В пору, к сожалению, былой активности предыдущей темы Сергея поисследовал каги-паттерны n-длинной. Получилось несколько интересных "побочных" выводов, например: - есть "сходящиеся к" и "расходящиеся от" 2Н паттерны со значительной поддержкой и интересностью,
- и самое интересное, имхо, у них большая "привязка" к "внешним" меткам, например времени ( что и понятно, например, для относительно непродолжительных паттерн)
Отсюда можно попробовать сделат связку с соотношением SL и TP
Считаю, что здесь упущен один момент: при выставлении TP сделки с h[i] > TP попадут в столбик распределения с h[i] = TP. То есть сделок, где профит будет больше TP будет 0. Точно такие же рассуждения можно, естественно, отнести и к SL - сделок, где лос будет меньше SL будет 0. И, следовательно, распределение кардинально изменяется. Хотя формула все еще остается верной.
Сергей, всё, что ты сейчас пытаешься для себя определить, сводится к требованию конкретизировать условия работы како-то определённой ТС. Пока, в рамках принятого формата изложения материала, нам это не нужно
На графике немного путает логорифмическая шкала для оси ординат (g[i]). А насчет моего замечания по изменению распределения то оно относится прежде всего к полученой новой форме кривой, сильно отличной от гаусовой.
В пору, к сожалению, былой активности предыдущей темы Сергея поисследовал каги-паттерны n-длинной. Получилось несколько интересных "побочных" выводов, например:
- есть "сходящиеся к" и "расходящиеся от" 2Н паттерны со значительной поддержкой и интересностью,
- и самое интересное, имхо, у них большая "привязка" к "внешним" меткам, например времени ( что и понятно, например, для относительно непродолжительных паттерн)
Отсюда можно попробовать сделат связку с соотношением SL и TP
この ことを指しているのでしょうか？私は、H+とH-のコンテキストを時間帯、つまり取引セッションと相関させるというアイデアを持っていました（現在も持っています）。でも、まだ手をつけていないんです。あなたの写真には、かなり近いテーマがあると理解してよいのでしょうか？
SLとTPについては、シニアとシニアのSLバンドルを使うことで、H戦略用の人工的なSLを使わずに済むようです。ただ、ここに写真とちょっとした 説明があります（残念ですが、かなり雑です）。だから、今のところ外付けハードSLへの興味は限定的です。
また、私のデータは、日中のホリゾントにおけるH-コンテキストのグローバルな優位性を確認しています（私は、H+とH-コンテキストのことをそれぞれブレイクアウトとバウンスと呼ぶことがあります）。さらに、前述の2ZZの仕組みは、この文脈を目に見える形で増幅させる簡単な機会を 提供しているように思います。しかし、残念ながら、持続可能な取引のための十分な量ではありません。
この ことを指しているのでしょうか？私は、H+とH-のコンテキストを時間帯、つまり取引セッションと相関させるというアイデアを持っていました（現在も持っています）。でも、まだ手をつけていないんです。あなたの写真は、かなり近いテーマを持っているという理解で合っていましたか？
どちらかというと、次のページの白緑の表のような感じです。 残念ながら、特定の記事にリンクする方法がわかりません。郵便物の宛先はどのように/どこにコピーするのですか？
SLとTPについては、先輩後輩のZZバンドルを使うことで、H戦略の人工的なSLをなくすことができそうです。ただ、ここに写真とちょっとした解説が あります（残念ながら、すべてノイズだらけです）。だから、今のところ外付けハードSLへの興味は限定的です。
この件に関しては、まだコメントできません。
また、私のデータは、日中のホリゾントにおけるH-コンテキストのグローバルな優位性を確認しています（私は、H+とH-コンテキストのことをそれぞれブレイクアウトとバウンスと呼ぶことがあります）。さらに、前述の2ZZの仕組みは、この文脈を目に見える形で増幅させる簡単な機会を 提供しているように思います。しかし、持続可能な取引を行うには不十分なレベルです。
一般に、2Hとの差はいわゆるトレンドの有無だけを示しており、CDとしては正常 :) です。
しかし、その違いの大きさは、パターンの長さとHの大きさに強く依存する。
もし興味があれば、SkypeやICQでより迅速に音声で議論しましょう。そこでは同じニックネームで呼ばれています。
Скорее, белозеленая таблица на след. стр. К сожалению, не знаю как дать ссылку на конкретный пост. Как/где Вы копируете адрес поста?
