デジタルフィルターに基づく取引戦略 - ページ 56 1...495051525354555657585960616263...138 新しいコメント krzysiaczek99 2009.03.15 11:56 #551 NOXA CSSA結果 MESAと同じような結果です。Goertzelの結果を待ちましょう。 Krzysztof ファイル: signal.jpg 115 kb signal1.jpg 80 kb richcap 2009.03.15 12:36 #552 l0rdraiden: つまり、このアイデアは 程度とは、長さの値の倍率のようなものです。長さの値は、データを滑らかにするためにどれだけの棒グラフを使用するかを示しており、棒グラフが多ければ多いほど滑らかになりますが、適応性が低くなります。 これは正しいのでしょうか？ そう、棒グラフの本数が多ければ多いほど、インジケータの適応性は低くなるんだ。 いや、程度はMESAの唯一無二のパラメータ であり、非常に理にかなった設定である。 度数と長さの関係は、度数は長さより小さくなければならず、そうでなければMESAの下の数学は失敗します。 通貨の場合、学位は150、長さは最低でも200に保つのが良い経験則です。 長さを短くする場合は、次数を下げ、長さの75%以下に保つ必要があります。 一般的なルールがあるわけではありません。長さと度数の様々な組み合わせを研究することは有用である（そして私は、最も好奇心の強い皆さんがそれを広く行ってくれることを望む）。一つの方法は、よく知られたスペクトルの信号を持っていて、設定を変えてどうなるかを見ることである。 以下、Krzysztofが投稿した信号の最後の512小節のスペクトルを、異なる条件で測定したものをご覧ください。 最初の写真は、度数をデフォルトの設定（150）にしたものです。私が上記の取引結果を出したエスパータアドバイザーを設定したときのスペクトルを見ることができます。20と50にピークが見えるので（100のピークを見るにはもっと長いウィンドウが必要）、最小太線期間を15、最小衛星期間を45に設定し、それが唯一の適合でした（私はどのウィンドウで最高のピークを推定するかを自分の指標に伝える必要がありますが、それはDFGスペクトルを見るときの暗黙の行動なのです）。 2枚目と3枚目は、度数パラメータを100と50に設定した場合の相対値です。50では、低周波のスペクトルが非常に不自然なものになっているのがわかると思います。 この信号にデトレンド（線形）をかけると、100でもスペクトルの再現性が良くなり（図4）、50でも許容範囲に収まります（図5）。 ファイル: 150_nodetrend.gif 33 kb 100_nodetrend.gif 24 kb 50_nodetrend.gif 24 kb 100_linear_detrend.gif 21 kb 50_linear_detrend.gif 21 kb keekkenen 2009.03.15 16:02 #553 richcap: バーの単位で考える必要があります。2008.07.01から2009.01.01までのタイムスケールは何本ですか？明らかに、それは時間枠に依存します。日足タイムフレームでは、120-140本のようなものでなければなりません（これは少ないです）。H4では、480-500本程度でよいでしょう。 長さ」パラメータにバーの数を入れてください。 OK, その他のバリエーション. 0 bar は現在時刻（例えば 2009.03.15 23:00) 私はスペクトルを作りたい 2008.31.12 23:00から - 1140バールです。 2008.07.01 23:00まで - 4220バールです。 どのようなパラメータを設定すればよいか教えてください。 ps. H1タイムフレームで計算します。 richcap 2009.03.15 17:15 #554 keekkenen: ok, 他のバリアント... 0 bar は現在時刻（例：2009.03.15 23:00）です。スペクトルを作りたい2008.31.12 23:00から - は1140本2008.07.01 23:00まで - 4220バールです。この計算にはどのようなパラメータが必要ですか？ ps. H1タイムフレームで計算。 こんにちは、keekkenenさん。 backwardBars'パラメータに 1140を入れなければなりません。 (4220-1140)=3080を'length'パラメータに入れる必要があります。 krzysiaczek99 2009.03.15 17:27 #555 デトレンド richcap: そうですね、バーの数が多ければ多いほど、適応性の低いインジケータになります。 いいえ、次数はMESAの唯一無二の実パラメータであるため、非常に理にかなった設定です。次数と長さの関係は、次数は長さより小さくなければならず、そうでなければMESAの下の数学は失敗します。通貨の場合、学位は150、長さは最低でも200に保つのが良い経験則です。長さを短くする場合は、次数を下げ、長さの75%以下に保つ必要があります。一般的なルールがあるわけではありません。長さと度数の様々な組み合わせを研究することは有用である（そして私は、最も好奇心の強い皆さんがそれを広く行ってくれることを望む）。