標本相関がゼロでも、線形関係がないとは限らない - ページ 53

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tara: それが、あなたたちなのです。

ほらね、ピシャリ...。

私はそればかりではありませんよ、断言します。

 

もちろん、申し訳ないのですが、そうではありません。

 

大々的に出ないんですよ。

これらのランダムなプロセスは、永遠にy=a+bxである整数の図形とどんな関係があるのだろう。

そして、その知識をランダムな処理に応用するためには、デジタルで表現された図形から直線を引いて、その結果を見ればよいのです。純粋なゼロならそれはそれでいいし、ゼロでないならそれはそれでいい。しかし、常にスムージング（デトレンディングと呼ばれることもある）を行う必要がある。データに決定論的な要素があればランダム性を議論する意味はないし、目視で判断すれば、ランダムな要素があっても無視できる。そして、フォーラムの人々は、ランダム性について何かを計算しようとしています。平滑化を行い、残差を調べる必要がある。

 
EconModel:

大して理解できない。

データのランダム性を議論しても、決定論的な要素があれば意味がない。

))))すべての確率変数には決定論的な要素があり、これが不確定量と異なる点である。決定論的要素と確率変数を分離するのは、マット統計学と計量経済学 である。

一般的に言えば、外国為替市場の入力データ（価格）を使用してQCを計算することは可能であり、また必要です。QCは非定常系列で計算することができ、またそうする必要があります。定常系やエルゴード系のQCは全く必要なく、すべてが明確で理解しやすい。

 

НЕ совсем знают как применить рецикл в практической тоговле на валютном рынке , рецикл нужен для нахождения в частности наиболее устойчивых (менее подверженных изменениям) динамических систем ,которые являються не чем иным как валютными портфелями

つまり、今日から2-3ヶ月間は、このようなポートフォリオは、円、ユーロ、米ドルに対して、NZ、ポンド、オージーを同時に購入することです。

 
Demi:

))))すべての確率変数は決定論的な要素を含んでおり、これが不確実な量と異なる点である。

では、白色ガウス雑音には、どのような決定論的要素が含まれているとお考えですか？

大きな意味でのQCは、FX市場の生のデータ（価格）で計算することができ、またそうすべきなのです。

例えば、ある商品の価格（増分値ではない）のACFを過去5年間D1で計算し、それが10日の遅れで正であることが分かったとします。それをもとに、儲かる戦略を立てられるか？:D

 
Integer:


だから、列は静止している...。だから、そういう使い方はできなくて、最初の違いだけなんですね。全く同じ行をもう1つ、そして線が下を向いているだけの行をもう1つ想像してみましょう。

つまり、両系列が一方向に向けば-1、異なる方向に向けば-1という相関が完璧に計算されているのです。つまり、結果が理にかなっている、相関が計算されている、値が現実に即している。
しかし、この系列は非定常なので、この方法ではできません：）最初の差から相関を計算する必要があります。つまり、系列1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1と-1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1,このようなデータでは相関は計算できないのです。

それだ！謹白

* * *

インターネットでGrangerについて少し調べてみたのですが、そこではGranger法は第一差分のみに適用するべきだという記述に出会いました...。しかし、より専門的な教科書には、そのようなことは書かれておらず、逆に、定常的なデータには別の方法を適用すると書かれている。しかし、皆、なんという堂々とした態度で自分の主張を証明するのだろう...。どうだろう、最初の差なんていらないのは明らかなんだけど。

* * *

紳士的な計量経済学者などにはすべてお見通しなのだが......。したがって、私は休暇を取り、相関関係などの話題には参加しないことにしています。

数式や用語の操作だけでなく、本質や意味を理解する必要があります。

 
Integer:

インターネットでGrangerについて少し調べてみたのですが、そこではGranger法は第一差分のみに適用するべきだという記述に出会いました...。しかし、より有能な教科書にはそのようなことは書かれておらず、それどころか、定常的なデータには別の方法を適用すると書かれているのです。しかし、その正しさを見事に証明してみせた......。どうだろう、最初の差なんていらないのは明らかなんだけど。

演説」や「有能な教科書」ではなく、原文にある方法の記述を読むべきである。

http://webber.physik.uni-freiburg.de/~jeti/studenten_seminar/stud_sem_SS_09/grangercausality.pdf

第5部 第1項お楽しみください。

[Deleted]  
Integer:

それだ！謹白

数式や用語を操ることに加え、本質や意味を理解することが必要なのです。

待っててね。これで饅頭が飛びます ))))
 
anonymous:

ある商品の価格（増分値ではない）のACFを過去5年間D1で計算し、それが10日間の遅れで正であることが分かったとします。それをもとに、儲かる戦略を立てられるか？:D

いや、だから？

ACF以外の場所にQCを設置するほどのスキルはないのでしょうか？機器間のQCは？ダメ？思いつかないか？

インターマーケット分析などはどうでしょうか？ダメ？ダメ？スプレッド取引はどうですか？論外ですか？

なぜこのような意味のない書き込みをするのでしょうか？

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