では、質問です。TCは、TPやSLを定義しないとしたら、何をするのでしょうか？私の発想はとてもシンプルです。TS は、一定期間内に予想される TP レベルを決定する。価格が他の方向に移動し、特定のレベルに達した場合は、最も可能性の高いこのイベントの後に（高い確実性で）戻ることはありません - TPのレベルへ。この臨界点を私はSL（non-return level at some time）と呼んでいる。このレベルに近づくこと、さらにそれを通り過ぎることは、予測ミスである。私も同じように、マーケットで「時」を感じなければ、そこでやることはない、という明確な確信を持っています。さらに市場は時間である)それが理念です。
Анатолий, дайте пжл определение Вашего понимания "динамической ТС"
このように（イミホ）：市場に続いて、独立して現在の価格シリーズでアクション（開口部/変更/閉鎖）のための最高の条件を見つけることができるIE。 （ここでフォーラムでは、自己最適化が行われている、自動的にいくつかの基準で最高のオプションが（私は間違っている場合、それが必要であるあなたの指を指す（：）選択されているようなTS、を作成する唯一の方法を練習するようです）。
そうしてTCが必要とされるのが、ご提案いただいた方法です。
ただし、複数の静的システム（アクションパラメータが不変）が存在するExpert Advisorでは、各TSで係数が異なるため、おそらく使用可能である。
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好奇心旺盛すぎる私を許してください 確率 マイケル、一度に過度の好奇心、計算技術、ロットを決定するために必要な、間違いなく繊細な問題（、興味深い、したがって）あなたがロットとバランスにこの相互作用の反射に確率の影響の仕事を示すことができる、例えば、同じパラメータと、確率関数を有効にして無効にしてテスターから2バランスチャートを入れて、その履歴は強気と弱気の両方の傾向が含まれています、私は非常に感謝されるだろう。
p.s. 取引を開始するには、確率が70%以上でなければならないとします。70%の確率で、預金のX%のリスクで取引を開始したとすると、最大確率100%の取引を開始した場合、リスクXは どうなりますか？
どういうわけか（イミホ）：市場に従って、すなわち、現在の価格シリーズ上のアクション（開口部/変更/閉鎖）のための最高の条件を見つける能力を持っている。 （自動最適化が実行されているフォーラムでここに練習し、最高のオプションが一定の基準（私が間違っている場合は、ここに指を入れて（：））に応じて自動的に選択されているようなTSの唯一の変種であると思われる）。
定義に感謝します。トピックマスターに役立つと思います。
もし、あなたがMM+Markovecのトピックに真剣に興味を持っているなら、別のスレッドを立ち上げ、そこで問題点と選択肢を述べてください。
私を含め、多くの人が議論に参加したいと思う。
Если Вас всерьез интересует тема "ММ+Марковец", ПОЖАЛУЙСТА, заведите отдельную тему и изложите в ней задачу и свои варианты ее решения.
Думаю, и мне и многим другим будет интересно поучаствовать в обсуждении.
この方向で掘り下げ、結果を出している人がトピックを立てるべきだと思います。ちょうど興味があったので、今後のためにメモしておきました。
grasn писал(а) >>
私はとてもシンプルな考えを持っていました。私の推論は、もしあなたが特定の戦略に関係なく、SLの「普遍的」な解決策を求めているならば、市場の「モデル」（引用者注）を決定する必要があるということでした。この場合のみ、許容範囲内のものを見つけることが期待できます（SlとTPは関係があります-これは医学的事実です）。
セルゲイ 私は、保護命令の仕事を、TSの代わりに売買判断をすることに還元すべきではないという考えを持っているんだ。
TSは、受け入れられている「市場モデル」に基づいて構築されるべきです。SLとTPの注文の目的は、偶然のゲームを防ぐため、または（これはより微妙なポイントです！）特定のTSのFSで無限の尾を切断するために、ある程度までTSのリスクを減らすことができ、結果として取引に参加して、預金fの シェアを増加させることである。後者は、保護命令の特定のTSとの明確な関連性を決定するものであり、これがなければ、受け入れられた「市場モデル」の文脈での検討は意味をなさない。
市場モデル
私が採用した市場モデルは、非常にシンプルなものです。ベルヌーイプロセス（「勢いプラス」と「勢いマイナス」）と対数正規分布に似た非常に複雑なインクリメンタル・モジュールの分布という2つのプロセスの「重ね合わせ」です（遠くからですが:o)).仕組みは簡単で、プラスまたはマイナスのパルスを発生させ、そのパルスに、市場リターンの分布に近い分布から得られる何らかの プラスの値（ゼロを含む）を乗じる（加速する）のである。しかし、これらのレターナルはあまりにも複雑で、その分布も理解しがたいので、これらのレターナルのいくつかの平均値に置き換えることにしたのである。
PS: 今度はあなたが批判する番です :o).