一つの方法は、よく知られたスペクトルの信号を持っていて、設定を変えてどうなるかを見ることである。以下、Krzysztofが投稿した信号の最後の512小節のスペクトルを、異なる条件で測定したものをご覧ください。最初の写真は、度数をデフォルトの設定（150）にしたものです。私が上記の取引結果を出したエスパータアドバイザーを設定したときのスペクトルを見ることができます。20と50にピークが見えるので（100のピークを見るにはもっと長いウィンドウが必要）、最小太線期間を15、最小衛星期間を45に設定し、それが唯一の適合でした（私はどのウィンドウで最高のピークを推定するかを自分の指標に伝える必要がありますが、それはDFGスペクトルを見るときの暗黙の行動なのです）。2枚目と3枚目は、度数パラメータを100と50に設定した場合の相対値です。50では、低周波のスペクトルが非常に不真面目なものになっているのがわかると思います。 この信号にデトレンド（線形）をかけると、100（図4）でも良好なスペクトルを再現でき、50（図5）でも許容できるスペクトルを再現できるようになります。 そして、お金の面では？デトレンドは役に立ちましたか？私はMATLABでいくつかのシミュレーションを行いましたが、Goertzel/FFTについては、それを行うためのキーであるように思われます。 CSSAの結果について。デトレンドやデノジングはすでに行われていると思いますが、固有ベクトルの深さ方向の調整でより良い結果が得られるかどうか、手動で再確認して みますが、そうでなければ改善の余地はないでしょう。 もっと高度なシグナルを作ろうと思っていますが、そうでなければ、549のコメントが少し当てはまるような気がします。 Krzysztof SIMBA 2009.03.15 18:35 #556 krzysiaczek99 2009.03.15 19:28 #557 SIMBA 2009.03.16 06:16 #558 fajst_k: シンバ！！！！（笑あなたは、あなたの指標を共有しないようにと言いましたが、あなたのグループとその結果についての情報は共有しません。 あなたが最初に言ったように、私たちは結婚しているのではなく、婚約しているだけなのです。たった1週間で、あなた方の誰もが、基本的な機能的質問に答えることができず、協力するための十分な能力を持っていないことに気づきました。 簡単な質問に答えるだけでいいんです。 あなたはエンジニアですか？ あなたはコードを読むことができますか？ 何らかの研究開発の経験がありますか？ もし答えがNOなら、大きなミスマッチがあり、長年の取引と数十億の投稿はここでは役に立ちません。 私のインパクトは非常に有益でした。あなたのインジケーターとその手法の欠点を指摘したのです。 2002年にMeyersが示した方法を隠しているなんて、この秘密主義は私にとっては滑稽でしかありません。 クシシュトフ 親切なコメントありがとうございました。 私はエンジニアではなく、ただのトレーダーです。たまたま、経済学の学位と、ヨーロッパのトップ10に入るビジネススクールでMBAを取得していますが、IMOでは、エンジニアであることはトレーディングには無関係で、重要なのは、ツールをコンセプト化し、タスクに適応できることであるとしています。 デジタル フィルターを使うのにエンジニアであることが必要だと考えるのは、F1を使うのに前提条件が必要だと考えるようなものです。前回調べたときには、フェルナンド・アロンソもキミ・ライコネンもルイス・ハミルトンもその学位を持っていませんでした。 数週間前に出版されたマルコム・グラッドウェルの「OUTLIERS」という素晴らしい本がありますが、彼は基本的に、それぞれの努力において「達成基準」から数シグマの偏差がある人々（ビル・ゲイツ、モーツァルト、カスパロフなど）を研究し、彼の結論は非常に興味深いものでした。彼らが本当に優位に立てたのは、運（適切な時期に適切な年齢であったこと、知識の分野が指数関数的に拡大したときにそこにいたこと）、プラス家族や社会のサポート、そしてキーファクターとして、1万時間の専門知識をライバルより早く身につけたことの組み合わせだったのです。もちろん、最低限の概念は必要ですが、FIRとIIRの違いや、ゼロパディングとは何か、なぜMESAが高SNRシリーズで有効なのかを知るには、わずかな知性と十分な興味があればいいのです。 ところで、ビル・ゲイツはマイクロソフトを設立したとき、エンジニアではなかったが、 のコーディングについて少し知っていた。 もしあなたが上記のことを不満に思うなら、あなたは成功したトレーダーが標準からおよそ2シグマの偏差であることに気づいていないのでしょう。 私たちの合意を尊重してくれてありがとう、たとえそれがおかしいと思っても。 ありがとうございました。 シンバ dvarrin 2009.03.16 07:44 #559 Richcapさん、こんにちは。 Simbaさんのお話によると、インジケーターに何らかのノイズ除去をしているのでしょうか？当初はノイズ除去はしていないとおっしゃっていたように記憶していますが、ノイズ除去に関する書き込みをたくさん見かけたので、今は御社のインジケーターに何らかのノイズ除去があるのかどうかわかりません。 