Сергей, однако такое разбиение на три области не учитывает один существенный эффект. Часть прибыльных ордеров прежде чем закрыться успевает побывать в зоне SL (аналогично и с ТР). То есть введение SL (как и TP) как правило существенно деформирует всё распределение, включая зону штатных выходов ТС. Или я забегаю вперёд и дальше ты опишешь и этот эффект?
Действительно на реальном распределении взяток ТС наблюдаются конечные области "залётов" в виде деформации ушек. Проявляется это в их уширении и уменьшении высоты по сравнению с модельной задачей. Я оценивал ошибку которую вносит предельный переход к узким "ушкам" . Получается, что в задачу входит площадь занимаемая ушком, а она чудесным образом не зависит от его ширины (чем шире - тем ниже). И в первом приближении ошибка не накапливатся.
В пору, к сожалению, былой активности пердыдущей темы Сергея поисследовал каги-паттерны n-длинной. Получилось несколько интересных "побочных" выводов, например: - есть "сходящиеся к" и "расходящиеся от" 2Н паттерны со значительной поддержкой и интересностью,
- и самое интересное, имхо, у них большая "привязка" к "внешним" параметрам, например времени ( что и понятно, например, для относительно непродолжительных паттерн)
Отсюда можно попробовать сделат связку с соотношением SL и TP
Только сейчас, Серёга, я въехал что тебя настораживает - ты подходишь к пониманию с практической стороны (типа, а как это всё на практике использовать, если имеются только данные с торгового счёта), а я пытаюсь абстагироваться максимально, для получения пусть и "идеального" решения, но всё же решения поставленной задачи.
Если нет стопа, она закроется в плюс и попадёт в один столбик гистограммы. Если мы вводим стоп и цена его зацепит, она закроется в минус и попадёт в другой столбик гистограммы. Во втором случае конкретно в крайний левый (в ухо).
>> ニュートロン
ダイナミックTSは仮説というより、長い間私の実践でした...動きの寿命は、その発生頻度や決定できる不確実性ほど重要ではありません... このような「断片的」システムにも居場所はあります...。もちろん、1つのコーデックのExpert Advisorは、1つのポジションを解決するために何週間も座って待つことができます...もちろん、これは非常に時間のかかる作業で、何十ものコーデックを見つけて並行して作業する必要があり、それぞれが独自の部分を取っています ...
>> C-4
グレイルとはどういう意味ですか？...結局1ヶ月で永久ボーナスが出るシステムが聖杯なのか？もちろん利益は浮きますが・・・。例えば、2-10％ - それは聖杯ですか？もしそうなら、そのようなGrailはたくさんあります。
>> ニュートロン
ロボットを取引したくない場合は、いくつかの利益を上げると、それらを倒す必要があります...あなたはロボットを取引したくない場合は、いくつかの利益を上げると、それらを自分で倒す必要があります...あなたはロボットを取引したくない場合は、いくつかの利益を上げる必要があります...
またまた先走り)
RIV писал(а) >>
>> ニュートロン
...もちろん、それは非常に時間のかかる作業です、あなたは、並行して動作するように コーデックのダースを必要と し、それぞれが独自の部分を取る...
また、どのように「掘る」のですか？
Сергей, однако такое разбиение на три области не учитывает один существенный эффект. Часть прибыльных ордеров прежде чем закрыться успевает побывать в зоне SL (аналогично и с ТР). То есть введение SL (как и TP) как правило существенно деформирует всё распределение, включая зону штатных выходов ТС. Или я забегаю вперёд и дальше ты опишешь и этот эффект?
