Предлагаю следующую концепцию "общения" с Рынком: Котир->ТС->ММ->$ Суть сводится к тому, что мы создаём набор правил по которым ТС оптимальным образом нарезает ценовой ряд, максимизируя доходность, которую я определяю как количество пунктов, которые зарабатывает ТС за единицу "человеческого времени". Далее, блок ММ максимизирует процесс перевода этих рыночных пунктов в рублики (оптимальный ММ заточенный под конкретную ТС). Всё.
А теперь, Серега, ткни пальцем, где ты тут предлагаешь подходы к оптимальным значениям SL и TP? Вт это что ли:
или может быть тут:
Серега, так понимаю, ты открыл что то новое? "ММ максимизирует процесс перевода этих рыночных пунктов в рублики" - это нужно критиковать? Короче, развлекайся самостоятельно, не буду тебе мешать :о)
Серёга, ты енто... пивка что ль глотни - охлонись немного, я ещё ничего не сказал. Это всё присказка - мы же с тобой никуда не спешим? Потерпи, я материал подготовлю, систематизирую, выставлю и тогда дам тебе отмашку на критику:-)
Мне нужна критика, это единственный способ не попасть в дурнушку.
この列挙のことですね。
作成した取引戦略（TS）を確実に運用するためには、保護注文をどのような値で選択すべきか、おそらく誰もが一度は悩んだことがあるのではないでしょうか。TP=SLで100pipsを下回らないようにアドバイスする人もいれば、SLよりずっと大きなTPで、「利益を伸ばして損失を減らす」戦略に従う人もいます。また、短いターゲット（TP<100 pips）を持つスキャルピングを好む人もいます。では、どのような取引戦略をとればよいのでしょうか。
批判されるようなことは何もない。どの方法も自己完結しておらず、使用したTPとは別に批判されるべきものです。当たり前のことなんですけどね。TPとSLはコインの裏表であり、それぞれの入力に対して、一方は収入を最大化し（TP出力）、もう一方はコストを最小化する（SL出力）。
ほら、批判されるようなことはないでしょう。あなたの質問は、偉大な思想家「42」の「生きる意味とは何か」という問いに対する答えのようなものです。批判が欲しいなら、せめて「未知のものを一つ」あげてください:o)
PS: 特定のTPごとに特定のSLが割り当てられ、これがオーダーにパックされ、しばらく一緒に生活します。しかし、逆に考えるべきかもしれません。まず、SLを定義し、それにTPを設定するのです。何でも可能です。
私は、市場との「コミュニケーション」について、次のような考え方を提案しています。
不思議なことに、このブロックはなぜかすぐには気がつかなかった。セリョーガ、ゆっくり完成させているのかもしれませんね:o)。考えないといけないですね。
だから、ここで批判すべきなのかもしれません。
Предлагаю следующую концепцию "общения" с Рынком: Котир->ТС->ММ->$ Суть сводится к тому, что мы создаём набор правил по которым ТС оптимальным образом нарезает ценовой ряд, максимизируя доходность, которую я определяю как количество пунктов, которые зарабатывает ТС за единицу "человеческого времени". Далее, блок ММ максимизирует процесс перевода этих рыночных пунктов в рублики (оптимальный ММ заточенный под конкретную ТС). Всё.