これに関して、私は一言だけ申し上げたいことがあります。もし、ある商品の相場形成プロセスを2つの投機家グループの間のパリティとして考えるならば、異なる投資家グループの特徴的な投資期間を担う「関心の地平」をモデルに導入することが必要だと思われます。ご指摘の価格系列のRRR分布のトリッキーな法則を決めているのは、この現象です。この点が欠落しているため、特徴を説明する際に人為的なポイントに頼らざるを得ないのです（あなたの投稿で強調されています）。私の考えでは、金融商品の相場を決定する主な要因は、国営銀行の安定的な行動である。まさにこのために、私たちは集団的効果（トレンド、パニック、EPRの正の自己相関係数、Kagi-divisionのH>2、Harst indexのH>1/ 2を観測しない、など）を観測しない - FXは原則としてロールバック、言い換えればフラットな性格を持っている。
私は、確実に隠されているその具体的な法則を知らずに、市場モデルを構築することは不可能だと考えています。しかし、価格系列のあらゆる（あるいはほとんど）規則性を完全に考慮したTSを構築することは可能である。一般的には、モデルがないのにTSが存在するのはおかしいと思うのですが......。すべてを議論する必要がある、それがこのスレッドの目的だ。このスレッドのトピックと重ならなくても、これらの問題に対するアイデアをもっと積極的に出してほしいと、皆さんにお願いしています。
はっきり言って、恣意的だけど儲かる
システム。どんなSLとTRの理論も、特定の特殊なTSを参照しなければ意味がない。別のTSでは、SLとTRの値が異なる。
。
同意見です。恣意的」と言ったのは、推論の一般性を強調するためです。TSの収益性の基準は、受け入れたモデルの枠組みの中で得ることになる。
Yurixx さんが書き込みました >>1
Serguei さん、こんにちは。
>> とても興味深いです。関連性があるとは言い切れませんが。そして、解説の初期段階である現在でも、実際にどのように応用できるかが見えている。でも、もしかしたら他にもサプライズを用意してくれているかもしれませんよ？まあ、続編を待っているのですが。
由良 さん、こんにちは。
自分の研究に興味を示してくれるのは、とても嬉しいことです。いつも貴重なご意見をいただいています。
PapaYozh さんが書き込みました(a) >> です。
まだ開始値K[0]？
なかなかいいこと書いてますね、記事として書かないのが不思議なくらいです。あとは、ぜひ読んでみてください。
PapaYozh さん、ご発言ありがとうございました。本当に、記載されているK[n] ではなく、K[0] を読む必要があります。間違えました。
ウェブサイトの記事についてですが、記事は専門家の検閲を義務付けられ、すぐに使える状態（生ではない）であることが必要だと考えています。そのために、通常、さまざまな会議を開き、そこで公開討論された資料は、必要なチェックと批判を受け、初めて論文という形で発表される。残念ながら、当サイトではこのような慣習は全くなく、現実とは全く関係のない、頭の病気の人の錯乱状態（必ずしも科学的ではない）に似た情報を含む記事が掲載されることが多いのです。プロの検閲がないと不気味です。しかも、大金が動く現場には、蜜のようなハエがたかるし、適切でない人もいるし、ましてや、本当のお金がかかっているのなら、その発言の責任は非常に重いのです。
そのため、最初はフォーラムで生の素材を扱い、発表された情報の質が高い場合にのみ、責任を持って記事として仕上げることを希望しています。
これは、それが行われるべき方法です（
imho）：それは、現在の価格シリーズのアクション（オープニング/変更/クローズ）のための最良の条件の独立した検索が可能な、すなわち、市場に従っています。 それは自動最適化が実行されているこのフォーラムでそのようなTSの唯一のバリエーションを実践しているようだと最高のオプションが一定の基準（私は間違っている場合は、ここに指を入れて（：）
います。）に応じて自動的に選択されて
パラメータの自動最適化で先走る必要はない。最も一般的なケースでは、株式数f、保護注文SLと TP、スプレッドSp、価格系列の「予測可能性」を担うパラメータを含む式を解析的に得ることができます。これらのパラメータはすべて，予測可能性と採用された戦略の具体的なタイプ（これはTS賄賂のタイプ-そのFRによって決定される）の関数である．このような装置があれば、ダイナミックパラメーターの導入の検討も難しくはない。ですから、まずは基本的な設計を一貫して行い、その上でパラメータやディテールを弄っていくことを提案します。これが、市場をうまく理解するための方法です。そうでなければ、重要でない、あるいは重要でない細部の山に埋没してしまい、要点が見えなくなってしまうのです。これはまさにMTSオプティマイザーで実装されているケースです。私たちは何かを思いつき、最適化されたパラメータ（必ずしも関連性のないもの）の増加に伴いタスクの複雑さが指数関数的に増大するという終わりのない問題の上に座っているのです。そのために、分析的な解決に向かおうとしているのです。この場合、我々は潜在的に私たちに論理的に受け入れ構造の正当化は、貿易の瞬間のいくつかを決定し、市場と呼ばれる建物の新しい側面を開くプロセスを理解するために来ているという事実から利益を得ることができます。
