デジタルフィルターに基づく取引戦略 - ページ 50 1...434445464748495051525354555657...138 新しいコメント clahn04 2009.03.04 23:37 #491 richcap: こんにちは、Krzysztof。あなたが疑心暗鬼になった理由は理解できます。あなたは私のことを知らないし、世の中にはいい加減な人がたくさんいるのですから...。 ところで、すでに述べたように、私は常にフードの下を覗くのが好きです。だから、サードパーティのソフトウェアを使う代わりに、MESAを導入することにしたんです。そのため、私自身のFFTライブラリ（数ヶ月前に見つけたメタトレーダー用のものよりも高速で信頼性が高い）やデジタルフィルタライブラリ（メタトレーダー用も）を持っています。 メタトレーダーに決めたのは、使い心地がよく、利用可能なアルゴリズムの移植が非常に簡単だからです。また、(neuroshellやmatlabなどのような)面倒な統合問題にはまりたくはありません。 現在、私が公開しているMESAライブラリは重要なバグがないと確信していますし、フォーラム参加者がFX時系列のMESA検証を行う際に利用してもらいたいと考えています。MESAの実装が悪い、使い方が悪い（例えば、「非常に重要な」デトレンドやノイズ除去が報告されていない）という理由でMESAを否定するのは避けたいのです。 そこで、私のインディケータR-MESA_instant spectrum.mq4 (v.1.2, ここに添付)をノイズを考慮するように修正しました(今のところトレンド除去はしていません)。 メタトレーダーで見ているチャートから、時系列（OHLCと中央値）をいくつかのフィルター（kalman, JMA, nonLagMA, SMAなど）で前処理して、MESAスペクトルアナライザーを試すことができるようになりました。また、任意の振幅と周波数を持つ正弦波信号を追加することも可能です。 同じインジケータに、最初の "n "個のピークとバレーのプリントを追加しました。 すでにいくつかのテストを行っています（後日投稿します）。 MESAの良いところは、好きな分解能が得られることです。そのため、興味のあるバンドを「ズーム」することができます（これは私がやったことで、もちろん興味のある人がいればお見せします）。 それではまた;-) PS - GOLDであなたのデータセットを試してみます。 ATCFのシグナルをすべて取り込みましたか？ 私は、いくつかのシグナルが非常に曖昧であると感じました。 でも、いくつか勝てるものもありますよ。 krzysiaczek99 2009.03.05 10:57 #492 カルマンフィルタリング カルマンフィルタとPDF、MT4インジケータを紹介します。ソースは聞かないでください、単に持っていないだけです。カルマンフィルタは、ノイズの除去や低減に使うことができる。もし、カルマンフィルターを使った経験があれば、是非、投稿してください。 Krzysztof ファイル: kalman_filter.ex4 13 kb adaptive_kalman_filter_for_noise_identification.pdf 83 kb kalman-filters-a-tutorial.pdf 330 kb richcap 2009.03.05 21:30 #493 こんにちは、Krzysztof。 あなたのチャープ信号で少し遊んでみました。 まず、#476のグラフを再現することに集中しました。 形状はあなたが投稿したものと同じですが、小さなピークの値が若干異なっています（自己相関の 次数が異なっているのかもしれません、私は150を使いました）。 しかし、実際には、どのピークも意味を持ちません。なぜなら、投稿された信号は200以上の減衰周期を持っているのに対し、ソフトウェアでは最大で150しか表示されないからです。 そこで、最大周期を300に伸ばしてみると（2枚目の写真）、245.91に意味のあるピークが表示されます。これは、信号の周期が最初と最後で変化しているため、鋭いピークにはなっていない。150の極が245付近にあることから、スペクトルパワーが最も凝縮されている期間であることがわかります。 ファイル: chirp_0.gif 34 kb chirp_0b.gif 33 kb richcap 2009.03.05 21:46 #494 面白いことに、#490で掲載したインジケータでチャープシグナルを分析すると、シグナルが進むにつれてメインピークがどのように進化していくかが分かります。 