XKVO - indicateur pour MetaTrader 5

L'oscillateur de volume Klinger (KVO) a été mis au point par Stephan Klinger. L'indicateur KVO remplit deux conditions apparemment opposées : il est très sensible aux signaux des pics et des creux à court terme et, en même temps, il reflète avec une grande précision les flux financiers à long terme en provenance et à destination du marché.

L'indicateur KVO repose sur les principes suivants :

1. La fourchette de prix est une mesure du mouvement et le volume représente la force de ce mouvement. La somme du plus haut + du plus bas + de la clôture définit la tendance. Il y a accumulation lorsque la somme du jour est supérieure à celle de la veille, et distribution lorsque cette somme est inférieure. Si ces sommes sont équivalentes, la tendance existante est maintenue ;
2. Le volume entraîne des variations constantes des prix intrajournaliers, reflétant la pression à l'achat ou à la vente. L'indicateur KVO définit la différence entre le nombre d'actions accumulées et dispersées chaque jour comme la force du volume. Une valeur élevée et croissante de l'intensité du volume devrait accompagner une tendance haussière. Cette valeur diminue ensuite progressivement pendant un certain temps, ce qui correspond aux derniers stades d'une tendance haussière et aux premiers stades d'une tendance baissière ultérieure. Ensuite, avant la formation d'un creux, il devrait à nouveau y avoir une augmentation de la force volumétrique, reflétant une certaine accumulation ;
3. En convertissant l'indicateur de force volumétrique en un oscillateur, qui est la différence entre les moyennes mobiles exponentielles à 34 et 55 jours avec un déclencheur à 13 jours (ligne de signal), on peut facilement suivre l'accumulation de la "force volumétrique" à l'entrée et à la sortie du marché. La comparaison de cette force avec le mouvement des prix peut aider à identifier les divergences dans les pics et les creux.
   

Klinger recommande d'utiliser le KVO de la manière suivante :

• Les signaux les plus fiables apparaissent dans le sens de la tendance dominante ;
• Le signal le plus fort est la divergence entre les nouveaux sommets ou creux du graphique des cours et du graphique de l'indicateur, en particulier dans les zones de surachat/survente ;
• Dans une tendance haussière, achetez lorsque le KVO tombe à des niveaux inhabituellement bas - en dessous de zéro, puis remonte et franchit sa ligne de déclenchement. Dans une tendance baissière, il faut vendre lorsque l'indicateur KVO atteint des niveaux anormalement élevés, supérieurs à zéro, puis se retourne à la baisse et franchit sa ligne de déclenchement.
  

Une fois encore, l'indicateur KVO fonctionne bien lorsque l'on négocie dans le sens de la tendance et est moins efficace à contre-courant.

Dans cet indicateur, le calcul de la moyenne de l'histogramme XCVO initial et de sa ligne de signal peut être modifié grâce à un choix de dix options possibles :

1. SMA - moyenne mobile simple ;
2. EMA - moyenne mobile exponentielle ;
3. SMMA - moyenne mobile lissée ;
4. LWMA - moyenne mobile linéaire pondérée ;
5. JJMA - moyenne adaptative JMA ;
6. JurX - moyenne ultralinéaire ;
7. ParMA - moyenne parabolique ;
8. T3 - lissage exponentiel multiple de Tillson ;
9. VIDYA - calcul de la moyenne à l'aide de l'algorithme de Tushar Chande ;
10. AMA - calcul de la moyenne à l'aide de l'algorithme de Perry Kaufman.

Il convient de prêter attention au fait que les paramètres de type Phase ont des significations très différentes selon les algorithmes de calcul de la moyenne. Pour JMA, il s'agit d'une variable externe Phase, variant de -100 à +100. Pour T3, il s'agit du facteur de calcul de la moyenne multiplié par 100 pour une meilleure perception, pour VIDYA, il s'agit de la période de l'oscillateur CMO et pour AMA, il s'agit de la période de l'EMA lent. Dans les autres algorithmes, ces paramètres n'affectent pas le calcul de la moyenne. Pour AMA, la période de l'EMA rapide est fixe et égale à 2 par défaut. Le facteur de degré pour AMA est également fixé à 2.

L'indicateur utilise les classes de la bibliothèque SmoothAlgorithms.mqh (copiez-les dans le répertoire terminal_data_terminal_directory\MQL5\Include), une description détaillée de leur utilisation a été publiée dans l'article "Calcul de la moyenne des séries de prix sans tampons supplémentaires pour les calculs intermédiaires".