Сергей, я придерживаюсь мнения, что задача защитных ордеров не должна сводится к принятию торговых решений вместо ТС.
ТС должна строится исходя из принятой "модели рынка".
しかし、私は保護命令については何も言っていません。これは別のトピックで、深刻な複雑さがあるため、まだ検討していません。
一方、SLとTPの注文は、不可抗力を防ぐか、（これはより微妙な点です！）特定のTSのFSで無限の尾を切断することで、TSリスクをいくらか軽減し、結果として取引に関わる預金fの シェアを増加させることができます。
では、質問です。TCは、TPやSLを定義しないとしたら、何をするのでしょうか？私の発想はとてもシンプルです。TS は、一定期間内に予想される TP レベルを決定する。価格が他の方向に移動し、特定のレベルに達した場合は、最も可能性の高いこのイベントの後に（高い確実性で）戻ることはありません - TPのレベルへ。この臨界点を私はSL（non-return level at some time）と呼んでいる。このレベルに近づくこと、さらにそれを通り過ぎることは、予測ミスである。私も同じように、マーケットで「時」を感じなければ、そこでやることはない、という明確な確信を持っています。さらに市場は時間である)それが理念です。
私は、あなたのTSが（例えば）それが成長し始め、注文を開き、すべてのバー/トリック、成長が継続するかどうかをチェックすることを仮定しているのだろうか？何らかの基準で確認されるまでは。この場合、どうやらシステムは、どのようなTPを期待すればいいのか、この成長が次のイテレーションでも続くのか、理解できていないようです。これは多くのシステムで典型的なことですが、TPとSLに示されたアプローチは、そのような方法論にのみ 当てはまるもので、最後の例では真理ではありません。セルゲイ、他のシステムやモデルもあるんだよ :o)
もちろん、そういうシステムにも生きる権利はありますし、いいのかもしれませんが、私は違う、とてもいい理由で見切りをつけました。
後者は、保護命令の特定のTSとの明確な関連性を決定するものであり、それなしには、受け入れられた「市場モデル」の文脈での検討は意味をなさないものである。
また、ある特定のトレーディングシステムのTPが太い尾を引くと考える理由は何でしょうか？これは観察なのか結論なのか？
そして、もうひとつ微妙なところというか、はっきりしないというか、何もないというか。その無意味さの本質は、ある意味で情報を「殺す」ことにある。説明しよう。TPとSLをTCから分離したのですね。彼らはデータ（情報）の中で生活している。つまり、損益のポイントで統計（分布）を取るのであれば、TP/SLだけでクローズした注文とTSでクローズした注文を全く分析する必要があるのです。そして、TP/SLで閉じている分布のみを計算式に使用する必要があります。しかし、それがTSとどう関係してくるのか？
上記について、私は一言だけ申し上げたい。もし、ある商品の価格を2つの投機家グループの間のパリティとして考えるなら、異なる投資家グループの資金運用の特徴的な期間を担う「関心の地平」をモデルに導入することが必要だと思われる。ご指摘の価格系列のRRR分布のトリッキーな法則を決めているのは、この現象です。
投機派がどう関係するのか、よくわからないのですが。もし、「ブル」「ベア」と微妙な分類ということであれば、申し訳ないが理解できない。カツとハエを分けるような指標や「方法」は、まったくナンセンスだと思う--正直に言って。
この点が欠落しているため、特徴を説明する際に人為的なポイントに頼らざるを得ないのです（あなたの投稿で強調されています）。
もちろん、ある意味で人工的ではあるが、完全に実行可能な「最尤法」、そして「概念」という言葉がそこで強調されている。コメントがよく分からないので、抽象的に説明しようと思った。
この問題について私の考えを述べると、金融商品の相場を決める主なポイントは、国営銀行の安定化行動だと考えている。まさにこの理由から、私たちは集団的効果（トレンド、パニック、RRRの正の自己相関係数を観測しない、Kagi-divisionのH>2を 観測しない、Harst indexのH>1/2を 観測しない、など）を観測しない - FXは通常ロールバック、言い換えればフラットな性質である。