チャート上にインジケータを表示させても何も表示されません。スペクトラムとカットオフ周波数のインジケータだけはすべて問題ありません。何かライブラリが足りないのでしょうか？ スペクトラムのパラメータ resolution, write-N-peaks, WaveA, WaveL, Filter Period, Filter mode (NonLagMA を選ぶとどうなるのか) ? を教えてください。minPeriodについては、ナイキスト周波数は何ですか？ 乾杯 krzysiaczek99 2009.03.16 10:26 #560 1...495051525354555657585960616263...138 新しいコメント 理由: キャンセル 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
NOXA CSSA結果
MESAと同じような結果です。Goertzelの結果を待ちましょう。
Krzysztof
つまり、このアイデアは
程度とは、長さの値の倍率のようなものです。
長さの値は、データを滑らかにするためにどれだけの棒グラフを使用するかを示しており、棒グラフが多ければ多いほど滑らかになりますが、適応性が低くなります。
これは正しいのでしょうか？そう、棒グラフの本数が多ければ多いほど、インジケータの適応性は低くなるんだ。
いや、程度はMESAの唯一無二のパラメータ であり、非常に理にかなった設定である。
度数と長さの関係は、度数は長さより小さくなければならず、そうでなければMESAの下の数学は失敗します。
通貨の場合、学位は150、長さは最低でも200に保つのが良い経験則です。
長さを短くする場合は、次数を下げ、長さの75%以下に保つ必要があります。
一般的なルールがあるわけではありません。長さと度数の様々な組み合わせを研究することは有用である（そして私は、最も好奇心の強い皆さんがそれを広く行ってくれることを望む）。一つの方法は、よく知られたスペクトルの信号を持っていて、設定を変えてどうなるかを見ることである。
以下、Krzysztofが投稿した信号の最後の512小節のスペクトルを、異なる条件で測定したものをご覧ください。
最初の写真は、度数をデフォルトの設定（150）にしたものです。私が上記の取引結果を出したエスパータアドバイザーを設定したときのスペクトルを見ることができます。20と50にピークが見えるので（100のピークを見るにはもっと長いウィンドウが必要）、最小太線期間を15、最小衛星期間を45に設定し、それが唯一の適合でした（私はどのウィンドウで最高のピークを推定するかを自分の指標に伝える必要がありますが、それはDFGスペクトルを見るときの暗黙の行動なのです）。
2枚目と3枚目は、度数パラメータを100と50に設定した場合の相対値です。50では、低周波のスペクトルが非常に不自然なものになっているのがわかると思います。
この信号にデトレンド（線形）をかけると、100でもスペクトルの再現性が良くなり（図4）、50でも許容範囲に収まります（図5）。
バーの単位で考える必要があります。2008.07.01から2009.01.01までのタイムスケールは何本ですか？明らかに、それは時間枠に依存します。日足タイムフレームでは、120-140本のようなものでなければなりません（これは少ないです）。H4では、480-500本程度でよいでしょう。 長さ」パラメータにバーの数を入れてください。
OK
, その他のバリエーション.
0 bar は現在時刻（例えば 2009.03.15 23:00)
私はスペクトルを作りたい
2008.31.12 23:00から - 1140バールです。
2008.07.01 23:00まで - 4220バールです。
どのようなパラメータを設定すればよいか教えてください。
ps. H1タイムフレームで計算します。
ok
0 bar は現在時刻（例：2009.03.15 23:00）です。
スペクトルを作りたい
2008.31.12 23:00から - は1140本
2008.07.01 23:00まで - 4220バールです。
この計算にはどのようなパラメータが必要ですか？
ps. H1タイムフレームで計算。こんにちは、keekkenenさん。
backwardBars'パラメータに 1140を入れなければなりません。
(4220-1140)=3080を'length'パラメータに入れる必要があります。
デトレンド
そうですね、バーの数が多ければ多いほど、適応性の低いインジケータになります。
いいえ、次数はMESAの唯一無二の実パラメータであるため、非常に理にかなった設定です。
次数と長さの関係は、次数は長さより小さくなければならず、そうでなければMESAの下の数学は失敗します。
通貨の場合、学位は150、長さは最低でも200に保つのが良い経験則です。
長さを短くする場合は、次数を下げ、長さの75%以下に保つ必要があります。
一般的なルールがあるわけではありません。長さと度数の様々な組み合わせを研究することは有用である（そして私は、最も好奇心の強い皆さんがそれを広く行ってくれることを望む）。一つの方法は、よく知られたスペクトルの信号を持っていて、設定を変えてどうなるかを見ることである。
以下、Krzysztofが投稿した信号の最後の512小節のスペクトルを、異なる条件で測定したものをご覧ください。
