忙しい月と静かな月があります。取引の多い月は、負けやすいのでしょうか。当社の9本のEAについて公開しているMT5バックテストの決済済み取引を暦月ごとに分け、取引のあった月を取引回数順に並べて、上位4分の1の「最も忙しい月」と残りの月とで、負け月の割合を比べました。見るのは、どちらの群で負け月の割合が高いかだけです。この記事はバックテストだけを使い、フォワード口座の数値は含みません。数値の基準日は2026-11-02です。
結論
- 共通した向きはありません。比較できる7本のうち、最も忙しい月の群が残りの月より負けやすかったのは4本(GOLD VIPER、DONCHIAN ENGINE、MEGAMAX DONCHIAN、GOLD TRIPWIRE)、負けにくかったのは3本(BITCOIN COMET、ATLAS PORTFOLIO、GOLD NEURON)です。
- 差が大きい上位2本は、向きが逆です。GOLD VIPERは忙しい月の39.1%で負け、残りの月は21.7%でした(17.4ポイント高い)。GOLD NEURONは33.8%対50.0%でした(16.2ポイント低い)。
- この7本で、最も忙しい月の群が全取引に占める割合は34.0%〜42.3%です。取引回数だけを見れば、忙しい月が安全とも危険とも言えません。
- GOLD KINGは取引のあった89か月のうち、負け月が1つもありません。最も忙しい月の群(40回以上の23か月、全2,827取引の51.4%)の負け月は0、残りの66か月も0です。比較できないため、表には入れていません。
- ETHEREUM TRENDも表に入れていません。取引のあった78か月の中央値が月2取引で、取引回数では最も忙しい月の群をきれいに分けられないためです。
数え方
- 決済済みの各取引を、決済した暦月に割り当てました。手数料とスワップを含みます。月の決済損益が0未満なら負け月です。保有中の含み損益は入りません。
- 取引が1回以上あった月だけを数えます。最も忙しい月の群は、それらの月を取引回数順に並べた上位25%(切り上げ)です。切れ目で取引回数が同じ月が複数あるときは、早い月から取ります。表の括弧内の数字は、群に入った最後の月の取引回数です。
- 月の取引回数は、その月の相場の動きの結果であり、自分で選ぶ設定ではありません。ここで示したのは過去の月の集計であり、売買に使える規則ではありません。
- ドローダウン列は、テスト全体のMT5レポートにある有効証拠金の最大ドローダウン(Maximal)です。ピークからの金額ベースで最大の下落を、そのピークに対する%で示したもので、最大相対ドローダウンではありません。MEGAMAX DONCHIANの有効証拠金の最大相対ドローダウンは58.6%、GOLD KINGは91.3%です(サイト掲載の設定)。この列は規模の目安であり、月ごとの値ではありません。
- TRINITYとAIFWはこの記事に入れていません。公開バックテストの元のレポートファイルが当社の内訳に無く、月別に分けられなかったためです。
表
EA | テスト期間とデータ | 取引のあった月数 | 最も忙しい月の群:月数(1か月の最少取引回数) | 全取引に占める割合 | 忙しい月の群の負け月 | 残りの月の負け月 | 差(忙しい群−残り・ポイント) | 有効証拠金の最大ドローダウン(MT5レポート・金額ベース)
GOLD VIPER | M30, 2019.01.01-2026.09.01, 8% real ticks | 92 | 23 (≥137) | 34.7% | 9/23 = 39.1% | 15/69 = 21.7% | +17.4 | 24.09%
DONCHIAN ENGINE (free) | H1, 2017.01.01-2026.06.01, 100% real ticks | 113 | 29 (≥7) | 34.1% | 15/29 = 51.7% | 37/84 = 44.0% | +7.7 | 10.34%
MEGAMAX DONCHIAN (USDJPY) | H1, 2017.01.01-2026.06.01, 100% | 113 | 29 (≥7) | 34.0% | 14/29 = 48.3% | 37/84 = 44.0% | +4.2 | 16.27%
GOLD TRIPWIRE | M15, 2020.01.01-2026.10.14, 11% real ticks | 82 | 21 (≥9) | 37.2% | 4/21 = 19.0% | 10/61 = 16.4% | +2.7 | 7.08%
BITCOIN COMET | H4, 2018.01.01-2025.12.31, 98% | 94 | 24 (≥11) | 37.8% | 10/24 = 41.7% | 31/70 = 44.3% | −2.6 | 26.76%
ATLAS PORTFOLIO | H4, 2019.01.01-2026.06.28, 100% | 90 | 23 (≥16) | 36.2% | 8/23 = 34.8% | 28/67 = 41.8% | −7.0 | 19.74%
GOLD NEURON | M30, 2004.01.01-2026.09.01, 100% real ticks | 270 | 68 (≥14) | 42.3% | 23/68 = 33.8% | 101/202 = 50.0% | −16.2 | 28.5%
差の大きい順に並べています。テストごとに期間・銘柄・データ品質が違うため、各行を単独で読み、EA同士の順位付けには使わないでください。
各行から読めること
GOLD VIPER:最も忙しい23か月はすべて137回以上の取引があり、そのうち9か月が負けました。残りの69か月では15か月です。忙しさと負けが大きな差で結びついているのは、このEAだけです。テストは実ティック8%で、有効証拠金の最大ドローダウン(Maximal)は24.09%です。
GOLD NEURON:最も忙しい68か月(14回以上)のうち負けは23か月で、残りの202か月では101か月でした。2004年からの270か月で、忙しい月の方が成績の良い月でした。
DONCHIAN ENGINEとMEGAMAX DONCHIANは、同じH1のUSDJPYの考え方で同じ期間を動かしています。どちらも最も忙しい月の群は7回以上の29か月です。その負け月は15か月と14か月で、残りの84か月ではどちらも37か月が負けです。
差をどこまで信じるか:忙しい月の群は21〜68か月なので、1か月で割合は1.5〜4.8ポイント動きます。5ポイント未満の3つの差(MEGAMAX DONCHIAN、GOLD TRIPWIRE、BITCOIN COMET)は、忙しい群の1か月分以下です。
EAを判断する前に
- 忙しい月を、それだけで警告とも良い兆しとも見ないでください。このテストでは両方の向きが出ました。
- 負け月の数は「どれくらいの頻度か」を示すだけで、「どれくらい深いか」は示しません。ドローダウンや最悪月の%と並べて読んでください。
- この記事は過去のテストについてのものです。将来の成果を約束するものではありません。
- 当社が公開しているフォワード口座はすべてデモ口座で、この記事では使っていません。
この記事でとくに取り上げた2本のEA: GOLD VIPER https://www.mql5.com/en/market/product/182297 · GOLD NEURON https://www.mql5.com/en/market/product/187329
公開しているバックテストには、期間・残高・設定を明記しています。フォワード口座は、表示するたびにデモ口座と明記しています。全EA一覧: fxea365.com/ea/ranking