その点については、まだコメントできません。
一般的に2Hとの差は、いわゆるトレンドの有無を示すだけで、CDとしては正常 :) です。
しかし、その差の大きさは、パターン長やH値に強く依存する。
もし興味があれば、SkypeやICQでより迅速に音声で議論しましょう。そこでは同じニックネームで呼ばれています。
2Hから上はトレンド（H+の文脈）、下はフラット（H-の文脈）であるとの考え方です。今は条件が同じかどうかわからないけれども。
音声での打ち合わせについてですが、やはりオフラインの方がいいですね。考えて絵を出すことが多いようなテーマなので、アーカイブがあるのは悪くないと思います。プライベート・メールなどの方がいいのでは？
Считаю, что здесь упущен один момент: при выставлении TP сделки с h[i] > TP попадут в столбик распределения с h[i] = TP. То есть сделок, где профит будет больше TP будет 0. Точно такие же рассуждения можно, естественно, отнести и к SL - сделок, где лос будет меньше SL будет 0. И, следовательно, распределение кардинально изменяется. Хотя формула все еще остается верной.
TPが設定されている場合、h[i] > TPの取引は、h[i] = TPの列に該当することになります。つまり、TPより利益が大きくなる取引は0です（図中の青い棒グラフを見てください）。 SLと全く同じ効果が観察されるため、分布は変わりません。
あるいは、何か理解できない...。
ところで、もう一点、この式の積分は、g[i]もh[i]も離散量にしかなりえないので、この関数は積分せず、和算するだけでよいという誤った適用をしています。 このテーマは、私にとって、興味深く、身近なものだと言わざるを得ません。今後も議論を続けていきたい。
確かにystr さんのおっしゃる通りです。離散量から積分への移行を制限していることが問題なのです。実験的に、引数1（整数）の離散性でこのような遷移に伴う誤差が小さいことを発見し、これについては強制的に沈静化（問題を埋没）させた。数学に詳しい人の意見を聞きたいのですが...。ありがたいことです。Yurixxと Mathematics、手伝ってくれますか？こういうのを遊び心で分解できるのがお前らなんだよ。問題の本質を一目で理解するために、簡単な例を挙げよう。1からnまでの 整数からなる調和級数の和を求めるとする。このような級数は発散し、項数の増加とともに無限大になることが知られています。質問：最初のn 個のメンバーの合計を求めるにはどうしたらよいでしょうか？私が提案した論理に従えば、和を同じ数、つまり引数の離散化ステップ-1で乗除し、それを取って、元の系列の和を求めれば、簡単に和から積分へ移行できるのです。こうすることで、何が得られるか見てみましょう。そのためには、調和級数の和の値を項数-nの 関数としてプロットし（赤の図参照）、得られた積分を元の和（青）と同じ極限まで持っていきます。
グラフは小さな定数で一致していることがわかるが、これはオイラーの定数と思われる。実は、この推移は正しいのです。でも、いつもそうなのでしょうか？厳密な答えはわかりません。いずれにせよ、TC賄賂のFR汎関数に関するこのような推移は、TC収量の対数のパラメータ値への依存性の直接的な数値モデリングと第一近似的に一致する。しかし、この質問はオープンなので、この分野の知識に長けた方々の助けを本当にお願いします。
中性子
、賄賂の配分によってSLやTPの影響力や効果を正しく分析することはできない。そして結果的にSLやTPを使った賄賂の分配に移行していくのです。
SLとTPは分布を切り捨て、その確率を奪うだけでなく、その間の領域も変形させる。それをどう変形させるかは、エントリーポイントから時間経過とともに利益・損失がどう変化していくかによる
。ゆっくりでいい、アヴァルス 、この詳細はまだそれほど重要ではない。私は、少なくとも、最適なTPの最も一般的な見解を知りたいのです。おそらく、将来的に綿密な検討を必要としないような細部は抜きにして。
TPが設定されている場合、h[i] > TPの取引は、h[i] = TPの列に該当することになります。つまり、TPより利益が大きくなる取引は0です（図中の青い棒グラフを見てください）。 SLと全く同じ効果が観察されるため、分布は変化しないのです。
あるいは、何か理解できない...。
確かにystr さんのおっしゃる通りです。離散量から積分への限界移行の問題で実験的に、このような引数1（整数）の離散化での遷移に伴う誤差は軽微であることがわかり、これについては強制的に沈静化（問題を葬り去る）させた。数学に詳しい人の意見を聞きたいのですが...。ありがたいことです。Yurixxと Mathematics、手伝ってくれますか？こういうのを遊び心で分解できるのがお前らなんだよ。問題の本質を一目で理解するために、簡単な例を挙げよう。1からnまでの 整数からなる調和級数の和を求めるとする。このような級数は発散し、項数の増加とともに無限大になることが知られています。質問：最初のn 個のメンバーの合計を求めるにはどうしたらよいでしょうか？私が提案した論理に従えば、和を積分に変えるには、和に同じ数-引数の離散化ステップ-1を掛け、それを取って、元の系列の和を求めれば簡単にできます。こうすることで、何が得られるか見てみましょう。そのためには、調和級数の和の値を項数-nの 関数としてプロットし（赤の図参照）、得られた積分を元の和（青）と同じ極限まで持っていきます。
