Neutron / プロファイル

皆さん、こんにちは。 X0 ルーブルのデポジットを t ヶ月間使わせてもらいました。毎月、預金 Xの 現在価値の一定割合 qが 預金される。 毎月、 qの 値を超えない割合 kを 口座から引き出すことが許されている。 つまり、 t ヶ月の間に引き出した金額を最大化することが課題です。この場合、預金は増えないし、口座への負荷が少ないので、最終的に引き出される金額は大きくなる可能性があるからです...。一方、 kの

トレード戦略（TS）を確実に運用するためには、保護命令をどのような値で選べばよいのか、誰もが一度は悩んだことがあるのではないでしょうか。TP=SLで100pipsを下回らないようにするのが良いという人もいれば、SLよりずっと大きなTPを使うようにアドバイスする人もいて、「利益を伸ばし、損失を減らす」戦略を貫いているのです。また、短いターゲット（TP<100

ランダムな変動の形で 口座に ピップでの収入があり、口座にルーブルでそのような素敵な合計があることが可能であるかについて、誰かコメントできますか？ 奇跡だ! ChelやMTS-kaがランダムに開くが、その速度を正確に決めている、というのが観察された現象の妥当な説明である。なぜ、そんなことをするのか......想像もつかない。

アビシカでは、きちんと目を細めて涅槃の境地に落ちると、3層2エントリーの非線形グリッドが、入力データ（価格系列）の中に隠れたパターンを見つけようとシャベルを走らせる様子が見えてくる。そして、実際にそれを見つけることができた。 追伸：これは本気にしない方がいいです。

外国為替市場が閉じたシステム、すなわち貨幣が「どこからともなく」やってきて「どこへともなく」消えていくことはないと仮定すれば、貨幣供給量のオーバーフロー（資金の再分配）の効果が期待できます。異なる商品を比較できるようにするために，それぞれの商品を2008年1月1日時点の価格で正規化する。 すると，1.から来るファンが得られ，第一近似として，一次元ブラウン過程として相対価格空間内で発散することになる。

万歳!- 私の3層非線形ニューラルネットワークは、安定したプラスの取引結果を見せ始めています。そして、すぐに最適なMMについての疑問がわいた。このテーマは以前 ここで 既に触れたが、証券会社の手数料（Spread）を考慮しないケースを考えてみた。TC予測の信頼性の関数としてのオープンポジションの最適サイズ（1/2+p、pは予想される値動きの符号の正しい予測の確率）と、平均テイク（利益）モジュールの最適サイズ<|S|>の基本式を求めてみることにしよう。 そのままにしておく。 S -

ここで、私を興奮させる考えがあります。 N個の平均化ウィンドウを持つ最も一般的なウィザードを例に挙げてみましょう。時系列(RT)の前方および後方に走らせることで、群遅延と位相遅れを排除し、理想的な平滑化曲線を得て、その一次微分で入口と出口を最適に表示しよう...。過去のデータのみですが。

このスレッドは、かぎ割りの話の続きです。 由良さん、EURJPY10^6ティックBPのカギージグザグのセグメントのFRをH=10でプロットして見ましょう。 グラフは、実は縦軸に対して鏡面対称になっているのですが、統計をとるために差の係数をとってみました。この分布が正規分布でないことは明らかです。私の理解では、あなたの推論はすべて、カギ-ジグザグセグメントの正規分布の仮定に反発するものだと思うのですが...。もう一度質問を組み立ててください。