フィッティングと実際のパターンの境界線はどこにあるのでしょうか？ - ページ 25

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lasso:


もし、スキーム自体に不正確な点を発見された方がいらっしゃいましたら、ぜひ教えてください...。

寸法を真にするが、それでも濁った画像になる。別ウィンドウで-クリア

test runs」の代わりに「test run」とすれば、どちらの方式も同じになります。

しかし、"ラン "は、最適化ランよりも一桁少ない数で維持することができます。少ない方が良い（嵌る確率が低い）。1本でも良い。そのため、OOSの実行回数に差があるのです。2つ目の方式では、1つだけです。これは、適合性の観点からは良いのですが、1セットしかチェックできない（FN）という観点からはやや不利です。セット間の差がマッハ期間だけなら、当然ながらOOSで何セットもテストする必要はないわけです。しかし、その違いがよりグローバルなもの、例えばポジションの支持の仕方であれば、意味があるかもしれません。そうすれば、（OOS一本に比べれば）調整という余分なリスクを背負うことができます。いくつかのオプションは、その異なる値によって根本的に異なるシステムが存在するように使用することができ、FNを1つ選ぶのではなく、OOS上でそれらを別々に実行することに意味がある。

P.S. 「Gポイント」は、私が思っていたところにあるのでしょうか？:)そうなると、この計画は新たな意味を持つことになる))))

 
lasso:

3)2Hで 見えないものが10連続OOSで 見えるようになる？ 思い出してください、これが中心的な問題なのです...。

メリットは検索時間です。 そして、検索の質。

では、2Hの 瞬間には見えない、奇跡的なものが見えてくるのでしょうか？

8ヶ月を区切らずに、2Hの時点で成績の良いものは、最初の6ヶ月で伸び、次の2ヶ月で「急落しない」 だけ、あるいは「少し急落している」セットもあるかもしれませんね。どのようにフィルタリングするのですか？ところで、2Hの瞬間については、なぜ何も書かれていないのでしょうか？"結果の解析とセットの基準選定"？ バランス/エクイティカーブを見る？ふむふむ。長い。

8ヶ月のうち6ヶ月の稼働を取ることで、適切な特性で安定した成長をするセットを選択することができます。次の2ヶ月間のOOS実行で、この2ヶ月間に望ましい特性の成長が 得られないものをふるいに かけます（スキームから取られた期間、戦略によって必要な時間は異なる）。したがって、もちろん大げさですが、10回連続でOOSになることで、10期分の成長の質の必要な特性を確認することができ、膨大な時間間隔ではなく、すべての離散期で 安定したシステムの探索と確認という探索目標に近づくことができるのです。

 
Vigor:
メリットは検索時間です。 そして、検索の質。

では、2Hの 瞬間には見えない、素晴らしいものが見えてくるのでしょうか？

8ヶ月という期間を区切らずに、2Hの時に、最初の6ヶ月は伸びて、次の2ヶ月は「抜かない」、あるいは「少し抜ける」というセットがあるかもしれません。どのようにフィルタリングするのですか？ところで、2Hの瞬間については、なぜ何も書かれていないのでしょうか？"結果の解析とセットの基準選定"？ バランス/エクイティカーブを見る？ふむふむ。長い。

8ヶ月のうち6ヶ月の稼働を取ることで、適切な特性で安定した成長が得られるセットを選択することができます。次の2ヶ月間のOOS実行で、この2ヶ月間に望ましい特性の成長が 得られないものをふるいに かけます（スキームから取られた期間、戦略によって必要な時間は異なる）。したがって、もちろん大げさですが、10回連続でOOSになることで、10期分の成長の質の必要な 特性を確認することができ、膨大な時間間隔ではなく、すべての離散期で 安定したシステムの探索と確認という探索目標に近づくことができるのです。

1）品質についてはまだ語りませんが、検索時間のアドバンテージは天才的です。

10回止める、10回セットを分析する、等々を提案していますね。

道の終わりには、もうどこに向かっていたのか忘れてしまいますよ。 ))

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2）あなたが説明した「魅力」はすべて、私がちょうど（さらに単純に）2Hで 簡単に見ることができ、この道で10！！停止することはありません。さらにいくつかの可能性が見えてきます。)

だから、あなたの答えは「NOクレジット」です。

 
Avals:

test runs "を "test run "に置き換えれば、両者の方式は同じになる。

しかし、「ラン」を維持することは可能であり、最適化ランよりも一桁小さくする必要があります。少ない方が良い（嵌る確率が低い）。1本でも良い。そのため、OOSの実行回数に差があるのです。2つ目の方式では、1つだけです。これは、適合性の観点からは良いのですが、1セットしかチェックできない（FN）という観点からはやや不利です。セット間の差がマッハ期間だけなら、当然ながらOOSで何セットもテストする必要はないわけです。しかし、その違いがよりグローバルなもの、例えばポジションの支持の仕方であれば、意味があるかもしれません。そうすれば、（OOS一本に比べれば）調整という余分なリスクを背負うことができます。いくつかのオプションは、その異なる値によって根本的に異なるシステムが存在するように使用することができ、FNを1つ選ぶのではなく、OOS上でそれらを別々に実行することに意味がある。

P.S. 「Gポイント」は、私が思っていたところにあるのでしょうか？:)そうすると、この計画は新しい意味を持つようになります)))

1) Vyacheslavさん、相変わらず反論できないんですね。全く同感です。

ただ -- これらはすべて、2H地点から見たものです。現在から過去がはっきりと見えるということに、あなたは同意しなければなりません、方法は違いますが;-))

........................................