銀行は確かに重要だ--。しかし、ACFを考慮し、頼ることは意味がありません - それはこれらの行について何も言っていません。単に何も書いていないだけです。これらの行については、ACFを取得することはできません。そんな意地悪な行程では、その限りに達しないでしょう。しかし、Hersは偏った推定値を考慮しても0.5より顕著に高いので、あなたは間違っているのです。ただ、平均値を保持する／離れていく傾向を示しています。引用には何の問題もない - 彼らは彼らの平均（標準的な式は任意の平均を示していないため、脂肪尾のために、計算する必要があります）に遅れることはありません。しかし、ハーストが見積もりで0.5であることが確かなら、見積もりの平均値はどうなっているのか、示してください。
私は、確実に隠されているその具体的な法則を知らずに、市場モデルを構築することは不可能だと考えています。しかし、価格系列のあらゆる（あるいはほとんど）規則性を完全に考慮したTSを構築することは可能である。一般的には、モデルがないのにTSが存在するのはおかしいと思うのですが......。すべてを議論する必要がある、それがこのスレッドの目的だ。このスレッドでは、たとえ主題の枝と重ならなくても、これらの問題について自分の考えを述べるよう、皆さんにもっと積極的に働きかけていただきたいと思います。
この "絞り "はやめましょう。どんなトレーディングシステムでも、モデルという形でマーケットを想定しています。そして、これらのモデルは、非常にシンプルであったり、非常に異なっていたり、要するに、異なるものであったりするのです。もちろん、市場の不可解な複雑さをすべて考慮したモデルは一つもありませんが、同僚たちはそんなことは必要なく、潜在的に利益をもたらすものだけを取り上げるので、ここでは誰も学問に苦しんでいません :o)
以上、1点だけコメントさせていただきます。楽器の見積もり作業を2つのグループ 間のパリティとしてとらえるなら
というのは、「売り手と買い手」という意味であることは容易に想像できるし、実際そうなのだが、そのような「単純な」グラデーションでは、プロセスを理解することはできないだろう。このように、「売り手」と「買い手」を明確にすることで、より明確に状況を説明できるようになり、PARITTがより理解しやすくなると考えています。(式の表現に影響を与える可能性があると思います)。
投機家であれば、投資家グループごとに異なる特徴的な投資期間を担う「関心の地平」をモデルに導入することが必要だと思われる。お気づきのように、価格系列におけるRRR分布のトリッキーな法則を決めているのは、この現象である。この点が欠けているため、特徴を説明する際に人為的なポイントに頼らざるを得ないのです（あなたの投稿で強調されています）。私の考えでは、金融商品の相場を決定する主な要因は、国営銀行の安定的な行動である。まさにこのために、私たちは集団的効果（トレンド、パニック、EPRの正の自己相関係数、Kagi-divisionのH>2、Harst indexのH>1/ 2を観測しない、など）を観測しない - FXは原則としてロールバック、言い換えればフラットな性格を持っている。
私は、確実に隠されているその具体的な法則を知らずに、市場モデルを構築することは不可能だと考えています。しかし、価格系列のあらゆる（あるいはほとんど）規則性を完全に考慮したTSを構築することは可能である。一般的には、モデルがないのにTSが存在するのはおかしいと思うのですが......。すべてを議論する必要がある、それがこのスレッドの目的だ。皆さんには、このスレッドで、枝葉の話題と重ならなくても、これらの問題に対する自分の考えをもっと積極的に書き込んでいただきたいと思います。
パラメーターのオートチューニングで先走る必要はない。最も一般的なケースでは、株式f、保護注文SLと TP、スプレッドSp、価格系列の「予測可能性」を担うパラメータを含む式を解析的に得ることができます。これらのパラメータはすべて、予測可能性と採用された特定のタイプの戦略の関数である。
一つの戦略を他の戦略と切り離して考えると、無防備で脆弱なものになってしまいます。仕事のスケジュールと同じように、ストラテジーにも「行動力」のグラデーション（大人が子供の悪さを許す（仕事を任せられる）ように、しかし許される範囲内で）が必要です。( stone, scissors, paper? )
...と、いくつかの公式があるはずです...。というか、数式はひとつでも、「別の箱」に住み分けることになるのでは...。各戦略は特定の瞬間に優れているので、戦略の「寿命」を導入する必要がある。それはまた、「N戦略」を考慮に入れない（フィルタリング）パラメータにすることもできる...
