XKVO - MetaTrader 5のためのインディケータ

Klingerボリュームオシレータ（Klinger Volume Oscillator、KVO) はStephen Klingerによって開発されました。KVOは一見互いに対向するように見える2つの特徴を有しています。それは短期的なトップとボトムの信号に対して非常に敏感ですが、同時に、市場に出入りする長期資金のフローを非常に正確に表示します。

KVOインディケータは次の原則に基づきます。

1. 価格帯は移動の尺度でボリュームはその移動の力です。高値 + 安値 + 終値 の和がトレンドを決定します。当日の合計が前日の合計を超える場合には蓄積があり、逆の場合には分布があります。これらの合計が等しい場合には、現在のトレンドはそのままになります。
2. ボリュームは売買力をみせる日中の価格の変化を引き起こします。KVOはボリュームの勢力として日中の株式の累積と分散株式の数の差を決定します。上昇トレンドには高く成長するボリューム勢力値が続かなければなりません。この値は徐々に上昇トレンドの最後のステップと後続する下降トレンドの最初のステップに対応して減少します。さらに、明確な蓄積を示すボリューム勢力の増加は底が形成される前に再び起こる必要があります。
3. ボリューム勢力を13日のトリガ（シグナルライン）で34と55日指数移動平均の差を表すオシレータへ転換すれば、「ボリューム勢力」をトレースして市場からエグジットするのは非常に簡単です。この力を価格の動きと比較すると、天井と底での相違を明らかにすることができます。
   

KlingerはKVOを適用するにおいての次の基本的な概念を推奨します。

• 最も信頼性の高いシグナルは主要トレンドの方向に表示されます。
• 最も強いシグナルは、価格の新たな天井と底の乖離特に買われ過ぎ/売られ過ぎの領域におけるインディケータチャートです。
• 上昇トレンドの場合には、KVOがゼロ以下の非常に低いレベルに下がってから上向きになりそのトリガラインを横切りった時に買います。下降トレンドの場合、KVOがゼロより非常に高いレベルに上がってから下向きになりトリガラインを越えたら売ります。
  

KVOはトレンドの方向の取引の操作に最適で、トレンドに反した取引にはあまり効率的でないことは繰り返されるべきです。

このインディケータは、XCVO基本ヒストグラム、そのシグナルラインとバンドの平滑化の種類を10の可能なバリアントから選択することができます。

1. SMA - 単純移動平均
2. EMA - 指数移動平均
3. SMMA - 平滑化された移動平均
4. LWMA - 線形加重移動平均
5. JJMA - JMA適応平均
6. JurX - ウルトラリニア平滑化
7. ParMA - パラボリック平滑化
8. T3 - Tillsonの複数指数平滑化
9. VIDYA - Tushar Chandeのアルゴリズムを使用した平滑化
10. AMA - Perry Kaufmanのアルゴリズムを使用した平滑化

Phase型のパラメータは異なる平滑化アルゴリズムでは完全に異なる意味を持つことには留意すべきです。JMAでは、それは-100〜100の外部Phase変数です。それは、T3ではより良い視覚化のために100を乗じた平滑化率、VIDYAでは <a0>CMOオシレータ</a0>期間、AMAでは低速EMAの期間です。他のアルゴリズムでは、これらのパラメータは、平滑化には影響しません。AMAの高速EMA期間ではこれは固定値で、デフォルトでは2に等しいです。累乗比もAMAでは2に等しいです。

このインディケータは SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder</b0>\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。