Hodrick-Prescott Channel - MetaTrader 4のためのインディケータ

実際の制作者： Victor

詳細

MQL5用のチャネルの拡張バージョンです。

まず最初に、フィルタリングされた終値が計算されます。次に、これらの値がより長い時間軸でフィルタリングされます。次に、これらの値がより長い時間軸でフィルタリングされます。その結果として、HPとHPSlow の2つの配列が生成されます。その後で、HPSlowに対するHPの標準偏差が計算され、チャネルが表示されます。

インディケータは、パーセントで表されたスプレッドの平均値やHPSlow対チャネル幅の割合を、右下に出力します。マークをマウスでダブルクリックすることで、マークを移動できます。[DEL]キーを押すと、削除が行えます。時間軸を切り替えると、テキストが再表示されます。

チャネルの指針をどう理解するのでしょうか？

このチャネルは、信号に遅延がないディジタルフィルタの一つであるHodrick-Prescott Filterをベースにしています。MAと比べると、このようなフィルタが綺麗ですが、新しいバーが発生する度に再描画されます。

なぜかというと、「正直な」遅延のないフィルタを作成するのは、数学的に不可能なのです。どんなフィルタでもバー数に等しい又は以下となる遅延があります。インディケータMoving Averageの期間を変更するときに、この特徴を見ることができます。期間が長ければ長いほど、スムージングが大きくなり、遅延も大きくなります。

遅延を避ける方法は一つしかありません。アルゴリズムを明らかにすれば、以下のようになります。最初に入力バーを左上から右下に向かってフィルタリングし、次に残ったバーを右上から左下に向かってフィルタリングします。実際に、フィルタリング方向は関係ありません。一番大事なのは、再フィルタリングが逆方向に行われます。

実は、様々な信号に遅延がないディジタルフィルタの種類は異なるスムージング対遅延の割合を出します。しかし、完璧なものがないということがわかることがわかるべきです。将来を正確に予想することは誰にもできませんね。

瞬間的な幾つかのバーで計算される値動きを判断するために、このフィルタを使用することをおすすめします。Hodrick-Prescott Filterと標準偏差をお互いに合わせると、最初のバー（右にある）にはこれらが同じ方向となることが見られます。ただし、標準偏差チャネルが3本の直線で表示される場合、このチャネルは指定された精度にヒストリー内の値動きを表示します。ヒストリーが大きければ大きいほど、精度が低くなります。

MT4 用脚色のインディケータでは、わざとチャネルの「尾」を描画するコードを追加しました。1分足チャートに起動すると、1時間半後で時間軸を切り替えずにチャネルの「尾」を見ることが出きます。時間軸を切り替えると、チャネルの「尾」がなくなります。

スキャルピングのために使用することをおすすめします。長期時間で、または「正直な」MAのお代わりに使用することをおすすめしません。

インディケータの入力パラメータ：

• HP Fast Period — HPのフィルタリング期間
• HP Slow Period — HPSlowのフィルタリング期間
• FontColor — フォントの色