デジタルフィルターに基づく取引戦略 - ページ 51 1...444546474849505152535455565758...138 新しいコメント ooandajb 2009.03.06 10:52 #501 デジタル フィルターに基づくこのような戦略を使用する利点は、横ばいが続く場合にポジションを数回以上開いて閉じることによって、利益を最大限に生かすことができる可能性があることです。基本的な欠点は、チャネルのラインのブレークアウトは、大規模かつ根拠のない損失につながる可能性があることです。 richcap 2009.03.06 23:15 #502 clahn04: 面白そうですね。 このインジケーターはどこにあるのですか？ まだ公開してません、ごめんなさい :-) clahn04 2009.03.07 00:25 #503 richcap: まだ公開してませんでした、すみません:-) 笑）結構なことです...見逃した記事にあったのかと思いました...。 cl krzysiaczek99 2009.03.07 07:59 #504 GOLD5とノイジーチャープ richcap: 以下は、Krzysztofによって与えられたテスト信号に関する私の考察です。GOLD1 - ガウスノイズ。MESAは偽のピークを見つける。それがMESAの性質です。MESAは常にスペクトルのピークと呼べるようなものを見つけます。しかし、信号の振幅と同じオーダーの振幅の正弦波信号を加えると、すべての偽の極が消えて、真の極だけが残る。つまり、それらはすべて偽物だったということになる。このテストをするようにアナライザーをプログラムするのは難しくないはずです。 GOLD15 - 2つの正弦波。200,400,580のウインドウ長で両方キャッチします。580-585を超えると問題が発生する。シリーズが599値しかないのは何らかの問題があるのでしょう。終点を解析していないことに常に注意してください。 GOLD5 - 2つの正弦波とノイズ。ノイズは多いが、アナライザは2つの周波数をスペクトルの主要なピークとして正しく捉えている（1枚目の写真参照）。 ノイズ除去フィルター（特にカルマンフィルター、メジアンフィルター、FIR）をかけると少し良くなります。他のピークは少し低くなります（ただし、それほど大きくはありません）。 前処理（D1=18, P1=9のデジタルフィルタ）を施したスペクトルがこちら（2枚目参照）です。 こんにちは NOXAもGOLD5でテストしましたので、比較のためにご覧ください。 T2Wデイトレード＆FXフォーラム ポスト115 5つのノイズの多いチャープシグナルを添付しますが、基本的なチャープは同じです。3つは自分で作ったもので、マックノイズの振幅が1、4、9のもの、2つはNOXAチャートから抽出したものです。ですから、あなたのMESAと直接比較することができます。 とにかく、MESAが動作しているので、問題は、どのように進めるかです。 P1とD1を手動で選択する場合、相場が変化しない限り、この方法は有効です。 CSSAと同じように市場環境が変化しない限りは有効です。自動的に選択する場合は サブサイクルのソートやフィルタをどうするかという問題があります。CSSAでは固有ベクトル表示ツールを使って手動で行っていますが、Genetic Optimizerは最も収益性の高いサブサイクルのグループを選択します。 さて、あなたのアイデアは何でしょうか？この適応的なFATL、SATL、FTLM、STLM、PCCI、RBCIの方法は前進なのでしょうか？ クシシュトフ ファイル: noisy_chirps.rar 194 kb ooandajb 2009.03.07 10:43 #505 もし、あなたがデジタルフィルターに 基づいた取引戦略で取引したことがないなら、私はあなたのために良い方法を持っています。 あなたの現在の指標をデジタルフィルターに置き換えて違いを見てください、それはより有益になります... ハッピートレーディング richcap 2009.03.07 12:07 #506 以下、Krzysztof氏からいただいたテスト信号について、私の考察を述べます。 GOLD1 - ガウシアンノイズ。MESAは偽のピークを見つける。それがMESAの特徴です。スペクトルのピークと呼べるようなものを常に見つけます。しかし、信号の振幅と同じオーダーの振幅の正弦波信号を加えると、偽の極がすべて消えて、真の極だけが残るのです。つまり、それらはすべて偽物だったということになる。このテストをするようにアナライザーをプログラムするのは難しくないはずです。 GOLD15 - 2つの正弦波。200,400,580のウインドウ長で両方キャッチします。580-585を超えると問題が発生する。シリーズが599値しかないのは何らかの問題があるのでしょう。終点を解析していないことに常に注意してください。 GOLD5 - 2つの正弦波とノイズ。ノイズは多いが、アナライザは2つの周波数をスペクトルの主要なピークとして正しく捉えている（1枚目の写真参照）。 ノイズ除去フィルター（特にカルマンフィルター、メジアンフィルター、FIR）をかけると少し良くなります。そうすると、他のピークが少し低くなります（ただし、それほどではありません）。 前処理（ P1=18, D1=9のデジタルフィルタ）を施したスペクトルがこちら（2枚目の写真参照）。 ファイル: gold5a.gif 70 kb gold5.gif 80 kb richcap 2009.03.07 13:15 #507 fajst_k: こんにちは。NOXAもGOLD5でテストしているので、比較のために見てみてください。 