セルフラーニングエキスパート - MetaTrader 5のためのエキスパート

このエキスパートアドバイザーはMQL4から書き直されました。著者はlsvでソースへのリンクはhttps://www.mql5.com/ja/code/9431です。

動作法

このエキスパートアドバイザーは、時間枠に関係なくティックによって動作します。現在の市場価格の価格パターンを平均化することによって形成されます。異なるパラメータを使用していくつかのパターンが形成されています。パターン数はNidelt変数で設定されます。1番目のパターンにはdstopパラメータ、2番目にはdstop*2が使われ、 パターン数のNのdstop*Nまでが使われます。価格がdstop*N値に変わった場合、新しいパターンのポイントがキャプチャされます。最新のポイントが削除され、このパターンはNideltポイントの固定した長さを有します。パターンがより多くの設定値を持つほど、履歴はより深くキャプチャされます。よって、市場は同時に異なる履歴の深さにトレースされています。

パターン（市場の状況）が変わると、仮想ポジションが開かれます。ここでのタスクは、明確な市場の状況とポジションをリンクすることです。それは以下のように生成されます。価格値シーケンス・コードによって示されるパターンを、点の値が前の値よりも大きい場合は１、そうでなければ0のバイナリ配列にします。このシーケンスではユニークなパターンの数が計算されます（二進数の十進数への変換を意味します）。

これは、異なる決済逆指値/決済指値を持つ3つの仮想ポジションから開くことができます。決済逆指値と決済指値は同じです。決済逆指値/決済指値はdstopパラメータで定義されます。1つのポジションにはdstop*1、他にはdstop*2が使われるなどです。価格が可能な決済逆指値/決済指値まで上がると、このパターンの上昇の可能性が増えます。下がると、下降の可能性が増えます。その仮想ポジションは、3つのパターンのパターンパラメータ、パターン番号（その形態）と決済逆指値/決済指値のそれぞれに対して開かれます。また、確率の仮想取引に応じたこれらの組み合わせの可能性が算出されます。

3つのパラメータ（パラメータ、数、決済逆指値/決済指値）の任意の組み合わせによって10以下の仮想取引が作成され市場で同じような状況が起こった場合（一定のパラメータと数パターンは自動検出されます）、その場合には決済逆指値/決済指値でに、この統計に基づいて計算された確率似合った方向にポジションを開きます。

統計情報を収集するためには多くの時間がかかります。エキスパートアドバイザーの著者は「それは数週間かかることがあります」と書いています。統計収集のプロセスは、テスターを用いて高速化することができます。しかし、ティック価格はテスターで変わり、実際の市場は大きく異なることができます。 著者は、テスターでエキスパートアドバイザーを訓練し、その後、ほぼ1週間デモ口座でそれを実行することを進めています。エキスパートアドバイザーがよい結果を示した場合（少しは勉強します）、実際の口座での使用が可能になります。

エキスパートアドバイザーの準備

エキスパートアドバイザーの動作準備の第1段階は、そのNidel、Nstop、dstop、forg、Probab、NN、deltaパラメータの最適化となります。最適化のこの段階ではReadHistoryとSaveHistoryのパラメータは実行に使われていません。パラメータの許容可能な組み合わせが見つかった後、SaveHistory=trueでテストを1回実行する必要があります。次に口座でエキスパートアドバイザーをReadHistory=trueで実行します。テスターで十分な統計情報を収集した場合、エキスパートアドバイザーはすぐに動作を開始します。エキスパートアドバイザーが十分習って再起動し作業を開始する準備がされるときに自動的にデータを保存するために、口座での作業の際にはSaveHistoryをオンにすることが推奨されています。

テスタのポストランテストでSaveHistoryを使う場合、習得されたデータは FD_[Symbol]と名付けられています。エキスパートアドバイザーがEURUSDファイルでテストされた場合ファイル名は「FD_EURUSD」GBPUSDの場合 「FD_GBPUSD」などです。ファイルはすべての端末に共通なデータフォルダであるFilesフォルダに保存されます。 一般的なデータフォルダのGeneral Data Folder はMetaEditor のメインメニューから見つけられます。ReadHistoryはこのフォルダのデータを読み込みます。

訓練の結果を保存する場合を除き、エキスパートアドバイザーは、取引プロセスで必要とされる2つのファイルを保存します。ファイルはFDlast_buy[Symbol][TimeFrame]及びFDlast_sell[Symbol][TimeFrame]と名付けられています。これらは無視できます。

エキスパートアドバイザーは、訓練データの保存と仮想取引間の最小の時間の周期の面でのみ時間枠に依存します。これは、2つのバーの密度に等しいので、様々な時間枠上のエキスパートアドバイザーの仕事の結果にいくつかの違いがあります。

画像は、デフォルト設定でのEURUSD M15エキスパートアドバイザーの作業の学習結果を示しています。

パラメータ

• ReadHistory - 保存された学習結果の読み込み
• SaveHistory - 学習結果の保存。検証中には、履歴は検証終了時まで保管されます。この時点で普通は過学習によって口座が操作されます。
• Lots - ポジション数量
• Nidelt - パターンの数は30を越してはいけません
• Nstop - 仮想ポジションパラメータの数で1、2または3（異なる決済逆指値及び決済指値、等しい決済逆指値/決済指値）。
• dstop - 仮想ポジションパラメータ変更のステップ（決済逆指値及び決済指値）
• forg - 学習結果を忘れる率で、値は1を少し越している必要があります。
• Probab - 学習結果によって定義されたポジションが開く確率
• NN - パターンサイズは12を超えてはいけません
• delta - パターンパラメータ変化のステップ
• ReplaceStops - 新しいオープンシグナルでの決済逆指値/決済指値の変更。決済逆指値/決済指値の転置は、ポジションの方向のみで行われます。
• Trailing - トレイリングストップレベルで無効の場合は0