フィッティングと実際のパターンの境界線はどこにあるのでしょうか？ - ページ 23

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Jingo:

フィッティングとリアルパターンの境界線はどこにあるのか？

市場を見ると、既存のパターンがパラメトリックに一定でない可能性があることがわかる。すべてのシステムには、適合性のレベルと1つ以上の事象の規則性のレベルがあります。

そして、2番目のレベルへの優位性が、トレーディングのアイデア自体の合理性を担っているのです。

抽象的に考えること。他の人の意見も聞いてみたい。

他のフォーラムから返信がありました。


ノンパラメトリックシステムもあれば、自己適応型もある。ひとくくりにしてはいけない。根本的に違うものなのだ。つまり、その気になれば積み重ねることができるのです。システムの多様化、メタ構造のようなもの...。しかし、開発においては、まったく別のものであり、強く対立しています。

 
Jingo:

他のフォーラムから


ノンパラメトリックシステムもあれば、自己適応型もある。ひとくくりにしてはいけない。根本的に違うものなのだ。つまり、その後に積み上げようと思えば積み上げることができる。システムの多様化、ある種のメタ構造...。しかし、開発においては、まったく別のものであり、強く対立しています。


機能的なサードシステムと、その擬似的なアンチパラメトリックサテライトが存在する......。

(これは私にメールをくれた別の銀河系からの友人たち)

パイルでは もちろん可能です。

でも、後で誰が掃除するんだろう？

もっとシンプルに、でもわかりやすくしてほしいのですが......。

 
lasso:

もっとシンプルに、でもわかりやすくしてほしい...。

私はすでに明確なものを尋ねた - 彼らは私が検索するために送られた;)。 または、あなたは他のフォーラムや非派手な対談で既製の答えを探すことができます))

 
Figar0: うーん...)なぜ学習期間の後でなければならないのですか？
ポイントは、パターンの進化はグラフで見ると左から右へ起こるので、最適化前ではなく、最適化後に見つかったパターンの持続性をチェックすることです ))) 。）例えば2005年に何があったかは、誰にとってもあまり興味のないことですが、2010年に何があったかという情報は、今日のマーケットにとても関係があります ))))
 
IgorM:

私はすでに明確な答えを求めた - あなたは検索に送信されました ;)), 代わりに、あなたは他のフォーラムや 非神経質な対談で既製の答えを探すことができます))


1）検索については、前ページの記事ですでに書きました。

2）他のフォーラムでの 検索は全く意味がない。THEYはそこらじゅうにある。

私たちは見られているのです。しーーーー信じられませんか？これです。

paukas

..................................見ていた のは私だけじゃなかったんですね。


(ドキドキしながら)ここから逃げられない...。
 

スレッドスレッドでラインを探す必要はありません。ソフトとウォームを混同する必要はありません。

Expert Advisor をパラメータのセットを持つブラックボックスと見なすと、テスターはそのストーリーに合わせようとするだけ です。しかし、パターンではありません。まずは 動くシステムを開発 するためのツールとしてテスターを活用するのがよいでしょう。

その違いを説明しよう。2ステップ

1.テスターを使ってパターンを検索する。この段階では、テスターの助けを借りて必要なパラメータを探すのではなく、このシステムが全く 機能しないのか、どこで機能するのか、何を捨てるべきか（全てかもしれない）を明らかにするのです。最小限のパラメータ、大まかなモデル。つまり、まずパターンの 探索がある。これはNSにも言えることで、ここではどのようなNSで、その入力に何を与え、何を与えないかを決めています。

テスター戦略の実験では、パラメータの変化に対する安定性を見る必要があります。それは、発見されたパターンについて直接教えてくれます。

2. テスター・オプティマイザーを使って、稼働中のシステムをチューニングする。つまり、十分な時間間隔で利益を出せるシステムがすでにあり、最適化＝チューニングが行われているのです。OOSなどで、明らかに過剰な最適化を淘汰する。

 
そして、そうです。パターンが常に存在するとは言わないが、そこに存在し、しばらくはそれを見つけて使うことができる
 
Vigor:

スレッドトピックで行を探す必要はありません。ソフトとウォームを混同する必要はありません。

その違いを説明しよう。2ステージ。


1）ありがとうございました。しかし、これは「伝統的なアプローチ」ではなく、個人主義者の手法です。そして、評価される可能性は低い。

2) 

При экспериментах с стратегиями тестере нужно смотреть на устойчивость параметров к изменению

実際に、どのように実装するのですか？

 
Figar0:

そういうわけで、あなたの推理は一言も理解できませんでした）。


ところで、 Figar0は どこ ですか？ ここか、あそこか？

申し訳ないが、72分かけて フローチャートを 描き、 すべてを 説明した。+ 具体的な質問をされた。

は2011.01.22 19:38に投稿して、現在5時間55分経過していますが、回答はありません。((

追伸：スレッドを解析して、2011.01.22 19:38以前の投稿と それ以降の 投稿の日付によるアクティビティチャートを作りたいと思ったこともあります。

 
lasso:


1）ありがとうございました。しかし、これは「伝統的なアプローチ」ではなく、個人主義者の手法です。そして、評価される可能性は低い。

では、従来のアプローチは、IACDをとって、フィットしているラインと実際のパターンを探すというものだったのですか？私は、パターンが存在しないところにパターンを探すのはやめましょうと書いただけです。

ラッソ

нужно смотреть на устойчивость параметров к изменению

実際、どのように実装するのですか？

すべてがシンプルです。パターンが見つかればエキスパートアドバイザーは負けませんし、パラメータが変わっても負けません。
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