T2Wデイトレード＆フォレックスフォーラム ポスト115 勝率100％でOK 私はnoxaのアプローチが好きです。私の理解では、彼らは、Singular spectrum analisys + ニューラルネットワークで、SSAの最後の不変のバーから現在のバーまでの欠損データを埋め、リペイントしないようにしているようです。 健全なアプローチだと思うので、そのうち覗いてみたいです. とはいえ、CSSA-cyclesが実信号に近いことはわかりますが、2つの優位なサイクルとノイズがあることがわかっていれば、FFT＋周波数領域フィルタリング＋IFFT（写真参照）でも得られます（FFTについては、MeyerのEPFFTなど他の問題もありますが、正しいことをするのはいつも簡単だということを指摘したいだけです... 知ってからにしてください)。 私は5ノイズチャープ信号を添付し、基本的なチャープはそこに同じである。3つは自分で作ったもので、マックノイズの振幅が1、4、9のもの、2つはNOXAチャートから抽出したものです。ですから、あなたのMESAと直接比較することができます。 とにかく、MESAが動作しているので、問題は、どのように進めるかです。 P1とD1を手動で選択する場合、相場が変化しない限り、この方法は有効です。 CSSAと同じように市場環境が変化しない限りは有効です。自動的に選択する場合は サブサイクルのソートやフィルタをどうするかという問題があります。CSSAでは固有ベクトル表示ツールを使って手動で行っていますが、Genetic Optimizerは最も収益性の高いサブサイクルのグループを選択します。 さて、あなたのアイデアは何でしょうか？この適応的なFATL、SATL、FTLM、STLM、PCCI、RBCIの方法は前進なのでしょうか？ クシシュトフ 投稿されたチャープ信号も見てみますね。 とにかく、P1とD1を自動的に選んで（私が投稿したMESA_cutoff_frequencyというインディケータですでにできます）、ACTFの手法で効果的なトレンドトレードをしようということです。 この点については、clahnが助けてくれると信じています（clahnは我慢してください、すぐにインジケータを投稿します ）なぜなら、彼は私よりもACTFをよく知っているからです。 CSSA（というかNeuroshell）のトレード哲学は、ACTFのそれとは全く異なりますが。後ほど、詳しく説明したいと思います。 ファイル: gold5b_cr.jpg 44 kb gold5c_cr.jpg 44 kb richcap 2009.03.08 17:31 #508 最後に、MESAとデトレンドを使ったテストをいくつか行いました。 ノイズ除去の場合と同様、何を「トレンド」と定義するかに大きく依存します。 私は、Codebreakerの提案に従って、非因果フィルタを使用しました。私は手元にSSAを持っていないので、前回の投稿と同じトリックを使いました。2枚目と3枚目の写真をご覧ください。黄色の線はフィルターの設定を変えたときの「トレンドライン」で、ある閾値以上のすべての周波数がカットされています。 その後、信号からフィルターをかけた信号を差し引きました（こうして非因果的なハイパスフィルターを得ました）。 その結果、検出された帯域では、メサのスペクトルはデトレンドに対してほぼ不変であることがわかりました。 ファイル: detrend1.gif 43 kb detrend2.gif 45 kb detrend3.gif 44 kb krzysiaczek99 2009.03.09 22:13 #509 CSSA錯視 richcap: 勝率100%でOK 私はnoxaの人たちのアプローチが好きだ。私の理解では、彼らは、Singular spectrum analisys + neural networkで、SSAの最後の不変のバーから現在のバーまでの欠落したデータを埋め、再描画しないようにしています。 健全なアプローチだと思うので、そのうち覗いてみたいです. とはいえ、CSSA-cyclesが実信号に近いことはわかりますが、2つの優位なサイクルとノイズがあることがわかっていれば、FFT＋周波数領域フィルタリング＋IFFT（写真参照）でも得られます（FFTについては、MeyerのEPFFTなど他の問題もありますが、正しいことをするのは常に簡単だということを指摘したいだけです... 知ってからですが...) 私はあなたが投稿したチャープ信号を見てみましょう、あまりにも。 とにかく、P1とD1を自動的に選んで（私が投稿したMESA_cutoff_frequencyインジケータですでにできます）、ACTFの手法を使って効果的なトレンドトレードを行うことです。 その点、clahnは私よりもACTFをよく知っているので、きっと助けてくれると信じています（clahn、気長に待ってください、すぐにインジケータを投稿します ）。 CSSA（というかNeuroshell）のトレーディング哲学は、ACTFのそれとは大きく異なりますが。後ほど、詳しく説明したいと思います。 こんにちは。 CSSA NOXAの性能について。TRAD2WINで議論されている結果は、常にサンプル外でした。しかし、GOLD5で100%アウトオブサンプルを達成しても、それは単なる錯覚です。ノイズレベル変更後のパフォーマンスについては、こちらをご覧ください。 T2Wデイトレード＆FXフォーラム ポスト175 それは崩壊した !!!443のクレイジートレード。カーブフィッターがフィットしなくなったからです。 あなたの自動化方法について。スペクトルのトップとボトムを選ぶだけでは不十分で、ドミナントサイクルを作るのは非常に難しいですから、どのようにそれを整理するのか興味深いです。 