(TSの賄賂の種類-そのFRによって決定される）。このような装置があれば、ダイナミックパラメーターの導入の検討も難しくないだろう。ですから、まずは基本的な設計を一貫して行い、その上でパラメータやディテールに手を入れていくことを提案しています。これが、市場をうまく理解するための方法です。そうでなければ、重要でない、あるいは重要でない細部の山に埋没してしまい、要点が見えなくなってしまうのです。これはまさにMTSオプティマイザーで実装されているケースです。私たちは何かを思いつき、最適化すべきパラメータ（必ずしも関連性のないもの）の増加に伴い、タスクの複雑さが指数関数的に増大するという終わりのない問題に立ち向かっているのです。そのために、分析的な解決に向かおうとしているのです。同時に、論理的に認められた構造を実証することで、取引のある瞬間を決定するプロセスを理解し、市場という建物の新しい側面を切り開くことができるという利点もあります。
Но я ничего не говорил о защитных ордерах. Это вообще отдельная тема и ее пока не рассматривал в виду серьезной сложности.
Тогда вопрос к тебе, чем занимается ТС, если не определяет TP или SL?
私は、「理想的な」TSは、入口と出口のポイントだけを特定するものだと考えています。それだけです。
何らかの理由でTSが出口（切断など）を実行できなかった場合、保護命令でその機能を果たさざるを得なくなる。これが本来の目的である「保険」です。しかし、そう単純な話ばかりではありません。Take Profit部にロングテールを持つTSがあり、結果的にそのようなTSの通常運用時に預金を失う確率が否定できないのですが...。そこで、FRの包皮を「聖なる刈り込み」を行う必要性が出てくるわけです :-)このパラメータの導入により、TSの収益性は悪化しますが、極端なリスクは減少します。つまり、2つのプロセスが競合するため、SLとTPのパラメータの最適化が必要なのです。
もう一度言います。私はTSと保護命令の果たすべき役割を明確に分けており、このアプローチによってTSとSL＆TPの最適解を別々に見つけることができるのです。より少ないパラメータ数で最適化問題を解くことで、これらの概念を混同しているように見えます。おっしゃる通りかもしれませんが、私が提唱しているTS-別、SL＆TP注文-別という形で問題解決の手段を見ています。
また、ある特定のTSのTFが太い尾を持つと考える根拠は何でしょうか？これは観察なのか結論なのか？
私は最も一般的な方法を使うようにしているので、そのような極端なバリエーションを排除することはありません。
TPとSLをTSから分離したのですね。彼らはデータ（情報）の中で生活している。つまり、損益のポイントで統計（分布）を取るのであれば、TP/SLだけでクローズした注文を分析し、クローズしたTPは全く考慮しないことが必要です。計算式では、TP/SL の終値の分布のみを使用する必要があります。でも、これってTSとどう関係するんだろう？
簡単なことです。例えば、同じTSを任意のペイオフ分布で考えてみる。この保護命令のないTSの分布をガウス型とし、「無限」の尾を持つとする（図中、赤で示す）。
MO=10点というプラスのTSは、遅かれ早かれ必ず極太のマイナスの尻尾（ブラックスワン、ムース）が来るので、預金を失うことは明らかである。それを避けるために、損益値が一定以上になると強制的にポジションを決済する保護命令をシステムに導入しています。太いテールがなくなり、FRのエッジの角が大きくなっています。これは、保護命令のパラメータを持つイベントの頻度が局所的に増加しているため、必然的なことだと思います。
もう一度言います。このようなTSでは、一般的に収益性は低下しますが、リスクも低下するため、 fを 増加させることが可能になります。次数の影響を見積もるには、前ページで得た通常のTSの積分式を修正する必要がある。思い出してもらう。
そのために、統合セグメントを3つに分割し（加法性を利用）、それぞれが機能を担当することにします。最初のセクションはSL-orderを担当し、以下のような形になります。
単純にSLの「ヒット数」を合計することで、保護命令を受けたTSテイクダウンのFRにおける左ホーンの高さを求めます。これは右耳の場合、正しいです。
まあ、真ん中の方は単純なんですけどね。
最後に、保護命令を受けたTSの利益の対数の式を書き下すと、次のようになる。
ここでは、FXに取り組む際にポケットの中のお金に責任を持つような表現をしています。その極限を探すのです...。
さて、いよいよDCコミッションやスプレッドを担当するSp パラメータを解析に入力します。
後で...