直近の1400本（1000本表示＋400本が分析窓）において、266本前後の最大値と200本前後の最小値が存在します。トレンドがはっきりと見て取れます。 しかし、シグナルの周期に近い周期でシグナルの周期の振幅に30ポイント程度の振動も見られます（すみません、舌足らずのようです）。 その理由を推測したいのですが...明日;-) ファイル: chirp_1.gif 30 kb krzysiaczek99 2009.03.05 22:38 #495 CHIRPでトレード こんにちは。 パズルのピースをテストするのは素晴らしいことです。CSSAがどのように動作したかを見てみましょう。 CHIRPのクリーン信号とノイズで T2Wデイトレード＆フォレックス・フォーラム 202を投稿する そして、この T2Wデイトレード＆フォレックスフォーラム ポスト217 最初は少しおかしくなったが、NOXAが'クレイジートレード'をきれいにすることができた。この信号はスペクトルを持っていないので、これは非常に良いパフォーマンスです。ノイズの入ったCHIRPを生成して反応を確認することもできますが、ノイズの入った静止したファイル（GOLD5だと思います）で確認することもできます。 いずれにせよ、MESAを使ってより良いトレードを生成するのは非常に困難だと思います。 を使って、より良いトレードをすることは難しいと思います。しかし、CSSAの利点は、市場環境の変化に適応できることです。 私は、アダプティブ＋カーブフィッターのハイブリッドシステムを使用するのがベストだと思います。 カーブフィッターをオフにし、別のチューニングされたカーブフィッターに切り替えることができるのです。つまり、「フィルターバンク」を使っているようなものです。 数人の有能な人がこの方向に取り組んでいると思うので、きっと良い結果が得られると思います。 Krzysztof forex_for_life 2009.03.06 01:29 #496 richcap: f_f_lさん、本当にありがとうございました。私たちは皆、お金を稼ぐためのツールを持つという究極の目標に向かって努力していますが、私は最終的に、あなたがビーチにいる間にあなたの銀行口座を埋めるブラックボックスを持つことは不可能であると思います。 だから、ブラックボックスが何をしているのかを知ることが必要なのです。自分で、あるいは同僚と一緒に作ったものであれば、なおさらです。 ゼロから何かを作るのは大変です。「買ってみる」のはずっと簡単ですが、それが正しい方法でないことはほぼ確実です。ですから、私に、そしておそらく「私たちみんな」に必要なのは、情熱と知的刺激なのです。 それが、私が自分の作品を発表する最大の理由であり、このスレッドを活気づけた情熱を蘇らせるために貢献したいのです。 そして、f_f_lさんの言葉こそ、まさに必要とされているものなのです。 適応型fatl-satlインジケータ（および他のインジケータ）で使用されるインジケータを添付します。これは、適応型デジタル・フィルターが使用するカットオフ周波数（P1とD1）を、バーごとに抽出するものです。他のものと同じR-MESAライブラリを使用しています。 おやすみなさい 回答が遅れたことをお許しください。ここ数日、職業訓練で留守にしていました。 Richcapさん。 私は単に正直に言っただけです。 私は、ブラックボックス理論があまり効率的、効果的だとは思っていません。私は透明な理論が好きなのです。 しかし、私は、自分の手法のある側面は、最適化プロセスなど、優位性を保つために必要な作業負荷を軽減するために自動化することができると信じています。 私は軽いテストを行い（市販のe.a.や手動セットアップを信じたことはありません）、他の人たちの広範なテスト結果を見て、店で買った方法が、売り手がよく言うように個人のATMになるには当てにならないという信念を支持します。IMHOは、いくつかの聡明で意欲的な個人のコラボレーションは、平均以上の一貫した、現実的なリターンをもたらすカスタムセットアップを考案することができます間違いなく。 私は、あなたが投稿したものをどのように適用するのかわかりません。しかし、学ぶ意欲はあります。私は、あなたや他の投稿者が示すレベルには到底及びませんが、何が起こっているのか素人なりに理解していると言っておきます。どうか我慢してください。 本当にありがとうございました。 