解決策としては、フィルターバンクのようなものを用意するか、サブサイクルを選択するオプティマイザーを常時稼働させるか、あるいはNNインディケータの再トレーニングを行うかでしょう。ただ、このEAの結果がどうなるかは気になるところです。 ここで、いくつかのデトレンドの方法がありますが、EAでテストしないと、どれが一番良いとは言えません。 a) Svd (ssa) これは分離性には最適かもしれないが、パラメトリックで処理時間が長い。 書籍あり（時系列構造の解析：SSAと関連技法） b) Hodrick Prescott filter パラメトリック(MATLAB Central - File detail - Hodrick-Prescott Filter) (MATLAB Central - ファイル詳細 - Fast Hodrick Prescott Filter) c) ウェーブレット d) 対数の差分 e) 差分％(変化率) f) MF-DFA (トレンド除去ゆらぎ解析 - フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』) Krzysztof Trading Strategies Based On dvarrin 2009.03.11 08:24 #510 こんにちは。 DFMを使ってサイクル指標を作ろうとしているのですが、P1、D1、P2、D2のパラメータを 少し変えただけで、サイクルが完全におかしくなってしまうことがあります。 例えば、P1=90, D1=73, P2=100, D2=138 (EURUSD 4Hのピークは95)とすると、P1=87, D1=73, P2=102, D2=138とすると非常に異なる結果が得られます。 P1,P2を少し変えただけなのに、全然結果が違う。 CSSAについてですが、具体的にはどのようなものなのでしょうか？MQ4用のインジケータやツールはないのでしょうか？ SSA.mq4とSSA_normalize.mq4をダウンロードしたのですが、うまくいきません。 1...444546474849505152535455565758...138 新しいコメント 理由: キャンセル 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
デジタル フィルターに基づくこのような戦略を使用する利点は、横ばいが続く場合にポジションを数回以上開いて閉じることによって、利益を最大限に生かすことができる可能性があることです。基本的な欠点は、チャネルのラインのブレークアウトは、大規模かつ根拠のない損失につながる可能性があることです。
面白そうですね。 このインジケーターはどこにあるのですか？
まだ公開してません、ごめんなさい :-)
まだ公開してませんでした、すみません:-)
笑）結構なことです...見逃した記事にあったのかと思いました...。
cl
GOLD5とノイジーチャープ
以下は、Krzysztofによって与えられたテスト信号に関する私の考察です。
GOLD1 - ガウスノイズ。MESAは偽のピークを見つける。それがMESAの性質です。MESAは常にスペクトルのピークと呼べるようなものを見つけます。しかし、信号の振幅と同じオーダーの振幅の正弦波信号を加えると、すべての偽の極が消えて、真の極だけが残る。つまり、それらはすべて偽物だったということになる。このテストをするようにアナライザーをプログラムするのは難しくないはずです。
GOLD15 - 2つの正弦波。200,400,580のウインドウ長で両方キャッチします。580-585を超えると問題が発生する。シリーズが599値しかないのは何らかの問題があるのでしょう。終点を解析していないことに常に注意してください。
GOLD5 - 2つの正弦波とノイズ。ノイズは多いが、アナライザは2つの周波数をスペクトルの主要なピークとして正しく捉えている（1枚目の写真参照）。
ノイズ除去フィルター（特にカルマンフィルター、メジアンフィルター、FIR）をかけると少し良くなります。他のピークは少し低くなります（ただし、それほど大きくはありません）。
前処理（D1=18, P1=9のデジタルフィルタ）を施したスペクトルがこちら（2枚目参照）です。こんにちは
NOXAもGOLD5でテストしましたので、比較のためにご覧ください。
T2Wデイトレード＆FXフォーラム
ポスト115
5つのノイズの多いチャープシグナルを添付しますが、基本的なチャープは同じです。3つは自分で作ったもので、マックノイズの振幅が1、4、9のもの、2つはNOXAチャートから抽出したものです。ですから、あなたのMESAと直接比較することができます。
とにかく、MESAが動作しているので、問題は、どのように進めるかです。
P1とD1を手動で選択する場合、相場が変化しない限り、この方法は有効です。
CSSAと同じように市場環境が変化しない限りは有効です。自動的に選択する場合は
サブサイクルのソートやフィルタをどうするかという問題があります。CSSAでは固有ベクトル表示ツールを使って手動で行っていますが、Genetic Optimizerは最も収益性の高いサブサイクルのグループを選択します。
さて、あなたのアイデアは何でしょうか？この適応的なFATL、SATL、FTLM、STLM、PCCI、RBCIの方法は前進なのでしょうか？
クシシュトフ
もし、あなたがデジタルフィルターに 基づいた取引戦略で取引したことがないなら、私はあなたのために良い方法を持っています。
あなたの現在の指標をデジタルフィルターに置き換えて違いを見てください、それはより有益になります...