2) )))Gについて--もう少し後、出された質問に対する答えがあるときに......

 

lasso:

あなたの言う「楽しみ」は、途中で10回も寄り道しなくても、2Hで 同じように（もっと簡単に）見ることができるのです。さらにいくつかの可能性が見えてきます。)

なぜ、品質について語らないのか？そして、そのタイミングは、下期のポイントで、どのように目的のサンプルを見積もるかによります。すべてのバランスカーブを見る？基準フィルタリングより長いですね。アプローチのすばらしさを他人からこじ開け、謎かけをしながら......。そんな無駄なことをするくらいなら、「伝統的な手法」の失敗（ところで、なぜ伝統的なのか）や、その手法から簡単に見えてくる魅力をすべて説明すればいいのです。つまり、現時点での話です。

ラッソ

しかし!(V.V.さんが書いているように）最初、あなたの投稿を読んで、私は自分のこめかみを指でなでました、そして、私たちは違う時代の話をしていることに気づきました。


私の最適化期間は一回で割り切れるものです。

-- 最終セグメント（図では1/5）がPF、FS、その他のパラメータの特定の値を満たす最適化パスをすべて選択します。

1/5課でFFとかどうやってフィルタリングするんだ？別々にカウントされているのでしょうか？

>>道の終わりには、もうどこに行っていた のか忘れてしまうほどです ))

議論の余地がある。私は、それが検索された目的に私たちをアプローチすることを書きました - あなたのような最適化の不可分の部分ではなく、すべての個別のサイト 上で安定したシステムの検索と認識 すること。

 

なぜ、ヴィタリー さんは、あなたが説明したことが伝統的なスキームだと思うのでしょうか？リンク先を教えてください。

そうでない場合、「トラディショナル」は条件付きでパルドの言うように呼ばれることがある。でも、そっちの方が深刻なんですよ、ちなみに。

 

スズメバチ-シュモス、サンプル-サンプルという話があるが、誰も一言も言っていないし、おそらく誰も思ってもいないだろうが、このようなアプローチ（サンプル、OOSなどの区分）は、例外なくすべてのTCに適用されるのだろうか。すべてに該当しない場合、どれが該当しないのでしょうか？この話題に至るまで、私はレシェトフに 質問を投げかけたが、レシェトフは答える気がないようだ。

考えてみよう。

1回の取引（1回の取引、TSは同時に複数の並行取引を行うことがあるため）の市場滞在時間という観点から、TSは2つのタイプに分けられると思われます。

1.各トレードの時間が不明なTS。このタイプには、次の取引開始シグナルがいつ来るか（あるいは全く来ないか）事前に分からないすべてのTSが含まれ、一部のシステムでは終了シグナルがいつ来るか事前に分からないものもあります。

2.最大取引時間があらかじめ分かっているTS。このタイプには、例えばバーごとに、あるいはある曜日の ある時刻に、定期的に厳密にエントリーするシグナルがあるシステムが含まれる。各取引の最大ライフタイムが予め設定されているため、常に終了の合図があります。取引を終了する条件は、時間の終了やストップに達することです。


TSをこのようなタイプに分けると、どのような思考が生まれるのでしょうか。このことから、トピックの枠組みで言うと、どうなるのでしょうか。意見を聞き、そして自分を表現する。

 

フォワードテストでよい結果が出た場合、必ずOOSが必要なのでしょうか？

つまり、サンプル内で最適なものを選び、戦いに挑む。

 
Jingo:

フォワードテストでよい結果が出た場合、必ずOOSが必要なのでしょうか？

つまり、サンプル内で最適なものを選び、戦いに挑む。

各システムにはそれぞれデメリットがあります。例えば、トレンド系は横ばいでは負けるし、その逆もしかりです。そのため、履歴の最適化部分は、このシステムにとってより「難しい」ことが重要です。最適化後、スライディング ウィンドウ法を用いて、得られた最適なパラメータセットをテストするのがよい。つまり、最適化の前と後で同じ長さの履歴を使用するのがよい。最も良い結果を示すパラメーターのセットを「動作中」として受け入れることができる。
 
Mathemat:

なぜ、ヴィタリー さんは、あなたが説明したことが伝統的なスキームだと思うのでしょうか？リンク先を教えてください。

そうでない場合、「トラディショナル」は条件付きでパルドに記載されているものを呼ぶことができる。でも、そっちの方が深刻なんですよ、ちなみに。

1）これは、概念を分けるためのピックアップ用語に過ぎない。 下から2番目の投稿で、 ここをピックアップ。

2）パルド、レシェトフなど、誰からでも議論し、学び取る用意がある。

しかし、そのためには、コンセプトを明確に定義する必要があります（規格の導入、なんなら我々のISOも・・・）。

用語集」みたいな枝を作るとか。このフォーラムにおける基本概念の定義」？まず議論して、承認された定義を上に載せる。

利益率についての議論に出会ったことがないもの。その有用性、応用性などについてのみ考察しています。なぜ？

一般的に受け入れられている定義があるからです。

みんな好き勝手に「OOS」という言葉を使っている。10回連続のOOC」にも触れています。

さらに、現実の未来なのか、仮想の未来（歴史の一部）なのか、タイムライン上の場所についての混乱もありました。

そして、みんなの言うとおりです。

ここでjoo さんは、面白い課題を出してきました。

しかし、みんなが「ハチマキ」を持っているうちは、議論をしても仕方がないでしょう。

イムホ

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