フィッティングと実際のパターンの境界線はどこにあるのでしょうか？ - ページ 32

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joo:

スズメバチ-シュモス、サンプル-サンプルという話があるが、誰も一言も言っていないし、おそらく誰も思ってもいないだろうが、このようなアプローチ（サンプル、OOSなどの区分）は、例外なくすべてのTCに適用されるのだろうか？すべてに該当しない場合、どれが該当しないのでしょうか？この話題に至るまで、レシェトフに 質問を投げかけたが、彼は答える気がないようだ。

真相究明に努めよう。

1回の取引（1回の取引、TSは同時に複数の並行取引を行うことがあるため）の市場滞在時間という観点から、TSは2つのタイプに分けられると思われます。

1.各トレードの時間が不明なTS。このタイプには、次の取引開始シグナルがいつ来るか（あるいは全く来ないか）事前に分からない全てのTSが含まれ、一部のシステムでは終了シグナルがいつ来るか事前に分からないものもあります。

2.最大取引時間があらかじめ分かっているTS。このタイプには、例えばバーごとに、あるいはある曜日のある時刻に、定期的に厳密にエントリーするシグナルがあるシステムが含まれる。各取引の最大ライフタイムが予め設定されているため、常に終了の合図があります。取引を終了する条件として、制限時間の終了やストップに到達することがあります。


TSをこのようなタイプに分けると、どのような思考が生まれるのでしょうか。このことから、トピックの枠組みで言うと、どうなるのでしょうか。意見を聞き、そして自分を表現する。

私見では、それらは同じように調整することができます。たしかに前者については、トレードに費やす時間が曖昧になりますが、それも限定的です。Figar0さんが指摘されたように、要は結果の分析です。もちろん、そのようなシステムの主な利益は、（テストの事実によると）できるだけ長く市場にあったいくつかの取引を占めている場合、それがフィッティングである確率が高いです。平均的な保有時間を持つ取引で主な利益が得られたのであれば（つまり、そのような取引が多くあった-統計的信頼性）、より信頼性が高いと言えるでしょう。そうですね、位置保持の時間が最大のシステムでは、このような解析は必要ありませんが、tp>>slやsl>>tpによる調整も重ねることができますね。ここで役に立つのは、統計（履歴の案件数）の大幅な増加のみである。なぜなら、システムの統計が信頼できるものであるためには、システムの各結果について、プラスもマイナスも含めて、多くの実装が必要だからです。ポジション保持時間が明示的に無制限であるシステムでは、より多くの結果が得られるため、稀な結果が結果を歪めてしまわないように、さらなる分析が必要である。

つまり、統計的な妥当性が重要であり、ある種のシステムでは、同じ取引回数でも他のシステムより低くなることがあります。統計的な妥当性を確認するためには、結果をさらに分析する必要がある場合があります。そして、一般的には、複数台運用、最適帯の広さなど、「合わない」と確認する方法がほとんどです。- は、システムの性能の証である統計的信頼性を高めるための方法です。それ以外は常識とインサイダー知識のみ :)

 
Avals:
私見では、同じように装着することができます。たしかに、前者にとってはトレードに費やす時間が曖昧になりますが、それも限定的です。Figar0さんが指摘されたように、要は結果の分析です。もちろん、そのようなシステムの主な利益は、できるだけ長く市場にあったいくつかの取引にある場合、その確率は高いです。もし、主な利益が平均的な保有時間を持つ取引で得られたのであれば（つまり、そのような取引が多くあった-統計的妥当性）、より信頼性が高いと言えるでしょう。そうですね、位置保持の時間が最大のシステムでは、このような解析は必要ありませんが、tp>>slやsl>>tpによる調整も重ねることができますね。ここで役に立つのは、統計（履歴の案件数）の大幅な増加のみである。なぜなら、システムの統計が信頼できるものであるためには、システムの各シナリオの実装が、プラスもマイナスも含めてたくさんあることが必要だからです。ポジションを保持する時間が明らかに無制限のシステムでは、より多くのシナリオが存在するため、稀なシナリオが結果を歪めるのを防ぐために追加の分析が必要となる

私もそう思います。両タイプとも装着可能です。しかし、パターンを探すことができるのは、2番目のタイプだけです。

そもそも、パターンとは何かを明確に定義する必要がある。結局、みんなが求めているもの。何を見るかではなく、どう見るかを明確に知ることで、より見やすくなる。だから、赤い少女は、オオバコを取りに行くとき、道端にオオバコが生えていることを知っているので、厳しく指示される--それはパターンであって、彼女は知る必要はないし、道端でオオバコを探す正確な理由も知らないのだ。つまり、彼女は村一番の赤毛の乙女として、オオバコ探しに成功するように、自分を鍛え、最適化したのだ。しかし、オオバコはすべての道に生えているわけではなく、このパターンは常に現れているわけではないが、パターンでなくなることはなく、道草は薬草を集める（読み方：お金を稼ぐ）ために使うことができるのだ。また、このパターンは地球全体（FX）ではなく、ある国、ある緯度の場所でのみ有効です（FXツール）。また、雪の下には冬でもオオバコがあるので（これはキノコ栽培者への当てつけ）、わざと時期の話はしない（いつでも）、ただ道端の雪かきにはふさわしくない赤い乙女（スプレッド高、手数料高、地域限定禁止）である。