ハッピートレーディング
以下、Krzysztof氏からいただいたテスト信号について、私の考察を述べます。
GOLD1 - ガウシアンノイズ。MESAは偽のピークを見つける。それがMESAの特徴です。スペクトルのピークと呼べるようなものを常に見つけます。しかし、信号の振幅と同じオーダーの振幅の正弦波信号を加えると、偽の極がすべて消えて、真の極だけが残るのです。つまり、それらはすべて偽物だったということになる。このテストをするようにアナライザーをプログラムするのは難しくないはずです。
GOLD15 - 2つの正弦波。200,400,580のウインドウ長で両方キャッチします。580-585を超えると問題が発生する。シリーズが599値しかないのは何らかの問題があるのでしょう。終点を解析していないことに常に注意してください。
GOLD5 - 2つの正弦波とノイズ。ノイズは多いが、アナライザは2つの周波数をスペクトルの主要なピークとして正しく捉えている（1枚目の写真参照）。
ノイズ除去フィルター（特にカルマンフィルター、メジアンフィルター、FIR）をかけると少し良くなります。そうすると、他のピークが少し低くなります（ただし、それほどではありません）。
前処理（ P1=18, D1=9のデジタルフィルタ）を施したスペクトルがこちら（2枚目の写真参照）。
こんにちは。
NOXAもGOLD5でテストしているので、比較のために見てみてください。
T2Wデイトレード＆フォレックスフォーラム
ポスト115
勝率100％でOK
私はnoxaのアプローチが好きです。私の理解では、彼らは、Singular spectrum analisys + ニューラルネットワークで、SSAの最後の不変のバーから現在のバーまでの欠損データを埋め、リペイントしないようにしているようです。
健全なアプローチだと思うので、そのうち覗いてみたいです
.
とはいえ、CSSA-cyclesが実信号に近いことはわかりますが、2つの優位なサイクルとノイズがあることがわかっていれば、FFT＋周波数領域フィルタリング＋IFFT（写真参照）でも得られます（FFTについては、MeyerのEPFFTなど他の問題もありますが、正しいことをするのはいつも簡単だということを指摘したいだけです... 知ってからにしてください)。
私は5ノイズチャープ信号を添付し、基本的なチャープはそこに同じである。3つは自分で作ったもので、マックノイズの振幅が1、4、9のもの、2つはNOXAチャートから抽出したものです。ですから、あなたのMESAと直接比較することができます。
とにかく、MESAが動作しているので、問題は、どのように進めるかです。
P1とD1を手動で選択する場合、相場が変化しない限り、この方法は有効です。
CSSAと同じように市場環境が変化しない限りは有効です。自動的に選択する場合は
サブサイクルのソートやフィルタをどうするかという問題があります。CSSAでは固有ベクトル表示ツールを使って手動で行っていますが、Genetic Optimizerは最も収益性の高いサブサイクルのグループを選択します。
さて、あなたのアイデアは何でしょうか？この適応的なFATL、SATL、FTLM、STLM、PCCI、RBCIの方法は前進なのでしょうか？
クシシュトフ投稿されたチャープ信号も見てみますね。
とにかく、P1とD1を自動的に選んで（私が投稿したMESA_cutoff_frequencyというインディケータですでにできます）、ACTFの手法で効果的なトレンドトレードをしようということです。
この点については、clahnが助けてくれると信じています（clahnは我慢してください、すぐにインジケータを投稿します
）なぜなら、彼は私よりもACTFをよく知っているからです。
CSSA（というかNeuroshell）のトレード哲学は、ACTFのそれとは全く異なりますが。後ほど、詳しく説明したいと思います。
最後に、MESAとデトレンドを使ったテストをいくつか行いました。
ノイズ除去の場合と同様、何を「トレンド」と定義するかに大きく依存します。
私は、Codebreakerの提案に従って、非因果フィルタを使用しました。私は手元にSSAを持っていないので、前回の投稿と同じトリックを使いました。2枚目と3枚目の写真をご覧ください。黄色の線はフィルターの設定を変えたときの「トレンドライン」で、ある閾値以上のすべての周波数がカットされています。
