フィッティングと実際のパターンの境界線はどこにあるのでしょうか? - ページ 29

 
artmedia70:

どなたか、風向きのパターンを探されましたか?明日はどこが吹くか、よく当てましたね。それとも、次の1時間、1時間半、15分、5分、1分の間に?

そして風向計は知っている...いつも...


風はいつも 後ろに風見鶏がいる。

だから、風見鶏は 何かを知っている のです。(内部者)

 
Vigor:

ありがとうございます。なぜサンプルにGAを使わないのか不思議だったんです。MT5では、任意のパラメータを最適化パラメータとして作成し、GAを使用することができます。だから、速度の問題を解決できるかもしれません。


GAが使用されています。

しかし、最適化前のモードでは、他の人のMTSを分析する場合、つまり、一般的にどのようなロジックがそこに敷かれているのか理解できない場合です。

 
Jingo:
ベストサンプル・ホールセールでは、OOSが常に利益を生むとは限らないという秘密を(堅牢なシステムの場合)お教えしましょう。

つまり、OOSで赤字になるような結果を出すと、さらに踏み込んで、赤字になりそうな時間帯にフィルターを作り直したり、TSそのものをほぼ全面的に見直したりするのです。


そうなんです、カイロです ))

少なくとも、何かを知って(テストして)いなければ、秘密を明かすことはできない。

少なくともベールに包まれた状態で、テスト結果を発表できるのでしょうか?

 

joo: применимы ли такие подходы (разделение на Sample, OOS и др.) ко всем ТС без исключения? Если применимы не ко всем, то к каким не применимы?



もちろん、プロはOOSがない方がいいと言いますが、OOSが多ければ多いほど、TCは早く陳腐化するのです。でも、実際にどうすればいいのか......それがわからないんです。
 

任意のTSは生命への権利を持っており、観測の数年を通してフィルタを追加することによって得られたその(TS)合理的な修正のいずれかが貪欲ではない場合、クリエイター-トレーダーの手に働くと市場に角質のエルクスを与える))。

 

1) 最適な結果 (パラメータの選択はオブザーバー・トレーダーの個人芸)

2)リアル(サンプル時間の5~15%以内の収益性)

3)必然的な未来

実際の取引でOOSを使う=利益を失う。

 

ポジションを持った 後の価格の動き(私の例では売り)は予測不可能ですが、4つのイベントの確率によって制限されます。確率はインサンプルで計算されます。

 
LeoV:

OOSが 多ければ多いほど、TCは早く陳腐化します。でも、実際にどうすればいいのか......わからない。


そして、レシェトフにプライベートメッセージで、彼の言う通りだと伝えてもらえないだろうか。

余程の才能があるのだろう......という話。;-))

 
Jingo:

ポジションを持った後の価格の動き(私の例では売り)は予測不可能ですが、4つのイベントの確率によって制限されます。確率はインサンプルで計算されます。


あなたと取引できてよかった...。)

正直なところ、あわててたまたまトピックを開いたのかと思いきや......。

告白します。私は間違っていた。

 

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ジンオウガ 2011年01月24日 00:31

1) 最適な結果を得る(パラメータの選択はオブザーバー・トレーダーの個人的な技術である)

2)リアル(サンプル時間の5~15%以内の収益性)

3)必然的な未来

実際の取引でOOSを使う=利益を失う。

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そして、どうか悲観的にならないでください。

プロットその3は違ってもいいのですが......。