XKVO - MetaTrader 5 için gösterge

Klinger Hacim Osilatörü (KVO) Stefan Klinger tarafından geliştirilmiştir. KVO göstergesi görünüşte birbirine zıt iki koşulu yerine getirir: kısa vadeli tepe ve dip sinyallerine karşı oldukça hassastır ve aynı zamanda piyasaya uzun vadeli nakit akışlarını oldukça doğru bir şekilde yansıtır.

KVO göstergesi aşağıdaki ilkelere dayanmaktadır:

1. Fiyat aralığı hareketin bir ölçüsüdür ve hacim bu hareketin gücünü temsil eder. Yüksek + Düşük + Kapanış toplamı trendi tanımlar. Birikim, bugünün toplamı bir önceki günün toplamından daha büyük olduğunda ve buna bağlı olarak dağılım - bu toplam daha az olduğunda gerçekleşir. Bu toplamlar eşdeğerse, mevcut trend korunur;
2. Hacim, alış veya satış baskısını yansıtan sabit gün içi fiyat değişikliklerine neden olur. KVO göstergesi, her gün biriken ve dağılan hisse sayısı arasındaki farkı hacim gücü olarak tanımlar. Yüksek ve artan bir hacim gücü değeri bir yükseliş trendine eşlik etmelidir. Bu değer daha sonra, bir yükseliş trendinin son aşamalarına ve sonraki bir düşüş trendinin ilk aşamalarına karşılık gelen bir süre içinde kademeli olarak azalır. Daha sonra, bir dip oluşmadan önce, hacimsel güçte bir miktar birikimi yansıtan bir artış olmalıdır;
3. Hacimsel güç göstergesini, 13 günlük tetikleyici (sinyal çizgisi) ile 34 ve 55 günlük üstel hareketli ortalamalar arasındaki fark olan bir osilatöre dönüştürerek, piyasaya giren ve çıkan "hacimsel güç" birikimi kolayca takip edilebilir. Bu gücün fiyat hareketiyle karşılaştırılması, tepe ve dip noktalarındaki farklılıkların belirlenmesine yardımcı olabilir.
   

Klinger KVO'nun aşağıdaki temel kullanımlarını önermektedir:

• En güvenilir sinyaller hakim trend yönünde ortaya çıkar;
• En güçlü sinyal, özellikle aşırı alım/aşırı satım bölgelerinde, fiyat grafiğindeki yeni tepe veya çukurlar ile gösterge grafiği arasındaki farklılaşmadır;
• Bir yükseliş trendinde, KVO alışılmadık derecede düşük seviyelere - sıfırın altına - düştüğünde, ardından yukarı döndüğünde ve tetik çizgisini geçtiğinde satın alın. Bir düşüş trendinde, KVO sıfırın üzerinde alışılmadık derecede yüksek seviyelere yükseldiğinde, aşağı döndüğünde ve tetik çizgisini geçtiğinde satış yapın.
  

Bir kez daha, KVO göstergesi trend yönünde işlem yaparken iyi çalışır ve trende karşı daha az etkilidir.

Bu göstergede, ilk XCVO histogramının ve sinyal hattının ortalaması, on olası seçenek arasından seçim yapılarak değiştirilebilir:

1. SMA - basit hareketli ortalama;
2. EMA - üstel hareketli ortalama;
3. SMMA - yumuşatılmış hareketli ortalama;
4. LWMA - doğrusal ağırlıklı hareketli ortalama;
5. JJMA - JMA uyarlanabilir ortalama;
6. JurX - ultra doğrusal ortalama;
7. ParMA - parabolik ortalama;
8. T3 - Tillson çoklu üstel düzleştirme;
9. VIDYA - Tushar Chande algoritması kullanılarak ortalama alma;
10. AMA - Perry Kaufman algoritması kullanılarak ortalama alma.

Faz tipi parametrelerinin farklı ortalama alma algoritmaları için oldukça farklı anlamlara sahip olduğu gerçeğine dikkat edilmelidir. JMA için, -100 ila +100 arasında değişen harici bir değişken Faz'dır. T3 için daha iyi algılama için 100 ile çarpılan ortalama faktörüdür, VIDYA için CMO osilatörünün periyodudur ve AMA için yavaş EMA'nın periyodudur. Diğer algoritmalarda bu parametreler ortalamayı etkilemez. AMA için hızlı EMA'nın periyodu sabittir ve varsayılan olarak 2'ye eşittir. AMA için derece faktörü de 2'de sabitlenmiştir.

Gösterge SmoothAlgorithms.mqh kütüphane sınıflarını kullanır (bunları terminal_data_terminal_directory\MQL5\Include'a kopyalayın), bunlarla çalışmanın ayrıntılı bir açıklaması "Ara hesaplamalar için ek tamponlar olmadan fiyat serilerinin ortalamasını alma" makalesinde yayınlanmıştır.