TSの期待ペイオフ（ME）がゼロより小さい場合、MMはルーブルで正の出力利益を得ることができないという事実を基本に考えてみよう（ここでは、証券会社の手数料を考慮した1回の取引に生じる平均ポイント数をMEとする）。これは非常に複雑な作業で、最適なMMを探すよりもずっと難しいのですが、誰もこの作業にはあまり注意を払っていないようです - 彼らは任意のTSの最適なパラメータを探すことに集中しています。つまり、探究心で思いつく限りの戦略を試し、テスターでそのチューニングパラメータをすべて試すには、命がいくつあっても足りません。そのため、最適なTSを選び、最適な運用をするためのシステム的なアプローチが必要だと思われます。
また、すぐさま、こう言いましょう。
1.かなり長い歴史を持つマーチンゲール（MMがゼロの積分ランダム変数（IC）-第一近似で、価格系列のアナログ）でゼロと異なるMMを得ることができるTSはありません。
後者の留保は重要である。なぜなら、どんな結果も短い歴史的サンプルで可能であり、それは本質的に統計的変動であり、現実とは何の関係もない。そのため、取引業界では時々、幸運な友人が「奇跡的に」豊かになったという噂が流れます。このような噂は、人生において、人は往々にして成功を誇張し、失敗を黙認することが多いという事実に基づいている。これでは、周りは金儲けで忙しく、自分は負け組だという印象を与えてしまいます。
2.奇跡は（あらゆる形で）起きない。
とはいえ、これらの問題の考察は、十分に大きな仕掛けが施された任意のTSに対する最適MM（あるいは、同様に、口座収支の第一差分（FDR））から始めることにする。その方が資料を見せやすいんです。
さて、セリョーガ さん、ここで最適なSL値、TP値へのアプローチを提案するのはどこでしょうか、指を突いてみてください。Vtはこれです。
コチエ->TC->MM->$。
あるいは、ここかもしれません。
TSが価格系列を最適にスライスし、リターンを最大化するもので、私はこれを「人間の時間」単位あたりTSが獲得するピップ数として定義しています。そして、MMブロックは、これらの市場pipsをルーブルに変換するプロセスを最大化します（特定のTSのために研ぎ澄まされた最適なMM）。以上です。
セリョーガ、新しいものをオープンしたそうですね？MMは、これらの市場ポイントのルーブルでの変換のプロセスを最大化する」 - 批判する必要があるのでしょうか？要するに、一人で楽しんでください、私は邪魔しませんから:o)
そうですね...スレッドを読んで、FXにロマンが残っているとしたら、それはきっとニューロンプログラマーだけなのだと思いました。このような場合、市場関係者の間では、"li "は "li "であり、"li "は "li "でなく、"li "であることを意味します。
このテーマ自体は、最適な価格水準SL（TP）の決定と、このトレードに最適な資金量の決定という2つの質問から構成されています。
確率論については、なぜか誰も一言も言っていない。SL<TPの場合、定常プロセスでは、負けトレードの割合が利益トレードより少なくなりますが、平均的な負けトレードのアカウントへの影響は、平均的な利益トレードの影響より少なくなります。したがって、結果として利益が出ているトレードと負けているトレードの影響は中立となる。TP<SLの比率も同様です。この場合、定常的なプロセスであっても、システムの収益性は50％以上となる。つまり、SLとTPの比率でマーチンゲールでは絶対にすべて同じで、結果として生じるインパクトは常に同じで50％に等しいのです。SLとTPの設定の普遍的なモデルを開発するのですから、普遍的な市場モデルに頼るべきで、普遍的に一般化・単純化された市場モデルがマーチンゲールなのです。もしそうだとすると、マーチンゲールではリスクレベルや利益、取引量に差がないため、自動的に普遍的なモデルの作成は原理的に不可能ということになり、自分自身に矛盾が生じることになります。
合理的な作業ソリューションは、特定のTSと特定の市場に対して最適なSL TPを見つけることです。ここでは具体的な例として、ロボットがその日のオープニングで市場に入り、SLをATRの値と同じに設定し、翌日のオープニングで退出する場合を考えてみましょう。
トレンドのようなものが現れる。
では、条件を変えてみましょう。ロボットは5日間、その位置をキープしている。
まあ、利益を蓄積させたようですが、結果はもっと悪い！？
同じ市場でテストした別のTSを紹介します。
ロボットは1日ポジションをキープしたのですが、結果はあまりよくありませんでした。損失を減らし、利益を増やす」というコンセプトに立ち返り、すなわち、5日間ポジションを維持するのです。
ご覧のように、利益は増加しています。モデリングの質によってこれらの戦略の結果が変わることはなく、2番目の戦略ではストップは全く使用されなかった。
このように、一方のTSにとって楽しいことは、他方にとって死である。
一般的に、私は、"有利な "状況では、SLは、クローズするためのハード命令としてではなく、計算されたSLから計算された特定のレベルに達したときに、最小の損失を見つけるための命令として取られるべき（できる？ 好ましい？ おそらく？(この問題を考えることは、SLやTPの計算式ではなく、新しい戦略を生み出すことにつながります！それは間違いなく、よりポジティブな効果です...)
