フィッティングと実際のパターンの境界線はどこにあるのでしょうか？ - ページ 31 1...242526272829303132333435363738...64 新しいコメント Леонид 2011.01.24 13:17 #301 TheXpert: Пляя, давайте уже лучше про ООС. +1 )) Vitaliy 2011.01.24 13:23 #302 Jingo: 24.01.2011 00:31 1) 最適な結果を得る（パラメータの選択はオブザーバー・トレーダーの個人的な技術である） 2）リアル（サンプル時間の5～15％以内の収益性） 3）必然的な未来 実際の取引でOOSを使う＝利益を失う。 写真の2番のプロットと、私のチャートの3Hについて お話したいと思います。 私の現在の状況は以下の通りです。 1) 5ヶ月などの期間のサンプルで最適化されています。 2）ある基準で選択されたFN（ちなみに、私の実装では、複数のセットにすることができます）) 3）次に、正念場。 と、この部分（3H）には、例えば1ヶ月というような極めてタイトな固定をしています。 その最後に、FNを鍛えた成果を得る。 硬直した固定観念はいけないと理解しています。しかし、このような状態でも--結果は、決して期待はずれではありません。 今後、機能を洗練させていく予定です。 しかし、停止点（現在のPHの終了点）はどのように決めるのでしょうか？ いくつかの選択肢があります。何が正しいのかわからない。 この問題に関して経験のある方はいらっしゃいますか？ Andrey Dik 2011.01.24 20:25 #303 要するに、なぜ私が型について尋ねたのか。最初のタイプのTCでは、最適化と同時にフィッティングを避けることは不可能であり、このスレッドのトピックでは、境界はなく、純粋にフィッティングのみです。 2番目のタイプに限っては、調整なしで十分に最適化することが可能です。誰も興味を示さなかったようなので、このトピックを閉じようと思います。 PS そして、なんと!最初のタイプは、おそらくコードベース・コードの90%までです。 Vitaliy 2011.01.24 20:54 #304 joo: 要するに、なぜ私が型について尋ねたのか。最初のタイプのTCでは、最適化と同時にフィッティングを避けることは不可能であり、このスレッドのトピックでは、境界はなく、純粋にフィッティングのみです。 2番目のタイプに限っては、調整なしで十分に最適化することが可能です。誰も興味を示さなかったようなので、このトピックは終了します。 PS そして、おおホラー!最初のタイプは、おそらくコードベースから90％までのコードを含んでいます。 アンドレイ 君の発言はあまりに断定的で、コメントなしに済ますことはできない。 人が黙っているのは、その話題に没頭してから発言するため...。そして、当然ながら、その通りです。 私は、トレードの時間に対して、次のような姿勢で臨んでいます。 - 結果は、ロングとショートに分けて、週末と週末通過回数を考慮した最小、最大、平均取引時間の値を示しています。 また、最適化期間に対して平均的な取引が大きければ、結果を解析する際に注目される。 削除済み 2011.01.24 23:31 #305 joo: 要するに、なぜ私が型について尋ねたのか。最初のタイプのTCでは、最適化と同時にフィッティングを避けることは不可能で、このスレッドのトピックでは、境界線はなく、純粋にフィッティングのみです。 2番目のタイプに限っては、調整なしで十分に最適化することが可能です。誰も興味を示さなかったようなので、このトピックを閉じようと思います。 PS そして、なんと!最初のタイプは、おそらくコードベース・コードの90%までです。 私は、このようなTCのクラス分けにも、あなたがTCに与える特性にも同意しません。この区分により、例えば、全てのTCは、第一のタイプ（各取引の時間が予め不明なTC）に該当します。このタイプには、次の取引開始シグナルがいつ来るか（また、来るかどうかも）、システムによっては終了シグナルがいつ来るか事前にわからないすべてのTSが属し、調整とその結果としてオプティマイザの曲率を除けば、まったく良いことはないのですか？しかし、そうではないのですね、それとも私が何か誤解しているのでしょうか？ 確かに、フィット感の悪いTCもあれば、そうでないものもありますが、それよりもTCの感性、アイデアの「頑強さ」、処理データの情報量、必要な近似度で処理する能力などが問題なのです。しかし、いずれにせよ、学習プロセスそのものと、その結果の解釈に大きく依存することになる。 また、コードベースの中身を特徴づけるということであれば、各クラスの代表的な著名な例を教えてください。やっぱり何か勘違いしているのか、確認したい。 削除済み 2011.01.25 00:51 #306 私はプログラマーという職業からは程遠い人間ですが、好奇心だけは人一倍強いので、ここにいる私利私欲の塊のようなものです。それは異なって呼ばれていますが、私はそれが前のろうそく（HL）、すなわち現在のトレンドのフェードまたは補正で、その範囲（HL）によって配置されたバーであると言うでしょう。質問 - どのくらいの頻度で "配置 "の後の次のキャンドルは、最初と反対の色になります。 私の答えは約0.3％の偏差で、デイリーで約50/50です... 私は別の時間枠を取り、同じ比率を得た。 45 034ライン（分）、肯定的な結果 - 可能な4471.Hourlyと2224年408 / 812。2001年以降のDaly - 164 / 337。 