任意のTSに対するSLとTPのオーダーの最適な値。 - ページ 11 1...456789101112131415161718 新しいコメント [Удален] 2010.01.13 07:54 #101 Yurixx писал(а)>> 面白い算数ですね。fと 平均取引サイズh（損切りも考慮）の値で、2000回の取引で200万回預金を増やすことが可能なのか、教えてください。パラメータf < c/K0、 cは ポイント値、K0は 1ロットの最小預け入れ額（EURUSDの場合はf< 10/1500 = 1/150）であることをご理解いただければと思います。 もう1点。現実には、分布g[i] は有限区間でのみ0と異なる。理論的には、無意味なものを作らないようにすれば、どんどん減っていくわけです。たとえあなたが正しく、比K[n]/K[0] が数百万に達する（つまりln(S) が6オーダー）としても、この場合でさえln(1+h*f)は ゼロからあまり変わらないでしょう。で、何が問題なんだ？表現の正確さでしょうか？ fは取引に関わる資本の割合であると理解されるべきである（このトピックの著者はこの変数をどのように定義したのか）。そのため、その定義の範囲は、任意の条件（デポ、ポイント値）に対して0から1までとなる。 私のコメントは、主に著者を支援することを目的としています。彼の役に立つことを願っています。 Neutron 2010.01.13 08:04 #102 そう、そういうことなんです。もちろん、そうです。 私のバージョンでは、 fは、私たちが作業している楽器のポイントあたりの資本の割合です。そのため、1ピップが占める割合は預け入れ金の1%に満たないこともあります（現実的な話として）。例えば、EURUSDを レバレッジ100、0.1ロット（100ドル入金）で取引する場合、気配値の1ピップの動きに対して1ドル、つまり資金の1％がかかります。 [Удален] 2010.01.13 08:12 #103 Neutron писал(а)>> ...つまり、それまでの2倍の時間間隔をとることで、2倍の根として価格変動の振幅を得ることができる。これを考慮して、最適な賄賂の大きさHを 決定すると、理想的なTSの場合、2倍のスプレッドに等しいことが判明した...。 この結論に至る論理的な根拠・公式をもう少し詳しく説明してください。 [Удален] 2010.01.13 08:17 #104 Neutron писал(а)>> そう、そういうことなんです。もちろん、そうです。 私のバージョンでは、 fは、私たちが作業している楽器のポイントあたりの資本の割合です。そのため、1ピップが占める割合は預け入れ金の1％にも満たないこともあります（現実的な話ですが）。例えば、EURUSDをレバレッジ100、0.1ロット（100ドル入金）で取引する場合、1ポイントの市場価格の動きは1ドル、すなわち資本の1％を占めます。 ポイントは、保証金が取引ごとに変化するのに対して、fはすべての取引で一定であることです。これを考慮しているのでしょうか？ Candid 2010.01.13 09:14 #105 M1kha1l писал(а) >> そこからsimilarという 単語を取り除くと、https://www.mql5.com/ru/forum/123072/page10#255957。 ほらね :) .返信するときにHTMLモードに切り替えるのはごく普通のことなので、アンカーがある他の場所を探さなかったのです。 Neutron 2010.01.13 09:39 #106 ystr >>: Дело в том, что депозит меняется в каждой сделке, а f - величина постоянная для всех сделок. Вы это принимаете во внимание? もちろんです！（笑 この結論に至る論理的な根拠・数式をもう少し詳しく説明してください。 お願いします。 そこで、価格決定プロセスはランダム、すなわち一次元のブラウン運動に類似していると仮定する。アインシュタインの法則（厳密に導き出そうと思えばできる）によれば、点変位の縦軸への投影の2乗は時間 tに 比例する。すると、価格Vの 振幅（方向は考慮しない）は、オープンポジションを保有している時間 t、タイムフレームt0における 商品のボラティリティV0に、次のように依存します。 取引あたりの利益は、この振幅とスプレッド（理想的なTSではすべての方向が推測される）の差によって決定される。収益性は、単位時間当たりのポイント数で定義されます。 この表現は、先ほど申し上げたように、オープンポジションの保有時間という点で、収益性の最大化が顕著に表れています。 この式の時間による微分をとり、0に等化してtに関して 解くことで求めるのは難しくない。 最適な位置保持のタイミングを見出すことができる この時間を知っていれば、ポジションを開いたままにしておく最適な時間のために、価格が平均的に働くポイント数を見つけることは難しいことではありません。そのために、見つかった最適値を最初の式に代入して、 tの 場所での振幅を求めることにしよう。H=Vopt=2Spを 求めよう。 証明されなければならないこと。 John 2010.01.13 10:05 #107 見てください。2、3年のうちに、私がオウムのように言っていることがわかるようになり、特別なインジケータを作ったことも覚えています。面白いな、と思っていたら、Mさんが気を利かせることを思い出して......なんてくだらないことを。:)話題は「100匹の猿」あたりからでしたね。:) しかし、前進はしている。 Neutron 2010.01.13 10:17 #108 今後数年間の方向性を示す6-) John 2010.01.13 10:20 #109 Neutron >>: Дай направление на ближайшие пару лет6-) まあ...- なんだか安全な口コミがなくなってきたぞ！？ :)でも、2、3人は釣ったんですよ。 その時期のスレッドを読み直せば、全てが理解できるはずです。:)そして、インジケーターのコードは、ここでも残っていたと私は思っています。それとも削除したのかな、覚えていない。:) Михаил 2010.01.13 10:34 #110 Neutron писал(а)>> H=Vopt=2Spが得られる。 EURUSDの場合、Sp=2なので、1トレードあたりの利益は2またはH=4となります。 すなわち、ピプシターが得られる。 とても真実味があるように思います :) それは、高頻度取引に関する記事や、前回のRTSコンテストの結果からも確認できます（優勝者のコメントを見てみてください）。 Sergey、Slとfの値について、私の焦りを表現させてください :) 1...456789101112131415161718 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
