Сергей, мне кажется, что твое определение параметра f (подчеркнуто) нужно уточнить. Я-то тебя понял, а вот другие судя по всему нет. Может быть лучше "доля капитала, которуюсоставляет один пункт прибыли" ? Тогда будет понятно, что сам капитал стоит в знаменателе и параметр f должен удовлетворять неравенству, которое я привел.
Один пункт прибыли это произведение стоимости одного пункта на количество лотов. Понятно, что при этом сам капитал не может быть меньше того, что необходимо иметь на счету, чтобы купить это количество лотов. Отсюда и неравенство, и капитал в знаменателе.
ポーズが24時間保持され、最初のTPがフィギュアであることが分かっていれば最初のTPが数字だとわかっているのなら-1時間も位置をキープして中国から1マイル離れているのに、そのままにしておくのは愚かだ)。ボラティリティとポジティブなシステム MO によって、変更しない場合よりもはるかに良い結果が得られる場合、新しい TP レベルを見つけることはほぼ常に可能です。もちろん、その選択は体系的で、テストでの優位性や頑健性を確認する必要があります。
Если это причинно-следственная конструкция, то причину и следствие следует поменять местами, время удержания позиции зависит от TP и SL. При малом SL позиция в среднем не дотянет до tопт, а при большом пойдёт пересиживание. То есть прицел на tопт требует как раз фиксированного SL, соответствующего по величине tопт.
t optの 結果をそんなに激しく議論する必要はないでしょう。これは「理想的な」TSのモデルであり、実際には実現できない。これらの結論は、高度に予測可能な機器に対してのみ正しい。そして、さらなるコンストラクションのための補助モデルとして必要だったのです。
私にとっては、左の 絵とそれに関連する理由は余計に見えます。特に私は、例えば左の写真ではジグザグセグメントの振幅別分布のようなものを期待していたのですが、これは全く違う図ですから
追伸：これはもちろん、私の個人的で非常に主観的な認識です。
fは貿易に関わる資本の割合であると理解されるべきである（このスレッドの著者はこの変数をどのように定義したのか）。そのため、その定義の範囲は、任意の条件（デポ、ポイント値）に対して0から1までと なる。
私のコメントは、主に著者を支援することを目的としています。まだまだ現役で活躍してほしいものです。
あなたの意欲を疑っているわけではありません。しかし、もしあなたのコメントに根拠がないのであれば、著者はあなたの間違いを探し、それを説明しなければならないでしょう。だから、本当に助けたいのなら、自分のコメントを正当化する必要があるのです。だから、作者は余計な仕事をしなくて済むのです。
例えば、今回取り上げたものは明らかな間違いです。私の投稿で理解できたはずなのに、注意を払わなかったのですね。その結果、筆者はもう一度説明することになった。これでわかった？
私のバージョンでは f これは、私たちが取り組んでいる 楽器の1ポイントあたりの資本の割合 です。そのため、1ピップが占める割合は預金の1%の何分の1か、あるいはそれ以下であることもあります（現実的な話です）。例えば、EURUSDをレバレッジ100、0.1ロット（入金額100ドル）で取引する場合、気配値が1ピップ変動すると1ドル、つまり資金の1％を保有することになります。
Sergey さん、パラメータfの 定義（下線部）を明確にする必要があるように思います。私はあなたを理解しましたが、他の人はそうではなかったようです。利益の1点と なる 資本の取り分」と言った方がいいかも？そうすると、資本金そのものが分母になり、パラメータfは 私があげた不等式を満たさなければならないことがわかる。
1ポイントの利益は、1ポイントの価値をロット数で積算したものです。明らかに、資本自体はロットのこの数を購入するために、アカウントに必要な合計よりも小さくすることはできません。それゆえ、不等号と分母に資本がある。
もちろんです！（笑
どういたしまして。
そこで、価格決定プロセスはランダム、すなわち一次元のブラウン運動に類似していると仮定する。アインシュタインの法則（厳密に導き出そうと思えばできる）によれば、点変位の縦軸への投影の2乗は時間 tに 比例する。すると、価格Vの 振幅（方向は考慮しない）は、オープンポジションを保有している時間 t、タイムフレームt0における 商品のボラティリティV0に、次のように依存します。
取引あたりの利益は、この振幅とスプレッド（理想的なTSではすべての方向が推測される）の差によって決定される。ここで、収益性を単位時間当たりのpips数で定義してみましょう。
価格変動関数の種類がコサインの形をしていると仮定する。位置の始めは0であり、その後コサインの全期間において振幅は1となり、利益（プロフィット）は0となる。
取引業務における「振幅」と「利益」という言葉の硬直的な結びつきは、非常に微妙なニュアンスになるかと思います。
...しかし、あなたのコメントが十分に立証されていない場合、著者はあなたの間違いを見つけて説明しなければなりません。だから、本当に助けたいのなら、自分のコメントを正当化する必要があるのです。だから、作者は余計な仕事をしなくて済む...。
どんな議論も、少なくとも2つの意見があって初めて成立するものです。ディスカッションの目的は、意見の違いを探り、ある種の共通認識に持っていくことでもある。つまり、どのような議論であっても、私は著者の間違いを探してそれを説明し、著者（あるいは議論に参加する他の当事者）は私の間違いを探してそれを説明するという、すべての当事者が平等なのです。
Сергей, мне кажется, что твое определение параметра f (подчеркнуто) нужно уточнить. Я-то тебя понял, а вот другие судя по всему нет. Может быть лучше "доля капитала, которую составляет один пункт прибыли" ? Тогда будет понятно, что сам капитал стоит в знаменателе и параметр f должен удовлетворять неравенству, которое я привел.
