フィッティングと実際のパターンの境界線はどこにあるのでしょうか？ - ページ 30

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)))そうかもしれませんが、なぜこの「違い」が必要なのでしょうか？

なぜ、古き良きBUTワークアウトの光学系を残すのか？

となると、最適化しすぎです。2番目の部分で取引したことで、新しいサンプルで最適化

 
joo:

スズメバチ-シュモス、サンプル-サンプルという話があるが、誰も一言も言っていないし、おそらく誰も思ってもいないだろうが、このようなアプローチ（サンプル、OOSなどの区分）は、例外なくすべてのTCに適用されるのだろうか。すべてに該当しない場合、どれが該当しないのでしょうか？この話題に至るまで、私はレシェトフに 質問を投げかけたが、レシェトフは答える気がないようだ。

考えてみよう。

1回の取引（1回の取引、TSは同時に複数の並行取引を行うことがあるため）の市場滞在時間という観点から、TSは2つのタイプに分けられると思われます。

1.各トレードの時間が不明なTS。このタイプには、次の取引開始シグナルがいつ来るか（あるいは全く来ないか）事前に分からないすべてのTSが含まれ、一部のシステムでは終了シグナルがいつ来るか事前に分からないものもあります。

2.最大 取引時間があらかじめ分かっているTS。このタイプには、例えばバーごとに、あるいはある曜日のある時刻に、定期的に厳密にエントリーするシグナルがあるシステムが含まれる。各取引の最大ライフタイムが 予め設定されているため、常に終了の合図があります。取引を終了する条件は、時間の終了やストップに達することです。

TSをこのようなタイプに分けると、どのような思考が生まれるのでしょうか。このことから、トピックの枠組みで言うと、どうなるのでしょうか。自分の意見を聞いて、そして表現する。

条件を明確にする、または修正する必要がある。説明しよう。

トレードの時間が最大であれば、最小であるということです。

つまり、第二のタイプでは、個々の取引の正確な期間は、第一のタイプと同様に不明である。

 
Mathemat:
ゆっくりでいいよ、アルテム 。ライダーを名乗るなら、箱の中に入ってください。言いたいことを教えてください。あるいは、超自然的なシステムを明らかにしたくないと言うだけです :)

いや、アレクセイ。今のところ、超驚くようなことは何もありません。それは、ただ...私は、このような最適化は好きではありません。風見鶏は寓話である。結局、昨日は北へ、一昨日は南へ...というのは関係ないんです。ここから明日がどうなるかを計算し、推し量ることはできない...。もちろん、できるけど。...それはシャーマニズムの再来です。私は、マーケットに従うべきで、（ある程度の慣例はあるが）迅速に反応しなければならないという意見に固執している。私のExpert Advisorは、この方向に取り組んでいる、上で動作するようにたくさんありますが、取引の ボリュームは、4、5千の領域で30〜40程度です...しかし、これは会話の完全に異なる、別のトピックです。振り子の話もあったし...。この話題は、私たちの思春期の楽しみである、いつ何人の子供を産むか、その順番を示す紐にリングをつけたものを思い起こさせる。嘘つけ。私には息子はいませんし、いたこともありません。娘です。振り子は常に同じものを示しているが。頑固なまでに、そして驚くほど。まあ......口では、修道院で裸になっているようなものだ...

誰かに考えてもらうために、例を挙げないわけにはいかなかったのでしょう。私自身は、パラメーターの最適化は微調整だと考えており、最適化は行わず、Expert Advisorが現在の市場の変化に自ら反応するようにしていますが...。歴史を振り返ることなく最近（せいぜい1時間前まで）の話ではなく、EAが判断できるくらい明確に。

ただ、それ以上の意味はない。

ZZY. ブナシメジがちりばめられた切り株の上に座って、午後に何回キノコを見つけたか、昨日を踏まえて今日はどの方向に動けばいいかを数えるのは、とても不思議で非論理的な話です。

ZZZI. 気まぐれなのが市場の定石です。

すべてIMHO。

 
lasso:

条件を明確にする、または修正する必要がある。説明しよう。

最大時間の取引があれば、最小時間の取引もある。

つまり、第二のタイプでは、個々の取引の正確な期間は、第一のタイプと同様に不明である。

最短時間は重要ではなく、どちらのタイプでも0にすることができます。重要なのは、最初のタイプではトレードの終了が（全く終了しないかどうかも）事前にわからないこと、2番目のタイプではそれがわかっていることで、これがこれらのTSのタイプの重要な違いです。
 
artmedia70:

ブナシメジがちりばめられた切り株の上に座って、昼前に何回キノコを見つけたか、昼過ぎに何回見つけたか、昨日を踏まえて今日はどの方向に動けばいいかを数えるのは、とても奇妙で非論理的なことです。

しかし、1月に雪渓を歩かないのも、クリスマスツリーのてっぺんにキノコを探さないのも論理的であり、これも観察の歴史、すなわち歴史は役に立つのである。
 
VictorArt:
しかし、1月に雪の中を歩いたり、クリスマスツリーのてっぺんにブナシメジを探したりしないのは論理的なことである。
反論の余地はない。冬もキノコを買いに行く人がいるんですよ。ショップへ。そして、これは観察の話でもあるのですが...。:)イミュータブルパターンです。市場にはあるのでしょうか？その場合は、そちらをお使いください。
 
sever30:
トレードに置き換えると、コピートレードになりますね。
市場だけに、今の冬と過去の冬が重なるとは限らないし、不定期である。А?
 
クソワロタwwもうOOSにしろやww
 
TheXpert:
クソワロタwwもうOOSにしろやww
マジかよ！？ありがとうございました。笑 :)))))))))))))))))))))))))))))))))))))
 
artmedia70:
イミュータブルパターンです。市販されているものはあるのでしょうか？もしそうなら、それは使うべきものです。

市場にはパターンがあります。価格がかなり大きく動き出し、妥当なストップロスを超えてしまうことがあるのです。
なぜなら、もし値動きの方向性の予測を誤ると、ストップロスがそれまでの利益をすべて帳消しにしてしまうからです。
この問題を解決するには、TSを構成要素に分解することです。
主な構成要素は、常に価格に追随する「キャリア」を作成することであり、それは取引の方向を示すものです。もし、方向があまり正しくなければ、問題ありません。とにかく、遅かれ早かれ、反対の方向に変わるでしょう。
つまり、裸の「キャリア」が毎年ゼロでも利益を出すのであれば、それはもう「フラット」であり、2段目のコンポーネントをどう取引するかは、多かれ少なかれ明確なのです。
その結果、取引システムは、フィルターが互いの結果を取引する一連の流れのように見えるでしょう。
重要な違いは、フィルタリングされるのは価格系列ではなく、どのようにフィルタリングしても「バンプオンバンプ」にしかならないことです。
例えば、72_GBPUSDの「キャリア」は384件、2段目は5011件の案件があります。


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