標本相関がゼロでも、線形関係がないとは限らない - ページ 32

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ナスダック（#QQQQ）とS&P500（#SSO）（10,000QC、2010.07.09～2011.03.04）です。

相関関係もハイパー高い。同時に、間隔が大きくなるにつれて、非対称的にユニットになる傾向がある。

 

このような研究は誰でもできる。このスクリプトの 中身は何も変えずに使いました。

CodeBase用に消化の良いものを作るべきかもしれませんね。

 
やるんだ。
 
かなり面白い研究がすぐにできますよ。いい時代だ！もう一つの例として、今回はいきなりではありませんが、高相関のメジャーと思われるNZDUSDと AUDUSD

。

高い相関があることが確認された。最も相関が高いのは、ちょうど1日（24時間）の間隔である。これは偶然の一致だと思います。

確定したのですが、どう取引すればいいのでしょうか!=)

 

eurとgbpusdを例にとると、eurbpは 両者の直接的な相関を示しているが、eurとgbpのボラティリティは異なっている......。

もしそうなら、専門家に聞いてもいいですか？ この三角形から、インデックスと言うように、別の通貨チャートを描くことができますか？

 
chepikds:

eurとgbpのボラティリティが違うのに、eurbpは直接相関しているのですか？

このような疑問がどこから生じるのか、私には理解できません。例えて言うなら

  1. BP1とBP2という2つのBP（時系列）があるとします。
  2. そして、両者の関係は、BP3＝BP1／BP2という系列を示すか、と考える。

ユーロやポンドなどの名前から、ほんの少し気を抜いてもらえないだろうか。そして、そのクソみたいな名前から切り離されたあなたの質問の文言を見てください。

BP3は、BP1とBP2の関係全体を特徴づけるものではない。

血まみれの名前に戻る。EUR/GBPは、簡単に言えば、ポンドを通してユーロを表現したものです。同じように、EUR/USD、EUR/GOLD、EUR/potatoは、ユーロをジャガイモで表現することができるのです。あと、ポテトでEURが測れないとか言うなよ。お店に行くと、ポテト/EURという値札がありますが、ポテトはEURで表示されています。それをひっくり返すと、上に書いたようなものが出てきます。

ポテトはお店によって値段が違うと言うことでしょう。なるほど、利用可能な値札をすべて足すと、値札のテーブル（「グラス」）のようなものができ、各レベルでポテトの価格とその価格で売られている場所での数量（店内の最終的なポテトの数）が異なるのです。その結果、常にポテトの全体像を把握することができるのです。

もちろん、どこかでジャガイモを買えば、それを別の場所で売れば（お店は売り手だけでなく買い手もいる）利益が出るような値段で買える場合もあるでしょうが--。これは、ショップ間の意識（交通費などの諸経費はとりあえず省略）不足で起こることです。このような状況をアービトラージと呼びます。そして、賢い人（アービトラージャー）は、このようにジャガイモを転売することでそれを利用する。

ここまで、ユーロ/ポテトの為替レートがどのように形成されるかを説明しました。広く支持されているEUR/USDを含む他のすべてのレートについても同様である。

この文章は、どんな価値も必ず何かで測られることを実感してもらうためのものです。例えば、2本のまっすぐな棒があるとします。長さはフィート、メートル、ファゾムなどで表すことができます。あるいは、何にも表現しないかもしれません。どちらのスティックが長いかを知る必要があります。棒を並べてみると、2本目の棒が1本目より長くなっていることがわかります。2つの長さを全く測らずに比較しているように思えますが、実際はどうなのでしょうか？しかし、これは事実ではありません。2本の棒を並べると、知らず知らずのうちに2本目の棒の長さを1本目の棒の長さで測り、その逆もまた然りです。

与えられた三角形から、通貨のグラフを別々に、いわばインデックスとして描くことは可能でしょうか？

できません。そして、上記から導かれる。トライアングルはなく、EURUSD、GBPUSD、そして常に正しいEURGBP = EURUSD / GBPUSDの比率があるだけです。棒の長さを何らかの方法で測らないと表現できないのと同じで、通貨を別々に表現することはできない。あなたの質問は全く馬鹿げています。

ある通貨を他の通貨で測るのが嫌なら、米ドル/ポテトの為替レートをとればいいのです。このレートがわかれば、どの通貨も常にポテトで表すことができます。EUR/potatoes = EURUSD * USD/potatoes。もちろん、ジャガイモの代わりに好きなものを使ってもいい。

だから、通貨インデックス（例えばドルインデックス）と言われても、それはある通貨を芋づる式に測っているに過ぎないのです。それ以上でも以下でもない。

 
hrenfx:

こういう質問はどこから出てくるのか理解できない。例えるなら、こんな感じです。

  1. BP1とBP2という2つのBP（時系列）があるとします。
  2. そして、両者の関係は、BP3＝BP1／BP2という系列を示すか、と考える。

ユーロやポンドなどの名前から、ほんの少し気を抜いてもらえないだろうか。そして、そのクソみたいな名前から切り離されたあなたの質問の文言を見てください。

BP3は、BP1とBP2の関係全体を特徴づけるものではない。

血まみれの名前に戻る。EUR/GBPは、簡単に言えば、ポンドを通してユーロを表現したものです。同じように、EUR/USD、EUR/GOLD、EUR/potatoは、ユーロをジャガイモで表現することができるのです。あと、ポテトでEURが測れないとか言うなよ。お店に行くと、ポテト/EURという値札がありますが、ポテトはEURで表示されています。それをひっくり返すと、上に書いたようなものが出てきます。