最初の写真は、度数をデフォルトの設定（150）にしたものです。私が上記の取引結果を出したエスパータアドバイザーを設定したときのスペクトルを見ることができます。20と50にピークが見えるので（100のピークを見るにはもっと長いウィンドウが必要）、最小太線期間を15、最小衛星期間を45に設定し、それが唯一の適合でした（私はどのウィンドウで最高のピークを推定するかを自分の指標に伝える必要がありますが、それはDFGスペクトルを見るときの暗黙の行動なのです）。
2枚目と3枚目は、度数パラメータを100と50に設定した場合の相対値です。50では、低周波のスペクトルが非常に不真面目なものになっているのがわかると思います。
この信号にデトレンド（線形）をかけると、100（図4）でも良好なスペクトルを再現でき、50（図5）でも許容できるスペクトルを再現できるようになります。そして、お金の面では？デトレンドは役に立ちましたか？私はMATLABでいくつかのシミュレーションを行いましたが、Goertzel/FFTについては、それを行うためのキーであるように思われます。
CSSAの結果について。デトレンドやデノジングはすでに行われていると思いますが、固有ベクトルの深さ方向の調整でより良い結果が得られるかどうか、手動で再確認して みますが、そうでなければ改善の余地はないでしょう。
もっと高度なシグナルを作ろうと思っていますが、そうでなければ、549のコメントが少し当てはまるような気がします。
Krzysztof
シンバ！！！！（笑
あなたは、あなたの指標を共有しないようにと言いましたが、あなたのグループとその結果についての情報は共有しません。
あなたが最初に言ったように、私たちは結婚しているのではなく、婚約しているだけなのです。たった1週間で、あなた方の誰もが、基本的な機能的質問に答えることができず、協力するための十分な能力を持っていないことに気づきました。
簡単な質問に答えるだけでいいんです。
あなたはエンジニアですか？
あなたはコードを読むことができますか？
何らかの研究開発の経験がありますか？
もし答えがNOなら、大きなミスマッチがあり、長年の取引と数十億の投稿はここでは役に立ちません。
私のインパクトは非常に有益でした。あなたのインジケーターとその手法の欠点を指摘したのです。
2002年にMeyersが示した方法を隠しているなんて、この秘密主義は私にとっては滑稽でしかありません。
クシシュトフ親切なコメントありがとうございました。
私はエンジニアではなく、ただのトレーダーです。たまたま、経済学の学位と、ヨーロッパのトップ10に入るビジネススクールでMBAを取得していますが、IMOでは、エンジニアであることはトレーディングには無関係で、重要なのは、ツールをコンセプト化し、タスクに適応できることであるとしています。
デジタル フィルターを使うのにエンジニアであることが必要だと考えるのは、F1を使うのに前提条件が必要だと考えるようなものです。前回調べたときには、フェルナンド・アロンソもキミ・ライコネンもルイス・ハミルトンもその学位を持っていませんでした。
数週間前に出版されたマルコム・グラッドウェルの「OUTLIERS」という素晴らしい本がありますが、彼は基本的に、それぞれの努力において「達成基準」から数シグマの偏差がある人々（ビル・ゲイツ、モーツァルト、カスパロフなど）を研究し、彼の結論は非常に興味深いものでした。彼らが本当に優位に立てたのは、運（適切な時期に適切な年齢であったこと、知識の分野が指数関数的に拡大したときにそこにいたこと）、プラス家族や社会のサポート、そしてキーファクターとして、1万時間の専門知識をライバルより早く身につけたことの組み合わせだったのです。もちろん、最低限の概念は必要ですが、FIRとIIRの違いや、ゼロパディングとは何か、なぜMESAが高SNRシリーズで有効なのかを知るには、わずかな知性と十分な興味があればいいのです。
ところで、ビル・ゲイツはマイクロソフトを設立したとき、エンジニアではなかったが、
のコーディングについて少し知っていた。
もしあなたが上記のことを不満に思うなら、あなたは成功したトレーダーが標準からおよそ2シグマの偏差であることに気づいていないのでしょう。
私たちの合意を尊重してくれてありがとう、たとえそれがおかしいと思っても。
ありがとうございました。
シンバ
Richcapさん、こんにちは。
Simbaさんのお話によると、インジケーターに何らかのノイズ除去をしているのでしょうか？当初はノイズ除去はしていないとおっしゃっていたように記憶していますが、ノイズ除去に関する書き込みをたくさん見かけたので、今は御社のインジケーターに何らかのノイズ除去があるのかどうかわかりません。
チャート上にインジケータを表示させても何も表示されません。スペクトラムとカットオフ周波数のインジケータだけはすべて問題ありません。何かライブラリが足りないのでしょうか？
スペクトラムのパラメータ resolution, write-N-peaks, WaveA, WaveL, Filter Period, Filter mode (NonLagMA を選ぶとどうなるのか) ? を教えてください。minPeriodについては、ナイキスト周波数は何ですか？
乾杯