フィッティングと実際のパターンの境界線はどこにあるのでしょうか？ - ページ 24

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Vigor:

では、従来のアプローチは、MACDをとって、フィットと実際のパターンの間の線を探すということですか？私は、パターンが存在しないところにパターンを探すのはやめましょうと書いただけです。

というくらいにシンプルです。パターンが見つかった場合、Expert Advisorは損失には なりません。 また、パラメータが変更された場合も損失にはなりません。


1) 前半は内輪で回答しています。

2）またもや不明です。どこが漏れていないのか？すでにリアルで？それともテスト用OSSで？

MTSを実機に搭載する前に、合理的で推定される統計的優位性を持つ必要があります。

フクロウがいなくなると、解析は可能ですが、難しくなります。

 
lasso:

2) いいえ。MTSを実機に搭載する前に、合理的な法的優位性を持つことが必要です。

固定ロット取引における日次の損失なしExpert Advisor（取引 数が多いこと - 少なくとも1日2-3回） - これはすでにBPのスプレッド、スリッページ、非定常性に対して統計的に有利な点です。
 
IgorM:
固定ロットの取引でEAを失わないというのは、すでにBPのスプレッド、スリッページ、不安定さよりもスタッツの優位性がある


すみません。またステレオタイプか。

ただ、いくつかの機体でEAの性能を探っているところです。

そして、統計的な優位性というのは、「プラスのMOだけではない」という意味です。

ここで多くの人がすでに質問しています： -- 安定したMO=spread*-10のEAを教えてください。))

-10はクールでもいい、着実に消耗するものをと言われただけ。誰も与えなかった。

.....................................................

危機感やケチな人はともかく......。 (c)

 
lasso:

は、安定したリークを求めただけです。誰も与えなかった。

私は着実に失うことが問題ではない - も専門家は、人々はもちろんのこと、負け位置を閉じるために決定を下すの瞬間（時間）を識別する問題は非常に関連している、SL上の損失と出口、私はフロントページに書いたように、履歴上の同じ調整 - 最適なシステムは、市場を 入力および終了 するには、信号を持って、この信号で（買い/売り）取引する側を決定しなければなりません - しかし、この段階で、私はこれまでの理論ですべてそれを持って（（（（）。
 

lasso:

の質問に、私が提供したフローチャートでお答えください。

あなたが提案する代替アプローチは、発見されたパターンを持つ専門家がいない場合、従来のアプローチと同様に受け入れがたいものです。しかし、「動く」システムをチューニングする場合（誰でも2、3個の動くシステムを持っていると思いますが、ドローダウンや収入のレベルが十分満足できるものではありません）、図で「伝統的アプローチ」と呼ばれるもの（OOS部分が2つ）は、過剰最適化の効果をうまく取り除くことができるのです。
 
Vigor:
あなたが提案する代替アプローチは、発見されたパターンを持つ専門家がいない場合、従来のアプローチと同様に受け入れがたいものです。しかし、「動く」システムをチューニングする場合（誰でも2、3個の動くシステムを持っていると思いますが、ドローダウンや収入のレベルが十分満足できるものではありません）、いわゆる「伝統的アプローチ」と呼ばれる方式（OOSセクション2個）の方が、 過剰最適化の効果をうまく 取り除くことができるのです。

1) メリットは何ですか？具体的にお願いします。

2）中心的な質問に答えていない。

ラッソ
ステップ2Tと 3Tと 4Tを 経ることによって得られる超重要情報（あるいは貴重なデータ）
、代替アプローチではポイント2Hで どうやっても得られないものは何でしょうか？
 
IgorM:
私は一貫して失う ことはできません、でもExpert Advisorは損失を待つことができます、人は言うまでもありません、問題は、負けている位置を閉じるための決定は非常に関連しているとき、SLの損失と出口、履歴上の同じ調整、私は最初のページに書いたように、最適なシステムは、市場を入力および終了する信号を持つ必要があり、この信号で取引（買い/売り）の方法を決定する - しかしこの段階で私はすべての理論（（）でそれを持っている。


10年間の履歴で、MO=スプレッド*-7で、まあ、少なくとも1000トレード（10年以上）で、安定したロットで負けているEAの一例

STUDIO!!!!

 
lasso:

2Tと 3Tと 4Tの ステップを経ることで得られる超重要情報（あるいは貴重なデータ）
、代替アプローチでは2Hでは どうにも得られないものです。

。
なぜ、物事を複雑にするのか。ダブルスクリーニングはシングルスクリーニングよりも常に優れています。シングルでは、FNの組み合わせとOOSの最初のピリオドをマッチングさせることができます。ダブルエリミネーションでは、適合する確率が低くなります。このままでもいいんだけど...。連続10回のOOSは、1Tセットのオリジナルセットから実働パラメータをスタジオに残していきます。
 
Vigor:
なぜ、物事を複雑にするのか。 一重ふるいよりも、二重ふるいした方が良いに決まっています。1本で、FNの組み合わせを最初のピリオドOOSに合わせることができます。ダブルエリミネーションでは、適合する確率が低くなります。 こんな風に、人は進んでいく...連 続した10回目のOOSで、スタジオには元の1Tセットの実働パラメータが残されることになる。


冗談でしょう？

1)なるべくシンプルにしたところ点と2本の異なる方向の光線... もっとシンプルにできないか？

.....

2）ダブルドロップアウトでは、どの程度装着率が下がるのか？しかも4倍速で？ どうやって計算したんですか？数式か！？


3)2Hで 見えないものが10連続OOSで 見えるようになる？ これが中心的な問題なのですが......。


ダブルドロップ、トリプルドロップ、デシマルドロップ......。ああ、ばかばかしい。 それを続けて いけばいいんです。

もう寝ます。

 
lasso:


10年間の履歴で、MO = スプレッド * -7で、少なくとも1000回トレードし、ロットが安定している、常に負けているEAの例。

をスタジオへ!!!

http://imglink.ru/pictures/23-01-11/0f344543065272980a134c23718d8968.jpg

http://imglink.ru/pictures/23-01-11/aac98709ba2f6a53965d01ee5059891d.jpg

これ、必要ですか？

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