標本相関がゼロでも、線形関係がないとは限らない - ページ 31

[hrenfx]

残念ながら、どのインターネット上の資料（1、2）にも、相関関係というような単純なものについては、うまく分析されていないのである。

NZDUSDと USDCADの ウィンドウサイズを変えた場合のKK変化（相関係数）のグラフの例です（各ストップフレームに10万KKあります（MQL4では1秒未満としてカウント））。

QCマットの期待値の変化と信頼区間（RMS）のグラフ。

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[Sergey Kovalyov]

それでみんなに？！hrenfxさん、確かに上手いんだけど、このパトス、反吐が出るよ。=)

[hrenfx]

そうですね、どちらかというと情けない感じですね。しかし、自分で相関分析をするためのツールはすべて公開されています。そして、インターネットのリソースでは、確かに、すべてが非常に原始的な形になっています。そして、これは資源開発者の怠慢ではなく、迅速なQC計算を知らないことが原因である可能性が高い。その間接的な証拠に、世界中のどのプラットフォームにも相関性のある指標は存在しない。

なぜ書けないのか、謎である。

[Sceptic Philozoff]

トレーダーとしては、ちょっと賢すぎるかもしれませんね。統計がなくても取引できるのに、なぜトレーダーがそれを知っていなければならないのか？:)

[Dmitry Fedoseev]

インターネット上の2つのリソースが、インターネット上のすべてのリソースではありません。 世界中のすべてのプラットフォームがそうであるかは分かりませんが、少なくとも2つの最も有名なテクニカル分析プログラムのうちの1つは、間違いなく相関インジケータを備えています。

[hrenfx]

まだ何かが多かれ少なかれ残っているリンクが2つあります。そして、どのプラットフォームにも相関性のある指標はありません。どなたかご存知の方、ポチッとお願いします。

[hrenfx]

かなり面白い研究がすぐにできますよ。よかったね！もう一つの例として、今回はいきなりではありませんが、相関性が高いとされるNZDUSDと AUDUSDの メジャーを取り上げました。

高い相関性を確認。最も相関が高いのは、ちょうど1日（24時間）の間隔である。これは偶然の一致だと思います。

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[hrenfx]

次に、（あるインターネット資料によると）相関が高いとされるEURJPYと USDJPYの 例を挙げます。

相関性は全く高くありません。最も相関が高いのは2-2.5時間間隔である。

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[hrenfx]

最後に、ペアトレードに携わる方にとって興味深い結果を紹介します。Stoxx インデックスとCAC インデックスの相関調査。

ハイパーハイコレーションです。最も相関が高いのは28-29時間の間隔である。これは偶然ではないと思っています（セッションは14時間）。

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通貨はNZDUSD USDJPYが良さそうですが、ご確認ください。 そして（よし）#QQQQと#SSO