そしてまた質問ですが、何が起こっているのでしょうか？ システム全体が設定されていて、本当に人工的に生成されているのでしょうか？ それとも私はエクセルについて全く無知なのでしょうか :o)。この「本」を誰かに送って、もしかしたらチェックしてもらえるかもしれない...個人的にはショックです...ただ、市場に出ないで、何かで自分を占めたかったんです...。 Леонид 2011.01.25 00:56 #307 Gerasimm: 謙虚に情報をお伝えしたいと思います。 その情報に秘められた意味とは？ 削除済み 2011.01.25 01:01 #308 LeoV: その情報に秘められた意味とは？ 50%はうまくいき、残りの50%はうまくいかないということです ))) 削除済み 2011.01.25 01:01 #309 LeoV: インフォメーションに秘められた意味とは？ 全部はめなくても、手に入る・・・・・・。もちろん、これは粗雑で非常に原始的な例ですが......。つまり、どんなパターンにも運がいい時期と悪い時期があるんです。 私たちの運は、最初の一発を当てたときなんです。ちなみに、この畏怖の念の叔母は、ある観測装置のこれらの期間と他の観測装置の消滅のデータを相関させれば、いくつかの疑問を防ぐことができます)。 Andrey Dik 2011.01.25 06:45 #310 lasso: アンドレイ コメントなしで放置するには、非常に断定的な発言です。 そうですね。 lasso：人が黙っているのは、その対象に没頭してからでないと何も言えないから...。そして、当然ながら、その通りです。 イエスというよりノーに近い。人々はただ沈黙し、新たな活力と恍惚感をもってフルードラスティアの罪に突入するタイミングを待っているのである。それは、尋ねられた、davvecha、キノコハンターは自分の投稿を削除する - いいえ、そしてスクラッチしなかった - 彼らは自分自身をキノコハンターと思っていない、または誇りに思ってキノコハンター、二つのうちのいずれかを考えているかどうか。:) 私の 取引時間に対する考え方は、以下の通りです。 - 結果は、週末を考慮した最小、最大、平均の取引時間を、ロングとショートに分けて、何回通過したかを示しています。 。 最適化期間に対して平均的なトレードが大きい場合は、結果を分析する際にすでに注目される。 近いけど、やっぱり寒い。 ----------------------------- フィガー0：私は、TSをクラス分けすることにも、TSに与える特徴にも反対ではありません。この分類によれば、例えば、すべてのVSは最初のタイプ（各取引の時間があらかじめ不明なTS）に該当する。このタイプに属するすべてのTSは、それが取引に次のエントリ信号がある（とそれがすべてであるかどうか）事前に知られていないといくつかのシステムでは、終了信号があるときに事前に知られて いない）とカスタマイズとその結果としてオプティマイザの曲率を除いて、彼らは全く良いではありません、そうですか？しかし、これは、私が何か勘違いしているのでしょうか？NSを使ったTCもこの2種類に分かれる。しかも、NSがどうのこうのという話ではない。そしてさらに、学習／最適化／法則探索という言葉は同義語と考えた方がいいと思います。 腐ったトマトをぶつけられたりしなければ、一緒にさらに把握しよう。 Figar0: 確かに、フィット感が悪くなりやすいTCもあれば、そうでないものもありますが、それよりもTCの意味づけ、アイデアの「ロバスト性」、加工データの情報量、適切な近似度で加工できるか、などの方が重要だと思います。しかし、いずれにせよ、学習プロセスそのものとその結果の解釈に大きく依存することになります。 とてもファジーな響きだと思いませんか？少なくとも私は、TCを何とかして2種類にはっきり分けて、さらに有意義なコミュニケーションができるように心がけています。これは叱責ではなく、答えよりも疑問が多いのです。どのTCが "バッドフィット "になりやすいのか、その理由は？などの質問がありました。そして、このフォーラム（MTSの開発者の伝説のフォーラム、地球上で最高の心が集まる場所 - 彼らは解決、または少なくともしようとする問題のglobalityで判断）用語の明確かつ一義的な解釈の欠如のために一般的に多くの質問がある、しばしば使用されるが、お互いを誤解する例が豊富で、例はこのスレッドにあるされています。 Figar0 : また、コードベースの内容を特徴づけるということであれば、各クラスの優れた代表的な例を挙げてください。やっぱり何か勘違いしているのか、見てみたいですね。 もちろんです。 1）最初のタイプのTSの最も単純で最も一般的な例、またはTSの一部であるMAの交差点。 2) ロジック上、個々の取引時間を制限するルールを持つ全てのTS。例 - 月曜日のセッションのオープニングで我々は、<条件>の場合、我々は一日の終わりにそれを閉じて、購入する。また、それに類するものとして、エントリーと エグジットのルールが 明確で、取引制限時間があり、いつエントリー（エグジットは取引制限時間内でも可）があるかがあらかじめ分かっているものです。 続きはこちら少なくとも2つには関心があるようですね。イエスかノーかは問題ではなく、重要なのは関心です。 1...242526272829303132333435363738...64 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
TheXpert: Пляя, давайте уже лучше про ООС.