F_F_L P.S. Goertzelを見てみようという私の提案に、あなたは返事をしませんでした。これは、興味がなかったのか、それとも、見てみたけれども、あなたが探している解決策を提供してくれるとは思えなかったということでしょうか？もし、そのどちらかの理由であったとしても、あるいは他の理由であったとしても、悪気はないのです。ただ、気になっただけです......。 richcap 2009.03.06 04:47 #497 clahn04: ATCFのシグナルはすべて取り入れたのですか？いくつかのシグナルは非常に曖昧だと思いました。でも、いくつか勝てるものもありますよ。 clahnさん、こんにちは。 アダプティブFATL、SATL、FTLM、STLM、PCCI、RBCIを作りました。 新しいスペクトルに適応するまでのバーの量を設定できます。もちろん、私が投稿したR-MESA-Cutoff_frequencyインジケータ（上記のそれぞれで使用されています）で見ることができるすべてのパラメータを 設定できます。 主な問題は（MESA分析に適した設定を見つけることとは別に）、フィルターを変更すると、フィルターされた信号が不連続になることです。 そこで、インジケーターの傾きで取引したい人がいれば、古いシグナルと新しいフィルターをかけたシグナルを「結合」させるオプションを入れました。 richcap 2009.03.06 04:56 #498 forex_for_life: 回答が遅れて申し訳ありません。ここ数日、職業訓練で留守にしていました。リッチキャップ私は単に正直に言っただけです。私は、ブラックボックス理論があまり効率的、効果的だとは思っていません。私は、透明であることが望ましいと思っています。 しかし、私は、自分の手法のある側面は、最適化プロセスなど、優位性を保つために必要な作業負荷を軽減するために自動化することができると信じています。私は軽いテストを行い（市販のe.a.や手動セットアップを信じたことはありません）、他の人たちの広範なテスト結果を見て、店で買った方法が、売り手がよく言うように個人のATMになるには当てにならないという信念を支持します。IMHOは、いくつかの聡明で意欲的な個人のコラボレーションは、平均以上の一貫した、現実的なリターンをもたらすカスタムセットアップを考案することができます間違いなく。私は、あなたが投稿したものをどのように適用するのかわかりません。しかし、学ぶ意欲はあります。私は、あなたや他の投稿者が示すレベルには到底及びませんが、何が起こっているのか素人なりに理解していると言っておきます。どうか我慢してください。本当にありがとうございました。F_F_L追伸 Goertzelを見てみようという私の提案に、あなたは返事をしませんでした。これは、興味がなかったのか、それとも、見てみたけれども、あなたが探している解決策を提供してくれるとは思えなかったということでしょうか？もし、そのどちらかの理由であったとしても、あるいは他の理由であったとしても、悪気はないのです。ただ、気になっただけです...... こんにちは、fflさん。 Goertzelにとても興味があります。インジケータは手に入れたのですが、まだざっと見ただけです。どれもスペクトル推定なので、実際のスペクトルがどうなっているのか、さらに 言えば、スペクトルが時間とともにどう変化していくのかを最もよく評価するためには、複数のものを並行して使うことが理にかなっていると思います。もちろん、その使い方を正確に知っておくことは必須です。 Krzysztofが提案したテストはそういう意味です。 richcap 2009.03.06 05:16 #499 fajst_k: こんにちは。パズルのピースをテストするのは素晴らしいことです。CSSAがどのように動作したかを見てみましょう。 CHIRPのクリーンな信号とノイズのある信号で T2Wデイトレード＆フォレックス・フォーラム 202を投稿する そして、この T2Wデイトレード＆フォレックスフォーラム ポスト217 最初は少しおかしくなったが、NOXAが'クレイジートレード'をきれいにすることができた。このシグナルにはスペクトルがないので、これは非常に良いパフォーマンスです。 非常に印象的です。 私はあなたのためにノイズを含むCHIRPを生成することができますまた、反応を確認するために、あなたはまた、ノイズと静止ファイルをチェックすることができます - GOLD5と思います。 早速やってみます。 