если взять место, куда попадает много очень разнородной информации, в частности, связанной с исследуемым явлением, то если информацию правильно отфильтровать и обработать — то вполне себе будет связь. потому что у любого явления есть протяженные во времени причины (и следствия). но не обязательно первое — следствие второго. например, есть связь между количеством утопленников и количеством съеденного мороженого есть положительная корреляция. просто потому что летом и мороженое едят больше, и утопленников больше. но если нам очень уж нужно предсказать количество утопленников, а термомента нет и окно заложено кирпичами, то можно вполне себе предсказывать по потреблению мороженого. всё со всем связано. только обычно очень сложно уловить связь.
作るだけで、肉眼で すべてが見えるようになる。
何のための違いなのか？いやいや、非常にぶっきらぼうで原始的な、タイムシフト列のQCです。
実用面では役に立たない。私たちは違いを取引しているのです。トレーダーは1トゥグリックの価値が今2ルーブルか3ルーブルかを気にしているわけではなく、1時間後に価格がどう変化するかが重要であり、研究対象とすべきはその差であり、差同士の相関関係も含めて関心を持つべきだろう。
何々と何々の違い？
なにとなにの違い？
もちろん、いわゆる返品です。
return[ i ] = Close[ i ] - Close[ i+1 ]です。
P.S.一足先に到着しました。ここでは、ラグ1の特殊なケースを紹介します。番号はMT4と同じです。
これは、建設的な推論を語る前に、少なくとも相関係数とは何かを少しは理解してもらうためです。
5点 10点でもいい。この枝の著者は、多くの手紙やプログラムを書いてきたため、QCとACFの両方を呼んだが、それらが何であり、何のためにあるのかがわかっていない))。間接的にでも、彼だけがAFCの正しい計算方法を知っていて、彼以前の誰もそれをしなかったし、できないように、すべて馬鹿にし、馬鹿にするのです。一般的に我々はここにいるすべての馬鹿である )))) 。
枝の著者は、どの大学の教科書を開いて読んでも...あなたの枝のタイトルが...どの教科書にも書いてあるのです。発見おめでとうございます ))
好き だったんです。
если взять место, куда попадает много очень разнородной информации, в частности, связанной с исследуемым явлением, то если информацию правильно отфильтровать и обработать — то вполне себе будет связь.
потому что у любого явления есть протяженные во времени причины (и следствия).
но не обязательно первое — следствие второго.
например, есть связь между количеством утопленников и количеством съеденного мороженого есть положительная корреляция.
просто потому что летом и мороженое едят больше, и утопленников больше.
но если нам очень уж нужно предсказать количество утопленников, а термомента нет и окно заложено кирпичами, то можно вполне себе предсказывать по потреблению мороженого.
всё со всем связано. только обычно очень сложно уловить связь.
その結果、導き出される結論がまとめられていると考えてよいでしょうか。
利益を得るための取引には、取引商品の増分と他の何かとの間の依存関係を確立することが必要かつ十分である。この「何か」は、アイスクリームの売れ行きの動態であったり、他の楽器のレートであったり、楽器の増分が過去に何らかのカウントでシフトしたものであったりします。
1.取引商品の過去の動きを分析し、それに基づいて予想される値上がりの方向を予測することを扱うのであれば、それは古典的な（単一通貨の）TA である。ここでは、最適なタイムラグを決めることが重要である。この値が大きければ大きいほど、楽器のポイント移動は大きくなりますが、残念ながら相関係数は小さくなります。またその逆で、ラグがゼロのときは相関==1、移動==0、利益はその積に等しくなります。
2.非取引商品（例えば、通貨インデックス）を第2系列と考え、相互相関関数を構築し、TF=lag上で取引商品の相関係数とボラティリティの積が最大となるタイムラグを選択する必要があります。したがって、第3系列を先行指標とする。ちなみに、本当の意味での先行指標を 作るには、これしかないのです。MAは、最初の差の系列でサンプル間に負の相関がある取引系列を基に構築されているため、定義上そのように考えることはできません。
3.取引されている別のシンボルを第2系列（例えば、ある通貨ペア）として考えると、第2項と同じように、第2の商品を先行指標として使用するか、または両方の商品を取引することができます。この場合、両系列の最初の差分（Open[i]-Open[i-1]）で構築されるペア相関係数（相互相関関数のゼロ項）の符号に従って、2つのシンボルの同時オープンを考える。 これがスプレッド取引 です。
4.第3項で説明した取引商品の数は、任意の整数まで増やすことができます。バスケット内の商品は、最初の差の系列のゼロカウントで強いペアワイズ相関を持つことが重要である。
筆者は理解できないのですが、2通貨バスケットと比較して、複数の商品を取引するメリットは何でしょうか？筆者はこの疑問について、並行スレッド で詳しく考察した。彼の意見を聞いてみるのも面白いかもしれませんね。バスケットに多くの相関のある商品を使用することでリスクを減少させるという考え方ですが、リスクの減少はリターンを減少させることが分かっているので、リスクレベルとバスケットの期待リターンの関数依存性を決定することが問題です。相関の強い商品では、これらのパラメータがほぼ線形に依存し（相関のない商品では、リスクは商品数の根でリターンより速く減少する）、低リスクの集合商品としてのバスケットの利点はすべて空虚なものになる可能性があります。
5.第二の」楽器は、第二のDCであることもあります。この目的のために，同名の計測器の相互相関関数において非ゼロの項を持つDCを探す（より簡単に言えば，引用符が我々のものに遅れる/上回る）。そのような証券会社の気配値を先行指標としています。これが取引間アービトラージ である。
マーケットで儲ける方法はもうない。