしょうか？
私は、以前使用したのと同じシンプルな戦略を適用しています。あなたは、取引する2つの主要な周波数（20と50バーの期間一方、100バーの期間を持つものは、ノイズに関して非常に小さな振幅を持ち、ほとんど取引されていません）。
最初の写真は遅いトレンドライン（50本）に適用された戦略で、2番目の写真は速いトレンドラインに適用された戦略である。
どちらも利益を上げています。トレンドラインとその参照線がクロスした後、反対側にノイズの多い有益な価格が到着してトレンドに乗る可能性が高いので、このノイズが役に立っていると言わざるを得ません。
いつものように、主要なトレンド（この場合は上昇）がある場合、それは上向きにのみトレードする方がより有益であろう。リッチキャップ。
FTLMとSTLMの傾斜の変化を、最適化された状態でトレードすることで、利益を得ることができると思います。もし、それらを互いに組み合わせて取引したらどうなるのでしょうか。
私はまだ、あなたが投稿したインディー（J.O.B.）に本当に入る機会がありませんでしたが、私はそれらを忘れてはいないと信じています。君たちの役割は大きい。私ももっと投稿できるように頑張ります（といっても、あまり貢献できるようなことは思いつかないのですが）。皆さん、このスレッドを存続させてくれて、本当にありがとうございます。