バイバイ clahn04 2009.03.06 10:22 #500 richcap: こんにちは、clahnさん。アダプティブFATL,SATL,FTLM,STLM,PCCI,RBCIを構築してみました。 新しいスペクトルに適応するまでのバーの量を設定でき、もちろん、私が掲載したR-MESA-Cutoff_frequencyインジケータ（上記のそれぞれで使用されています）で見ることができるすべてのパラメータを設定することができます。 主な問題は（MESA分析に適した設定を見つけることとは別に）、フィルタを変更すると、フィルタリングされた信号に不連続性が生じるということです。 だから私は、誰かが指標の傾きで取引したい場合は、古いものと新しいフィルタリングされた信号を "結合 "するオプションを含めるようにしました。 それは面白そうですね。 このインジケーターはどこにあるのですか？ clahn 1...434445464748495051525354555657...138 新しいコメント 理由: キャンセル 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
こんにちは、Krzysztof。
あなたが疑心暗鬼になった理由は理解できます。あなたは私のことを知らないし、世の中にはいい加減な人がたくさんいるのですから...。
ところで、すでに述べたように、私は常にフードの下を覗くのが好きです。だから、サードパーティのソフトウェアを使う代わりに、MESAを導入することにしたんです。そのため、私自身のFFTライブラリ（数ヶ月前に見つけたメタトレーダー用のものよりも高速で信頼性が高い）やデジタルフィルタライブラリ（メタトレーダー用も）を持っています。
メタトレーダーに決めたのは、使い心地がよく、利用可能なアルゴリズムの移植が非常に簡単だからです。また、(neuroshellやmatlabなどのような)面倒な統合問題にはまりたくはありません。
現在、私が公開しているMESAライブラリは重要なバグがないと確信していますし、フォーラム参加者がFX時系列のMESA検証を行う際に利用してもらいたいと考えています。MESAの実装が悪い、使い方が悪い（例えば、「非常に重要な」デトレンドやノイズ除去が報告されていない）という理由でMESAを否定するのは避けたいのです。
そこで、私のインディケータR-MESA_instant spectrum.mq4 (v.1.2, ここに添付)をノイズを考慮するように修正しました(今のところトレンド除去はしていません)。
メタトレーダーで見ているチャートから、時系列（OHLCと中央値）をいくつかのフィルター（kalman, JMA, nonLagMA, SMAなど）で前処理して、MESAスペクトルアナライザーを試すことができるようになりました。また、任意の振幅と周波数を持つ正弦波信号を追加することも可能です。
同じインジケータに、最初の "n "個のピークとバレーのプリントを追加しました。
すでにいくつかのテストを行っています（後日投稿します）。
MESAの良いところは、好きな分解能が得られることです。そのため、興味のあるバンドを「ズーム」することができます（これは私がやったことで、もちろん興味のある人がいればお見せします）。
それではまた;-)
PS - GOLDであなたのデータセットを試してみます。ATCFのシグナルをすべて取り込みましたか？ 私は、いくつかのシグナルが非常に曖昧であると感じました。 でも、いくつか勝てるものもありますよ。
カルマンフィルタリング
カルマンフィルタとPDF、MT4インジケータを紹介します。ソースは聞かないでください、単に持っていないだけです。カルマンフィルタは、ノイズの除去や低減に使うことができる。もし、カルマンフィルターを使った経験があれば、是非、投稿してください。
Krzysztof
こんにちは、Krzysztof。
あなたのチャープ信号で少し遊んでみました。
まず、#476のグラフを再現することに集中しました。
形状はあなたが投稿したものと同じですが、小さなピークの値が若干異なっています（自己相関の 次数が異なっているのかもしれません、私は150を使いました）。
しかし、実際には、どのピークも意味を持ちません。なぜなら、投稿された信号は200以上の減衰周期を持っているのに対し、ソフトウェアでは最大で150しか表示されないからです。
そこで、最大周期を300に伸ばしてみると（2枚目の写真）、245.91に意味のあるピークが表示されます。これは、信号の周期が最初と最後で変化しているため、鋭いピークにはなっていない。150の極が245付近にあることから、スペクトルパワーが最も凝縮されている期間であることがわかります。