グラフは小さな定数で一致していることがわかるが、これはオイラーの定数と思われる。実は、この推移は正しいのです。でも、いつもそうなのでしょうか？厳密な答えはわかりません。いずれにせよ、TC賄賂のFR汎関数に関するこのような推移は、TC収量の対数のパラメータ値への依存性の直接的な数値モデリングと第一近似的に一致する。しかし、質問はオープンであり、私は本当にこの分野の知識の有能な人々の助けを求めています。
アヴァルスは急がなくて いい、 この詳細はまだそれほど重要ではない。私は、少なくとも、将来的に精査する必要がないような、細部を除いた最適なTPの最も一般的な見解を知りたいと考えているのです。
グラフは、縦軸（g[i]）が対数スケールで少しわかりにくい。そして、分布の変化についての私の発言は、まず、得られた曲線の新しい形についてであり、それはガウス型のものとは全く異なるものである。
この場合の積分は形式的には有効ですが、積分によって得られる「和」（積分は関数値の和ですから）は、単純な和によって得られる実際の和とは大きく異なる場合があることを理解しておく必要があります。そして、当然ながら、統合される関数の値が大きくなればなるほど、その差は大きくなる。積分区間に大きな値（数千、数万）を持つ関数については、通常の和と積分の違いを考えることをお勧めします。ところで、あなたの計算式に限って言えば、グラフ上で考慮されるトランザクション数（2、3千程度）の比率K[n]/K[0]が非常に大きな値（単位から百万まで）になりうるので、積分区間の値が非常に大きな値になることがあるのです。
級数の初めの項の和を求めるには、数学の有限差分の部分が最も適していると思うのですが、いかがでしょうか。
to中性子
Сергей, всё, что ты сейчас пытаешься для себя определить, сводится к требованию конкретизировать условия работы како-то определённой ТС. Пока, в рамках принятого формата изложения материала, нам это не нужно
まだ納得はできないが、これからだ。
離散量から積分量への限界移行の問題が
私は数学者ではありませんが、このような仮定は特に問題ないでしょう。ずいぶん昔のことですが、私の記憶に間違いがなければ、DSPの分野で、離散信号（量子化後）から連続信号を復元する可能性を証明する定理があり、もちろんいくつかの前提条件はありますが、その解は普遍的であるように思われます。この方向を見回してみてください。
toYurixx
うん、もう反論できないよ〜教授。
します。
だから、撤回します。
取り返すためには、何かを与えなければならない。そして、言葉というのは厄介なもので、必ずしも持ち帰れるものに具現化されるとは限りません。
それ だ！
すべて？文脈を妖精(C)と言ったのが気に障ったのか？そうでないことを祈ります。しかし、それは文脈であって、あなたの位相空間ではありません。ちなみに、引用プロセスの位相空間を構築することは基本的に不可能であり、タケンでさえ助けられない :o)確かに、世の中全体が狂い始めていて、誰がどこにどんな意味を込めているのか、もはやわからなくなっています。そして、TCパラメータの位相空間は疫病神!マジでヤバいです!でも、邪魔はしませんので、静かに座っていてください。）
ところで、グラフ上で考慮される案件数（約2、3千件）に対する比率K[n]/K[0]は非常に大きな値（単位から百万）になり得るので、あなたの式だけでは、積分区間の値は非常に大きな値に達する可能性があります。
これは面白い算数ですね。fと 平均取引サイズh（損切り取引も考慮）がどのような値であれば、2000回の取引で200万回預金を増やすことが可能なのか、教えていただけませんか。パラメータf < c/K0、 cは ポイント値、K0は 1ロットの最小預け入れ額（EURUSDの場合はf< 10/1500 = 1/150）とご理解いただければと思います。
もう1点。現実には、分布g[i] は有限区間でのみ0と異なる。理屈では、無意味なものを作らなければ、どんどん減っていくわけですしね。たとえあなたが正しく、比K[n]/K[0] が数百万に達する（つまりln(S) が6オーダー）としても、この場合でさえln(1+h*f)は ゼロからあまり変わらないでしょう。で、何が問題なんだ？表現の正確さでしょうか？
toYurixx
全部で？妖精のかけら(C)と言ったのが気に障ったのでしょうか？
いいえ、もちろんそんなことはありません。そこにスマイリーフェイスがあったのは、よくわかるんです。途中で迷ったのでしょう。
私は特定の記事のアンカーをこのように取得します： ...