+1 ))
Jingo:
24.01.2011 00:31
1) 最適な結果を得る（パラメータの選択はオブザーバー・トレーダーの個人的な技術である）
2）リアル（サンプル時間の5～15％以内の収益性）
3）必然的な未来
実際の取引でOOSを使う＝利益を失う。
写真の2番のプロットと、私のチャートの3Hについて お話したいと思います。
私の現在の状況は以下の通りです。
1) 5ヶ月などの期間のサンプルで最適化されています。
2）ある基準で選択されたFN（ちなみに、私の実装では、複数のセットにすることができます）)
3）次に、正念場。
と、この部分（3H）には、例えば1ヶ月というような極めてタイトな固定をしています。
その最後に、FNを鍛えた成果を得る。
硬直した固定観念はいけないと理解しています。しかし、このような状態でも--結果は、決して期待はずれではありません。
今後、機能を洗練させていく予定です。
しかし、停止点（現在のPHの終了点）はどのように決めるのでしょうか？
いくつかの選択肢があります。何が正しいのかわからない。
この問題に関して経験のある方はいらっしゃいますか？
要するに、なぜ私が型について尋ねたのか。最初のタイプのTCでは、最適化と同時にフィッティングを避けることは不可能であり、このスレッドのトピックでは、境界はなく、純粋にフィッティングのみです。
2番目のタイプに限っては、調整なしで十分に最適化することが可能です。誰も興味を示さなかったようなので、このトピックを閉じようと思います。
PS そして、なんと!最初のタイプは、おそらくコードベース・コードの90%までです。
要するに、なぜ私が型について尋ねたのか。最初のタイプのTCでは、最適化と同時にフィッティングを避けることは不可能であり、このスレッドのトピックでは、境界はなく、純粋にフィッティングのみです。
2番目のタイプに限っては、調整なしで十分に最適化することが可能です。誰も興味を示さなかったようなので、このトピックは終了します。
PS そして、おおホラー!最初のタイプは、おそらくコードベースから90％までのコードを含んでいます。
アンドレイ 君の発言はあまりに断定的で、コメントなしに済ますことはできない。
人が黙っているのは、その話題に没頭してから発言するため...。そして、当然ながら、その通りです。
私は、トレードの時間に対して、次のような姿勢で臨んでいます。
- 結果は、ロングとショートに分けて、週末と週末通過回数を考慮した最小、最大、平均取引時間の値を示しています。
また、最適化期間に対して平均的な取引が大きければ、結果を解析する際に注目される。
要するに、なぜ私が型について尋ねたのか。最初のタイプのTCでは、最適化と同時にフィッティングを避けることは不可能で、このスレッドのトピックでは、境界線はなく、純粋にフィッティングのみです。
2番目のタイプに限っては、調整なしで十分に最適化することが可能です。誰も興味を示さなかったようなので、このトピックを閉じようと思います。
PS そして、なんと!最初のタイプは、おそらくコードベース・コードの90%までです。
私は、このようなTCのクラス分けにも、あなたがTCに与える特性にも同意しません。この区分により、例えば、全てのTCは、第一のタイプ（各取引の時間が予め不明なTC）に該当します。このタイプには、次の取引開始シグナルがいつ来るか（また、来るかどうかも）、システムによっては終了シグナルがいつ来るか事前にわからないすべてのTSが属し、調整とその結果としてオプティマイザの曲率を除けば、まったく良いことはないのですか？しかし、そうではないのですね、それとも私が何か誤解しているのでしょうか？
確かに、フィット感の悪いTCもあれば、そうでないものもありますが、それよりもTCの感性、アイデアの「頑強さ」、処理データの情報量、必要な近似度で処理する能力などが問題なのです。しかし、いずれにせよ、学習プロセスそのものと、その結果の解釈に大きく依存することになる。
また、コードベースの中身を特徴づけるということであれば、各クラスの代表的な著名な例を教えてください。やっぱり何か勘違いしているのか、確認したい。
