当社の販売中の EA について、MT5 バックテストのレポートに載っているシャープレシオを、同じレポートの平均保有時間・有効証拠金ドローダウン・総リターンと並べました。この記事はバックテストだけを使っており、フォワード口座の数値は含みません。数値は 2026-10-22 時点です。
先に結論
- 10本のバックテストで、シャープレシオは 1.24(GOLD NEURON)から 94.75(GOLD TRIPWIRE)まで。最低値と最高値の開きは 76.4 倍で、中央値は 1.815 です。
- 上位2つの 94.75 と 12.09(GOLD VIPER)は、表のなかで平均保有時間が最も短い2本(0:21:12 と 5:50:39)の値です。残り8本は 1.24〜2.72 に収まります。
- 保有時間が短いだけでは高くなりません。GOLD KING v6(11:31:36)と GOLD NEURON(12:25:15)は平均保有時間が短い方から3番目と4番目ですが、シャープレシオは 1.34 と 1.24 で、低い方から4つのうちの2つです。
- 有効証拠金ドローダウンが小さい方の4本(4.60%〜10.34%)は、すべてシャープレシオが 1.98 以上です。大きい方の4本(24.09%〜42.80%)は、3本が 1.34 以下で、例外は 12.09 の GOLD VIPER です。
計算の方法
- シャープレシオ・平均保有時間・有効証拠金ドローダウン・総リターンは、すべて各 EA の MT5 ストラテジーテスターのレポートの値で、同じテストを表します。時間換算の平均保有時間は、レポートの 時:分:秒 を当社が割り算したものです。76.4 倍と中央値も、レポートのシャープレシオに対する当社の計算です。
- ここでの有効証拠金ドローダウンは、含み損益を含めたレポートのテスト全体の値です。サイトに載せている掲載設定の最大ドローダウンとは別の種類で、この表には入っていません。
- テストごとに期間・時間足・データ品質(リアルティック 5%〜100%)が違います。レポートがシャープレシオをどう計算しているかは当社のデータにないため、94.75 になる理由は説明せず、値だけを示します。
- TRINITY は、レポートの内訳が当社のデータにないため、この記事に入れていません。複利で回したテストもあるため、総リターンは行どうしの比較には使えません。
表
EA | テスト期間とデータ | シャープレシオ(MT5レポート) | 平均保有時間(時:分:秒・MT5レポート) | 平均保有時間(時間換算・当社計算) | 有効証拠金ドローダウン(MT5レポート・テスト全体) | 総リターン(MT5レポート)
GOLD TRIPWIRE | M15 (2020.01.01 - 2026.10.14), 11% real ticks | 94.75 | 0:21:12 | 0.4 | 7.08% | 760.4%
GOLD VIPER | M30 (2019.01.01 - 2026.09.01), 8% real ticks | 12.09 | 5:50:39 | 5.8 | 24.09% | 19,565.4%
ETHEREUM EA | H4 (2019.01.01 - 2026.06.28), 100% real ticks | 2.72 | 54:05:58 | 54.1 | 10.33% | 323.8%
AIFW | M5 (2023.01.01 - 2026.09.01), 99% | 2.38 | 41:01:28 | 41.0 | 4.6% | 22.6%
DONCHIAN ENGINE | H1 (2017.01.01 - 2026.06.01), 100% real ticks | 1.98 | 32:42:37 | 32.7 | 10.34% | 165.2%
ATLAS | H4 (2019.01.01 - 2026.06.28), 100% | 1.65 | 79:07:31 | 79.1 | 19.74% | 4,941.0%
GOLD KING v6 | M1 (2019.01.01 - 2026.06.01), 5% real ticks | 1.34 | 11:31:36 | 11.5 | 42.8% | 6,177.7%
BITCOIN COMET | H4 (2018.01.01 - 2025.12.31), 98% | 1.34 | 63:51:39 | 63.9 | 26.76% | 12,164.8%
MEGAMAX DONCHIAN | H1 (2017.01.01 - 2026.06.01), 100% | 1.25 | 32:58:21 | 33.0 | 16.27% | 2,155.4%
GOLD NEURON | M30 (2004.01.01 - 2026.09.01), 100% real ticks | 1.24 | 12:25:15 | 12.4 | 28.5% | 4,160.4%
並びはシャープレシオの大きい順です。時間換算の平均保有時間は、レポートの 時:分:秒 を当社が割り算したものです。
言えることと言えないこと
GOLD TRIPWIRE と GOLD VIPER は、シャープレシオが最も高く、平均保有時間も最も短い2本です。この2本のテストはリアルティックが 11% と 8% です。リアルティック 5% の GOLD KING v6 は 1.34 なので、高い値をデータ品質の影響とも、EA の品質の順位とも読みません。
平均保有時間が最長の ATLAS(79.1 時間)は、10本中6番目の 1.65 です。上位2本を除くと、保有時間からシャープレシオへの一直線の関係は見えません。
シャープレシオの読み方
- 保有時間・時間足・データがここまで違う EA どうしで、シャープレシオを比べないでください。94.75 と 1.24 は「76.4 倍優れている」ではなく、作りの違うテストから出た2つの数字です。
- 比べるなら、同じ EA を同じ期間・同じデータ品質・同じ設定で回した結果どうしにします。
- 表のように、同じレポートの有効証拠金ドローダウンと並べて読んでください。有効証拠金ドローダウンが 24.09% の GOLD VIPER と 7.08% の GOLD TRIPWIRE では、どちらもシャープレシオが高くても、ロットの決め方は変わります。
- バックテストの値は、ひとつの過去の相場での測定であり、上限ではありません。将来の成績を約束するものではありません。