面白いことに、#490で掲載したインジケータでチャープシグナルを分析すると、シグナルが進むにつれてメインピークがどのように進化していくかが分かります。
直近の1400本（1000本表示＋400本が分析窓）において、266本前後の最大値と200本前後の最小値が存在します。トレンドがはっきりと見て取れます。
しかし、シグナルの周期に近い周期でシグナルの周期の振幅に30ポイント程度の振動も見られます（すみません、舌足らずのようです）。
その理由を推測したいのですが...明日;-)
CHIRPでトレード
こんにちは。
パズルのピースをテストするのは素晴らしいことです。CSSAがどのように動作したかを見てみましょう。
CHIRPのクリーン信号とノイズで
T2Wデイトレード＆フォレックス・フォーラム
202を投稿する
そして、この
T2Wデイトレード＆フォレックスフォーラム
ポスト217
最初は少しおかしくなったが、NOXAが'クレイジートレード'をきれいにすることができた。この信号はスペクトルを持っていないので、これは非常に良いパフォーマンスです。ノイズの入ったCHIRPを生成して反応を確認することもできますが、ノイズの入った静止したファイル（GOLD5だと思います）で確認することもできます。
いずれにせよ、MESAを使ってより良いトレードを生成するのは非常に困難だと思います。
を使って、より良いトレードをすることは難しいと思います。しかし、CSSAの利点は、市場環境の変化に適応できることです。
私は、アダプティブ＋カーブフィッターのハイブリッドシステムを使用するのがベストだと思います。
カーブフィッターをオフにし、別のチューニングされたカーブフィッターに切り替えることができるのです。つまり、「フィルターバンク」を使っているようなものです。
数人の有能な人がこの方向に取り組んでいると思うので、きっと良い結果が得られると思います。
Krzysztof
f_f_lさん、本当にありがとうございました。
私たちは皆、お金を稼ぐためのツールを持つという究極の目標に向かって努力していますが、私は最終的に、あなたがビーチにいる間にあなたの銀行口座を埋めるブラックボックスを持つことは不可能であると思います。
だから、ブラックボックスが何をしているのかを知ることが必要なのです。自分で、あるいは同僚と一緒に作ったものであれば、なおさらです。
ゼロから何かを作るのは大変です。「買ってみる」のはずっと簡単ですが、それが正しい方法でないことはほぼ確実です。ですから、私に、そしておそらく「私たちみんな」に必要なのは、情熱と知的刺激なのです。
それが、私が自分の作品を発表する最大の理由であり、このスレッドを活気づけた情熱を蘇らせるために貢献したいのです。
そして、f_f_lさんの言葉こそ、まさに必要とされているものなのです。
適応型fatl-satlインジケータ（および他のインジケータ）で使用されるインジケータを添付します。これは、適応型デジタル・フィルターが使用するカットオフ周波数（P1とD1）を、バーごとに抽出するものです。他のものと同じR-MESAライブラリを使用しています。
おやすみなさい回答が遅れたことをお許しください。ここ数日、職業訓練で留守にしていました。
Richcapさん。
私は単に正直に言っただけです。
私は、ブラックボックス理論があまり効率的、効果的だとは思っていません。私は透明な理論が好きなのです。
しかし、私は、自分の手法のある側面は、最適化プロセスなど、優位性を保つために必要な作業負荷を軽減するために自動化することができると信じています。
私は軽いテストを行い（市販のe.a.や手動セットアップを信じたことはありません）、他の人たちの広範なテスト結果を見て、店で買った方法が、売り手がよく言うように個人のATMになるには当てにならないという信念を支持します。IMHOは、いくつかの聡明で意欲的な個人のコラボレーションは、平均以上の一貫した、現実的なリターンをもたらすカスタムセットアップを考案することができます間違いなく。
私は、あなたが投稿したものをどのように適用するのかわかりません。しかし、学ぶ意欲はあります。私は、あなたや他の投稿者が示すレベルには到底及びませんが、何が起こっているのか素人なりに理解していると言っておきます。どうか我慢してください。
本当にありがとうございました。
F_F_L
P.S.