ポテトはお店によって値段が違うと言うことでしょう。なるほど、利用可能な値札をすべて足すと、値札の表（「グラス」）のようなものができ、各レベルに、その値段で売られている場所のポテトの値段とその量（店内の最終的なポテトの数）が異なる。その結果、常にポテトの全体像を把握することができるのです。

もちろん、どこかでジャガイモを買えば、それを別の場所で売れば（お店は売り手だけでなく買い手もいる）利益が出るような値段で買える場合もあるでしょうが--。これは、ショップ間の意識（交通費などの諸経費はとりあえず省略）不足で起こることです。このような状況をアービトラージと呼びます。そして、賢い人（アービトラージャー）は、こうしてジャガイモを転売することでそれを利用する。

ここまで、ユーロ/ポテトの為替レートがどのように形成されるかを説明しました。広く支持されているEUR/USDを含む他のすべてのレートについても同様である。

この文章は、どんな価値も必ず何かで測られることを実感してもらうためのものです。例えば、2本のまっすぐな棒があるとします。長さはフィート、メートル、ファゾムなどで表すことができます。あるいは、何にも表現しないかもしれません。どちらのスティックが長いかを知る必要があります。棒を並べてみると、2本目の棒が1本目より長くなっていることがわかります。2つの長さを全く測らずに比較しているように思えますが、実際はどうなのでしょうか？しかし、これは事実ではありません。2本の棒を合わせるとき、知らず知らずのうちに2本目の棒の長さを1本目の棒の長さで測り、逆に2本目の棒の長さを1本目の棒の長さで測ってしまっているのです。

無理でしょう。そして、上記から導かれる。トライアングルはなく、EURUSD、GBPUSD、そして常に正しい比率であるEURGBP = EURUSD / GBPUSDが存在します。棒の長さを何らかの方法で測らないと表現できないのと同じで、通貨を個別に表現することはできません。あなたの質問は全く馬鹿げています。

ある通貨を他の通貨で測るのが嫌なら、米ドル/ポテトの為替レートをとればいいのです。このレートがわかれば、どの通貨も常にポテトで表すことができます。EUR/potatoes = EURUSD * USD/potatoes。もちろん、ジャガイモの代わりに好きなものを使ってもいい。

だから、通貨インデックス（例えばドルインデックス）と言われても、それはある通貨を芋づる式に測っているに過ぎないのです。それ以上でも以下でもない。

を得た、私はここから出て行く...。
 
wise:

確定したけど、どうやって取引するんだ!=)

まあ、ここでも単純な話なんですけどね。AUDUSDとNZDUSDは相関が高いので、AUDNZDは「戻り売り」または「横ばい」というのが最もシンプルな結論になります。

液体ペアの場合、2Hルールが有効で、膝がH以上という条件でジグザグを組むと、ジグザグの平均膝は2Hになります。このようなルールの発動は、ペアのクォートの効率性を示している。効率性とは、SB（ランダムウォーク）に近い行動である。市場参加者が等しく稼ぎ、等しく失うのだから、SBの行動が市場にとって最良であることは明らかである。つまり、市場は均衡しているのです。

つまり、AUDNZDについても2Hルールが満たされているのです。しかし、私がこのビデオを持ってきたのには理由があります。まさにこのビデオは、私がビデオの下に引用したインターネット上の資料やチャートの数字が示すことのできないものを示しているのです。それぞれの静止画で、相関関係がどのように変化しているかがわかると思います。ピークに周期性がある（相関性が高い）ことがわかる。ですから、相関が高いときは、あまりリスクを負わずに、あらかじめこのようなトップを見つけることができるのです。そして、これはAUDNZDに完全に当てはまります。

例えば、全期間（1年ちょっと）の相関の変化だけをプロットしてみました。でも、ずっとではなく、ある部分だけプロットすることもできました。例えば、12時間から24時間へ。なぜそう言うのか。トップが同じ周期であることが重要なのです。こんな無遠慮なやり方でも、周期性を「キャッチ」してみることができる。

これらのトップを「捕まえる」ことに成功すると、2Hルールは機能しなくなります。トップ・トップのスポットでは、平均ジグザグ・ニーは2以下となり、「フラット」なトレードとなる。

 

hrenfx:

1)...このようなルールの発動は、ペアの引用の効率性を示している。

2）効率はSB（ランダムウォーク）に近い行動である。

3）市場参加者が等しく稼ぎ、等しく失うのだから、SBの行動が市場にとって最良であることは明らかである。つまり、市場は均衡しているのです。

これらの自明とは言い難い記述を順番に数学的に正当化していってください。
 

なぜ、私が正当化しなければならないのですか!このフォーラムでは、あなたの要望で文房具の組み合わせも教えてあげました。私が書く意味は何なのか？

議論からネガティブな感情を得て、意味もなく自分がラクダでないことを証明するようなことはしたくない。

2Hルールの文言は、上記のように数学的に示されています。すべての液体ペアとSBでテストできます。書く前にやりました。なぜなら、私はすべてをチェックし、私たちの言葉を鵜呑みにしないからです。

市場に歪みがないとき、市場は効率的である。歪度はパターンです。SBには規則性が存在しない。現実の市場には、常に非効率が存在する。最も基本的なものは、HFTアービトラージによる「搾取」である。

P.S. 直接引用された流動的な金融商品そのものは非常に効率的である。つまり、単一のFIで利益を上げる取引は極めて難しいのです。しかし、人工的なFIは性能が悪くなる。同じAUDNZDでも、銀行で直接取引されるのは、人工的なFI（たしかに流動性はあるが、これはAUDUSDとNZDUSDのメジャーの流動性があるからだ）であり、貧弱な取引である。

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