Один пункт прибыли это произведение стоимости одного пункта на количество лотов. Понятно, что при этом сам капитал не может быть меньше того, что необходимо иметь на счету, чтобы купить это количество лотов. Отсюда и неравенство, и капитал в знаменателе.
由良 さん、ありがとうございます。本当はこっちの方が正しいんですけどね。私は長い間この問題に取り組んできて、時には当たり前のことが私には複雑に思えたり、その逆もあります。だから、そんな失態が起こるのです。
キャンディドが 書いた(a)>>。
私にとっては、左の 絵とそれに関連する推論は余計なものに見えます。さらに、私などは、左の写真でジグザグセグメントの振幅別分布のようなものを期待するのですが、これは全く違う図です
こっちの方が理由がわかりやすそうだと思ったので...。とにかく、同感です。
アヴァルスが 書いた(a)>>。
Neutron さん、TPとSLのレベルはポジション保持時間-toptに依存するというのは、あなたの推論からかなり導かれますね。このことから、最適なTPとSLは、toptまでの残り時間に応じてダイナミックに変化するはずです。すなわち、toptoppos。しかし、それでもすべてのシステムで使えるわけではありません。
いや、そうではないはずだ。まあ、実際はそうすべきなのですが、間接的に、しかも振り返る必要はありません。私は保護命令を市場の不可抗力事象に対する保護としてしか使いませんから。そのため、イベントは極めて稀であり、おそらくほとんど意味がない。上記の図解付きTPから深い推論をしてはいけないと思います。真実は積分にあり、最適なTSのためのFRの一般的な見解が現れると、これらのパラメータはダイナミックになり、これらのパラメータの空間の中で収益性の最適を探すことになるのです。
ystr wrote(a)>> 価格変化関数の形式をcosineとする。そうすると、コサインの全期間において、振幅は1、利益は0となります。取引操作において、「振幅」と「利益」という言葉を硬く結びつけると、いろいろとニュアンスが違ってくるのではないでしょうか？
この例はあまり正しくない。なぜなら、分析には価格系列の明白な特性を使わなければならないからだ。ランダムブラウン運動とマーチンギー性質が最も近い表現です。cos(x)のような調和級数について言えないこと。
私たちystrは、平均値で話をします。このように考えると、「時間tの 間に価格が経路Vを 移動する」という私の主張は全く正しく、厳密に証明することができる。価格が移動したポイントの平均（それはゼロです）ではなく、価格が獲得（移動）したポイントでの距離係数の平均について話していることを念のためお伝えしておきます。違うことです。
... уровень TP и SL зависят от времени удержания позиции - tопт.
これが因果関係のある構図なら、原因と結果が逆になるはずで、ポジションを持つ時間はTPとSLに依存します。SLが低いと平均的にtoptに到達せず、SLが高いとオーバーステイになる。つまり、toptを狙うには、toptの値に対応した固定のSLが必要なだけなのです。
これが因果関係のある構造であれば、原因と結果が逆転しているはずです。SLが低いとtoptに届かないポジションになり、SLが高いとオーバーシッティングになります。つまり、toptの照準は、toptに対応した大きさの固定SLでよいのである。
ほとんどのシステムの理由は最適なポジション保持時間であり、SLとTPはその結果であると思います。私の考えでは、ほとんどのシステムの理由はポジションを持つ最適な時間であり、TPはその結果です。 実質的にすべてのシステムは、ポジションを持つ意味がないような時間を持っているのです。
ポーズが24時間保持され、最初のTPがフィギュアであることが分かっていれば最初のTPが数字だとわかっているのなら-1時間も位置をキープして中国から1マイル離れているのに、そのままにしておくのは愚かだ)。ボラティリティとポジティブなシステム MO によって、変更しない場合よりもはるかに良い結果が得られる場合、新しい TP レベルを見つけることはほぼ常に可能です。もちろん、その選択は体系的で、テストでの優位性や頑健性を確認する必要があります。
Если это причинно-следственная конструкция, то причину и следствие следует поменять местами, время удержания позиции зависит от TP и SL. При малом SL позиция в среднем не дотянет до tопт, а при большом пойдёт пересиживание. То есть прицел на tопт требует как раз фиксированного SL, соответствующего по величине tопт.
t optの 結果をそんなに激しく議論する必要はないでしょう。これは「理想的な」TSのモデルであり、実際には実現できない。これらの結論は、高度に予測可能な機器に対してのみ正しい。そして、さらなるコンストラクションのための補助モデルとして必要だったのです。t optの 結果をそんなに熱心に議論する必要はないでしょう。これは、実際には実現できない「理想的な」TSのモデルです。これらの結論は、予測可能性の高い機器にのみ当てはまる。そして、さらなるコンストラクションのための補助モデルとして必要だったのです。
は、実際に実現することができます。また、あらかじめ位置の時間が無制限であるような実システムでは、TPの使用は全く合理的ではありません。その例として、トレンドフォローのシステムや「利益を伸ばす」ルールが挙げられます。