セルゲイ しかし、この3つの分野での分類には、ある重要な効果が考慮されていないのです。利益が出ている注文の一部は、閉じる前にSLゾーンに入る時間があります（TPも同じです）。つまり、SL（TPと同様）を導入すると、標準的なTPの出口付近を含む分布全体が 大きく変形するのです。それとも、私が先走り、さらにあなたがこの効果を説明するのでしょうか？
一般的には、私は非常に楽しく資料を読んだと言わざるを得ないのですが、あなたは批判を求めました :)
to中性子
Я считаю, что "идеальная" ТС должна определять только точки входа/выхода. Всё.
しかし、TPやSLは「エントリー／エグジット」システムの一部であり、そのうちのひとつは利益によるエグジットオプションであり、「利益」というパラメーターが出てくる以上、ある意味、利益の最適化を最低限考えることは可能である。明示的に利益がないのであれば、それで最適化することも可能でしょうが、ちょっと複雑です。(MTオプティマイザー自体のことではありません）。
もう一度言います。私はTSと保護命令が果たすべきタスクを明確に分けて おり、このアプローチによってTSとSL＆TPの最適解を別々に見つけることができるのです。
セレーガ、間違いなく明確に区別していますね。トピックを開いたからには、他の人にも同じことをしなければならないでしょう。ただ、私はあなたのアプローチのすべてを知っているわけではないので、あなたの方法が適切かどうか、または彼らの目的のために自分自身を発明しなければならないかどうか、確実に評価することはできません。だから、私があなたに尋ねるのは、あなたが今になってようやくそれを明らかにし始めたという単純な理由からなのです。私は通信のいくつかの言及を満たす、Seryoga、私はテレパスではなく、数学者ではなく、あなたが怒ることはありません。とはいえ、先ほどどこかで指摘された「違い」は、私一人では理解できないのは認めますが :o(
命令とTPと保護 命令の "違い "がよくわからない。
もう一度おさらいですが、具体的に用語を定義してみましょう。TSが勝手に注文を開けたり閉めたりする。しかし、正確にあなたが保護命令を 開く各注文のために？これは大きな違いです、それは追加です -開始価格、SL、TP、スプレッド、ロット、方向（と必ずしも反対ではありません）。そして、あなたが書いたものは、保護 命令に起因するものであるべきですか？
それとも単なる用語で、現在の1つの注文に対するTP、SL、ロットのレベルのことを言っているのでしょうか？
それは簡単なことです。例として、賄賂の分布が任意である1つの同じTSを考えてみよう。この保護命令のないTSの分布をガウス型とし、「無限」の尾を持つとする（図中、赤で示す）。
...
正のMO=10点を持つTSであることは明らかである。
もう一度、念のため - あなたが描いたもの、分布、天井から採取したMOは - どのバリアントによって取得されます。
そしてセリョーガ、パストゥホフのテーゼに基づく数々のシステムを大量にテストしてきたはずだ。その実際の分布を見てもらうことはできますか？そこには十分なオーダーがあるはずです（もちろん事実ではありませんが）。
ADDENDUM
ただ、質問が多いのですが、例えば、TCのみの配信はどのように行われたのでしょうか？何を持っているのか、それは無限の歴史に 無限の預金で 得られるのか？