А теперь, Серега, ткни пальцем, где ты тут предлагаешь подходы к оптимальным значениям SL и TP? Вт это что ли:
или может быть тут:
Серега, так понимаю, ты открыл что то новое? "ММ максимизирует процесс перевода этих рыночных пунктов в рублики" - это нужно критиковать? Короче, развлекайся самостоятельно, не буду тебе мешать :о)
セルゲイ さん、あなたは......ビールか何か飲めよ - 少し冷静になれよ、まだ何も言ってないぞ。すべてはおとぎ話。急ぐことはないでしょう？気長に待ってください。資料を用意し、体系化し、投稿して、あなたの批評をスタートさせます :-)
C-4 wrote(a)>> なぜか誰も確率論について一言も言っていない。SL<TPの場合、定常プロセスでは、負けトレードの割合は利益トレードより少なくなりますが、平均負けトレードへの影響は平均利益トレードへの影響より少なくなります。したがって、結果として利益が出ているトレードと負けているトレードの影響は中立となる。TP<SLの比率も同様です。この場合、定常的なプロセスであっても、システムの収益性は50％以上となる。つまり、SLとTPの比率でマーチンゲールでは絶対にすべて同じで、結果として生じるインパクトは常に同じで50％に等しいのです。SLとTPの設定の普遍的なモデルを開発するのですから、普遍的な市場モデルに頼るべきで、普遍的に一般化・単純化された市場モデルがマーチンゲールなのです。そして、もしそうだとすると、マーチンゲールではリスクレベルと利益と取引量に差がないため、自動的に普遍的なモデルの作成は原理的に不可能ということになり、矛盾が生じるということになります。
私は、市場で統計的に稼ぐ可能性（MO>0のTS）について話すとき、相場のプロセスをマーチンゲールとは考えず、TSアルゴリズムの動作のパラメータ化のための分析式を得ることができる近似を考えるとき、そのように考えています。同時に、ある仮定や別の仮定を使用した場合に起こりうる誤差を慎重に見積もります。ですから、もちろん私がうっかり間違えない限り、矛盾はありません。そのための批評会です。
Серёга, ты енто... пивка что ль глотни - охлонись немного, я ещё ничего не сказал. Это всё присказка - мы же с тобой никуда не спешим? Потерпи, я материал подготовлю, систематизирую, выставлю и тогда дам тебе отмашку на критику:-)
どうして何も言わないんだ、それなら今まで誰と話していたんだ？:о)わかった、でも教えてくれ...批判していいタイミングを教えてください、ベリンスキーがなくなっちゃうので)
Как ты ничего не сказал, а с кем же я тогда беседовал все это время? :о)
まあ、私もシャドウファイトを思い出しましたけど...。要するに、そんなに自分に厳しくしないで、私も必要なんです :-)
ivandurak wrote(a)>> 多分、別の質問をした方が生産的だと思います。SLとTPがいつまで関連するか、少なくとも定性的な見積もりと、TCの新たな探索、最適化などの基準として。
先走りは禁物です。動的なパラメータは、パラメータによって含まれる解析式を見ながら話すべきだろう。より明確で主観的でないため、現実に近いと言えます。
別の質問をした方が生産的かもしれません。見つかったSLとTPがどのくらい関連性があるか、少なくとも定性的な評価、また、TSの新しい検索を開始する基準、最適化、など。
私の見解では、この質問に対しては、「ストップは取引が計算されている限り有効である」と答えます。つまり、取引ごとに異なるストップを意味します。それが以前の取引のストップと「たまたま」一致するかどうかは別の問題です。
PS: ............ Но может имеет смысл думать в "обратном" направлении, - сначала определяться с SL и для него выставлять TP. Все возможно.
まずSLを決め、選んだSLから出来高を計算し、あとはTRのことだけを考える。私見ですが、これしかないと思います。