ウィキより：正当性は、現実世界の現象の必要不可欠な、常に繰り返される関係であり、自然、社会、精神文化の現象の形成過程、発展の段階と形態を定義するものです。


自分からwikiに同意します。さらに、規則性の有無について語るには、ある現象の存在とそれに続く現象という明確な事実が必要である。測定できる現象、感じる現象、時には匂いを嗅ぐ現象、調査するタイミングを計る現象。結局、過去、現在、未来の現象は、その原因があったとは言えないし、なければ、その調査現象を利用して、いつ発生したかを特定したり、いつ終わるかを予測したりすることはできないのです。

TCの種類に話を戻そう。まず、1つ目のタイプの解剖から始めましょう。2つのMAが交差する単純なTSを調査します。そこから派生したTSはすべて同じ性質を持つ。自分の考えをまとめて、続けていきます。その間に、この記事の内容を縮小することがあります。

 

いいえ、2番目のタイプから始めるのがよいでしょう。前の記事を読んでもうギクシャク？自分でも苦笑しています。

一般に、TCの2番目のタイプは、Flowing Pattern TheoryやInstrumental Riverと並んで、同じカットのすべてのファセットです（これは、Alexeiの 軽い手によるものです）。

因果関係のある現象があり、その後に捜査のための現象がある。因果関係、因果パターンパターンが見つかれば、そのパターンをさまざまなバリエーションで使うことができる。このようなTSの最適化には、パターンの因果関係を探索することが必要である。パターンには始まりと終わりがあるので、必要なサンプル期間の大きさを計算するのは簡単で、少なくとも300～400回のトレードが必要となる。OOS（20-30％）はSampleで分配され、最適化の制御に使用されます。そのため、最適化の直後にリアルを追うことができます。取引回数が一定であるため、すべての統計が簡略化され、選択しやすく、嵌まる確率も低くなります。

この方法でパターンが見つかれば、図形の大きさを大きくしても小さくしても動作し、パターンはそれに依存しない（これとは反対に、MAのTSを見ればわかる）。パターンが見つからなければ-、吸って乾かしてください。明らかに、あるのかないのか、どちらかです。

 

あなたの言うことは、すべてのパターンに当てはまるわけではありません。パターンには明確な寿命が あり、それ以上は取引する意味がないのです。トレンドフォロワーのために - いいえ。また、市場には独自の内部時間があり、その進路は天文学的なものとは異なり、一致しないことがあります。つまり、ある規則性の「生命」の段階と、その背後にある実際の市場プロセスは、時間的に異なる持続性を持つ可能性があり、それは事前に知ることはできないが、取引の過程で発見することができるのである。チャート上のイベント、すなわちシグナルに従って、それら（フェーズ）と同期させることができるのです。1つの信号でプロセスが始まり、2つ目の信号でプロセスが終わるというように、簡略化されたバージョンです。そのほかのフェーズを特定することは可能ですが。

 

さて、MAですが、最初のタイプです。確かに遅れはありますが、今はそういう話ではないんです。MAは何のパターンも示していない。それは、次のクロスオーバーがいつ起こるかわからない（相場は正弦波ではなく、静止していない）という事実からきています。また、どの時間間隔でも、利益が出るようなMAの組み合わせを見つけることができることも分かっています。

そこで、MAを最適化したところ、200～100のような組み合わせが見つかりました。オッケーです。実業界で走らせました。踏切を待って、マーケットに入りました。しかし、市場は数字の縮小を決定し、撤退のシグナルは出ていない。私たちはそれを待たずに年を取り、死んでしまった。しかし、入ったのが間違いだったというわけではなく、誰もこの「正しさ」を必要としていないのです。正しく最適化できたかどうかがわからない。また、最適化のバリエーションを変えても、ストップやトレーリングストップを加えても、問題は何も変わりません。ある現象と別の現象との因果関係をたどることは不可能である。

 
joo:

この方法で規則性が見つかれば、図形の 大きさを大きくしても小さくしても、規則性は変わらない（逆に言えば、MAによるTSを見ればわかる）。パターンが見つからなければ-、吸って乾かしてください。明らかに、あるのかないのか、どちらかです。

2組の数字を取り上げる。1からの番号、2からの番号など、交互に並べて1つにまとめる。

今度は規則性を探します。例えば、1->2の後、7->5の後、など必ず見つかるはずです。

同じセットをもう一度、まず1セット目の数字を左に1つずらして、再び交互に繋いでみましょう。

今はどんなパターンがあるのでしょうか？どうやら多少違うようです。 原因と結果も、時には入れ替わるかもしれませんね :)

 
Gerasimm:

私はプログラマーという職業からは程遠い人間ですが、好奇心だけは人一倍強いので、ここにいる私利私欲の塊のようなものです。それは異なって呼ばれていますが、私はそれが前のろうそく（HL）、すなわち現在のトレンドのフェードまたは補正で、その範囲（HL）によって配置されたバーであると言うでしょう。質問 - どのくらいの頻度で "配置 "の後の次のキャンドルは、最初と反対の色になります。 私の答えは約0.3％の偏差で、デイリーで約50/50です... 私は別の時間枠を取り、同じ比率を得た。 45 034ライン（分）、肯定的な結果 - 可能な4471.Hourlyと2224年408 / 812。2001年以降のDaly - 164 / 337。

そしてまた質問ですが、何が起こっているのでしょうか？ システム全体が設定されていて、本当に人工的に生成されているのでしょうか？ それとも私はエクセルについて全く無知なのでしょうか :o)。この「本」を誰かに送って、もしかしたらチェックしてもらえるかもしれない...個人的にはショックです...ただ、市場に出ないで、何かで自分を占めたかったんです...。

他の通貨ペアは、それぞれのオプションでどのような動きをするのでしょうか？そこに目を向ける価値はあるのだろうか。また、テストされたローソク足の組み合わせの前には、どのようなローソク足があったのでしょうか？
 
Avals:

あなたが書いていることは、すべてのパターンに特徴的なことではありません。パターンには、明確な寿命があり、それ以上は取引する意味がないのです。トレンドフォロワーのために - いいえ。また、市場には独自の内部時間があり、その進路は天文学的なものとは異なり、一致しないことがあります。つまり、ある規則性の「生命」の段階と、その背後にある実際の市場プロセスは、時間的に異なる持続性を持つ可能性があり、それは事前に知ることはできないが、取引の過程で発見することができるのである。チャート上のイベント、すなわちシグナルに従って、それら（フェーズ）と同期させることができるのです。1つの信号でプロセスが始まり、2つ目の信号でプロセスが終わるというように、簡略化されたバージョンです。そのほかのフェーズを特定することは可能ですが。

ミスマッチは時間とともに起こるかもしれないが、周期的なものなので、説明することができる（頻度を知ること、頻度を知ることは、例えば期間、パターン、あるいは別のTC指標の大きさを知ることを意味する）。

ビクターアート

2組の数字を取り上げる。1からの番号、2からの番号など、交互に並べて1つにまとめる。

今度は規則性を探します。例えば、1->2の後、7->5の後、など必ず見つかるはずです。

同じセットをもう一度、まず1セット目の数字を左に1つずらして、再び交互に繋いでみましょう。

今はどんなパターンがあるのでしょうか？どうやら多少違うようです。 原因と結果さえも、あちこちで逆転しているかもしれない :)

もちろんです。しかし、各パターンの終わりにTSを（良い意味で）再最適化すること、つまりパターンが変わったかどうかをチェックすることは、誰も禁じ得ないだろう。そのため、有用なパターンのバッファは、変化するパターンの量よりも常に大きく保つことができる。2番目のタイプの利点は、識別されたパターンの変化を観察し、追跡することができることです。最初のタイプの場合は、識別することさえできない。
 
Gerasimm:

私はプログラマーという職業からは程遠い人間ですが、ここにいらっしゃる方々のように、自分勝手な目的で好奇心を持って食事をしているのです。それは異なって呼ばれていますが、私はそれが前のろうそく（HL）、すなわち現在のトレンドのフェードまたは補正で、その範囲（HL）によって配置されたバーであると言うでしょう。質問 - どのくらいの頻度で "配置 "の後の次のキャンドルは、最初と反対の色になります。 私の答えは約0.3％の偏差で、デイリーで約50/50です... 私は別の時間枠を取り、同じ比率を得た。45 034ライン（分）、肯定的な結果 - 可能な4471.Hourlyと2224年408 / 812。2001年以降のDaly - 164 / 337。

そしてまた質問ですが、何が起こっているのでしょうか？ システム全体が設定されていて、本当に人工的に生成されているのでしょうか？ それとも私はエクセルについて全く無知なのでしょうか :o)。この「本」を誰かに送って、もしかしたらチェックしてもらえるかもしれない...個人的にはショックです...ただ、市場に出ないで、何かで自分を占めたかったんです...。


コードベースのどこかに、ローソク足パターンの確率を計算するスクリプトがあることを確認しました。

TSを作るには明らかに不十分な小さなオフセットで、十分に大きな50/50レンジで動作しました。

私は、小さなオフセットでかなり大きな50/50の範囲を得ましたが、明らかにトレーダーを構築するのに十分ではありません。

つまり、ポケットの10倍を賭け、利益の5倍を賭けることができます。

統計的に信頼できる、正常な状態でしょう。:)

 
フォレックスディレクターという偉い人がいる。数年前から「50/50ではない」と、このパターンをアピールしているのだ。しかし、彼はその方法を説明することができないようだ :)
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