面白い算数ですね。fと 平均取引サイズh（損切りも考慮）の値で、2000回の取引で200万回預金を増やすことが可能なのか、教えてください。パラメータf < c/K0、 cは ポイント値、K0は 1ロットの最小預け入れ額（EURUSDの場合はf< 10/1500 = 1/150）であることをご理解いただければと思います。
もう1点。現実には、分布g[i] は有限区間でのみ0と異なる。理論的には、無意味なものを作らないようにすれば、どんどん減っていくわけです。たとえあなたが正しく、比K[n]/K[0] が数百万に達する（つまりln(S) が6オーダー）としても、この場合でさえln(1+h*f)は ゼロからあまり変わらないでしょう。で、何が問題なんだ？表現の正確さでしょうか？
fは取引に関わる資本の割合であると理解されるべきである（このトピックの著者はこの変数をどのように定義したのか）。そのため、その定義の範囲は、任意の条件（デポ、ポイント値）に対して0から1までとなる。
私のコメントは、主に著者を支援することを目的としています。彼の役に立つことを願っています。
そう、そういうことなんです。もちろん、そうです。
私のバージョンでは、 fは、私たちが作業している楽器のポイントあたりの資本の割合です。そのため、1ピップが占める割合は預け入れ金の1%に満たないこともあります（現実的な話として）。例えば、EURUSDを レバレッジ100、0.1ロット（100ドル入金）で取引する場合、気配値の1ピップの動きに対して1ドル、つまり資金の1％がかかります。
...つまり、それまでの2倍の時間間隔をとることで、2倍の根として価格変動の振幅を得ることができる。これを考慮して、最適な賄賂の大きさHを 決定すると、理想的なTSの場合、2倍のスプレッドに等しいことが判明した...。
この結論に至る論理的な根拠・公式をもう少し詳しく説明してください。
そう、そういうことなんです。もちろん、そうです。
私のバージョンでは、 fは、私たちが作業している楽器のポイントあたりの資本の割合です。そのため、1ピップが占める割合は預け入れ金の1％にも満たないこともあります（現実的な話ですが）。例えば、EURUSDをレバレッジ100、0.1ロット（100ドル入金）で取引する場合、1ポイントの市場価格の動きは1ドル、すなわち資本の1％を占めます。
ポイントは、保証金が取引ごとに変化するのに対して、fはすべての取引で一定であることです。これを考慮しているのでしょうか？
M1kha1l писал(а) >>
そこからsimilarという 単語を取り除くと、https://www.mql5.com/ru/forum/123072/page10#255957。
ほらね :) .返信するときにHTMLモードに切り替えるのはごく普通のことなので、アンカーがある他の場所を探さなかったのです。
Дело в том, что депозит меняется в каждой сделке, а f - величина постоянная для всех сделок. Вы это принимаете во внимание?
もちろんです！（笑
この結論に至る論理的な根拠・数式をもう少し詳しく説明してください。
お願いします。
そこで、価格決定プロセスはランダム、すなわち一次元のブラウン運動に類似していると仮定する。アインシュタインの法則（厳密に導き出そうと思えばできる）によれば、点変位の縦軸への投影の2乗は時間 tに 比例する。すると、価格Vの 振幅（方向は考慮しない）は、オープンポジションを保有している時間 t、タイムフレームt0における 商品のボラティリティV0に、次のように依存します。
取引あたりの利益は、この振幅とスプレッド（理想的なTSではすべての方向が推測される）の差によって決定される。収益性は、単位時間当たりのポイント数で定義されます。
この表現は、先ほど申し上げたように、オープンポジションの保有時間という点で、収益性の最大化が顕著に表れています。
この式の時間による微分をとり、0に等化してtに関して 解くことで求めるのは難しくない。
最適な位置保持のタイミングを見出すことができる
この時間を知っていれば、ポジションを開いたままにしておく最適な時間のために、価格が平均的に働くポイント数を見つけることは難しいことではありません。そのために、見つかった最適値を最初の式に代入して、 tの 場所での振幅を求めることにしよう。H=Vopt=2Spを 求めよう。
証明されなければならないこと。
見てください。2、3年のうちに、私がオウムのように言っていることがわかるようになり、特別なインジケータを作ったことも覚えています。面白いな、と思っていたら、Mさんが気を利かせることを思い出して......なんてくだらないことを。:)話題は「100匹の猿」あたりからでしたね。:)
しかし、前進はしている。
Дай направление на ближайшие пару лет6-)
まあ...- なんだか安全な口コミがなくなってきたぞ！？ :)でも、2、3人は釣ったんですよ。
その時期のスレッドを読み直せば、全てが理解できるはずです。:)そして、インジケーターのコードは、ここでも残っていたと私は思っています。それとも削除したのかな、覚えていない。:)
H=Vopt=2Spが得られる。
EURUSDの場合、Sp=2なので、1トレードあたりの利益は2またはH=4となります。
すなわち、ピプシターが得られる。
とても真実味があるように思います :)
それは、高頻度取引に関する記事や、前回のRTSコンテストの結果からも確認できます（優勝者のコメントを見てみてください）。
Sergey、Slとfの値について、私の焦りを表現させてください :)