ニコライ さん、こんにちは。
非常に微妙な指摘ですね。実際にTCの賄賂の分布を見てみると、ラグの変形という形で「隙間」のある部分が有限であることが確認できます。そのため、モデル問題に比べて幅が広くなり、高さが低くなっていることがわかります。狭い "ラグ "への移行を制限することで発生する誤差を評価しました。その結果、耳が占める面積も問題であることがわかり、しかも奇跡的に耳の幅に依存しない（幅が広いほど低くなる）ことがわかったのです。また、第一近似では誤差が蓄積されない。
貴重なご指摘ありがとうございます。
Farnsworth さんが書き込みました >>1
もう一度、念のため - あなたが描いたもの、分布、天井から取られたMOは、どのオプションによって導出されます。
TCだけが持ち込んだ点
TCとSL/TPの共同発動でもたらされるポイント
ただ、いろいろと質問があるのですが、例えば、配信専用のTCはどのようにして手に入れたのですか？無限履歴に無限預金でゲットしたのか？
セルゲイ、今になってようやく、あなたが何に悩んでいるのかがわかりました。あなたは実用的な観点から理解に近づいています（例えば、取引口座からのデータしかない場合、それをすべて実際に使うにはどうすればいいのか）。
だから私は、実際のシンボル（建値、分足）で動作するストッパーとスプレッドのない「クリーン」なTSを持っています。スリッページや他のリアルなもの（真空中の球状の馬）なしで、ピップスで賄賂をくれるんだ。そして、分析モデルを限りなく現実に近づけるために、必要な機能をすべて投入するのです。このようなアプローチは、効果的な結果につながると思います。
なお、上の写真にあるFRのプロテクトストップの効果は普遍的なものであり、TSの種類そのものに依存するものではないことを申し添えます。したがって、FRの中間部分（システム内のSLとTPの注文に反応しない）をマークして、FR全体を明確に復元し、さらに分析のために3つの対数利益積分をプロットすれば十分である。
それからもうひとつ、セリョーガさんは、パストゥホフの論文をもとにした数々のシステムを、大量にテストしているはずです。その実際の分布を見てもらうことはできますか？そこには十分なオーダーがあるはずです（もちろん事実ではありませんが）。
できます。もう少し後です。
私にとってダイナミックTSは、長い間、仮説というよりむしろ実践でした...運動特性の寿命は、その発生頻度やどの程度の誤差で決定できるかと同じくらい重要ではありません... このような「断片的」システムもその位置を占めて
います...。検出されたパターンの寿命が短いのは、何か納得がいきませんね。ポイントは、識別に要する時間が平均して特性寿命と同じであることだ。しかし、より詳細な研究アプローチが必要であることには同意します。コンセプトを述べよ、RIV。
Действительно на реальном распределении взяток ТС наблюдаются конечные области "залётов" в виде деформации ушек. Проявляется это в их уширении и уменьшении высоты по сравнению с модельной задачей. Я оценивал ошибку которую вносит предельный переход к узким "ушкам" . Получается, что в задачу входит площадь занимаемая ушком, а она чудесным образом не зависит от его ширины (чем шире - тем ниже). И в первом приближении ошибка не накапливатся.
ラグ部分には、不思議な効果があります。分布の形状の変化によるMOのシフトは、この単純な近似でよく近似されることがわかった。
トレーディングコンテクストへの架け橋が突然現れ始めたんです。H-volatilityの典型的な値が「ほぼ」2、TP > SLの場合、+SLの賄賂の大きさでSLを導入すると、約半分の事象が遮断（左耳への転送）され、+SLより大きい賄賂では損失はさらに大きくなり、-SL、+SLの区間の賄賂では左耳、右耳への転送は互いに一部補償し合うことになります。その結果、一般的にMOが多少、時には非常に強く変位することになります。
ここで、TCがHが2とは大きく異なる文脈を指向し、何らかの方法でそれを推測することができたとする。明らかに、事象が耳に移る過程（したがってMOドリフト）は、（H = 2の場合に関して）大幅に抑制されることになる。
>> 嵐 >> 中性子
みんな謙虚だなぁ... :)...少なくともお金を要求していない ... :)
私は、誰もが努力と費用の一部を提供しなければならないと思う...時間、お金、健康...結果を得るために...他のビジネスと同様に...そして不幸を生成しないために...。
>> ニュートロン
当然、すべては誤差の範囲内で決定される・・・そうでなければ、ただの非現実的な景品になってしまう・・・。
ここで、TMがHが2より大きく異なる文脈を指向し、何らかの方法でそれを推測することができたとする。明らかに、耳の中の事象移動過程（したがってMOドリフト）は（H = 2の場合と比較して）著しく抑制されるでしょう。
当時、残念ながらセルゲイさんの前スレの活動で、Nロングの方のカゲキなパターンを調査しました。興味深い "脇役 "の結論が判明したのです。
- への収束」と「からの発散」の2Hパターンがあり、かなりの支持と関心を集めている。
- そして、最も興味深いのは、時間などの「外部」マークに対する「拘束力」が大きいことだ（これは、例えば、比較的短命のパターンには理解できることだ）。
ここから、SLとTPの比率との関連付けを試みることができる
典型的なHボラティリティ「ほぼ」2でTP＞SLの場合、賄賂の大きさが＋SLだとイベントの約半分が減算（左耳に転送）され、＋SLより大きい賄賂だと損失はさらに大きくなり、-SLと＋SLの間の賄賂だと左耳と右耳に転送が一部補填されることになります。その結果、一般的に何らかの、時には非常に強いMOのシフトが発生することになります。
この前提を「形式化」してみてはいかがでしょうか。
В пору, к сожалению, былой активности пердыдущей темы Сергея поисследовал каги-паттерны n-длинной. Получилось несколько интересных "побочных" выводов, например:
- есть "сходящиеся к" и "расходящиеся от" 2Н паттерны со значительной поддержкой и интересностью,
- и самое интересное, имхо, у них большая "привязка" к "внешним" параметрам, например времени ( что и понятно, например, для относительно непродолжительных паттерн)
Отсюда можно попробовать сделат связку с соотношением SL и TP
この前提を「形式化」してみてはいかがでしょうか。
いや、今はそれができないんだ、形が違うんだ。
P.S. ああ、あなたのいくつかの書き込みのおかげで、私は議論を見つけたと思います)
to中性子
Только сейчас, Серёга, я въехал что тебя настораживает - ты подходишь к пониманию с практической стороны (типа, а как это всё на практике использовать, если имеются только данные с торгового счёта), а я пытаюсь абстагироваться максимально, для получения пусть и "идеального" решения, но всё же решения поставленной задачи.