その後、信号からフィルターをかけた信号を差し引きました（こうして非因果的なハイパスフィルターを得ました）。
その結果、検出された帯域では、メサのスペクトルはデトレンドに対してほぼ不変であることがわかりました。
CSSA錯視
勝率100%でOK
私はnoxaの人たちのアプローチが好きだ。私の理解では、彼らは、Singular spectrum analisys + neural networkで、SSAの最後の不変のバーから現在のバーまでの欠落したデータを埋め、再描画しないようにしています。
健全なアプローチだと思うので、そのうち覗いてみたいです
.
とはいえ、CSSA-cyclesが実信号に近いことはわかりますが、2つの優位なサイクルとノイズがあることがわかっていれば、FFT＋周波数領域フィルタリング＋IFFT（写真参照）でも得られます（FFTについては、MeyerのEPFFTなど他の問題もありますが、正しいことをするのは常に簡単だということを指摘したいだけです... 知ってからですが...)
私はあなたが投稿したチャープ信号を見てみましょう、あまりにも。
とにかく、P1とD1を自動的に選んで（私が投稿したMESA_cutoff_frequencyインジケータですでにできます）、ACTFの手法を使って効果的なトレンドトレードを行うことです。
その点、clahnは私よりもACTFをよく知っているので、きっと助けてくれると信じています（clahn、気長に待ってください、すぐにインジケータを投稿します
）。
CSSA（というかNeuroshell）のトレーディング哲学は、ACTFのそれとは大きく異なりますが。後ほど、詳しく説明したいと思います。こんにちは。
CSSA NOXAの性能について。TRAD2WINで議論されている結果は、常にサンプル外でした。しかし、GOLD5で100%アウトオブサンプルを達成しても、それは単なる錯覚です。ノイズレベル変更後のパフォーマンスについては、こちらをご覧ください。
T2Wデイトレード＆FXフォーラム
ポスト175
それは崩壊した !!!443のクレイジートレード。カーブフィッターがフィットしなくなったからです。
あなたの自動化方法について。スペクトルのトップとボトムを選ぶだけでは不十分で、ドミナントサイクルを作るのは非常に難しいですから、どのようにそれを整理するのか興味深いです。
解決策としては、フィルターバンクのようなものを用意するか、サブサイクルを選択するオプティマイザーを常時稼働させるか、あるいはNNインディケータの再トレーニングを行うかでしょう。ただ、このEAの結果がどうなるかは気になるところです。
ここで、いくつかのデトレンドの方法がありますが、EAでテストしないと、どれが一番良いとは言えません。
a) Svd (ssa) これは分離性には最適かもしれないが、パラメトリックで処理時間が長い。
書籍あり（時系列構造の解析：SSAと関連技法）
b) Hodrick Prescott filter パラメトリック(MATLAB Central - File detail - Hodrick-Prescott Filter)
(MATLAB Central - ファイル詳細 - Fast Hodrick Prescott Filter)
c) ウェーブレット
d) 対数の差分
e) 差分％(変化率)
f) MF-DFA (トレンド除去ゆらぎ解析 - フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』)
Krzysztof
こんにちは。
DFMを使ってサイクル指標を作ろうとしているのですが、P1、D1、P2、D2のパラメータを 少し変えただけで、サイクルが完全におかしくなってしまうことがあります。
例えば、P1=90, D1=73, P2=100, D2=138 (EURUSD 4Hのピークは95)とすると、P1=87, D1=73, P2=102, D2=138とすると非常に異なる結果が得られます。
P1,P2を少し変えただけなのに、全然結果が違う。
CSSAについてですが、具体的にはどのようなものなのでしょうか？MQ4用のインジケータやツールはないのでしょうか？
SSA.mq4とSSA_normalize.mq4をダウンロードしたのですが、うまくいきません。