Goertzelを見てみようという私の提案に、あなたは返事をしませんでした。これは、興味がなかったのか、それとも、見てみたけれども、あなたが探している解決策を提供してくれるとは思えなかったということでしょうか？もし、そのどちらかの理由であったとしても、あるいは他の理由であったとしても、悪気はないのです。ただ、気になっただけです......。
ATCFのシグナルはすべて取り入れたのですか？いくつかのシグナルは非常に曖昧だと思いました。でも、いくつか勝てるものもありますよ。
clahnさん、こんにちは。
アダプティブFATL、SATL、FTLM、STLM、PCCI、RBCIを作りました。
新しいスペクトルに適応するまでのバーの量を設定できます。もちろん、私が投稿したR-MESA-Cutoff_frequencyインジケータ（上記のそれぞれで使用されています）で見ることができるすべてのパラメータを 設定できます。
主な問題は（MESA分析に適した設定を見つけることとは別に）、フィルターを変更すると、フィルターされた信号が不連続になることです。
そこで、インジケーターの傾きで取引したい人がいれば、古いシグナルと新しいフィルターをかけたシグナルを「結合」させるオプションを入れました。
回答が遅れて申し訳ありません。ここ数日、職業訓練で留守にしていました。
リッチキャップ
私は単に正直に言っただけです。
私は、ブラックボックス理論があまり効率的、効果的だとは思っていません。私は、透明であることが望ましいと思っています。
しかし、私は、自分の手法のある側面は、最適化プロセスなど、優位性を保つために必要な作業負荷を軽減するために自動化することができると信じています。
私は軽いテストを行い（市販のe.a.や手動セットアップを信じたことはありません）、他の人たちの広範なテスト結果を見て、店で買った方法が、売り手がよく言うように個人のATMになるには当てにならないという信念を支持します。IMHOは、いくつかの聡明で意欲的な個人のコラボレーションは、平均以上の一貫した、現実的なリターンをもたらすカスタムセットアップを考案することができます間違いなく。
私は、あなたが投稿したものをどのように適用するのかわかりません。しかし、学ぶ意欲はあります。私は、あなたや他の投稿者が示すレベルには到底及びませんが、何が起こっているのか素人なりに理解していると言っておきます。どうか我慢してください。
本当にありがとうございました。
F_F_L
追伸
Goertzelを見てみようという私の提案に、あなたは返事をしませんでした。これは、興味がなかったのか、それとも、見てみたけれども、あなたが探している解決策を提供してくれるとは思えなかったということでしょうか？もし、そのどちらかの理由であったとしても、あるいは他の理由であったとしても、悪気はないのです。ただ、気になっただけです......こんにちは、fflさん。
Goertzelにとても興味があります。インジケータは手に入れたのですが、まだざっと見ただけです。どれもスペクトル推定なので、実際のスペクトルがどうなっているのか、さらに 言えば、スペクトルが時間とともにどう変化していくのかを最もよく評価するためには、複数のものを並行して使うことが理にかなっていると思います。もちろん、その使い方を正確に知っておくことは必須です。
Krzysztofが提案したテストはそういう意味です。
こんにちは。
パズルのピースをテストするのは素晴らしいことです。CSSAがどのように動作したかを見てみましょう。
CHIRPのクリーンな信号とノイズのある信号で
T2Wデイトレード＆フォレックス・フォーラム
202を投稿する
そして、この
T2Wデイトレード＆フォレックスフォーラム
ポスト217
最初は少しおかしくなったが、NOXAが'クレイジートレード'をきれいにすることができた。このシグナルにはスペクトルがないので、これは非常に良いパフォーマンスです。
非常に印象的です。
早速やってみます。
バイバイ
こんにちは、clahnさん。
アダプティブFATL,SATL,FTLM,STLM,PCCI,RBCIを構築してみました。
新しいスペクトルに適応するまでのバーの量を設定でき、もちろん、私が掲載したR-MESA-Cutoff_frequencyインジケータ（上記のそれぞれで使用されています）で見ることができるすべてのパラメータを設定することができます。
主な問題は（MESA分析に適した設定を見つけることとは別に）、フィルタを変更すると、フィルタリングされた信号に不連続性が生じるということです。
だから私は、誰かが指標の傾きで取引したい場合は、古いものと新しいフィルタリングされた信号を "結合 "するオプションを含めるようにしました。それは面白そうですね。 このインジケーターはどこにあるのですか？
clahn