私は理論家であると同時に実践家であろうとしています。おすすめです :o))
だから私はストッパーのない「きれいな」TSを持っており、実際の楽器（初値、分）に取り組んで広めています。スリッページや他のリアルなもの（真空中の球状の馬）なしで、ピップスで賄賂をくれる。そして、分析モデルを限りなく現実に近づけるために、必要な機能をすべて投入するのです。このようなアプローチが効果的な結果につながると考えています。
TSトレードの理論分布を取っているんですね。また、ネガティブトレードは理論的にはどうなるのでしょうか？TSが単独で赤字で取引を終了することが判明？また、待ち時間やSLが終了するまでの時間は？ここで、私のコメントに十分な注意を払うべきでないのは、「どうやってTSだけの配布を手に入れたのですか？何から得たんだ？無限の歴史に無限の預金か？"そこが私の誤解のもとです。TSはエントリーとエグジットを定義していると書きましたよね。損失による意味と出口だったのでしょうか？何ですか？
PS：私はあなたのTSに精通していないだけで、おそらく愚かな質問 をしているのだと思います。
上の写真で紹介したFRのプロテクトストップの効果は普遍的なものであり、TSそのものの具体的な種類には依存しないことを指摘しておきたい。したがって、FRの中間部分（システム内のSLとTPの注文に全く反応しない）をマークしてFR全体を明確に復元し、さらに分析のために3つの対数利益積分をプロットすれば十分です。
そして、上の写真の（-）からゼロまで「切る」ことで、超高収益のストラテジーにしませんか？そして、あなたが書いたものはすべて、保護命令や 取引注文パラメーターに 言及しているのでしょうか。パラメータに関係するようですが、「保護命令」という言葉を使うことがありますね。
からCandid、Neutron
セルゲイ しかし、このような3つの分野への分類は、ある重要な効果を考慮していません。利益が出ている注文の一部は、閉じる前にSLゾーンにいる時間があります（TPも同じです）。つまり、SL（TPと同様）を導入すると、標準的なTPの出口付近を含む分布全体が大きく変形するのです。それとも、私が先走り、さらにあなたがこの効果を説明するのでしょうか？
ということで、どうやらまた私だけが微妙なところを理解できていないようです :o)この効果は、TC分布のどこに現れるのでしょうか？ドローダウンを気にせず取引すると、事実-（＋）か（-）が固定されるようです。儲かっていたトレードがしばらく負けていたこと、またその逆があったことは、分配の形にどう影響するのか（ポイント固定の事実について）。理由のどこにも全く書かれていないのです。
一般的に、私はこれまでのアストロラーベの効率を疑っており、変数fとドローダウン会計を含めて、本当にFRについて決めるとなると、喜びが少なくなるのではないかと思っているのですが、いかがでしょうか。
もちろん、焦ることはないけれど。
Каким образом тот факт, что прибыльная сделка некоторое время была убыточной и наоборот скажется на форме распределения (по факту фиксации пунктов)?
ストップがない場合は、プラスで寄り付き、ヒストグラムの1本のバーに落ちます。ストップを入力し、価格がそれをキャッチした場合、マイナスで閉じ、ヒストグラムの別のバーをヒットします。2番目の場合は、一番左のもの（耳）に行きます。
ところで、お誕生日おめでとうございます :).すでに昨日のことですが :)
Если нет стопа, она закроется в плюс и попадёт в один столбик гистограммы. Если мы вводим стоп и цена его зацепит, она закроется в минус и попадёт в другой столбик гистограммы. Во втором случае конкретно в крайний левый (в ухо).
それは明らかですが、明らかでないのは、あなたの発言です。
利益が出ている注文の一部は、SLゾーンに入ってから決済されます（TPも同じです）。つまり、SLは（TPと同様に）標準的なTPの出口のゾーンを含む分布全体を大きく変形させることになるのです
この「あった」「あった」が、グラフをどう変形させるのか。事実を知って、それでおしまい。それに、私たちは2つのディストリビューションを持っています（心の声）。
どっちなんだ？セルゲイさんが最初に書いてくれたんですが、そこにストップがないんです。しかし、2段階のストップ高があることが判明したのですが？お分かりのように、少し混乱しています。また、「保護命令」がどうなっているのかも不明ですが、あれは何なのでしょうか？そして、変形を急がず、実際の分布を見てみましょう。そこで、どこが曲がって、どこの耳が伸びたかを見せてもらいます。
ところで、お誕生日おめでとうございます :).すでに昨日のことではありますが :)
ありがとうございました。本当の科学は160歳以上の老人がやるものだ！ http://www.futurama.ru/farnsworth.shtml :o)