b) 市場の効率性とは、入ってくるすべての情報をほぼ瞬時に、かつ完全に価格データに反映させるという仮説的な性質として理解される。この仮説の実現から、短期的にも長期的にも、利益確定を伴う事態の進展の予測は基本的に 不可能であることが論理的に導かれることになる。2Hルールの充足は、市場の効率性・非効率性とは全く関係がない。それどころか、すべての液体ペアでほぼ完璧な実行が、局所的な非効率性の強い証拠と見事に共存しているのです。
alsu: Ну, не знаю. Мне процесс установления истины доставляет исключительно положительные эмоции. Я же не пытаюсь наезжать, просто обращаю внимание на необоснованные с моей точки зрения утверждения. Если пишущий их не хочет/не может подкрепить их какими-то выкладками, то для чего писать-то? Для красного словца что ли?
さて、ここでも話は簡単です。AUDUSDとNZDUSDは相関が高いので、AUDNZDは「戻り売り」または「横ばい」というのが最もシンプルな結論になります。
実際の取引では、2つの理由でこれは適用できない。
1.グローバル（長期）-2つの通貨の相関関係がなぜ変化するのかという疑問から抽象化される。
2.ローカル（短期）-これらのパターンを特に捉えるために高頻度取引を行う銀行やヘッジファンドのスーパーコンピューターと競合し始める。さらに、実際のFXではスプレッドが「変動」するなどのトリックがあります。
意味もなく、自分がラクダでないことを証明して、議論からネガティブな波動を受けたくないのです。
2Hルールの文言は、上記のように数学的に示されています。すべての液ペアとSBで確認できます。書く前にやりました。なぜなら、私はすべてをチェックし、私たちの言葉を鵜呑みにしないからです。
(a)あるBP上であるパターンが満たされ、SB上にも同じパターンが存在することから、この系列がSBであるとは言えない。
b) 市場の効率性とは、入ってくるすべての情報をほぼ瞬時に、かつ完全に価格データに反映させるという仮説的な性質として理解される。この仮説の実現から、短期的にも長期的にも、利益確定を伴う事態の進展の予測は基本的に 不可能であることが論理的に導かれることになる。2Hルールの充足は、市場の効率性・非効率性とは全く関係がない。それどころか、すべての液体ペアでほぼ完璧な実行が、局所的な非効率性の強い証拠と見事に共存しているのです。
市場に歪みがないとき、市場は効率的である。
そんな高い相関性の世界的な理由なんてどうでもいいんだよ。ニュージーランドとオーストラリアの経済関係が非常に連動していることは周知の事実ですが。
スピーキングメイト。高い相関性が統計的に立証されているビデオを引用した。映像には240フレームあり、各フレームには10万個のCC、すなわち2400万個のCC値が含まれています。もし、それがあなたにとって何の意味もないのであれば、このような研究は私に多くのことを教えてくれます。
この場合、一体何を言っているんだ？高頻度取引は、相関が1に近い場合のみ、他の取引では不可能な利益を得ることができる。
追伸：司会者の方へ：私は熱い言葉を使いますが、これは感情的な色付けをするためです。この件に関しては、失礼のないようお願いします。
さて、ここでも話は簡単です。AUDUSDとNZDUSDは相関が高いので、最も単純な結論はAUDNZDは「戻り」または「横ばい」です。
もしかしたら、そんな結論ではなく、AUDNZDの チャートを見た方が良いのでは？
親愛なるあなた、あなたはナンセンスなことを書いています。自信満々に発言する前に、何度も確認すること。
そんな高い相関性の世界的な理由なんてどうでもいいんだよ。ニュージーランドとオーストラリアの経済関係が高い相関関係にあることは周知の事実ですが。
スピーキングメイト。高い相関性が統計的に立証されているビデオを引用した。映像には240フレームあり、各フレームには10万個のCC、すなわち2400万個のCC値が含まれています。もし、それがあなたにとって何の意味もないのであれば、このような研究は私に多くのことを教えてくれます。
この場合、一体何を言っているんだ？高頻度取引は、相関が1に近い場合のみ、他の取引では不可能な利益を得ることができる。
追伸：司会者の方へ：私は熱い言葉を使いますが、これは感情的な色付けをするためです。この件に関しては、失礼のないようお願いします。
1.それが問題なんだよ、間違ったことをボロクソに言ってるんだよ。
2.FXでは、ほぼすべての通貨の間に高い相関関係が存在します。それがどうした？NZDとCADを例にとると、NZDとAUDよりもさらに高い。このような研究はすべて、「リーディング」通貨と「スレーブ」通貨の探索に終始し、何も得ることができない。
3.相関関係の経年変化を示す動画を引用していますね。相関関係の変化の根拠を、あなたにボロクソに言われる（しかも無駄に）。
4.私が言っているのは、短期的に相関係数の係数が低下したことを利用して、それがある合理的な値に戻るという仮説を立てる、高周波的なものだ。
そんな結論を出すくらいなら、AUDNZDのチャートを見たほうがいいのでは？
何があるんだろう？彼は、すべての経済的な原因を抽象化しているのです彼の言うことを聞いていれば、AUDNZDのチャートは トレンドのない狭いチャネルで50年行くはずです。
alsu:
Ну, не знаю. Мне процесс установления истины доставляет исключительно положительные эмоции. Я же не пытаюсь наезжать, просто обращаю внимание на необоснованные с моей точки зрения утверждения. Если пишущий их не хочет/не может подкрепить их какими-то выкладками, то для чего писать-то? Для красного словца что ли?
あの投稿は、質問に対する回答でした。研究というのは、実にポジティブなものです。研究成果を発表し、その結果を共有する、これは試行錯誤の末の結果であり、糞である。なぜなら、研究者はいわゆる対戦相手の戦利品に全振りするからです。わからないなら、わからないでいい。私はあなたに何かを証明したいとは思っていません。私は上機嫌でその男性に答えた。
(a)ある規則性があるBP上で満たされ、それがSB上でも存在することから、この系列がSBであるとは限らない。
そんなことはない。何勝手に決めつけてるんだ？
b) 市場の効率性とは......次のように理解される。
誰に理解されたのか？あなたや大多数によって？世間体なんてどうでもいい。私の投稿にある効率という言葉が気に入らないのなら、それを引用符で囲んでください：「ディックが理解する効率」。その人にわかるように返事を書いていた。用語の議論を起こすためではありません。
P.S. 一番難しいのは、自分で考えることです。
何があるんだろう？彼は、すべての経済的な原因を抽象化しているのです彼の言うことを聞いていれば、AUDNZDのチャートはトレンドのない狭いチャネルで50年行くはずです。
実際にAUDNZDがどうなるのか、そこが見所です。
何があるんだろう？彼は、すべての経済的な原因を抽象化しているのです彼の言うことを聞いていれば、AUDNZDのチャートはトレンドのない狭いチャネルで50年行くはずです。
hrenfxさん、赤と青の2本の線が見えますか？両者の相関係数が1であることに注目してほしい。