ところで、ちょっと面倒なんですが、もっと簡単な方法を知っている人がいるかも？
希望する投稿が最後にくる単語を探します。
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На графике немного путает логорифмическая шкала для оси ординат (g[i]). А насчет моего замечания по изменению распределения то оно относится прежде всего к полученой новой форме кривой, сильно отличной от гаусовой.
新しい曲線の形状は、以前のものと全く同じで、SLとTP（ラグ）の間の領域でガウシアンになっています。ストップは、FSのこの部分の分布の形状に全く影響を及ぼさない。そして、ストップの先では、FRはゼロと同一である（理想的なケース。現実との対応については、すぐ上のCandid)にコメントがありました。
今理解しているのは、積分の分割に不正確な点があることです。ポイントは、積分するときにヒストグラムの同じ境界のバーを2回考慮することです。TCの利益の対数がどのように定義されたかを見てみましょう（最初の式）。
そして、当該統合領域の重なりを考慮した上で、どのように見えるか（2つ目の表現）。誤差が小さい（TPやSLに比べれば1）ことは明らかですが、できるだけ正確を期しましょう。
積分区間に大きな値（数千、数万）を持つ関数の場合、通常の和と積分の違いを考えることをお勧めします。ところで、ちょうどあなたの計算式のために、図上で考慮されるトランザクションの数（約2、3千）に対する比率K[n]/K[0]が非常に大きな値（単位から百万まで）になり得るので、積分区間の値は非常に高い値に達する可能性があります。
由良が 上で正しく指摘したように、我々は相対的利益の対数（上の表現を参照）を扱っており、この値は10までなら妥当な範囲にある。限界値移転の誤差の可能性を考慮して与えられた問題を解く際の精度の問題については、相対的利益値そのものでもその対数でもなく、それによって定義される関数の極限を見つけることが重要であることを思い出してほしい。そして、それはちょうど、縦軸に沿ったシフトに依存しない（この場合、表現の最大値はシフトしない）。認められる動きだと思います。
続けて、最適なTSの一般的な性質の復元について推論してみよう。
まず、私が「最適なTS」という概念に与える意味を改めて定義しておきたいと思います。平均して単位時間あたりに最大限の点数をもたらすTSと見なします。時間軸では、（特に断りのない限り）始値で価格系列を読み取ることを想定しています（わかりやすくするため）。また、すでに述べたことに加えて、将来を見通すことができるシステム（つまり、過去のデータで動作し、現在の時間間隔の右側に位置する読みをエントリー/イグジットポイントの分析に使用する）を「理想的なTS」と呼ぶことにします。
理想的なTSのためのTFの一般的なタイプを決定してみよう。まあ、一見して、あまり知恵がなくても、左の写真のようなものを想定することは可能です。
実際、このようなTSでは、損をする取引はなく（FRの左端はFCの手数料の値と正確に一致する）、正の取引は大きさが制限されない。しかし、考えてみよう。本当にこれ以上のものはないのだろうか？結局のところ、任意の大きな利益が存在する可能性は、オープンポジションにある無限の時間を伴うので、単位時間（有限の値）内に最大のポイント数をもたらすというTSの基本要件が満たされない。したがって、TFを強制的に右にカットし、その結果、デルタ関数（図右のヒストグラムで一本の棒）に退化する必然性を認めざるを得ないのである。 質問：パラメータhの 定義域のどこにでも、それ（バー）を配置することができるのでしょうか？どこの国でもないことがわかった。その位置は、（時間によって取引を長引かせないために）遠すぎてはならず、スプレッドに近すぎてはならない。なぜなら、それがスプレッドと等しいとき、TSの利益は無効となるからである。これに対応して、2つの競合するプロセス（取引の頻度と各取引における賄賂の価値）と、スプレッドの決定的な役割について話すことができる。この問題に対して、最適化問題を解いて最大汎関数を求める必要がある。ポジション保持時間は利益の2乗に比例することを思い出せば、機能的に構築することは難しくない。後者は、価格系列がランダムな（この場合、BPはマルチンゲールであると考えるので、結果に大きな影響はない）1次元のブラウン運動に類似していることの結果である。ブラウン運動では、平均振幅が時間の平方根として成長することが知られている。つまり、前回の2倍の時間間隔をとれば、価格の平方根の2倍の振幅が得られる。それを考慮すると、理想的なTSの見開き2枚分に相当する最適なテイクHの 大きさを決定することができる。この場合、Spと同額だけが利益になることを忘れてはならない（TCに手数料を支払うことを忘れてはならない）。
現実にはないけれど、そんな理想のTSがここにある（ファビュラス）。これは、最適なTSの一般的な形を構築する際に、さらなる考察の助けとなる。