変数hを 引数として使うことで、FRの境界をより厳密にすることができ、その結果、このような表現が解析しやすくなることがわかる。一方、時間的な表現では、平均値などの分析が必要になり、あまり良いとは言えません。しかし、もちろん、この魅力は取引スタイルを選択する際の論拠にはなり得ないという意見もあるでしょう--時間には便利で儲かるものがたくさんあるのですから......。とにかく、まだどう答えていいかわからないんです。多分ですが、FR of hで すべて説明されています。この2つのケースでトラクションの数が違うことを指摘しておきますが、一般的な見解には影響しません。境界が広がっていることを強調したかっただけなのです。
HideYourRichess>>: Есть у меня подозрения, что "обрезание сделок по времени" ведёт к появлению небернуллиевости, если эта самая бернуллиевость присутствовала ранее, конечно. Понятно, что если это так, то вся конструкция и все формулы лежащие в основе, а они основаны на предположении о бернуллиевости, - начинают "плыть".
Vitya писал(а) >>
Ветка очень интересная, вот если бы ещё результаты в виде кода оформлялись проще было бы понять как всё это можно применить.
このブランチは、ある目的のために（時には悪知恵を働かせながら）考えることを目的としています - マーケットのある現象を説明する可能性のあるパラメータの位相空間を大幅に縮小し、結果としてコーディング自体を意味のあるものにします（テスターで何週間もパラメータを検索するような馬鹿げたことではありません）。
そのため、既成のExpert Advisorはほとんど見当たりません。
追伸：前回の投稿を完成させました。
так не нужно готовых, хоть пару строк...))
おおおお、Codebaseにはその「良さ」がたっぷり100行もあるんですね！？
ここで興味深いことがあります。OTC Frameの全体像とTS演算の解析形式を記述する関数の構築には、最も一般的な価格系列の性質と基本的な常識を用い、不用意に余計な内容を引き込まないように注意しました。たまたま、どこにも明示的に発表する時間がないのです。事故なのか？よくわからないが、FRの一般的な見方が価格水準で表現されているのが素晴らしい。上記で、時間tと 振幅V(t)という2つの価格系列パラメータには、統計的な関係があることを示しました。
このように、このスレッドで紹介したすべての分析資料は、時間の関数としてのパラメータと価格の関数としてのパラメータの2つの方法で表現することができます。引数 hを 持つ任意のTSのFR（図中赤）と、引数にtimeを使った場合のFR（図中青）を改めて見てみよう。
変数hを 引数として使うことで、FRの境界をより厳密にすることができ、その結果、このような表現が解析しやすくなることがわかる。一方、時間的な表現では、平均値などの分析が必要になり、あまり良いとは言えません。しかし、もちろん、この魅力は取引スタイルを選択する際の論拠にはなり得ないという意見もあるでしょう--時間には便利で儲かるものがたくさんあるのですから......。とにかく、まだどう答えていいかわからないんです。多分ですが、FR of hで すべて説明されています。この2つのケースでトラクションの数が違うことを指摘しておきますが、一般的な見解には影響しません。境界が広がっていることを強調したかっただけなのです。
一般的に、私はさらに、分析における論証の価格表現にこだわります。その方が楽だし、自分にもわかる。結果として得られるシステムは、このような観点から研究対象を完全に記述するものであり、冗長なパラメータを追加することは不合理な贅沢と思われます。
セルゲイ、ブルーのカーブはどのようにして手に入れたのですか？そして、なぜそこでSLが中傷されるのか？
ちなみに、赤は、Hortで利益を手動でカットしてもクリアになりません（ただし、右端は形状を変えることができるので、ある程度の自由 度はあります）。明らかに、利益取引の決済時期を選択する権利を持っていることとつながって いる）、そこに耳が生えるはずだと思われるのです。
そして、きっちり時間通りに閉店しました :-)SLを定義し、それを価格が平均的にピップスで閉じなければならない時間に置き換えたのです。つまり、「平均値」に効果があったということですね。
そうですね、もちろんビジュアライゼーションはやり過ぎました。要するに、価格があるレベルに達したときの「厳密な」取引を持ち時間取引に 置き換えると、TPの明確な境界が曖昧になることを強調したかっただけなのです。
図解なのでつっこまないでください！（笑
Есть у меня подозрения, что "обрезание сделок по времени" ведёт к появлению небернуллиевости, если эта самая бернуллиевость присутствовала ранее, конечно. Понятно, что если это так, то вся конструкция и все формулы лежащие в основе, а они основаны на предположении о бернуллиевости, - начинают "плыть".
また、具体的にどのような非ベルヌイグルミなのでしょうか？インクリメント間の相関は？
А какого именно рода небернуллиевость? Корреляция между приращениями?
HideYourRichess さんは、TP=k*SL（kは 定数）のとき、固定ストップを持つTCの動作について言及されたのだと思います。この場合のMMについて論文で 考察している。TCの賄賂を取る値が定義される領域がマイナスからプラス無限大までの自然数である場合の最も一般的なケースについてMMを研究していることを思い出してほしい。А какого именно рода небернуллиевость? Корреляция между приращениями?
たらればの話ですが。大雑把に言うと、細長くて予測しやすいベルヌーイ方式が、カオスでロバストでないものに変わってしまうのだ。でも、これも観察したり感じたりするレベルで、まだ確証はないんです。