私はプログラマーという職業からは程遠い人間ですが、好奇心だけは人一倍強いので、ここにいる私利私欲の塊のようなものです。それは異なって呼ばれていますが、私はそれが前のろうそく（HL）、すなわち現在のトレンドのフェードまたは補正で、その範囲（HL）によって配置されたバーであると言うでしょう。質問 - どのくらいの頻度で "配置 "の後の次のキャンドルは、最初と反対の色になります。 私の答えは約0.3％の偏差で、デイリーで約50/50です... 私は別の時間枠を取り、同じ比率を得た。 45 034ライン（分）、肯定的な結果 - 可能な4471.Hourlyと2224年408 / 812。2001年以降のDaly - 164 / 337。
そしてまた質問ですが、何が起こっているのでしょうか？ システム全体が設定されていて、本当に人工的に生成されているのでしょうか？ それとも私はエクセルについて全く無知なのでしょうか :o)。この「本」を誰かに送って、もしかしたらチェックしてもらえるかもしれない...個人的にはショックです...ただ、市場に出ないで、何かで自分を占めたかったんです...。
その情報に秘められた意味とは？
インフォメーションに秘められた意味とは？
そうですね。
lasso：人が黙っているのは、その対象に没頭してからでないと何も言えないから...。そして、当然ながら、その通りです。
イエスというよりノーに近い。人々はただ沈黙し、新たな活力と恍惚感をもってフルードラスティアの罪に突入するタイミングを待っているのである。それは、尋ねられた、davvecha、キノコハンターは自分の投稿を削除する - いいえ、そしてスクラッチしなかった - 彼らは自分自身をキノコハンターと思っていない、または誇りに思ってキノコハンター、二つのうちのいずれかを考えているかどうか。:)
私の 取引時間に対する考え方は、以下の通りです。
- 結果は、週末を考慮した最小、最大、平均の取引時間を、ロングとショートに分けて、何回通過したかを示しています。
。
最適化期間に対して平均的なトレードが大きい場合は、結果を分析する際にすでに注目される。
近いけど、やっぱり寒い。
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NSを使ったTCもこの2種類に分かれる。しかも、NSがどうのこうのという話ではない。そしてさらに、学習／最適化／法則探索という言葉は同義語と考えた方がいいと思います。
腐ったトマトをぶつけられたりしなければ、一緒にさらに把握しよう。
Figar0: 確かに、フィット感が悪くなりやすいTCもあれば、そうでないものもありますが、それよりもTCの意味づけ、アイデアの「ロバスト性」、加工データの情報量、適切な近似度で加工できるか、などの方が重要だと思います。しかし、いずれにせよ、学習プロセスそのものとその結果の解釈に大きく依存することになります。
とてもファジーな響きだと思いませんか？少なくとも私は、TCを何とかして2種類にはっきり分けて、さらに有意義なコミュニケーションができるように心がけています。これは叱責ではなく、答えよりも疑問が多いのです。どのTCが "バッドフィット "になりやすいのか、その理由は？などの質問がありました。そして、このフォーラム（MTSの開発者の伝説のフォーラム、地球上で最高の心が集まる場所 - 彼らは解決、または少なくともしようとする問題のglobalityで判断）用語の明確かつ一義的な解釈の欠如のために一般的に多くの質問がある、しばしば使用されるが、お互いを誤解する例が豊富で、例はこのスレッドにあるされています。
Figar0 : また、コードベースの内容を特徴づけるということであれば、各クラスの優れた代表的な例を挙げてください。やっぱり何か勘違いしているのか、見てみたいですね。
もちろんです。
1）最初のタイプのTSの最も単純で最も一般的な例、またはTSの一部であるMAの交差点。
2) ロジック上、個々の取引時間を制限するルールを持つ全てのTS。例 - 月曜日のセッションのオープニングで我々は、<条件>の場合、我々は一日の終わりにそれを閉じて、購入する。また、それに類するものとして、エントリーと エグジットのルールが 明確で、取引制限時間があり、いつエントリー（エグジットは取引制限時間内でも可）があるかがあらかじめ分かっているものです。
続きはこちら少なくとも2つには関心があるようですね。イエスかノーかは問題ではなく、重要なのは関心です。