フィッティングと実際のパターンの境界線はどこにあるのでしょうか？ - ページ 11

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paukas:

間違っている。私怨で無意味に荒らし始めたんだろ。理由はまったくない。


OKです。

(根拠のない主張には嫌悪感を抱くだけです）。

建設的であることは大賛成です。

8ページ目まで削除？

タントリック？ Sever30？

 
IgorM:

それは真実です - 歴史上のパターンを繰り返し、価格速度がこれらのパターンが表示され、新しい極端の出現と価格速度の変化が市場環境の変化に関する良い手がかりであるTFを決定し、手動取引のための速度指標の役割は、モメンタムとTF上のバーの傾きによって行われます。

サボタージュについては：私は速度と呼ばれているものは、実際には、バロティ、流動性または市場のダイナミクスであり、あなたが好きなものは何でも、毎日チャートを見ているトレーダーのために、価格の変更は問題ではありませんが、自動化システムのために、市場分析のためのパラメータの選択は通常、歴史にフィットで "出てくる" - 。

SZZY：これは良いトピックですが、1つだけ悪いことがあります。 それは、誰もが自分の好きなものを議論することです。


ここでは、ボラティリティを利用したシステムのエクイティを紹介します。2007年に算出されたもので、2008年末にボラティリティが上昇し、減少に転じました。残念ながら、DCは古い期間の取引履歴を 四半期ごとにロールバックしていますが、それでも少しは見えています。


 
paukas:

自分で見つけた」というのはやはり 嘘 ですね。それは困りますね。


人は誰でも少しは嘘をつくものです。そうでしょう？

あなたは私を「荒らし」「密告者」と何度も呼んだ。

それがあなたなりの自己弁護なんですね！？

それなのに......。

 
lasso:


私たちは皆、少し嘘つきです。そうでしょう？


そんなことないですよ。
 
paukas:

例えば、ユーロの歴史を通じて通用したパターンがある。そして、危機の始まりに機能し始めた法律があります。そして、危機の最中に機能しなくなり、再び機能し始める法律もあります。

期間の大きさにはあまり依存しない。


問題は、あるパターンが終わり、別のパターンが始まるタイミングをどうやって知るかです。
 
lasso:

感想を述べる前に、どのような規則性があるのか知りたいのですが。

見つかった最適化パラメータセットの法則？それとも？


問題はどのパターンかではなく、そのパターンに対して最適なトレーニング期間と最適なCB期間をどのように見つけるかである。

 
LeoV:

問題は、あるパターンが終わり、別のパターンが始まるのをどうやって知るか、です。

これでよしとする。あるいは、パターンはまだ機能しているが、選択されたパラメーターが最適でないのかもしれませんね。

 
paukas: これでよしとする。あるいは、パターンはまだ機能しているが、最適でないパラメータが選択されているのでは？
つまり本題のサブクエスチョンですね )))
 
lasso:

建設的な意見に賛成です。

8ページ目まで削除？

タントリック？ Sever30？

この投稿を何度も削除してしまうので、お知らせすることができません。
 
LeoV:
それはこの質問のサブクエスチョンです )))
まあ純粋に経験的な話ですが。ドローダウンがテストドローダウンの3倍である場合
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